фьючерс ртс

Понедельник оправдал ожидания трендового дня , но также отработал плановую траекторию теста продавца и снятия перекупленности ( красная траектория). Хотя на

фоне всего роста это движение выглядит незначительно.

Сформирован уровень снятия перекупленности — интересная точка входа при манипуляции с ним. На этом уровне планирую открыть хедж через покупку фьючерса.

Выше есть уровень, обозначенный галочкой  — может дать реакцию.

Сегодня рынок может пройти 5-10 тыс. пунктов в любую сторону — всё зависит от резонансности заявлений.

Не ИИР 

Больше постов в тг: t.me/+I1qP5PrZbJYyNmZi

Тест от уровня UT оказался неудачным со стороны продаж и произошло обновление максимума. Рост шел на малых объемах и сегодня он возник из пустоты. Если этот объемный бар будет поглощен, то цель в следующем. В старшей структуре из коррекционных моделей остались только комби или плоскость.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Всем доброе утро!
Итак, у нас происходят очень интересные наблюдения. Давайте, тезисно:
Идет жутчайшее укрепление рубля, например пара рубль/юань -3,82% за вчера. Слово жутчайшее применено в контексте исполнения бюджета, а не частного лица.
Идут покупки госдолга. Это мы видим по росту индекса RGBI.
Идет рост Индекса ММВБ в условиях сильного рубля. Ранее мы видели рост Индекса наоборот на девальвации. Сейчас идет обратная корреляция.

Все это должно нам о чем-то свидетельствовать. А все-таки о чем? Каковы мои мысли на этот счет?
Обратимся к Индексу РТС. На него надо посмотреть с крупного масштаба. Из графика видно, что динамика индекса была более, чем позитивной до конца 2007. Не причиной, а триггером прекращения его роста (индекса РТС) стала Мюнхенская речь Путина, произнесенная в начале 2007 года. Кстати, из графика видно, что «речь» как бы не повлияла на динамику индекса, однако до определенного момента – момента возникновения Грузинского конфликта. Грузинский конфликт, который стал камнем преткновения между РФ и США, с которого отношения России и США стали стабильно усложняться, говоря по-русски- деградировать. Но в 2008 году была не только «Грузия», а был сам «2008 год – мировой кризис».

покупка RIM5, шорт RIH5 , 

Добрый день дорогие друзья! Ну что, настало время предупредить вас о надвигающейся коррекции, и я не о простой коррекции, которая проходит за 3-5 дней, я о коррекции, которая будет длиться 7-8 месяцев. Всё намного серьёзней, чем думает простой и наивный среднестатистический инвестор.

Уровни индекса РТС (1300–1420) и МосБиржи (~3500) маркируют зону риска, где сходятся 90% исторических максимумов за последние 15-17 лет. Эти уровни — психологический рубеж, за которым начинается массовый дисбаланс. Моя модель, верифицированная на исторических данных 2008–2025 года, указывает на неизбежную коррекцию в 7–8 месяцев. Не повторяйте ошибок 2008г. или 2014г.: падение будет системным, а не циклическим. Это не страшилка — так бывало в 2008 и 2014 годах, когда индексы теряли 30-50%

Главный риск — иллюзия «вечного роста». Помните: когда индексы достигают параболических значений, даже нейтральные новости превращаются в триггеры. Гарантий нет — есть статистика. И она кричит о перегреве.

Так и дополз,еле еле, до зоны продаж и теста UT. Формат отскока не импульсный (тройной).  Предполагаю структуру зигзага ABC. То есть сейчас завершение B и полноценная коррекция по С. Локально, думаю, стукнет в точку теста UT.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Сопровождение сделки — t.me/+KFw4gI2_cDxjNTE6

#RTS — 3.25📊

📢На текущий момент актив показывает локальное коррекционное движение после тестирования и подтверждения дневного уровня сопротивления 118050, где сформировался свежий объем сопротивления, указывающий на локальную фиксацию длинных позиций. В рамках восходящей тенденции мы рассмотрим откуп данного инструмента от ключевой дневной поддержки 115110, разместив здесь лимитный ордер на покупку. Стоп лосс убираем за уровень поддержки 112980 с небольшим запасом. Ниже убирать стоп лосс нет смысла, так как если актив придет на повторное тестирование данной отметки, то с высокой вероятностью мы пойдем ниже к следующей дневной поддержке 111000, а далее и к 107650.

📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка)
▫️Точка входа: 115110
▫️Стоп лосс: 112320
▫️Тейк профит: 122710

🚀Как и ранее, итоговой целью откупа будет являться недельный уровень сопротивления 122700, где следует разместить наш тейк профит. Не уверен, что в рамках сегодняшнего дня актив может прийти на тестирование данной отметки, поэтому допускается перенос позиции через выходные при благоприятном закрытии рынка. К этому выводу мы сможем прийти только ближе к вечерней сессии.

Вот такая вот улыбка волатильности сегодня на вечерке квартального опциона на фьючерс на индекс РТС с экспирацией 20 марта.

Практически все страйки по одной IV. Прям как в мире Блэка-Шоулза – идеальный рынок, где цены опционов рассчитываются по математической модели, а волатильность не зависит от цены страйка.

Но мы-то знаем, что чаще все бывает иначе. Обычно улыбка волатильности отражает рыночные ожидания: инвесторы боятся резких движений и закладывают разную волатильность для разных страйков. Поэтому улыбка как правило наклонена и искривлена — за этой ее и называют «ухмылкой»

А здесь – практически горизонтальная картина.

Что думаете? Это временный эффект или что-то зреет?

О несовершенствах биржевой улыбки волатильности рассказывал здесь.
___________
Изучайте опционы.
Подписывайтесь на ТГ

Если фраза с глубоким смыслом, то пауза усиливает глубину
                                                © Чуча Суперстарчу, 2022

ФЬЮЖН Снижающийся боковик продолжается

Интересное исследование приводится в статье Исследование. В какие дни и месяцы лучше покупать акции, доллары и нефть , которая вышла в 2018м. Тогда российский рынок после боковика 2011-2015 набирал обороты. В конце, кроме месяцев и дней недели, приводятся и часовые данные внутри дня, по результатом статистики за продолжительный период с 1999. Весь этот период характеризуется ростом индекса МосБиржи. Соответственно и внутридневные результаты должны быть положительными в среднем.

Судя по графику вероятность дальнейшего роста (в соответствии с рынком) начинала увеличиваться после 14:00. Фактически, во время и после обеденной паузы. После 16:00 эта вероятность падала и повышалась снова после 18:00. Получается, самое благоприятное время для вхождения в рынок было с 14:00 до 15:30. Похожие результаты были получены мной для индекса ФЬЮЖН, правда на более краткосрочном периоде ), для текущих фьючерсов. Часть данных для сравнения выкладывал в предыдущем посте.

📢Недельный анализ фьючерсного контракта на индекс РТС, тикер #RTS — 3.25📊

Предыдущий недельный так и не показал отработку. Актив целую неделю актив консолидировался в ценовом канале 111000 — 116000. В рамках данной торговой недели я все так же буду отдавать свое предпочтение длинным позициям. На текущий момент допускаю два варианта развития событий. Сейчас актив торгуется ниже ключевого уровня дневного сопротивления 115120. Если в рамках сегодняшнего дня актив вернется за данный уровень и покажет локальное закрепление выше, то я буду рассматривать откуп по рынку. Если активу не удастся вернуться за дневное сопротивление, то с высокой вероятностью мы увидим коррекционное движение до уровня 107650, так как уровни поддержки 111000 и 112980 многократно себя отрабатывали, и актив пойдет на сбор ликвидности за данными отметками. В таком случае откупать наш рынок буду уже от 107650.

Среднесрочная целью откупа двух данных сценариев расположена на ценовой отметке 122700, где находится недельное аномальное сопротивление. Через коррекции и консолидации актив будет тянуться в данной ценовой отметке, поэтому здесь я буду фиксировать позицию полностью, выставив тейк профит.

Российский фондовый рынок после 3 месяцев безудержного роста встает с колен! Уже достигли уровня 2006 года!


Как известно, рынок опережает реальный сектор. Значит, через пару лет можно ждать и зарплат уровня 2006 года! Ура, товарищи!

Больше честной аналитики у меня в Телеге @bizsofa.