Про survivor bias 2 (систематическая ошибка выжившего)

25 августа 2013, 07:52
|
ab_trader

В продолжении предыдущего поста - http://smart-lab.ru/blog/136848.php

Ниже приведена картинка доходностей, полученных из теста, для всех тикеров, входящих в индекс DJIA с 2000 года по сегодняшний день.

Про survivor bias 2 (систематическая ошибка выжившего)

С одной стороны при тесте постоянного современного состава индекса на всем периоде теста мы имеем завышенные доходности от тикеров, которые вошли в индекс в течение периода (см. разницу столбцов для BAC, CVX, CSCO, PFE, TRV, UNH, UTX). А с другой стороны мы не учтем потери тикеров, удаленных из индекса за плохое поведение (MTLQQ — предбанкротный GM, AIG и C). Так и формируются, завышенные ожидания от торговой системы.

129

4 комментария

не могли бы привести для сравнения графики индексов djia all и djia latest?

Сергей

25 августа 2013, 10:28
Ответить

Сергей, ну график DJIA All (это стандартный индекс) можно посмотреть где угодно, например на яхе — finance.yahoo.com/echarts?s=%5EDJI+Interactive#symbol=%5EDJI;range=1d. Чтобы индекс же DJIA Latest построить надо оценить доли всех акций в нем на истории. Если для акций, входящих с 2000 в индекс, это можно сделать, то для новичков надо будет это каким-то образом искусственно усанавливать. Я подумаю над этим делом, но мне кажется получится некая выдумка, на которую время тратить жалко.