SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ab_trader
Про survivor bias 2 (систематическая ошибка выжившего)
- 25 августа 2013, 07:52
- |
В продолжении предыдущего поста - http://smart-lab.ru/blog/136848.php
Ниже приведена картинка доходностей, полученных из теста, для всех тикеров, входящих в индекс DJIA с 2000 года по сегодняшний день.
С одной стороны при тесте постоянного современного состава индекса на всем периоде теста мы имеем завышенные доходности от тикеров, которые вошли в индекс в течение периода (см. разницу столбцов для BAC, CVX, CSCO, PFE, TRV, UNH, UTX). А с другой стороны мы не учтем потери тикеров, удаленных из индекса за плохое поведение (MTLQQ — предбанкротный GM, AIG и C). Так и формируются, завышенные ожидания от торговой системы.
Ниже приведена картинка доходностей, полученных из теста, для всех тикеров, входящих в индекс DJIA с 2000 года по сегодняшний день.
С одной стороны при тесте постоянного современного состава индекса на всем периоде теста мы имеем завышенные доходности от тикеров, которые вошли в индекс в течение периода (см. разницу столбцов для BAC, CVX, CSCO, PFE, TRV, UNH, UTX). А с другой стороны мы не учтем потери тикеров, удаленных из индекса за плохое поведение (MTLQQ — предбанкротный GM, AIG и C). Так и формируются, завышенные ожидания от торговой системы.
133
4 комментария
не могли бы привести для сравнения графики индексов djia all и djia latest?
- 25 августа 2013, 10:28
Сергей, ну график DJIA All (это стандартный индекс) можно посмотреть где угодно, например на яхе — finance.yahoo.com/echarts?s=%5EDJI+Interactive#symbol=%5EDJI;range=1d. Чтобы индекс же DJIA Latest построить надо оценить доли всех акций в нем на истории. Если для акций, входящих с 2000 в индекс, это можно сделать, то для новичков надо будет это каким-то образом искусственно усанавливать. Я подумаю над этим делом, но мне кажется получится некая выдумка, на которую время тратить жалко.
- 25 августа 2013, 23:17
автор даун
- 23 октября 2013, 20:35
GA_TREDA, Молодец, зашел сразу с козырей. Покажи себя.
- 23 октября 2013, 20:52
Читайте на SMART-LAB:
📈 Евраз выгрузился на Мосбирже
Акции металлургической и горнодобывающей компании начали торги на главной площадке страны После открытия торгов бумаги в моменте взлетели на...
15:00
«Русагро» ‒ #4 среди крупнейших землевладельцев России
«Русагро» вновь вошла в рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли, сохранив четвертое место среди лидеров в России и подтвердив свои...
15:02
