У российских брокеров стоп-лимитные заявки всегда приводят к уменьшению маржинального баланса
Приветствую.Раньше торговал криптой, сейчас решил обратить внимание на фонду и… немножно офигел от здешних правил торговли.Оказывается лимитная заявка может исполнится по лучшей цене не дожидаясь пересечения цены. Стоп-лимитные заявки оказывается приводят к уменьшению маржинального баланса и это для меня проблема. Допустим я хочу закупиться разными инструментами по более низкой цене, но я не могу на «всю котлету» одновременно выставить стоп-лимитные заявки по всем инструментам, потому что маржинальный баланс при этом уменьшается. Насколько я понял, частично может спасти плечо в зависимости от ставки риска начальной маржи. Так ведь?Прошу форумчан помочь с ответами на следующие вопросы:1. У всех ли российских брокеров, работающих с фондовым рынком, стоп-лимитные ордера приводят к уменьшению маржинального баланса? 2. Размер плеча на фондовом рынке определяется ставкой риска начальной маржи?, т.е. имеем соотношение «1/ставка риска» и является плавающим из-за того что ставка риска меняется во времени?