aimed_fire, весьма возможно, что вопрос о расчете рисков по портфелю коррелирующих инструментов и оптимизации по риску весов и дюрации бумаг, с учетом будущей волатильности, которую высчитывают из доходности облигаций с разным сроком погашения.
Между прочим, это Вам смешно а я только учусь поэтому и спрашиваю. Если на нескольких парах- разными объемами. Не могу слова правильные подобрать :)) Вопрос 2% меня не волнует. Если стоп 2% каким должен быть объем, чтобы мой депозит к примеру мог выдержать определ просадку и где и стоит ли вообще усредняться.
Мне так посчитай.
здесь есть небольшие считалки:
fortsforyou.com/index.php/poleznoe/poleznye-schitalki
я немного писал на эту тему:
Определение размера рабочего лота по допустимой просадке
swantrade.livejournal.com/29255.html
Оценка возможной просадки при работе постоянным лотом
swantrade.livejournal.com/29744.html
ещё запись была, как по среднему и дисперсии на истории уложиться в заданные риски в будущем — не нашёл с ходу, но где-то там она есть…