где найти алгоритм расчета рисков

26 июня 2013, 22:47
|
natali111

Не получается самой расссчитать риски. Наверняка должен как-то рассчитываться коэффициент рисков при заключении сделки на заданных условиях.

Ключевые слова:
помогите советом

16 комментариев

на каком инструменте? вам типа посчитать как стоп в 2% от депозита поставить?

aimed_fire

26 июня 2013, 22:54
Ответить

aimed_fire, весьма возможно, что вопрос о расчете рисков по портфелю коррелирующих инструментов и оптимизации по риску весов и дюрации бумаг, с учетом будущей волатильности, которую высчитывают из доходности облигаций с разным сроком погашения.

Мне так посчитай.

Магистр Йода

26 июня 2013, 22:59
Ответить

я в шоке… такой бредни давно не встречал...((

Темафейчик

26 июня 2013, 22:55
Ответить

Исай А, тут смотрел? smart-lab.ru/my/Isaevich777/

Магистр Йода

26 июня 2013, 23:02
Ответить

Магистр Йода, ну ты конкретный тролль))))))

Темафейчик

26 июня 2013, 23:21
Ответить

Магистр Йода, :DDDD

GHJK

27 июня 2013, 08:01
Ответить

гыыыыыы, я под столом…

Руслан (Cash_flow)

26 июня 2013, 22:56
Ответить

Если вопрос относится к рискам по инструментам ФОРТС,
здесь есть небольшие считалки:
fortsforyou.com/index.php/poleznoe/poleznye-schitalki

kostrader

26 июня 2013, 23:46
Ответить

kostrader, спасибо, это почти то

natali111

27 июня 2013, 00:19
Ответить

Между прочим, это Вам смешно а я только учусь поэтому и спрашиваю. Если на нескольких парах- разными объемами. Не могу слова правильные подобрать :)) Вопрос 2% меня не волнует. Если стоп 2% каким должен быть объем, чтобы мой депозит к примеру мог выдержать определ просадку и где и стоит ли вообще усредняться.

natali111

26 июня 2013, 23:49
Ответить

natali111,
я немного писал на эту тему:

Определение размера рабочего лота по допустимой просадке
swantrade.livejournal.com/29255.html

Оценка возможной просадки при работе постоянным лотом
swantrade.livejournal.com/29744.html

ещё запись была, как по среднему и дисперсии на истории уложиться в заданные риски в будущем — не нашёл с ходу, но где-то там она есть…

Swan