Как рассчитать индикатор MACD

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних, или индикатор MACD, стал очень популярным среди технических аналитиков благодаря высокой точности его торговых сигналов и разнообразию информации, которую с помощью этого индикатора может получить грамотный аналитик или трейдер.
Этот очень разносторонний технический индикатор был разработан Джеральдом Аппелем. С его помощью можно определить наличие или отсутствие тренда в валютной паре, его силу, направление и возможный разворот в скором будущем.
Что такое MACDи как он выглядит
Индикатор MACD состоит из двух частей: гистограммы и сигнальной кривой (кривой срабатывания). Гистограмма представляет собой разницу между двумя скользящими средними: за относительно короткий период и за более длинный. Многие трейдеры, следуя примеру Аппеля, используют экспоненциальные скользящие средние за периоды, равные 12 и 26, для построения гистограммы MACD.


Сигнальная кривая – это скользящее среднее значения гистограммы MACD, которая имеет сглаживающий эффект. Она обычно представляет собой простое скользящее среднее за период, равный 9, и часто изображается в виде красной линии.
Гистограмма MACD, как правило, показывается с наложенной на нее сигнальной кривой в блоке индикаторов под графиком курса валютной пары. Индикатор MACD не имеет максимального или минимального значений и колеблется вокруг нулевой линии. Следовательно, его можно отнести к категории неограниченных осцилляторов.
Вычисление скользящих средних, лежащих в основе MACD
У большинства технических аналитиков есть доступ к компьютерным программам, которые вычисляют и показывают MACD в блоке индикаторов под графиком курса валютной пары. Тем не менее, если вам интересно рассчитать MACD вручную или вы хотите включить этот индикатор в программный алгоритм, то вам будет полезно знать, как его можно рассчитать самостоятельно.
Сначала необходимо научиться вычислять простые и экспоненциальные скользящие средние. Легче всего найти простое скользящее среднее
(или SMA). Для этого необходимо вычислить среднее арифметическое нескольких значений валютного курса в определенный момент времени (например при открытии или закрытии торгов) за определенный период.
Чтобы это сделать для одного момента времени, нужно сложить значения валютного курса за данный период и разделить полученную сумму на количество этих значений.  Затем необходимо повторить те же действия для следующего момента времени.  Уравнение SMA для n значений курса на момент закрытия торгов выглядит следующим образом:
SMA(n) = [C(1) + C(2) + …. C(n)] / n,
где n – это количество значений, для которых вычисляется среднее арифметическое, а C(n) – это последнее значение валютного курса на момент закрытия торгов за рассматриваемый период.
Экспоненциальное скользящее среднее (или EMA) вычисляется путем экспоненциального взвешивания значений валютного курса, то есть недавние цены считаются более весомыми по сравнению с ценами далеко отстоящих периодов. Формула, как правило, выглядит следующим образом:
EMA(n) = EMA (n-1) + α  * [C(n) — EMA (n-1)],
где α – коэффициент, характеризующий скорость уменьшения весов, который находится по формуле α = 2/(n+1), где n – это количество значений обменного курса за данный период.
Вычисление MACD
После того как вы научитесь находить простые и экспоненциальные скользящие средние, лежащие в основе MACD, вычисление самого индикатора покажется относительно легкой задачей.
С учетом нижеследующих определений:
n                   = количество значений валютного курса за данный период,
C(n)              = последнее значение валютного курса за период,
SMA(A,B)       = простое скользящее среднее величины А за период В,
EMA(A,B)       = экспоненциальное скользящее среднее величины А за период В,
SIG(n)           = сигнальная кривая MACD для n значений.
Построить гистограмму MACD и соответствующую сигнальную кривую можно с помощью следующей формулы:
MACD(n)        = EMA(C(n), 12) — EMA(C(n), 26)
SIG(n)           = SMA(MACD(n), 9)
 
С уважением,
UFXMarkets


Скачать аппликацию UFX Trade на iTunes.
 
Скачать аппликацию Trade UFX на Google play.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.