HFT наступают

07 июня 2013, 21:34
|
Сергеев Петр

Последнее время с интересом слежу за разоблачениями от компании nanex

Сначала был понедельник, когда Reuters «случайно» разослал группе HFT подписчиков данные ISM mnufacturing PMI на 15 миллисекунд раньше намеченного релиза в 10.00 EST:

http://www.nanex.net/aqck2/4306.html

А теперь вот сегодня — релиз данных по рынку труда в США и история повторяется:

продажи по фьючам на 10 и 30 летнии облигаций в США начались за 482 миллисекунды до релиза, золото начали валить за 62 миллисекунды до релиза.

При этом по ZB, ZN и ES торги приостановили на 5 секунд — сделки не проходили, но котировки шли.

http://www.nanex.net/aqck2/4309.html

Это становится уже какой-то подозрительной закономерностью.

Интересно, что скажут «официальные» медиа, когда эта информация распространится.

Ждать ли сотрудникам Nanex ФБР у себя в офисе? =)

Ключевые слова:
nanex,
новости в США

77 | ★1

7 комментариев

italiano, +1. Нашли, где честность и справедливость искать.

Евгений

07 июня 2013, 21:50
Ответить

Интересно, если есть способы принимать торговые решения за миллисекунды, чё часами высиживают аналитики???

Владимир Спицын

08 июня 2013, 08:16
Ответить

Владимир Спицын, известно что — пятые точки и годовые бонусы. :-)

Евгений

08 июня 2013, 12:40
Ответить

Владимир Спицын, Макроэкономические данные можно проанализировать заранее. Продумать варианты действий в зависимости от вышедшего значения. В результате весь анализ после выхода данных сводится к нажатию кнопки бай или селл. Я всегда так делаю.

Проблема в том, что существенные отклонения от прогноза по важным данным бывают не часто, а проскальзывание по таким позициям очень велико. Поэтому аналитики высиживают мысль как торговать во всех остальных случаях.