фьючерс MIX
-
Константин, ну окей давай распишу как есть.
1. Когда происходит дивгэп, индекс двигается вниз и твоя позиция тоже. Ты теряешь N денег.
2. З...
jardin_de_cecile, прошу прощение, после пунктов 1-4 дальше не читал. оставим полемику.
jardin_de_cecile, ты почему то забыл добавить что перед тем как налить тебе вариационку у тебя ее спишут на дивгэпе — это раз. и списывают ф...
Константин, ну окей давай распишу как есть.
1. Когда происходит дивгэп, индекс двигается вниз и твоя позиция тоже. Ты теряешь N денег.
2. За счет компенсаторного механизма, тебе эти N денег перечисляют шортисты, у них эти деньги отнимают.
3. В итоге несмотря на снижение индекса, ни вы ни шортисты ничего не приобрели не потеряли. Шортист отдал тебе N, но и его позиция в плюсе на N, ты потерял N, но тебе шортист перечислил N.
4. Но есть ньюанс. Теперь твоя средняя безубыточная позиция ниже по индексу. Как и у шортиста. Но индекс исторически растет. И если рассматривать в долгую, дивгэпы закрываются и лонгуст в плюсе. Все примерно как если бы ты держал акцию. Вроде позиция там же, но дивы начислили, а значит реальная безубыточная позиция ниже.
5. Фандинг списывается в любом случае и в индексе в большинстве случаев его платят лонгусты. Но он не зависит от движений индекса. Это плата за перенос позиции через ночь, примерно равна ключевой ставке.
Компоненты вариационной маржи: изменение цены относительно твоей средней + фандинг + компенсация по дивам.
Конечно получая эту компенсацию ты ничего не приобретаешь в моменте. Но так же и с дивами в акциях. Если ты купил акцию перед дивгэпом, потом продал после дивгэпа, ты потерял на цене акции, но див тебе заплатят и в итоге это около нуля. Тут такая же схема.
Если коротко держа лонг в IMOEXF можно просто не переживать насчет дивгэпов. Для меня это дополнительно ок, т.к. я считаю рынок дешевым и мне это двигает мою среднюю вниз. Вот собственно и вся логика.Константин, А сейчас?)))
botlib, ничего пока не изменилось для меня. закрепления выше 2200-2220 нет.Booppa, вечник выше спота. Но там есть дивидендная поправка. О том как она работает вполне себе описано в этих ваших интернетах. И я неоднок...
jardin_de_cecile, ты почему то забыл добавить что перед тем как налить тебе вариационку у тебя ее спишут на дивгэпе — это раз. и списывают фандингом с твоих лонговых позиций — это два.
jardin_de_cecile, вы путаете временную типа бэквардацию. Вы понимаете почему сейчас вечник ниже спота или нет? Все это поменяеться 18оно июл...
Booppa, вечник выше спота. Но там есть дивидендная поправка. О том как она работает вполне себе описано в этих ваших интернетах. И я неоднократно на себе испытывал ее действие. Сидя в лонгах тебе просто на дивгэпах наливают вместе с списанием/зачислением вариационной маржи.
Booppa, не соглашусь. Фьючерсный лонг по сути вам дает чисто маржинальную позицию. Стоимость маржиналки устанавливает сам рынок (лонгусты пл...
jardin_de_cecile, если хотите с вечного фьюча в лонг всегда иметь фандинг, идите в rgbif. Там у него хронический недотяг до индекса. Но там копейки платятjardin_de_cecile, не важно, какой там механизм существует. у тебя кредитное плечо в сам фьюч зашито. это не инвестиции.
спроси ребят, как ...
Константин, ну до 22 года не было доступного денежного рынка. Все что я описал работает только при условии что брокер дает вам возможность покрывать ГО за счет позиции в денежном рынке. Это компенсирует то что вы называете кредитным плечом. Что будет с денежным рынком во время таких событий как 22 год, я не знаю. Вполне возможно конструкция рассыпется.Booppa, да, но если говорить про IMOEXF там существует механизм который компенсирует дивиденды (в этот раз шортисты платят лонгустам). Поэто...
jardin_de_cecile, вы путаете временную типа бэквардацию. Вы понимаете почему сейчас вечник ниже спота или нет? Все это поменяеться 18оно июля. Сбростье их до этого времени, а то вам отнимут весь ваш фандинг и еще в унитаз опустятBooppa, да, но если говорить про IMOEXF там существует механизм который компенсирует дивиденды (в этот раз шортисты платят лонгустам). Поэто...
jardin_de_cecile, не важно, какой там механизм существует. у тебя кредитное плечо в сам фьюч зашито. это не инвестиции.
спроси ребят, как там на фьючах было в феврале с 1-2 плечом. и как было в акциях без плечей.jardin_de_cecile, это не инвестиции, это в простанородии спекуляцией называеться, он же — трейдинг
Booppa, да, но если говорить про IMOEXF там существует механизм который компенсирует дивиденды (в этот раз шортисты платят лонгустам). Поэтому вечный фьючерс на 1 плечо можно держать вечно и получать дивы, а позиция в денежном рынке будет компенсировать расходы на фандинг.
Но в целом я с вами согласен. Фьючерс не дает тех прав, которые вам дает акция. Правда в российских реалиях это такое себе приемущество.Booppa, не соглашусь. Фьючерсный лонг по сути вам дает чисто маржинальную позицию. Стоимость маржиналки устанавливает сам рынок (лонгусты пл...
jardin_de_cecile, это не инвестиции, это в простанородии спекуляцией называеться, он же — трейдинг
P.S. Как Костя говорит, но могу ошибаться.
P.S.S. Моя поговорка. Мы все смотрим на одну и ту же истину(график), но каждый видит свою правду(направление)Lenin St. Bets, разумный инвестор в фьючах не лонгует. Ему фьюч нужен чисто ради хэджа в шорт
Booppa, не соглашусь. Фьючерсный лонг по сути вам дает чисто маржинальную позицию. Стоимость маржиналки устанавливает сам рынок (лонгусты платят шортистам), а не брокер. У некоторых брокеров вы можете купить денежный рынок и за счет позиции в денежном рынке покрывать ГО. Таким образом на первое плечо вам маржиналку компенсируют, что делает фьючерс очень похожим на акцию. Низкая фьючерсная комиссия делает его очень привлекательным.Lenin St. Bets, разумный инвестор в фьючах не лонгует. Ему фьюч нужен чисто ради хэджа в шорт
Booppa, подержи мое пивоjardin_de_cecile, безусловно рынок дешев, есть смысл покупать, вопрос только в том будет ли он еще дешевле и если да то насколько.
Капитал к...
nonamen, 100% согласен, главное в трейдинге — управление рисками. Я писал про свою позицию: «подержу лонги с небольшим риском». На данный момент позиция на вторые плечи всего-лишь. Могу и сократить до 100% от депо если будет повод. Тут все по разному торгуют. Я не сижу у терминала 24/7 и не пытаюсь залететь в летящий поезд. Поэтому мне важно находиться в каком-то направлении, которое я считаю наиболее перспективным. Кроме того у всех разная ситуация по накопленному доходу например. При текущей позиции даже снижение до 1900 не лишит меня всего накопленного за этот год дохода.
Короче, очень важно осознавать чем рисуешь и знать эти циферки и не зассать принять тяжелые решения если будет такая необходимость. Про стоп-лоссы не говорю, это лишь механизм реализации риск менеджмента.
Кстати, если кто не знал — стоп-лосс это фича брокерского ПО, а не биржи. Было ли у вас такое, что стоп-лосс не срабатывал? У меня было. Брокерское ПО не без багов. Маловероятно, но возможно. Имейте ввиду. (можете добавить себе в копилку страшилок про трейдинг)
Главное покупать не ближний контракт, в идеале дальний, вдруг еще попа дает
MaxEnergy, совершенно верно. При наступлении неожиданных кризисных событий падает именно ближний квартальный контракт. Дальние и вечный фьючерсы в таких случаях растут, так как разумные инвесторы перекладываются в них из ближнего.
jardin_de_cecile, другими словами, ты всерьез предлагаешь продать доллары по курсу 2022 года: 55 рублей
Lenin St. Bets, когда мы сравниваем что-то через большие промежутки времени, говорить о каких-то конкретных ценовых позициях нет смысла. Есть смысл смотреть на средние цены по году. И я ничего не предлагаю. Просто написал часть причины, почему удерживаю лонг. Считаю, что рынок дешев. Вероятно (пусть и мало) будут какие-то события по геополитике, негатив уже перезаложен в рынок, позитив (даже микропозитив) может удивить. Также 18 недель снижения делают небольшой отскок статистически вероятным.
Еще скоро дивгэпы, но в IMOEXF с ними комфортно, за счет компенсаторного механизма.
фьючерс MIX
Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи — форум, чат обсуждениеЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
