Блог им. natali111

где найти алгоритм расчета рисков

Не получается самой расссчитать риски. Наверняка должен как-то рассчитываться коэффициент рисков при заключении сделки на заданных условиях.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
20
16 комментариев
на каком инструменте? вам типа посчитать как стоп в 2% от депозита поставить?
avatar
aimed_fire
+3
aimed_fire, весьма возможно, что вопрос о расчете рисков по портфелю коррелирующих инструментов и оптимизации по риску весов и дюрации бумаг, с учетом будущей волатильности, которую высчитывают из доходности облигаций с разным сроком погашения.

Мне так посчитай.
avatar
Магистр Йода
я в шоке… такой бредни давно не встречал...((
avatar
Темафейчик
Исай А, тут смотрел? smart-lab.ru/my/Isaevich777/
avatar
Магистр Йода
Магистр Йода, ну ты конкретный тролль))))))
avatar
Темафейчик
Магистр Йода, :DDDD
avatar
GHJK
гыыыыыы, я под столом…
avatar
Руслан (Cash_flow)
Если вопрос относится к рискам по инструментам ФОРТС,
здесь есть небольшие считалки:
fortsforyou.com/index.php/poleznoe/poleznye-schitalki
avatar
kostrader
kostrader, спасибо, это почти то
avatar
natali111
Между прочим, это Вам смешно а я только учусь поэтому и спрашиваю. Если на нескольких парах- разными объемами. Не могу слова правильные подобрать :)) Вопрос 2% меня не волнует. Если стоп 2% каким должен быть объем, чтобы мой депозит к примеру мог выдержать определ просадку и где и стоит ли вообще усредняться.
avatar
natali111
natali111,
я немного писал на эту тему:

Определение размера рабочего лота по допустимой просадке
swantrade.livejournal.com/29255.html

Оценка возможной просадки при работе постоянным лотом
swantrade.livejournal.com/29744.html

ещё запись была, как по среднему и дисперсии на истории уложиться в заданные риски в будущем — не нашёл с ходу, но где-то там она есть…
avatar
Swan
несколько дней назад весел топик как раз такой в топе. полистай.
avatar
Перчик
все делается одним методом — методом тыка! запомни это!
avatar
kasha
kasha, возможно Вы и правы, но не получается пока. Приходит страх, но страсть к рынку сильнее :)
avatar
natali111

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Финансовые результаты Аэрофлота по РСБУ за 6 месяцев 2026 года
Аэрофлот опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал и 6 месяцев 2026 года. ✈️ Выручка во 2 квартале увеличилась на 3,3% год к году и...
Фото
Aeroflot
14:33
Фото
Финансовые итоги 1 полугодия 2026 года
Выручка от продажи металлов за первые шесть месяцев текущего года увеличилась вслед за ростом цен на цветные и драгоценные металлы....
Фото
Nornickel
17:33
Фото
Эмитент допустил дефолт: что делать инвесторам в таком случае?
Дефолт по облигациям не всегда означает полную потерю вложений. Даже если эмитент перестал платить купоны или не погасил долг, инвестор...
Фото
Т-Инвестиции
17:42
Фото
Сбер МСФО 6 мес. 2026 г. - насколько ухудшились ожидания по прибыли?
Сбер опубликовал финансовые результаты за первое полугодие 2026 года.  Чистая прибыль выросла на 18,6%, до 1,02 трлн руб. Во втором квартале...
Фото
Анатолий Полубояринов
03:47

полезные записи за 24 часа

★7 20 -45% вот это падение , у нас только 25% было
★5 33 Леопольд Ашенбреннер: Как 24-летний щегол заработал $30 млрд на инвестициях в AI (и потерял их вчера)
★4 0 Глобальное производство стали в июне 2026 г. — Китай в плюсе, как и производство в целом. В России 27 месяцев подряд происходит падение!
★4 2 НЛМК отчитался за I п. 2026 г. — сокращает долги/инвестиции, но свободный денежный поток отрицательный, дивидендов не будет!
★3 20 Отдых в Сочи, что почём летом 2026 г.
★3 3 Финальная (и довольно большая) статья о моем самописном сайте по статанализу акций StatEdge.ru
★3 13 Наш мозг примитивен. Важно это осознать и научиться с этим работать
★3 1 Почему ваши долларовые накопления сгорят наполовину. Реальная причина скупать золото до 2032 года
★3 0 Краткие итоги первого полугодия в российской экономике
★3 3 Как российские НПЗ восстанавливают работу после атак
+139 75 Азия. Пятница.
+91 33 Леопольд Ашенбреннер: Как 24-летний щегол заработал $30 млрд на инвестициях в AI (и потерял их вчера)
+84 4 Ситуация на текущий момент
+76 23 Физлица массово шортят рынок, пока юрлица набирают лонги: кого вынесут первым?
+75 20 Отдых в Сочи, что почём летом 2026 г.
+73 14 Предпосылок к завершению СВО в 2026 году пока нет. Акции и инвестиции
+64 48 Индекс МБ сегодня
+60 2 НЛМК отчитался за I п. 2026 г. — сокращает долги/инвестиции, но свободный денежный поток отрицательный, дивидендов не будет!
+60 43 Ликвидность, м2 или почему балаган не растет
+59 20 -45% вот это падение , у нас только 25% было

самые обсуждаемые сегодня

187к ДОХОД 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ! А семейная квартира в Москве всё равно не по карману...
75к Азия. Пятница.
48к Индекс МБ сегодня
43к Ликвидность, м2 или почему балаган не растет
38к Торговля по паттернам с точки зрения алгоритмов: корреляция вместо «головы и плеч»
38к В продолжении темы про ликвидность, м2 и ввп. Про Хазина
39к Жи Пи Морган слил остатки Роснефти по 140р
38к Насколько много денег придет в понедельник на счета инвесторов?
33к Леопольд Ашенбреннер: Как 24-летний щегол заработал $30 млрд на инвестициях в AI (и потерял их вчера)
26к А здесь нечисто играют!

теги блога natali111

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн