S&P500 фьючерс | SPX

Первую половину марта ключевой индекс мировой экономики пребывал во флете.

Приоритет движения: локально — вверх (красный сценарий); глобально (все сценарии) — вниз;
Вероятность: 60%;

Закрытие прошлой недели было ознаменовано хорошим бычьим отскоком на индексе на фоне квартальных экспираций акций США на сумму 3.3 трлн. $.
Из интересного: Международное рейтинговое агентство MOODY’S выставило свои прогнозы на экономику на 2022 и 2023 года, где заложена рецессия.

Для некоторых людей на планете наступивший кризис еще не ощущается (не считая РФ, где многие остались уже без работ, к сожалению), но это дело времени. Вся экономика нефте-доллара подвязана на бесконечных взаимодействующих цепочках, которые начинают разрушаться.

По технике: приоритет всё также на снижение без обновления хаёв. Однако, исключать вероятность теста 5000 мы не можем, так как там проходит глобальный угол Ганна.

Два сценария представлены на графике (синий и красный). Приоритет на красный.

Сегодня в США будет масштабная экспирация фьючерсов и опционов — на $3.5 трлн.

Это чаще всего означает повышенную волатильность с уклоном вниз.

А cегодня движение вниз ещё более вероятно, чем обычно.

— многие инвесторы будут продлевать пут-опционы, которые сегодня истекают, ведь уровень неопределённости на рынках по-прежнему высок.

Продление пут-опционов инвесторами означает, что брокеры, которые эти пут-опционы продают, будут вынуждены продавать акции, чтобы захеджировать свои позиции по путам:

— бурный рост рынка в последние 3 дня требует небольшого коррекционного движения;

— рост нефти и металлов вчера и сегодня напоминает о высокой инфляции и до сих пор всегда приводил к снижению s&p 500;

Сегодняшнее падение, если оно произойдёт, считаем неплохой возможностью для спекулятивных покупок на коротком горизонте.

Проведение Россией спецоперации на Украине усилило и неопределенность на глобальном экономическом рынке и инфляционное давление. Но пока Московская Биржа не работает для большинства участников рынка, жизнь на фондовых площадках продолжается. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) вчера вырос на 8% за счет китайских акций. Акции Alibaba Group Holding Limited (BABA) выросли на 36,7%. Правительство Китая обещает сохранить стабильность рынков и скорее всего смягчит регулирование IT сектора. Акции Baidu (BIDU) выросли на 39,2%, акции JD.com (JD) выросли на 39,3%. Китайские акции это прекрасный спекулятивный актив и их котировки будут меняться не только после заявлений китайский чиновников, но и после прогнозов сроков когда Тайвань вернется в «родную гавань». Также есть неопределенность связанная с США… Мне сложно представить, что Китай уступит давлению США и полностью откроет свои компании западным финансовым аудиторам.

Вчера ФРС подняла диапазон ставки с 0-0,25%, до 0,25-0,5%. Прогнозируется еще 6 его повышений в текущем году и 4 – в следующем. Объявлено о готовности сокращать баланс ФРС. Также повышен прогноз по инфляции (с 2,6% до 4,6% в 2022 году) и снижен – по приросту ВВП (с 4,0% до 2,8% во 2022 году).

Корнер Гусева В.П.
Спуск с Эвереста СнП500, на лыжах.







Авто-репост. Читать в блоге >>>

Приветствую, кто может помочь с расчетами по фьючу, правильно ли я произвел расчеты?
Стр 15 приложения
Минимальный шаг цены
0,01 USD
Стоимость минимального шага цены
0,01 USD

Пример продажи spyf:
Цена продажи 450, кол 100 при курсе 75
цена покупки 430, кол 100 при курсе 120

стр 169 приложения
Расчет маржи с измененным курсом доллара при операции шорт

=(450*100)*(0,01*75/0,01)-(430*100)*(0,01*120/0,01)= — 1 785 000р

где: 450 и 430 цены фьючерса, 0,01 и 0,01 Минимальный шаг цены и Стоимость минимального шага цены для spyf из прил. стр 15, 75 и 120 курс рубля, 100 — количество контрактов

ссылка на пример расчета московской биржи
www.moex.com/s200

SPYF на мосбирже.
Ребят приветствую. Не могу понять почему фьючерс на SP500 торгуется с просадкой ...

SPYF на мосбирже.
Ребят приветствую. Не могу понять почему фьючерс на SP500 торгуется с просадкой чуть ли не в 25%, в то время как реальная просадка индекса что то в районе 12%. Обычно данный биржевой актив  копирует динамику с небольшой разницей, совсем мизерной. А тут не пойми что происходит. 




Авто-репост. Читать в блоге >>>

#DJI
Таймфрейм: 4H

С точки зрения волновой структуры, падение с исторических максимумов происходит зигзагами. С точки зрения зрения сентимента, на исторических максимумах большинство ждало обвал, и сейчас продолжает его ждать. Эти три факта говорят нам о практически неизбежности восстановления американского рынка и демонстрацию им ускорения вверх в самое ближайшее время.

На графике я изобразил примерную структуру этого роста. На пробой вверх красного канала можно будет попробовать присоединиться к последнему в ближайшие годы празднику жизни на фондовом рынке, а на ретест в волне [ii] закрепить успех.

На новых хаях по индексу должна возникнуть победная риторика в штатах, победа должна быть всеобъемлющей: и над Китаем с Россией и над инфляцией и социальной напряженностью. Все уверовать в величие Америки, чтобы тренд по ней имел шансы развернуться.

Еще один простой индикатор американского рынка акций предсказывает их рост в этом году, по мнению экспертов Barron’s. Упавший в этом году на 11% индекс S&P500 показал фигуру «креста смерти». Это когда 50-дневная скользящая средняя индекса падает ниже 200-дневного значения. Предполагается, что это сигнал к росту индекса. Объяснение простое 50-дневная средняя отражает повышенные негативные ожидания на текущие события в мире по сравнению с более долгосрочными трендами. Скорее всего, страхи ослабнут и рынок восстановит рост

Идея: появилась неплохая возможность вложиться в SnP
при цене SPDR S&P 500 ETF Trust в 417 usd

июньский фьючерс на MOEX (SPYF-6.22) торгуется на 13-14% ниже (ни где в мире больше такой халявы нет по этому фьючерсу, а у нас возможность из-за того, что арбитражеры не могут захеджить)

учитывая, как прочно стоит на ногах самодостаточная экономика сша — это неплохой вариант среднесрочно вложиться в расчете на рост и подобрать текущую коррекцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фонд, копирующий индекс. Глобально завершён цикл в рамках первой волны и началась коррекция в рамках второй. 

Локально наблюдаю серию первых заводных волн и ожидаю мощное снижение.

Об этом, так же свидетельствует плохое возобновление покупок.

И сам спринг плохой и тест очень слабый.

UPDATE:

Nasdaq движется в рамках выделенного сценария. 

Ситуация в экономике, мягко говоря, не радужная. За последние пару лет, с начала пандемии, многое в реальном положении дел менялось. Но все изменения прекрасно скрывались за всеобъемлющей ликвидностью. Что ж… 

Однозначно набивать портфель американскими акциями, особенно бумагами технологического сектора, я не планирую. Не исключаю спекулятивных сделок, но считаю, что целей по снижению американские индексы не достигли.

Технически, Nasdaq полился от трендовой Ганна. Ближайшей целью остановки (возможно краткосрочной покупки на отскок) служит диапазон 11700-12000 пунктов. Ближе к уровню 10000 начну смотреть за реакцией рынка. В идеале, увидеть Nasdaq ближе к 8000 пунктов.