<HELP> for explanation

Блог им. Proff73

кто торгует spy? (ищу единомышленников)

Занялся торговлей на Nyse спайдером! Демо изюзал до дыр, сейчас на реале. После фьючерса ртс вспоминается известная пословица «тяжело в учении легко в бою»кто торгует spy? (ищу единомышленников)
 

скальпировать-неперескальпировать))
я пробовал в мае-июне 2013-го года, но был еще не готов как трейдер так что слил $120 (gross) и закрыл счет.
Мне кажется эта тема при длительном положительном результате (чего тебе желаю) себя изживет, уйдет куда-то в сторону более спокойных денег. :)
avatar

Artem M.

спасибо! :) тебе тоже профита! но я пока побрыкаюсь тут :)
avatar

Proff73

а какой от него смысл? Зачем этот инструмент торговать? Разве ES* на СME не выгодней по комису выходит? Ходят то они синхронно, а ликвидность на СМЕ поболее будет
avatar

Lafert

Lafert, спасибо за комент! нет я знаю что такое снп500 и как его наливают. стоишь как будто в очереди за колбасой в эпоху развитого социализма! на спайдере есть фишки которые обнаруживаются при длительном наблюдение как роботы тебе заливают позу когда sp500 стоит еще на месте.
вопрос по комиссии конечно есть! я использую добавление ликвидности, хотя снижение издержек это вечная тема
avatar

Proff73

Proff73, ну да, такие фишки, наверное, интересны, но мне трудно себе представить, как можно делать арбитраж ликвидности вручную, находясь в России? Там люди микросхемы заказывают, что бы стратегия наносекунды экономила)

Может, Вы просто нашли неэффективность демо-счета? К примеру, на демо счете не совпадает порядок исполнения лимитных ордеров. Может ведь быть, что брокер с демо-счетом просто не имеет полной информации о рынке (ведь хорошие фиды не один десяток килобаксов в месяц стоят) и моделирует как попало?
avatar

Lafert

Lafert, есть такой замечательный человек Антоха Клевцов он тут все расскажет :)

www.youtube.com/watch?v=rVdNnNoZA7k&list=TLRXA9pJFI1j57BPoJ3v_t8yImlW4RATZT
avatar

Proff73

Proff73, между прочем, на ES бабло рубят ХФТ боты, которые бьют по рынку, а те, что в стакане стоят, еле концы с концами сводят. Это медицинский факт, по сути.
vovam.livejournal.com/35903.html
avatar

Lafert

Lafert, на SPY можно успевать лимитки об рынок отправлять
например, шортиш по биду лимитным ордером
avatar

Artem M.

Lafert, нет не выгодней, спай гораздо волатильней, и для скальпинга подходит. Скальпить спай легче чем РИ. волатильней всмысле несколько пипсов на один пипс ES
avatar

weblogic

weblogic, ну да, там минимальный шаг цены в % меньше, по этому больше микродвижений, но за такими неэффективностями боты, как минимум на ассемблере писаные, гоняются. На любом движении >, чем пипс на ЕS, наказывать будут, думаю
avatar

Lafert

Lafert, я не использую ES как поводырь, сам SPY дает свои сигналы.
avatar

weblogic

weblogic, а много в таком скальпинге за день сделок выходит?
avatar

Lafert

Lafert, 5-15 обычно. пипсовкой я не занимаюсь.
avatar

weblogic

Lafert, на spy боты ниче не могут сделать ( в отличии ртс)! по следующей свече рисующий мт4!!! видно куда хотят ударить, и ты бьешь на опережение. Ликвидность решает! посмотри как нибудь стакан и увидишь как одни киборги убивают других. Я просто бомж собирающий металлолом после битвы машин :)
avatar

Proff73

на SPY «об рынок» быстро играть, а так то конечно фьючерс
avatar

Artem M.

Сейчас вроде через Alab можно скальпить через их привод на NYSE. Хочу попробывать как-нить. Его комфортней мне чем РИ или СИ торговать, хотя стратегии примерно похожи, но вымораживают убогие найсовские терминалы после Qscalp.
avatar

weblogic

weblogic, нет спайдера но есть qqq, в алабе
avatar

Proff73

Proff73, какая жалость.
avatar

weblogic

бывает :)
avatar

Proff73

Кстати, для новичка смотреть TS/1min/5min/15min на SPY, неплохой источник информации для получения опыта.
avatar

Artem M.

спай — это секс для нищих.

ЕДИНСТВЕННОЕ преимущество перед фьючем — для его торговли надо меньше денег.
Но и выхлоп от этого меньше.

Комиссионные издержки на единицу прибыли — больше.

Фраза: «слил $120 (gross) и закрыл счет» многое говорит о целевой аудитории спая.

Для фьючерса мини сипи это всего лишь несчастные 5 тиков.

Если вы из-за слива 120 ушли, то какой заработок в день или месяц для вас приемлимый?
240 долларов месяц?

Может прибыльней дворником пойти?
avatar

gib

gib, хотя спай однозначно лучше чем cfd в форекс-кухнях на сипи.
avatar

gib

gib, вы наверно гуру sp500, а быть может просто завидуете?
А послание Artem M. вы не поняли и некогда не поймете.
avatar

Proff73

Proff73, я не гуру sp500. Но торгую я фьюч на сп500.
А можете вы расшифровать ПОСЛАНИЕ? Я его действительно не понял. Возможно потому что никакого послания и нет?
avatar

gib

gib, конкретно в моем случае, я пол года назад был на этапе когда хотел поторговать NYSE, вот и поторговал… вы на рынке все с первых дней знали? мне лично не за кем идти, я протаптываю дорогу сам. Насчет доходов моих. Как Вы так сразу определили мой заработок? Исходя из чего? Только из приведенной Вами цитаты? Я говорил о том из-за чего я, как Вы сказали, «ушел»? Я говорю это Вам в однозначной форме, потому что владею точной информацией. Ваша система восприятия информации наверно так работает, исходя из этого я вправе считать что переиграю Вас на любой дистанции что на SPY что на ES.
avatar

Artem M.

Не торговал никогда «пропным» методом, так что реально интересно.
1) Какие ежемесячные расходы (терминал+подписки...)?
2) SPY по кругу на сделку 500 акций во сколько обходится?
(чтобы = сравнить с одним E-mini)
3) Какие риски можно брать? В смысле сколько своих денег надо под 500 бумаг SPY?
4) Через ночь можно брать (сколько стоит)?
avatar

Fry (Антон)

1. терминал стоит 100$ все включено
2. у меня 0.50$ за 100 акций на круг получается 1$. Sec fee раздражает 0.32 на продажу, если добавлять ликвидность можно -0.4 сэкономить. В итоге получаем лучшем варианте 0.98$ на круг на 100 шерс.
3. на 3000$ бай повера 100 000, хватит на 500 шерс. Достаточно 300 вполне.
4. через ночь не переношу, там 1 к 2 идет т… е нехватит бабла
avatar

Proff73

Proff73, спасибо понял.
Получается:
(2) комис не самое слабое звено. Ведь ~$5 за 1 контракт ES — обычное дело… Хотя для 15 входов в день — убийственно много.

(3) маржа вполне жизнеспособная. Хоть и предлагают «особо прыткие» аж по 5 контрактов ES на $3к в сделку фигачить (а это будет 2500 бумажек SPY =), но такие плечи косят за день. А тут получается без заклада. То есть все 3000 свободны под PnL (если я правильно понял). Что значит 60 пунктов сипи можно было бы «профукать» с ходу под ноль (если сайз 500 и если бай пауэр не рубят на ходу). В общем жить можно.

(4) А вот это уже плохо! «1 к 2» — это что же получается, на 500 шт. SPY надо иметь депозит для покрытия под 50к баксов? Садизм однако.

И самое главное — (1)! Нагрузка $100 в месяц при нулевом капитале (не сотни к. и не млн $) — это очень тяжелый кост. Фактически камикадзе стайл.

В целом идею понял. Система по сути настроена так, что скальпить вынуждают без вариантов. Риски выставляют на минимум, а значит и тейк профиты далеко ставить не получится. Через ночь нельзя брать нормальный сайз ну и т.д.
Всё под идею комиса заточено. Больше сделок — больше хлеба брокеру. Тут и прямой комис и скидки за объём.
=(
avatar

Fry (Антон)

Fry, платформа стоит своих денег! это видно прикол такой индустрии nyse, котировки и платформы всегда платные были.
у меня риск на день 50$ на es это 1 пункт. Начинать к примеру торговать es с 3000 как у меня, это камикадзе стайл )
я себе цель ставлю на день хотя бы 50$ (что вполне реалистично). а по факту и 150 и 200 и 300 реально сделать, просто опыта нет еще такого проженного скальперского.
avatar

Proff73

Proff73, не поймите меня неправильно. Вас-то лично я понимаю. Малый капитал, малый личный риск, большие возможности — за это надо платить. И эта плата, кстати, меньше, чем у меня получилось в реальности (сразу после кухни в рынок зелёным на тяжелые фьючи, CFD и акции с другим порядком цифр — слив закономерный получил).
Да и, как Вы говорите «индустрия NYSY» — это понятно. На самом деле это ПРОП-индустрия. Вы платите НЕ за платформу как таковую, а за комплексный продукт, то есть за все «ПРОП-фишки»:
— левередж (который бай пауэр на день)
— риск-менеджмент
— хороший фид с подписками
и т.д.
Реально именно всё это стоит ежемесячно оплачивать, а не софтину достаточно тупую.

Однако мне видится, что на 3к лично вложенного капитала ежемесячные расходы $100, да ещё скальпить вынуждают — это как отправлять детей малых на мельницу, мешки с пшеницей таскать. В таких условиях выжить — это просто подвиг.
avatar

Fry (Антон)

Fry, по факту 100 от 3000 3% кост большой конечно. Но выгоды тоже очевидны. А спать я хочу спокойно, без открытых позиций, даже если б такое плече было на ночь, я не брал бы! научен рынком шортил es по 1717 все орали что разворот, закрыл уже по 1740 сумма не критическая cfd было, но сам факт когда неск дней ходил с мыслью а может развернет это просто дилетантство которое описывается во всех книгах по трейдингу! Вывод сделал: торгую сам в течении дня и кэш на ночь, сплю спокойно.
avatar

Proff73

Fry, вы путаете в плане комиссии.
Вы сравниваете комиссию за КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСА, где только один тик дает 12.5 с комиссией с акциями spy, где доход от тика — ноль целых, ноль десятых. :-)
avatar

gib

gib, Рустам, я не путаю. Proff73 описал условия выше:
1) на 100 акций SPY за круг ~0,98
2) по номиналу 1 контракт ES = 500 акций SPY. Значит комис ~$5
3) уже $3000 депозита дают бай пауэр на 100к, то есть взять 500 акций SPY можно (! никому не рекомендую так делать =).
Получается однофигственно.

Что не так?
avatar

Fry (Антон)

Fry, сорри, я не знаю к кому вы обращайтесь.
Меня зовут не Рустам.
avatar

gib

gib, верю на слово (про себя засомневался =)… Впрочем, я могу и ошибаться, так что прошу прощения за домыслы.

Но давайте по сути:
1 тик на 500 бумажек SPY стоит $5. Так? +1 тик срэд.
Значит нужен ход в безубыток на 2 тика. То есть смещение в сумме +$10.
А на фьючерсе тик стоит $12,5. И выходит вот так:
1 тик спрэда + ~0,4 тика на комисы = ~ $17 с копейками нужно гипотетическое смещение.
И участь надо, что реальное смещение будет два целых тика, а не полтора.
Выходит совсем не выгодный шаг цены у фьючерса для скальперов.
avatar

Fry (Антон)

Fry, ~0,98 у меня как лучший вариант. есть ведь у кого комиссия по 0.3$ и меньше там вообще ~ 0.58 с 1 цента. там взять эти 2-3 цента не проблема, а на es вы стоять будите очень долго.
avatar

Proff73

Proff73, я правильно посчитал? Или ошибся?
Если взять SPY сайзом 500, то шаг цены будет $5 и расход на сделку в сумме у Вас ~$5?
И ещё вопрос: как добиться комиссии 0.3?
avatar

Fry (Антон)

Fry, Да все верно сайз 500, 5 баксов 1 цент! брать лимитником не проблема хотя и не всегда удается. закрываюсь я по рынку чаще там получает чуть более 1$ за 100 шерс, но успеваю спрыгнуть с поезда во время.
По комиссии объем. Мне надо 100 001 наторговать чтоб было 0.35$ центов за 100 шерс. В принципе реально, в среднем надо 5000 в день делать, у меня пока около 2000 выходит в среднем, но я учусь еще.
avatar

Proff73

Proff73, спасибо. Подведу для себя итог:
Чтобы получить разумный комис «поделиться» со всеми придётся в месяц:
$100 за платформу
+ $350 комиса со 100 001 шт. объёма
+ $1000 уйдёт в спреды по одному центу
+ проскальзывания.
Итого ~$1600 в месяц.
Это у меня получился типа такой рациональный коэффициент нагрузки к слепой формуле «50/50» (она же «монетка»). Отсюда уже каждый может прикинуть для себя адекватный стартовый капитал под ТС.
avatar

Fry (Антон)

Fry, по поводу спрэда я тебя не понял! это не форекс со спрэдом, там всего 1 цент 183.45 и 183.46 к примеру!
avatar

Proff73

Proff73, цент * на оборот:
100001*0.01= $1000

Понимание этого факта приходит позже =)
А насчёт форекса — бывают нормальные спрэды и там.
При аналогичных оборотах (по номиналу) на фьюче было бы гораздо хуже:

200 контрактов * 12,5 = $2500 в спрэде потеря.

Такие «нюансы» «выжигают» матожидание казалось бы прибыльных ТС.

Смущает лишь один момент: а найдёте ли Вы вообще ТС в которой эти обороты будут работать на Вас, а не против?

Искал я и не нашёл. Решил быстро уйти в экстрадэй. Хотя я — плохой образец. =)
avatar

Fry (Антон)

да фиг с ним, лишь бы день был + и зеленый pnl! дайте мне 100$ в день, и пусть я буду терять на спреде 1000$
avatar

Proff73

Proff73, я же говорю «понимание приходит позже». Видимо когда начинаешь в ёкселе стату с реала за год-два анализировать =)

1600/на 22 торговых дня в месяце =~73 бакса в день нагрузка.
А вы говорите $100 с рынка взять и довольно. Ожидаемая нагрузка получается 73% =)

Как бы там ни было… У вас должна быть просто термоядерная ТС, железные нервы и очень много удачи, чтобы выживать с депозитом 3к со всеми нагрузками.
Если получится — порадуюсь за Вас и пойду к Вам учиться =)
avatar

Fry (Антон)

Fry, прикольно! но я немного проще все представляю )просто стараться закрывать каждый день в + и все будет ок!
avatar

Proff73

Proff73, у SPY есть свои особенности и не самого хорошего свойства, например, на нем регулярно рисуются спайки на 50-70 и более центов, да и уровни хуже держит, чем ES — тот же Антон Клевцов не зря говорит о том, что скальпить SPY берется лишь при наличии подушки профита за день не меньше 50--70 баксов, тогда, мол, не так напряжно себя ощущает ( и это при его-то скальперском опыте!).
Да и то, что SPY торгуется только в часы биржевых торгов, не есть хорошо — зачастую хорошие движения по ES проходят в течение европейской сессии и перед новостями по Америке. А в основную сессию — ни рыба, ни мясо. Разве что комиссию для брокера зарабатывать…
В любом случае, желаю удачи и профитов!
avatar

SnP

SnP,
-Спайки на 50-70 центов не видел, это что на премаркете?
-по уровням не согласен, я вижу там уровни отлично, просто надо для себя решить и сделать ставку, будем прорываться или отскакивать желательно 1 к 3.
Тебе тоже удачи и профитов.
avatar

Proff73

Proff73, спайки на премаркетте в порядке вещей, но и в основную сессию регулярно пролетали в моменте, когда торговал SPY 1.5 года назад — и это мягко говоря не радовало, особенно с учетом того, что ES или тот же QQQ при этом даже не дергались.
По поводу уровней: дело не в том, что их хуже видно, а в том, что пока ES отрабатывает уровень тик в тик, SPY раз за разом может пробивать уровень сначала на 1 тик, потом на 2, потом на 3, потом уже пойдет движение. Соответственно, приходится либо расширять стоп, ухудшая профит/лосс, либо получать лося и перезаходить там, где на ES ничего подобного не потребовалось бы…
В итоге при первой возможности перешел на ES — благо, при торговле от уровней этот инструмент самое то.
avatar

SnP

SnP, я понял спасибо. Поживем увидим, возможно ты прав.
avatar

Proff73

Proff73, скальпируя SPY, посматривай на уровни на ES в том числе наработанные во время внебиржевых торгов, и на уровни больших таймфреймов вплоть до дневок и недель — это поможет с переходом на фьючи, если надумаешь в будущем.
avatar

SnP


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW