Ещё 1.5 месяца тому назад, а именно 13 декабря 2023 г. контракт NG 2.24 стоил дороже контракта NG 1.24 на +5 п. А сейчас он стал дешевле на -400 пунктов. А был и вовсе -691 п. в моменте ( 12.01.2024 ).
Неужто это удел более дальних контрактов со временем уходить в бэквордацию по отношению к ближним?
Если в прежние времена мы видели просто уменьшение контанго между ближним и дальним контрактами, например с +300 п. до +150 п., на чём делали деньги ( шортили дальний и покупали ближний ), то в текущие времена мы видим и вовсе, уход в бэквордацию, причём весьма существенную ( -400 — 700 пп. ).
На этом можно делать приличные деньги.
Как думаете, увидим ли мы на ММВБ через 1 мес. ( или раньше ) контракт NG 3.24 дешевле на -200 — 400 п. контракта NG 2.24 ?
Это вполне возможно, в особенности, если NG 2.24 пойдёт на следующей неделе в рост, закрывать экспирационный гэп в 400 п, например 2.15 ---> 2.55. Или например 2.20 --->2.60.
Судя по статистике закрытия экспирационных гэпов, они были закрыты в 100% случаев.