фьючерс MIX

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

Прошлая неделя была довольно волатильной для индекса. В какой-то момент он опускался ниже 2900 пунктов, но к концу недели покупатели смогли поднять его выше 3000. Это хороший знак, который показывает, что участники рынка верят в его перспективы и готовы покупать активы даже при сильном снижении цен. Тестировали ЕМА200, как мы описывали неделей ранее. Сможем ли мы удержаться и пойти выше 3000, давайте посмотрим, что говорят наши ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

На этой неделе фьючерсы продемонстрировали значительный рост, опередив индекс IMOEX на 83 пункта! Это можно считать позитивным сигналом для рынка, поскольку инвесторы ожидают дальнейшего роста.

Есть две новости: плохая и хорошая. Плохая — паттерн «крест смерти» из прошлого поста таки оформился. Хорошая — после этого обычно происходит возвратное движение к уровню 50-ти дневной средней.

Стоит отметить интересный момент последних двух (трёх) коррекций. На графике индекса МосБиржи и гособлигаций видно, что растущий импульс на рынке акций сопровождается также ростом цен на облигации.

Пока нет речи про разворот, предположение можно строить об отскоке. Есть предыдущие две структуры отскока, которые составляли по длительности 9 торговых сессий или около 2 недель. Вероятно, сейчас мы находимся примерно в середине очередного импульса, то есть, растущее движение может продолжится вплоть до конца следующей недели.

Интересно также, что последний падающий импульс продолжался примерно 10 торговых сессий.

Теперь посмотрим на календарь: в конце следующей недели будет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, примерно через  2 недели после этого закончится лицензия OFAC на операции с МосБиржей.

📉 Уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи (#micex) становится своеобразной границей между добром и злом, и ожесточённая борьба за него между быками и медведями продолжается:


И тем примечательнее, что минувшую торговую неделю российскому рынку удалось закрыть формально выше этого уровня (3008,24 пункта), и это ровно за неделю до ключевого июльского события — заседания ЦБ РФ по ключевой ставке! И косвенно это указывает на то, что в следующую пятницу ЦБ может приятно удивить и ограничиться осторожным повышением «ключа», в противовес мнению большинства участников рынка, закладывающих рост на 200-300 б.п. Иначе чем обосновывается текущий оптимизм на рынке акций?

📊 В ситуации, когда инфляционные ожидания растут (12,4% в июне против 11,9% в мае), а рост цен с поправкой на сезонность (SAAR) снижается (9,3% в июне против 10,7% в мае), складывается впечатление, что Центробанку не имеет смысла повышать ставку сразу на 2 п.п. до 18%, поскольку даже повышение на 1 п.п. может быть более чем достаточным для ужесточения финансовых условий.

Простая математика
Файл test.csv
(выложил в чате
t.me/OlegDTrading )- это значения по дням

Расчёт K=КОРРЕЛ(B3:B525;E3:E525)
Закрытие по дням с 1 7 2022 по 19 07 2024
Получается 0,85

S&P500 по дневным

VIX (индекс волатильности S&P500, этот индекс называют «индекс страха» и он растёт)

Максимумпробит как надо. Теперь очень важный момент, поскольку выполнили цель коррекции.Могут конечно подкинуть чуть повыше, но если пойдет поглощение ближней зоны покупок, то дойдет до зоны 1. А если доедет до зоны 2, то фактически будет подтверждение, что последний рост был зигзагом. А это значит отработку варианта 2.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Какой хороший день всё таки, эта пятница — индекс Мос. биржи пробил сегодня уровень в 3000, после неплохой такой коррекции.

Значит-ли это, что мы пошли на разворот? — вряд-ли. Да, приходят дивиденды на брокерские, часть из них идёт обратно в акции, но способен-ли этот объем толкнуть бумаги обратно наверх? — очень в этом сомневаюсь.
Есть ли смысл инвесторам в большом количестве купать сейчас бумаги, когда есть привлекательные проценты по облигациям и вкладам? — ответ очевиден (тем более, что ставку на следующем заседании ЦБ наверняка ещё поднимут).
Поэтому, как минимум до этого самого заседания сильного роста ждать не стоит — да, сейчас просто рынок успокаивается и новости про ставку он уже переварил, но для нас важна не только сама ставка, но и риторика ЦБ во время пресс-конференции.

Поэтому, верить тем, кто говорит, что коррекция уже закончилась — точно не стоит. Точно так-же не стоит скупать бумаги на всю котлету.
Дождемся хотя-бы ближайшего заседания ЦБ и дальше уже будем думать.


ТГ канал — t.me/+-LK1WV8asBphY2Fi (INVESTLOL)

Дошли до диапазона продажи пошла реакция. Прогресс хуже чем был, полагаю коррекция еще не закончена и пойдем на вторую цель, после теста зоны покупок.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Если Индекс МосБиржи окажется выше 3 006 п., совокупная позиция в акциях в портфеле PRObonds Акции / Деньги будет увеличена с ~43% до 44% от активов. Позиция в акциях формируется в соответствии с Индексом голубых фишек + совсем немного Займера. Остальные активы портфеля, после сделки их окажется 56% — в РЕПО с ЦК, с актуальной эффективной ставкой размещения денег около 17,5% годовых.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Всем привет!👋

#IMOEX 

Индекс Мосбиржи вчера показал сильный рост. Торги были окончены с приростом 1,13%, на отметке 2980,62.

На дневном графике видим сильную откупную свечу, перекрывающую тело свечи за предыдущий день, что может указывать на решительность быков в моменте. Однако пока это не меняет общую динамику индекса, тренд с мая остается медвежий.

Ближайшее сопротивление в районе = 3000. Затем отметка 3022 — максимум 12 июля. В дальнейшее восстановление котировок верится с трудом, особенно перед ближайшим заседанием ЦБ, когда высока вероятность повышения ключевой ставки.

🤔Хотя… А вдруг у некоторых уже есть инсайд, что ставка не будет поднята или вырастет всего на 1%. Тогда это может стать позитивом для рынка. А эти лица уже начали закупаться..

Сегодня, вероятней всего, будут штурмовать верхние уровни. Но я не верю пока в восстановление рынка и в окончание коррекционного отката. На мой взгляд рынок не допадал..

По ММВБ сейчас есть два варианта либо был зигзаг abc, или будет двойной зигзаг wxy, надо наблюдать за коррекцией. В целом два варианта имеют место, но на следующей недели заседание по ставке могут спустить к 2800 и потом уже вверх.

Всем привет.

Сегодня рассмотрим Индекс МосБиржи.

Как можем видеть покупателям не везет, но что он сделает дальше? Может пойдет наверх, тогда продавцам станет тесно.

Кажется подъем близко.

Как вы считаете.

Мы понаблюдали за динамикой разных активов на протяжении почти трёх десятков лет и нашли необычное сходство. Рассказываем, на что похожа картина в Индексе МосБиржи и в золоте, и как, согласно статистике, могут вести себя эти активы до конца года. Верить или нет в этот прогноз — решать вам, но схожесть траекторий высокая.

Индекс МосБиржи: подозрительное сходство с 2002

Мы используем автокорреляцию — сравниваем динамику Индекса МосБиржи с начала 2024 года, за 136 торговых сессий, с аналогичными периодами прошлых лет.

Индекс рассчитывается с 1997 года — это относительно небольшой срок для статистики, но уже можно выявить определённые закономерности.

Текущий год имеет положительную корреляцию с 9 годами. Больше всего 2024 год похож по динамике на 2002 — коэффициент корреляции составил 0,54, а значит связь заметно прямая. Это хорошо видно на графике: хотя масштаб движений разный, траектория одинаковая.

Если рынок и дальше будет следовать траектории 2002 года, то в ближайшее время произойдёт небольшой подъём, затем ещё одна волна снижения, после чего индекс развернётся к восходящему тренду.