вопрос по навигации на форуме + прогноз.

aimed_fire, да какой там грааль, я Вас умоляю.
конечно раскрывать не хочется, но ввкратце — входящая информация для расчета — статистика (фундаментал), данные по торгам (исключая ценовые, кстати) ряда инструментов (спот, фьючи, облиги) + эксель (расчет вероятностей, распределений, корреляций, сил и устойчивости тенденций) + фракталы по ценовым уровням (опять же в экселе).
Была легкая попытка присовокупить к вышеизложенному нейросети (поиск незаданных закономерностей на интервале), но пока безрезультатно.
нет ни какой платной основы, об этом и не думала даже.

aimed_fire, спасибо.

Профессор Преображенский, нейросеть активно не участвует, работает в качестве *помощь в руки* в тестовом режиме — но пока к торговле не допущена.

что такое прайсэкшн? — ценовые значение рынка?
фракталы, ои фьючей, ои опционов, объемы, все это есть. перечень велик, я же сказала вкратце =)))

aimed_fire, ага, понятно.
простейшие принципы свечного анализа, так же заложены в систему.
но так, чуть-чуть.

Профессор Преображенский, самый страшный вопрос трейдера, да?
сегодня мой ник — красный.
но надо понимать, что это ставка из области, а почему бы и нет.
серьезно торгую только в 2х промежутках. в разрезе месяца и недели.
в месяце принимается стратегическое решение о направлении, открытие позиции осуществляется частично маркет ордером (30% начальной позиции) по открытию периода, и на 70% начальной позиции лимитными заявками широким веером со средней максимально близкой к открытию периода. закрытие позиции начинается в последний день месяца, по максимально интересным ценам, если ранее не был дан сигнал на полный выход.
в недельном разрезе осуществляется лишь манер в объеме позиции., если неделя принимается со направленной месяцу, позиция наращивается, если обратной, то сокращается, но не закрывается полностью.
Я даже не задумываюсь о том, где мы будем сегодня, или завтра, ставка делается в начале месяца на его конец.

Профессор Преображенский, да собственно не за что.
а зачем Вы выделили мои слова в копирайт?
просто сейчас у меня по июньскому сигналу около 6.000пп накопленной вариационки (часть была потеряна при перекладке из контракта в контракт). какой для меня смысл тратить нервы/эмоции, силы в прогнозе на завтра/сегодня, если самым худшим вариантом может стать закрытие позиции и следовательно месяца в 0.
а так, ну скажу я — сегодня такой день, завтра этакий, не сбудется, я волноваться буду, зачем?
я начала торговать эту систему в 01/2012, за это время у меня было всего 4 отрицательных месяца из 16 (без учета текущего).

Профессор Преображенский, около 5.000пп.
максимальный профит 18.000пп/мес по концу месяца.
максимальная просадка -12.000пп/мес по окончанию месяца.
данные в месячной разбивке, округлены о Х.Х00:
2012
январь 18000
февраль 7000
март -12000
апрель 12000
май 16000
июнь 9000
июль 3000
август 1500
сентябрь 6000
октябрь 4000
ноябрь -1000
декабрь 8000
2013
январь 9000
февраль 9000
март -10000
апрель 11000
май -8000
июнь около 8.000 на данный момент.
Данные пунктах на контракт.

Профессор Преображенский, торгую постоянным объемом капитала. отношение ГО к капиталу редко выходит за 40%, а так, стараюсь держать на уровне 0,3-0.35.
прибыль выводится на ммвб в *идейные* бумаги, убыток закрывается обратным возвратом средств с ммвб на фортс.

Профессор Преображенский, заметила, помимо всех прочих местных заскоков, так же и некоторую зацикленность на сумме депо в 1 млн.
еще когда училась в университете, я приглядывалась к трейдингу и инвестициям в целом, и читала, в дополнении к литературе, конечно, еще и ресурсы на рыночные/около рыночные темы. и вот однажды, кажется это было на ленте финама, и кажется ник человека был astray, прочла такую мысль — главное, по его мнению, не то, сколько у человека денег, а как он ими рулит.
вот запало это мне тогда, молодая была, (да и сейчас не стара), тронуло.
да, фортсовое депо в несколько раз больше озвученной планки. ммвбешное, соответственно тоже.
с 2012 года живу только от трейдинга и дивидендов.
после окончания университета в 2009 году, работала то там, то сям, ничего занятного и сбалансированного по проф. реализация/творчество/доход найти для себя не смогла. душили все эти офисы-начальники. кой чего скопила, да и родителям спасибо, поверили, дали немного в управление, у друзей заняла чуток, и пришла на рынок, посчитав, что 7 лет теоритического изучения, вполне достаточно, что бы обдуманно приступить к практической реализации.
эту систему создавала в течении 2010*2011 годов.
полностью отказалась от ТА и классических индикаторов.
опыт конечно маленький еще.
но я оптимистка =)

aimed_fire, мерси =)

Профессор Преображенский, не за что.
Боже упаси!!! мне хватает и моего заработка. да и я не думаю, что девушку-преподавателя трейдингу (а в моем случае статистики и мат. анализу, т.к. к принятой тут активной торговле я отношения не имею, а ведь 80% людей хотят именно этого от обучения) серьезно даже никто и не воспримет (мир и профессия мужчин, что ж поделать), продавать сигналы — это за пределами моего понимания, да система не продается (нет, конечно, все продается, но никто столько не заплатит =))))
я думаю, что я буду просто делать один пост (на данный момент мысли такие), по направлению на следующий месяц согласно системе (в формате — направление, потенциальная сила (в общих словах слабое/сильное, короткое/длинное) и вероятность именно этого сценария в диапазоне процентов), сугубо из самых добрейших и наиболее альтруистических соображений из всех возможных.
жестко пока решено, что опубликую сигнал на июль, а там посмотрим, достойно ли сие заведение дальнейших действий в этом ключе — уж больно тут агрессоров много.
так что, нет, не ждать =)

Профессор Преображенский, всегда рада =)