Минипост. Влияние проскальзывания.

я берусь предположить, что вы не знаете, что такое «стакан».

про проскальзывание говорил Тимофей на 2 второй конфе в питере

Одно из преимуществ форекса, что легко можно торговать без проскальзывания.

По своему опыту за столько лет знаю, что при одном плече изменение рынка в 0.5% это 1% по счету. Иначе в расчетах пропущена строчка — Без плеча -0.5%рынка = 0.5% по счету.
Плечо оно на то и плечо, что бы присутствовал эффект левереджа.
Вообще то, еще в начале века, мы все проскальзыванием считали — отсутствие достаточной ликвидности в стакане, что бы по определенной цене открыть или закрыть позу, т.к. рынок был неликвиден и все торговали одно РАО ЕЭС, и при сильных задергах рынка приходилось совершать сделку по рынку и вот тогда получалось проскальзывание по счету.
В нашем, старом понимании это и было проскальзывание, когда ты сделку совершаешь по нескольким близлежащим ценам. И то что автор привел в таблице не совсем верно, т.к. допустим, диапазон проскальзывания 0.5% и я совершаю сделку, а у меня бац и 90% объема ушло при цене еще 0.2% и 10% ушло ниже, ну эффект тогда точно не будет 0.5%, а в районе 0.23% и т.д. Это я без плечей посчитал, а с ними разброс еще более неверный.
Так что, может поколение трейдеров а-ля «PEPSI» и считает изменение цены — проскальзываением, но что то мне подсказывает — классика данного термина совсем другая.
Предлагаю автору разобраться в данной теме.