Мониторинг портфеля

19 июля 2012 года я присоединился к сервису публикации результативности торговли на российском фондовом рынке в соцсети финама —  comon. Цель данного мониторинга — объективное отражение результатов деятельности на русском рынке — track record.  

http://www.comon.ru/user/alexmb/profile/?wtr=false

Что касается непосредственно управления портфелем:
Цель — превышение результатов бенчмарков (ММВБ, RTSI, MSCI RUSSIA, RDX ) при умеренной волатильности с помощью активного управления, тайминга и непосредственно выбора инструментов (в рамках данного портфеля — только фондовый рынок). В рамках портфеля реализуется три стратегии: ядро — инвестиционная часть на 100% собственных средств, позиционная — спекулятивная часть на заемные средства (плечо умеренное, очень редко превышает 50% портфеля)  и краткосрочная спекулятивная с очень ограниченным риском (с лимитом потерь на одну сделку не более 1-1,5% от портфеля).

Пару слов про инвестиционную часть : 
1) лимит на 1-го эмитента не более 15%

2) только «качественные» компании (насколько это возможно)

Кэш в портфеле не держится — паркуется в инструменты денежного рынка. Короткие позиции и хедж возможны, но пока активно не применялись.
В будущем планирую усилить контроль за риском и волатильностью портфеля.
 
На данный момент результаты года подводить, безусловно, рано. Пока по состоянию на 20 ноября имеем +22,84% рублевой доходности с начала года и +24,46% с начала мониторинга. Прирост рублевого индекса ММВБ с начала года +2,07% и +6,05% с 19 июля 2012. 
Дивидендная доходность ММВБ 2013 — около 3,5%, соответственно к текущему моменту портфель обогнал total return ММВБ примерно на 17,27%.
Доходность в пересчете на  доллары, статистические параметры портфеля и сравнение с другими бенчмарками будут в январе.

 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.