Применительно к себе через 9 лет трейдинга.

В любой сфере, когда человек или индустрия говорит «Я расскажу как» )) " Я покажу как")))) и даже возможно и показывает то о чем говорит-но не дает вам в совершенстве освоить навык о котором рассказывает сопровождая вас до того момента когда ученик сможет выполнить объясняемый элемент(или систему) в совершенстве, максимально эффективно, в любой ситуации- эти слова не стоят не гроша, и лучше бы их вообще не слышать!!! Те же самые, слова говорят гуру, говорят представители биржи (оклорыночная среда)… говорят тренера для основного большинства учеников, говорят религиозные деятили, философии.

( Читать дальше )

«Для начала, нужно понять главное-ЛОЖКИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Знаешь, это не ложка гнётся. Всё обман… дело в тебе»vk.com/video568421_160282587
п.с.
Я бы заменил «Всё обман — дело в тебе» на «правда всеобьмлюща и на поверхности — но, лишь ты, сам, обманываешь себя» 

Каков я, как я выгляжу, как я себя веду? Внешность, привычки мыслить- так или иначе, характер. 

Допустим я знаю (держу некий образ ) как я выгляжу. Закрыв глаза я могу вспомнить тип своего телосложения, цвет кожи. Но откуда, и почему я это знаю? Здесь всё просто. Открыв глаза я могу осмотреть себя с ног, ДО головы, запомнить, сформировать мысле образ и в повседневности отталкиваться от него, даже тогда когда внешние параметры  туловища рук и ног скрыты от глаз(или когда некогда соразмерять соотношени размеров и свойств). Тоесть я достаточно точно смогу констатировать факт того что не помещусь в сидячей позе на занятом стуле, и не буду вторым не лишним на одноместной раскладушке. А как быть с головой, лицом. Ведь, рассомтреть эту часть своего тела я не могу, так как, инструмент познания будет находится именно на на той части которую я желаю познать посредством зрения. Здесь на помощь приходит либо зеркало, либо постулат о примерной идентичности строения себе подобных. Всё просто и привычно.

( Читать дальше )

Я заметил, на форуме часто употребляют выражение «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»… И этому, так называемому действию, как правило, придается значимое место в трейдинге так или иначе.

          По моему мнению, в трейдинге такого определения собственным действиям вообще не может быть места. По крайней мере, в прибыльном, на расчетной дистанции трейдинге! Почему? (Работу над ошибками можно делать когда и над чем угодно только не после «по факту» «подслитого рабочего депозита» …)

          «Ошибка — несоответствие между объектом или явлением, принятым за эталон (материальный объект, решение задачи, действие, которое привело бы к желаемому результату), и объектом/явлением, сопоставленным первому....» (продолжение определения можно в викисловаре смотреть)

             Изходя из в выше в кавычках изложенного значению слова «ошибка», в рамках анализа собственного (да и любого) трейдинга, просто не стоит искать место для применения словосочетания «работа над ошибками» .

           В любой формализованной, прибыльной стратегии, априори, есть место убыточным и прибыльным сделкам. Распределение во времени и очередность чередования результатов сделок ( в рамках заданных правил исполнения) заранее неизвестно никогда(несмотря на то, что достаточная определенность в положительном исходе дистанции имеется).

          Понятно(мне) то, что формализованная стратегия включает в себя абсолютно все правила для любого действия трейдера, т.е.  рассчитывать в первую очередь всегда риски и в отдельной сделке и в рамках торговли на дистанциях, ждать необходимых условностей для открытия, покупать, продавать, снова ждать формализованных в правилах обстоятельств, для закрытия, подтягивать стоп лос т.п. и т.д.  И следовательно, здесь нет места для понятия ОШИБКА  или " я ошибся". А вот место для " Я НАРУШИЛ" (правила, систему, риск менеджмент, психическое равновесие и т.п.) есть! И когда нарушения (в рамках трейдинга) прикрывают ошибками, типа технически всё было зашибись, но Бернанке не так выразился и -50% в резульате… Или, фундаментально картина ОК. но вторая волна отката превратилась в «волну убийцу для депозита»))).  Имхо, это развод, т.е. либо, самого себя разводят, либо, не буду показывать пальцем кого.  )))
 
    Даже если говорить о торговле как об инвестировании(действительно профессиональном) основанном на фундаментальной информации, то, так или иначе, присутствует дистанция, достаточно продолжительная, для проявления эффекта мат. ожидания положительного ( в рамках стиля интерпретации фундамента). Если же человек, или (у.к.) фонда работает (ну или декларирует, по крайней мере, что  работает) на долгосрочном размещении портфеля, и этому предприятию, не так много еще лет жизни, для того чтобы проявилась результативность дистанции состоящей из результатов принятых решений, вот тогда появляется место (если конечно все остальное скрыть) для так называемых ошибок.  Ну, и конечно же сразу появляется возможность изречь спасительное " мы поработали над своими ошибками и устранили их", «ситуация уменьшившая доходность в этот раз,  встречается раз в 100 лет», « это как бы даже не то чтобы наша, но ошибка рынка», « теперь, далее всё будет иначе». Не будет иначе, так это Имхо  развод.

            Работа над ошибками не полезна, и (сколько бы я не «работал» над ошибками, сколько бы, не способствовал такой " работе" другим) всё встаёт на свои места почти сразу же после такой работы. То есть,  ДЕЙСТВИЯ ИМЕНУЕМЫЕ,  в рамках трейдинга, ОШИБКАМИ (сырая концепция торговой системы, увеличение риска, нежелание выполнять правила, не желание ждать системных ситуаций для входа и для выхода, надежды вместо расчетов) будут повторяться -НЕМИНУЕМО. Почему? Потому, что это не ошибки, а НАРУШЕНИЯ ОСНОВ СТАБИЛЬНОГО(несливного) СИСТЕМНОГО ПРИБЫЛЬНОГО НА РАСЧЕТНОЙ ДИСТАНЦИИ трейдинга. Причина- незнание правил или нарушение правил!!! Одно из двух и третьего нет. Имхо.

            Работа над ошибками ничего практически не дает трейдеру  (в рамках уже деятельности по извлечению дохода из рынка) Почему? Потому что это не работа над ошибками по русскому языку в третьем классе, когда ошибки заключаются в слабой памяти правил правописания. Потому, что в процессе трейдинга (профессионалного и прибыльного на дистанции) задействованы (но чётко контролируемы) системы восприятия и реакции, и плюс, множество того, что описано в книгах по бихевиористике, и не описано там. Потому, что способы достижения результата которые, используют в своих конструкциях,  «сверх успешные в смысле стабильности положительной доходности игроки» не включает в себя, проявления того, что обычно называется ошибкой при принятии решения.


( Читать дальше )

… Вот нашел статью 2005г.

www.reflexivity.ru/files/pdf/rat_investor_for_enlish_journal_rus.pdf

И размышляю, над тем, как же туда(в рамках подобных рассуждений) ХЭ — ЭФ- ТЭшники встраиваются… Вернее как много можно вместить «роботов» построенных по принципу «собрать воедино модели поведения всех (максимально)атомарных личностей»… на фондовом рынке… А на рынке форекс? А вообще в соотношениях этик как бороться с роботоподходом сконценрированном в руках «распоясовшейся» группы «умников» и их спонсоров???!!! Нужны запретительные меры? Полагаю что необходимы. 

Х.Ф. «Сёрфинг Души» ...........
...........................................................

п.с. Одна волна для всех… Но...... 

«Институт Гайдара опросил топов 52 крупных банков: почти никто не ожидает падения кредитного портфеля в этом году, впрочем и значительного роста тоже.»

)))Хм… Конечно целесообразней бы было не этот контингент опрашивать ну ладно.

Вот в связи с этим вспомнились девяностые годы. И всякие (в том числе и Гайдаровские) разводки масс. Когда же некая масса людей(или один чел) готова (в смысле уязвима)к разводке? Нет, не тогда когда она её однозначно ждет. И не тогда когда она её не ждет совсем, ибо быстро начнет реагировать и сдавать назад и каяться и меняться под напором резко изменившихся обстоятельств и разводку будет сложно довести до целесообразного завершения. А готова среда к разводке тогда, когда она " не рыба — не мясо", когда как бы всё обыденно. Нет не уверенности особой в завтрашнем дне, нет не  явных амбиций в проницательности, не страха перед неизвестностью, но есть некая монотонная, ровная надменность. Мол, а че будет, то-разрулим. ))))))))Вот тут то, и время разводить внезапно, четко, по заранее спланированному сценарию ибо, назад разводимый начнет сдавать тогда когда уже некогда, поздно, некуда и нерезультативно. А все возмжные реакции такого состояния обычно уже заранее проссчитаны и уяснены из прошлого опыта собственного (или из опыта истории) и учтены и контролируются по ходу развития разводки…  

( Читать дальше )

Что, же привлекает трейдеров в принципе в интернет пространсво. 

Именно трейдер- не инвестор. Трейдер (зачастую) нашедший (после 3...8 лет упорных опытов) (за исключением счастливчиков нашедших «покровительство» хорошего учителя, или системы)некий реальный (более или менее приемлимый но  не идеальный для себя по ощущениям)логический баланс между временными рамками торговли, торгуемыми средствами,  способом ( правила торговли)и комфортным графиком работы.Трейдер стремящийся утвердиться в собственной уверенности, в том, что именно он, именно в конкретный срок, способен запланированно добиться поставленных ( или ставящихся) целей. Что и где может искать (на начальной стадии карьеры) такой трейдер, всмысле общения, чтения и чего то еще)))на форумах, сайтах, в блогах и т.п.

1.  Он ищет примеров по типу «кто в этой сфере вообще способен и на что», и пытается ответить себе на вопрос " и как в связи с этими (достоверными или не достоверными)результатами смотрятся его способности". Поиск информации может быть «скрытным» молча, а может быть оформлен в различные «посылы», «обращения», " демонстрации", «вызовы», «провокации» и т.д.

( Читать дальше )

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ShDnkQlwMLM

...........................

«Алгорритмическое управление экономикой всё более имеет место быть»
(Алгоритм был, и останется тем же что при строительстве пирамид-но использовать его(более эффективно чем предшественники) можно лишь оставаясь вне его результатов деятельности, а это на болшом интервале времени еще никаму не удавалось. Не структуре, так как у любой структуры есть конкурент (тайный для близоруких членов, или явный для дальновидных участников- видимый), уж тем более крайне маловеротно, для человеков юзающим ХФТ, скупающим ноу-хау и организовывающим хэдж фонды, нуждающимся для продолжения деятельности всё в большем количестве денег. Для даких «деятелей» механизмы управления алгоритмом, остаются вне даже, по видимому зоны осознания принципов существования и методов досягаемости тем более. Имхо.)

«У нас есть стратегическая задача, сделать хедж фонд, достаточно большой и крупный, чтобы заниматься в большем масштабе разными интересными вещами.»
(Я не вижу оснований верить в то, что эти вещи эти, интересны для общества. И не получается априорири, это стратегической задачей с таким «шпионским поззиционированием своих целей». Это тактическая задача возможно, на мой взгляд.)

«Вот, чтобы заниматься этими вещами в большем масштебе, нужен хедж фонд с достаточно большими активами, и в идеале самый большой на планете хедж фонд.»
(Самые большие на планете хэдж фонды это государства. Только количеством в обороте денег не решить  такой задачи как создание новой модели мироустройства(я так думаю)

"«ХФТ это инфраструктурная вещь, которая присутсвует на рынках, и помогает быть рынкам максимально сбалансированнымми. Чтобы трейдеры занимались своим человеческим анализом…
(Другими словами,  вы ничего нового не говорите. Алгоритмы эти и без вас работали, и будут работать далее, они были учтены, в основе электронных технологий обработки потоков торгуемых инструментов. Вы здесь имхо, как первооткрыватели(как мне видится)  непричем, хотя и на паблик всё это дело тащите. И роботы (технологии), эти вовсе не для того на бирже существуют(имхо) чтобы, с них кто-то, те кто себя как трейдера (участника рынка)поззиционирует, но кого (»поближе пустили", ) не только питался, но еще в лицо тыкал остальным участникам. Вот типа смотрите....

"«Мы помогаем РТС сделать инструмент ликвидным....»
(Уже и из всех остальных заявлений это понятно.)

«ХФТ это бизнес в котором участвуют несколько компаний, а остальное это задача людей которые должны спокойно заниматься оценкой, и аналитикой того что в мире происходит....»
(Хороше вы всё распланировали...«Вы значит, будете алгоритмическим управлением экономикой» заниматься)))))? Вам значит Хфт, и гарантированный доход, а объедками пусть все остальные питаются. А почему? А потому, что мы «успели» нас вот несколько и это мы и есть, и нам всё повигу, и нам разрешили, и вот смотрите на нас, мы будем о себе рассказывать....)

«Ликвидность с рынка теперь уходит непонятно куда, в фонды разные, так, что не удивляйтесь(А. Радченко)»
(А и нет никакого удивления.)


( Читать дальше )

Рассматривая биографию Г. Фишмана., А.Герчика, Радченко я недоумеваю. 
Сколько может вместить финансовый рынок (как совокупность интересов граждан, структур, и любых других участников)деятелей которые не только осознали (смогли концептуально опознавать рынок в любой его фазе и реализовывать подходы участия с гарантированным проявлением положительного мат. ожидания в торговле)но и пытаются наращивать мощность воздействия по принципам применяемым в конструировании полистпаса… Зачем они еще и демонстрируют себя и свою деятельность? Ведь теперь не времена тюльпаномании, и информация распространяется быстрее, и ценность денег не выражана в золотых и серебряных манетах, и скорости другие. А человеская сущность управляющая «свободным рынком всё таже». Но её выражения(сущности) хоть и имеет более четкие грани видимые на графиках и диаграммах но оно, при использовании современных технологий может быть легко (как мне видится) поставлено под вопрос как суть двигатель рынка. Почему?

( Читать дальше )