фьючерс MIX

Ищем точку разворота по рынку

Падение рынка, конечно, очень сильное… Хоть и мало акций держу, но даже этого кол-ва хватает, чтобы ощутить, что называется, «вкус крови» этой коррекции. Хотел в этом посте указать наиболее вероятные уровни поддержки, где можно ожидать разворота, но таковых нету😅 Единственное, за что может сегодня зацепиться рынок, это EMA200 на недельном фрейме. Она проходит на уровне 2825. Если она даст реакцию, то хорошо. Значит где-то тут начнется отскок.

Не забываем только, что сегодня дивидендный геп Сбера. Так что откроемся мы ниже вчерашней цены закрытия. А дальше надо смотреть. Мне как-то не очень верится в то, что в первые минуты торгов начнется разворот по рынку за счет закрытия Сбером див. гепа… Раз вчера валили Сургут-преф даже на див. доходности 19%, то почему для Сбера с меньшей див. доходностью должны сделать исключение? Да и по индексу у нас, конечно, перепроданность (RSI7 = 21), но не так чтоб очень сильная. Могут и пониже свозить. Так что поаккуратней с ловлей падающих ножей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У нас инфляция, активы дешевеют падая и обесцениваются инфляцией, сюр какой то. Рубль в моменте сейчас стоит накапливая инфляционное обесценивание, а потом с песнями полетит в космос.

Индекс Мосбиржи - Сбер не принесет позитив нашему рынку

Всем доброе утро!👋

#IMOEX

Индекс Мосбиржи, на этой неделе, валится третий день подряд. За вчера котировки опустились на -2,56%, цену зафиксировали на отметке 2975,75.

Еще в начале неделе я предупреждал о том, что рос рынок пойдет на снижение, а котировки индекса могут опуститься до 3000. Результат вы сами видите 😏

_________________________________

Сегодня будет див отсечка по Сберу (див доха 10,5%), котировки бумаги опустятся до уровней начала февраля, в район 280. И тут самое интересное!🤔

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉 Так ли страшна текущая коррекция?

Начиная с 20 мая на российском фондовом рынке продолжается коррекция. На мой взгляд, её первопричинами стали:

— обновленная налоговая система;
— введение санкций на НКЦ и Московскую Биржу + вторичные санкции;
— паника от возможного повышения ключевой ставки.

На этих факторах рынок то сползал вниз, то цеплялся за проторговку в боковике, однако в конце концов дал слабину и начал проваливаться куда более существенными темпами, чем было до этого. Этому также можно найти объяснение, ведь в момент массовых дивгэпов нерезиденты дружественных стран начали продавать свои акции. Пересечение двух этих составляющих держат рынок под серьезным давлением, но и это не всё. Не будем забывать, что российская фонда в подавляющем большинстве состоит из физиков, которым в свою очередь свойственно паниковать. Я к тому, что 26 июля нас ждёт очередное заседание ЦБ по ключевой ставке и текущие данные по инфляции прямо говорят о том, что её с большей долей вероятности будут повышать:

📌 Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне ускорилась до 8,59% с 8,30% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

До решения по ставке 12 сессий -если я посчитал верно.Я бы заложил среднее снижение 0,8 за сессию, понятно что самопаника и самоистерика просто биологически не смогут идти по нарастающей 12 торгов, будут отскоки, более того данные по инфляции перед самым заседанием могут ПОКАЗАТЬ ДЕФЛЯЦИЮ, что будет не шоком, но сюрпризом, но среднее значение как ось от которой могут быть отклонения это получается 10 проц от вчера т е 2700

Далее можно предположить на сколько возм синусоидальное отклонение уже от самой оси.это проц 6 и по верху и по низу, получаем 2700 минус 6 проц -2538, плюс 6 проц 2862

это настолько грубо в расчетах.что формулу можно упростить уже для ВСЕОБЩЕГО ПОНИМАНИЯ, а именно-упал в 2022 году-на рынке были умные деньги они тупо зашли-заход по дешняку это всегда разгон в 100 из 100, т е купили актив за 1 коп -смотрим Аэрофлот и проч и начали его гнать, нагнетая психоз и истерию всем чем угодно, липовыми отчетами, криками ура и проч, на 3500 тупо кончились деньги у тех кому это барахло раздавали-так как выросли ставки и море денег ушло в лкд-он РУХНЕТ запомните мои слова, рухнет, это будет шоу и рынок запомнит это представление, отвлекся… так вот много денег ушло в депозиты и в облигации.

КАк устроен сам рынок-акулам никогда нельзя держать его в точке равновесия и справедливых цен, нужно или загонять в 1 коп или раздувать в 1 рубль.используя весь длинный капитал и ВСЕГДА ИГРАЯ ПРОТИВ коротких и малых денег физиков.

Импульс от 2022 выдохся, акулы сначала аккуратно скинули обьемы и открыли шорты -сейчас же тупо гонят вниз подливая там-где может на рисоваться отскок.
Рынок в этой фазе должен уйти от справедливых цен… в нашем случае ниже… чтобы в 2455 раз обуть физиков. Поэтому тут даже особые расчеты точные не нужны, для понимания-просто на большом графике крупными мазками-1500-2000-2500-3000-3500----2500,…

После решения по ставке-даже если будет 78 годовых истерить будет не на чем и самопаника испарится по естественным причинам.
А РОСТ-начнется точно также, как и текущее падение-посчитайте по секундам сколько стоял индекс наверху когда раздавали-это от 3200 вверх потом 3500 и столько же от 3500 до 3100 вниз, это зона раздачи… такой же отрезок акции будут набрать для нового разгона.

Дело том… что рынок давно очень давно не растет… уже лет 20… см РТС.А РОСТ ММВБ -это запатентованный аттракцион по отражению инфляции, т е не плакайте будет и 4500 ммвб и 8000 и даже 16000

Когда рынок устойчиво растет: условия и текущая ситуация?

#IMOEX2, Д
Часть задачи прошлого поста выполнена, ее цель была обозначить приоритетный вариант снижения рынка, чтобы не торопиться выкупать рынок.

Поскольку уровень 3000 в очередной раз достигнут и преодолен и Индекс закрывается ниже на Дневном графике, то продолжаем говорить о снижении рынка.

Сегодня у нас дивидендный гэп Сбера — это создает в потенциале открытие рынка с гэпом (-1,5%) по ММВБ. Это же делает еще более сложным выкуп, поскольку увеличивается риск того, что будут срабатывать закрытия позиций.

Шансы на позитив? Для этого, как обсуждали в чате, нужен сильный откуп, например, того же Сбера после гэпа и возврат ММВБ выше 3К. Тогда есть надежда на разворот в рост. Но она, с моей точки зрения, слабая. Более реальным вижу движение к уровням, указанным на графике.

Причины? Нет условий для устойчивого роста рынка. Рынок устойчиво растет, когда
1. Экономика имеет запас по ресурсам и потенциал по прибылям
И (ИЛИ)
2. Ключевая ставка ниже инфляции.

Сейчас нет выполнения этих условий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс МБ сегодня
1. Вчера индекс МБ закрыл день ниже 3000

2. Давление продаж на рынке продолжается, несмотря на хороший внешний фон. 

3. Сипа исполнила цель (фуч) 5700. Полагаю там финал. Риски удержания поз далее оцениваю как очень высокие

4. У нас сегодня отсечка сбера. Ее влияние на индекс порядка 40 пунктов

5. Открытие в районе 2900 и попытка теста 2960. Не вернем сходим перед ростом на 2850-2800

6. Потом все также жду вверх к 3680. Цель на этот год. В любом случае по структуре движения нас ждет перехай года. Исхожу из этого

7. Вчера отстоплен ГП, восстановленный на откате от 128. Перезайду пониже

8. Из серьезных осталась отсечка в сургутах. По сути движение вниз порядка 90 пунктов по индексу — на отсечках

9. Итог — открытие в районе 2900. Попытка теста 2960. Цели среднесрочные прежние. Базовый сценарий по ОФЗ — или оставят 16% ставку или повысят до 17. Для рынков — позитив

10. Удачи

t.me/ATOR_INVEST

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс -15%..

Если отсюда вверх — у меня все прям идеально, обычно я почти всегда с плечом около 10)%, и на падении подрезал убытке — на росте добавлял.

Тут мне повезло со ставкой — очень дорого платить 18% годовых за плечо размер в депозит, и оно было меньше все дорогу — щас возобновил. При падении — вполне допускаю всплеск плеча чуть выше, хотя есть планы продать Сбер — взял просто под вывод дивов.

Но глядя на грфик — в легкую видится падение и до 2800-
Правда есть одно но: денег в системе очень много, депозиты, купоны рост LQDT и т.д..

Но если там 400 млрд нерезов которые продали типа 50, а остальное им надо слить до августа — мы можем увидеть цены и сильно ниже. ИЛИ есть еще что то чего я не понимаю… В общем рынок последние месяцы был довольно скучным, но сейчас все мое внимание принадлежит ему.

Да, и еще на злобу дня, главное что надо помнить об убытках с плечами:
Потеряв 10%, до выхода из убытка надо заработать 11%. Потеряв 20% — 25%, 25% — 33%, потеряв 33% — надо сделать +50% чтобы выйти в 0, ну а потеряв половину — надо удвоится.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лой уже где-то рядом... :)
Вот такие «всё пропальные» посты обычно говорят о том, что где-то рядом уже лой.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня утром индекс или нырнет под 2900 или коснется этой цифры, все решат первые 40мин, вероятные минимумы это 11,05-11,10 утра. Рост или отскок должен составить примерно 2,6 проц от нижней тени свечи.
Вчерашнее закрытие это 2970 плюс минус… это сопротивление.

уже ОЧЕВИДНО что вся игра и была построена… см по графикам 10 самых ликвидных фишек-когДа их начали продавать… сейчас идет тупой гон вниз по сетке
очевидно что рынок вырастет и вырастет заметно уже на ЛЮБОЙ СТАВКЕ хоть 40 годовых, но… само значение индекса в день объявления может быть низким, очень низким… нижняя тень пока очень размыта в предсказаниях

РОСТ ПО ФАКТУ СТВКИ составит от 6 до 13 проц в самых ликвидных фишках, а объем торгов будет РЕКОРДНЫМ АБОЛЮТНО

А мне кажется дело в другом- 50 из 53 танкеров перевозящих нефть стоят на приколе АЖ с октября 2023 года и ничего не возят, хотя нам все время говорили иное. что мол идут большие поставки в Китай, в Индию… а оказывается некуда и ничто не идет (.
Обманывали нас… и сейчас практически нет торговли ВООБЩЕ (.
Вот после этой прошедшей новости и пошло массовое закрытие позиций и выход в кеш.

🇷🇺 Что происходит на российском рынке?

Российский рынок впал в уныние.



⚡️ Всего за 2 дня индекс МосБиржи рухнул на 5%! Котировки достигли минимумов декабря 2023 года, т.е. весь накопленный рост с начала года нивелирован всего за 1.5 месяца. 📉 Аналогичная ситуация и с долларовым индексом РТС.

 

📋 Главные причины коррекции российского рынка:

 

🟡 Массовое закрытие дивидендных реестров перед выплатами 

🟡 Падение цен на нефть — марка Brent подешевела на 2.5%

🟡 Ожидается повышение ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании

 

❗️ Однако фундаментально причины падения гораздо глубже. Все дело в том, что на рынке усиливаются проинфляционные настроения, т.е. инвесторы ожидают дальнейшего повышения инфляции. А значит ЦБ придется и далее повышать ключевую ставку, которая уже достигает исторической доходности индекса МосБиржи. 

 

В свою очередь, из-за роста ставок в экономике доходности облигаций даже самых надежных эмитентов стали превышать 15% годовых. В этих условиях инвесторам проще перекладываться в защитные активы и получать гарантированно высокие выплаты, чем жить в страхе и постоянно рисковать на волатильном рынке акций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Главные новости акций РФ за 10.07.2024
 

📉 Индекс Московской биржи опустился ниже 3100 пунктов. Закрытие реестров и дивидендные выплаты оказали значительное давление на рынок.

Моё мнение: Когда индекс Московской биржи резко падает, это может быть связано с тем, что компании платят дивиденды, что сейчас и происходит. В этот период случается дивидендных гэп (резкое падение акций), и это временно влияет на рынок. Также стоит учитывать, что облигации и депозиты становятся более привлекательными из-за высоких процентов, что отвлекает часть денег с рынка акций. Однако, для тех, кто вкладывается надолго, такие моменты могут быть благоприятными для покупки хороших компаний по более низким ценам, так как в будущем их стоимость может восстановиться.

-----

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Долгосрочные инвесторы, вам хана!
Вот картина мамбы на ближайшие пару тройку лет


Телеграм канал не публикую :)))))

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Страх и Жадность | Где дно индекса?

Заметки на полях Российского фондового рынка №8

Страх и Жадность | Где дно индекса?

К творчеству РДВ можно относиться по разному, однако их команда отслеживает интересный показатель сентимента — Индекс «Страх и Жадность в России». Аналог американскому Fear & Greed Index от CNN. Шкала индекса от 0 до 100.

 

Сегодня значение индекса ЖиС было = 44 = спокойствие (но очень близко к страху). Предлагаю посмотреть на другие знаковые дни для индекса:

29.08.22 — 36 (Контрнаступление в Харьковской Области) - Рост на дивидендах Газпрома 

22.09.22 — 25 (Частичная Мобилизация) - Падение

10.10.22 — 23 (Начало Разворота) - Рост после дивидендов Газпрома

15.12.23 — 54 (Заседание ЦБ ставка 16%) - Рост 

22.02.24 — 54 (2 года СВО) - Боковик, потом рост

28.05.24 — 50 (День после начала майского падения) - Боковик

03-04.06.24 — 49 (Flash Crash) — Откуп

20.06.24 — 45 (Экспирация) - Рекордные объёмы и откуп 

Интересно посмотреть, какое значение по индексу мы увидим завтра перед началом торгов… и подскажет ли индекс окончание или замедление коррекции? 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Падение рынка акций продолжается! Обвал неизбежен?

На этой неделе рынок акций снова начал снижаться после отскока на прошлой неделе из-за взлета акций Газпрома более чем на 11%. Вернее сказать, он начал снижаться еще в прошлую среду, но в понедельник индекс смог снова отскочить, после чего снижение продолжилось. И сегодня мы видим новую попытку пробоя ключевого уровня 3025 пунктов, которая, судя по всему, оказалась успешной, а значит, падение рынка теперь может еще больше ускориться.

Уже через пару недель завершается дивидендный сезон, по итогу которого акции станут еще менее интересным инструментом сбережения средств, по сравнению с облигациями и банковскими вкладами, где доходность сейчас значительно выше. И, действительно, если по облигациям можно собрать портфель с доходностью 20% годовых, а в перспективе получить еще заметно больше за счет снижения ключевой ставки, то дивидендная доходность в акциях составляет менее 10% годовых, да еще на падающем рынке выглядит совсем непривлекательно.

При этом нельзя сказать, что рынок прям очень сильно падает. При такой разнице в доходности между облигациями и акциями, а также столь высокой ключевой ставке, рынок уже давно мог упасть заметно глубже, а он целый год стоит на том же месте, в области 3025-3200 — ключевой, разворотной области.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Расстановка сил" с Валентиной Савенковой - о ключевых событиях этой недели 8 - 12 июля

Неделя на фондовом рынке:

— Индекс Мосбиржи: новый тест 3000.
— Природный газ: готовимся закрывать шорт.
— Нефть: растущий тренд закончен.
— Модельный портфель: закрытие позиций.

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Паника | Где дно индекса?

Заметки на полях Российского фондового рынка № 7

Паника | Где дно индекса?

 

Рынок катится на 2900… Дно невозможно предсказать. Управляющие надеются, что оно где-то близко, но это может стать дополнительным негативом — все ждут, что кто-то начнёт откупать, но объёмов на покупку пока нет (сегодня наторговали на 110 миллиардов, но все заметили, что продажи значительно преобладают...). 

 

📉Глобально причины коррекции следующие:

 1) Ожидание высокой ставки — 18% => безрисковые депозиты и соблазн дальних офз давят на привлекательность акций;

 2) Продажи нерезидентов (до 13 августа);

 3) Паника ритейл инвесторов, которые правят балом. Многие отвыкли или столкнулись с существенной коррекцией впервые. 

Фундаментально рынок теперь со значительным апсайдом, который превышает доходность по офз и депозиту. НО... 

 

Добавляет соли на рану завтрашний дивидендный гэп у Сбера. 

🏦 Для простоты расчета:

— Сбер = 315,5

— Дивиденд = 33р. = 10,45%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

есть ли недооцененные акции? я считаю НЕТ ни одной из всего листинга, НЕТ НЕДООЦЕНОК… но тут важная оговорка, скажу шепотом недооценки есть, но как только-НА ТАКОМ РЫНКЕ трейдер думает о недооценке-он попал, это лось

пока все падает нужно привязать руки изолентой и сидеть тихо тихо, как таракан за стенкой...


Откуда цифирь 2500 ММВБ-ну тут проще простого, это как носки постирать без мыла в холодной воде-ИМПУЛЬС ОТ НИЗОВ 2022 явно заглох и как раз на цифре которая раз 870 тут озвучивалась-не мной, не мной....

многие писали по ходу роста когда еще 2860 было-что мол идем на 3500… просто они сами забыли, я все таки 6 лет шахматами занимался и помню фсе


Раз импульс закончен, расчерчиваем сетку-очень грубо… и смотрим зоны возм коррекции, и так чтоб от души-а не сиськи мять.
Получаем 2500

micex

Всем привет. ММВБ ожидаемо снизился, но внизу есть еще уровни.

Посмотрим, как туда дойдем через откат или сразу. По РИшке тоже не добили, но я сделку закрыл и нормуль, и также пока посижу посмотрю.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

что я думаю, глядя на картинку-первое, скорее всего грузимся вниз надолго, ранее сентября рост вряд ли начнется
подложу тут фкусую ням ням конфету-вероятность ВНЕЗАПНЫХ переговоров очень высокая я расцениваю ее выше 65 проц

это ВНЕПЛАНОВОЕ заседание ЦБ и снижение ставки, рынки не скажу что в космос-расти будут только облигации и расти мощно и расти долго, года полтора непрерывно

что делать с акциями? утром я писал и лишь укрепился в своем мнении на 2930 быков запрут, если у вас плечи РЕЖЬТЕ… РЕЖЬТЕ РЕЖЬТЕ… до 2930 еще приличные цены

в тактике нужно полагаться на цель в 2541 ПО ммвб, дойдет хорошо не дойдет-прекрасно, но риска разориться не будет если плечи

Индекс пробивает 3000п /// Фиксация половины портфеля /// Острое желание коррекции на 2500

Ну, что, друзья, довольно насыщенный день сегодня.

Закрыл 23 эмитента.

Форс мажоров никаких нет – стандартный рабочий процесс.

Смущает и радует настойчивое пробитие 3000п по ММВБ.

В случае, если удержимся на отметке 3000п – буду подбирать бумаги до полного состава портфеля.

О некоторых закрытых сегодня сделках расскажу в течении недели (для тех, кто не отслеживал их)

 

t.me/Maxim_Mikhaylevskiy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

✅ММВБ

Зону покупок утромбовали и даже у минимума пока не оставляют шансов быкам. Образовалась новая зона продаж. Посмотрим, будут ли идти выкупы, но  пока все развивается по негативному сценарию.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

маржин колов не видно что-то, крупняк шортит, паникеры продают, завтра остальных маржин колами снесут и поедем наверх

Рынок ниже 3 000 еще до див гэпа Сбербанка :(

Индекс Мосбиржи — 3 000 пунктов еще до дивидендого гэпа Сбера, который будет завтра. 

Див гэп Сбера (по ссылке мой обзор) — еще -1,6% пункта по индексу. Интересно посмотреть, будут ли выкупать эту просадку. 

Заморозить часть капитала в X5 с апреля до сентября было не худшей идеей)

Авто-репост. Читать в блоге >>>