Бэнчмарк или ЭТАЛОННЫЙ ТЕСТ

В сфере финансов, инвестиций  (в т.ч. в ДУ и инвестициях в фонды), стало общепринятым и удобным при освещении результатов своей торговли указывать отношение эквити своего счета (портфеля) к так называемому «эталонному тесту», в нерусском народе — "
benchmark".
Это показатель (финактив или их группа), доходность по которому служит образцом для сравнения результативности инвестиций (Википедия).
Управляющие фондов (хедж-фондов) составляют сложный эталонный тест, состоящий из портфеля разных классов активов. Любим фондами фондов для отбора своих управляющих и хедж-фондов в состав своего портфеля фондов.
Многие из нас (трейдеров) сравнивают свои инвестиции (P/L) на фондовом рынке РФ с ММВБ, фьючерсные трейдеры — с динамикой фьючерса на индекс RTS.
Американцы и глобальные инвесторы предпочитают сравнивать свои результаты с S^P500 и Dow Jones.

Как было удобно в 2008 году с гордостью заявлять, что «мы упали меньше индекса, всего на 60-70%».
Весною 2008 года я тоже решил поучаствовать частью активов  в ралли фондового рынка РФ, зачарованно наблюдая оптимизм ГУР РБК, заключив договор ДУ (с абсолютной инвестдекларацией) с крупной инвесткомпанией (имеющую страховщика-маму). Итог: -40000$, на приказ «не выходить» из бумаг, они переложились самостоятельно в евробонды…
Спасибо этому опыту, никто не может сделать что-то лучше нас самих)...

Любой, инвестирующий свои активы, будь то инвестор, трейдер, или управляющий,  должен в первую очередь обращать внимание на безрисковую ставку (ставку депозита для неинституционального инвестора). (С этим повезло мне и тем, кто живет и работает в Европе, депозит под 2% это круто). Зачем рисковать и терять свое (и инвестора) здоровье, если банк даст безриск?

Только превысив безрисковую ставку можно гоняться за эталонным тестом, генерировать Альфу.

Я применяю 10 основных и 5 вспомогательных бэнчмарков. Это дает основание понять: «зачем я этим занимаюсь, стоит ли это того, выполняю ли я до сих пор свой Личный финансовый план, соблюдаю ли я свой Инвестиционный план, насколько близок я к выполнению своего Пенсионного плана»…

… Это очень сложно, быть честным к самому себе, но это справедливо и инвестиционно оправдано…



P.S.: Был бы очень рад услышать Ваше мнение, коллеги, узнать Ваш опыт. Ведь нет предела совершенству а путь познания БЕСКОНЕЧЕН!..

*(Статистику беру из Блумберга, на офиц сайте Моск. биржи, по недвижимости — IRN, депозиты — banki, ЦБ РФ, отслеживаю понедельно, привожу к рублю по курсу ЦБ РФ на пятницу каждой недели)