Разбор ситуации в газе перед выходом отчета по запасам 17.09. Сижу пока в лонге.

Сегодня день X в летнем сезоне, отчет за прошлую неделю, которую по праву можно считать последней перед периодом межсезонья.

Вчера открыл лонг под отчет. Поводом для этого стали 3 фактора:

1) Ранее лонг хотел открыть на значениях от 2.87, но погода просто не дает возможности этого сделать. Погодные модели все еще держат около нулевые изменения CDD, критических цифр, которые могли бы затащить цену вниз не видим. По отношению к вчерашнему ночному отчету, ECMWF прибавила 2,74 CDD на 15-дневном, а GFS 2.98 на 16-ти дневном.

2) Консенсус-прогноз показал значения выше ожиданий, которые закладывал рынок ранее. Не хочу говорить, что они ошибаются, но лично я так считаю. Мне кажется, что после отчета неделю назад, который показал значения выше прогноза, рынок завысил ожидания по этому отчету.

3) Фактический ежедневный излишек, который остался после всего манипуляций составляет порядка 6.3 BCf. Такая цифра складывается из:

А) «Прихода» — фактическая добыча — 112.83 + канадский импорт — 7.14 = 119.97

Б) «Потребление» — 113,8

В) Корректирующий фактор из-за возможных неточностей — 0.14. Многие аналитические компании закладывают этот фактор, поскольку данные не всегда приходят точные. Этот фактор чуть снижает расхождения в расчетах.

Получается следующая математика: 119.97-113,8+0,14 = 6,3. Умножаем на 7 и получается 6.3*7=44.1.

Это является высшей границей того, о чем я писал в начале недели. Также, стоит помнить, что все эти значения по определению являются лонговыми. Что 40, что 44, что 49 и 50. В прошлом году значение было 71 BCf. Это исключительно мои мысли, которые ориентированы на данных из разных открытых источников. Как я и сказал, лонг держу краткосрочно, вплоть до отмены идеи, либо фиксации прибыли, но со 100% уверенностью могу сказать, что через выходные переносить его не буду. Есть вероятность добора позиции, если цена пойдет ниже.

Также признаюсь, что проспал вчерашний шорт от 2.98, цена точно пришла в эту зону и сразу отскочила вниз. После отскока уже не стал набирать позицию.