комментарии headlines for traders на форуме

Нефть, долгосрочный тренд

⏺headlines TA:

#график_дня

Нефть в настоящее время демонстрирует сильнейший недельный прирост с 2022 года. Возможно, это лишь начало долгосрочного восходящего тренда.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Атака Ирана по Саудовской Аравии в 2019

headlines GEO (про Иран)

Более вероятным, чем блокировка Ормузского пролива, выглядит сценарий, при которомИран атакует нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии (СА). Тегеран может использовать это для давления на США, чтобы ограничить их поддержку Израиля.

Иран уже совершал подобную атаку в сентябре 2019 г. 16 сентября 18 беспилотников и три ракеты прилетели по нефтяной установке Хурайс и крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии. Атаку совершили йеменские хуситы, но беспилотники и ракеты им были предоставлены Ираном.

В результате этого нападения добыча нефти в СА сократилась вдвое, а мировые поставки нефти на 5%. Это привело к резкому скачку цен на нефть на 15% в течение месяца.

headlines GEO

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 и денежная масса в США

headlines MACRO:

На графике приведены годовые изменения S&P 500 и показателя денежной массы в США. За 36 лет, с 1990 года было всего 2 случая, когда уровень денежной массы снижался — в 2022 и 2023 годах.

Сложно отметить явную взаимосвязь между изменением M2 и SPX:
-крупнейшее годовое падение индекса, в 2008 году (-38%) сопровождалось ростом денежной массы на 9.6%;
-крупнейший годовой рост M2 на 28% в 2020 году сопровождался ростом SPX на 16%, что является ниже среднего значения = 18%, во всех случаях когда SPX показывал рост.
-при сильнейшем падении уровня денежной массы в 2023 году на -2.6%, S&P вырос на 24%, что выше среднего значения в случаях роста.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ормузский пролив

headlines GEO (про Ормузский пролив)

Вероятным вариантом развития конфликта является перекрытие Ираном Ормузского пролива для оказания давления на Израиль и США. Через него проходит 30% мировой морской торговли нефтью и 20% СПГ. В случае блокировки пролива цены на нефть могут подскочить  до $ 100 за баррель.

Однако такой сценарий для Ирана связан с серьезными рисками. США, заинтересованные в низких ценах на нефть, а также Китай, получающий большинство энергоресурсов именно с Ближнего Востока, будут вынуждены оказать прямое давление на Иран.

Но главное препятствие заключается в том, что сам Тегеран существенно зависит от работы Ормузского пролива, на который приходится 85% иранского экспорта углеводородов.Поэтому такой сценарий является маловероятным, несмотря на то, что его не исключают  ряд экспертов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стратегия SPX

Quantified Strategies:

Индекс краткосрочной торговли (TRIN) — это индикатор рыночных настроений, который помогает оценить внутреннюю силу или слабость рынка.

TRIN сравнивает количество растущих/падающих акций (AD Ratio) с увеличением/уменьшением объема (AD Volume).

Мы протестировали на практике следующую торговую стратегию TRIN:

Если значение TRIN превышает 100, мы открываем длинную позицию по S&P 500 (SPY) на закрытии.
Закрываем позицию, когда сегодняшнее закрытие выше вчерашнего максимума (close свечи > high предыд. свечи).

Кривая PnL этой простой торговой стратегии показана на рисунке.

x.com 

Больше аналитики в QUANTS EXTRA 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Падение доллара

RBC (про USD):

Недавнее падение доллара свидетельствует о более широком изменении настроений инвесторов в сторону отказа от активов США. Курс доллара снизился на 10% с января, несмотря на сохраняющуюся волатильность на рынках и повышенную тревожность инвесторов, которые обычно поддерживают курс доллара.

Дальнейшее ослабление доллара продолжится, т.к. валюта США теряет статус «тихой гавани».

forexlive.com 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Про нефть

BofA (про нефть):

Цены на нефть могут влиять на курс доллара. Раньше на валютных рынках доллар США часто воспринимался как «анти-нефтяная» валюта, потому что Америка сильно зависела от импорта нефти. Например, летом 2008 года евро достиг максимума 1.60, а нефть стоила около $140 за баррель. Однако в том случае не существовало чёткой причинно-следственной связи — то ли ослабление доллара толкало цены на нефть вверх, то ли наоборот.

В 2014 году ситуация была другой. Тогда падение цен на нефть действительно оказало сильное влияние на валютные рынки. Причиной стали не экономические факторы, а технологический прогресс — в частности, сланцевая революция в США. Благодаря этому Америка стала ключевым маржинальным поставщиком нефти, и позиции ОПЕК ослабли. Это сильно изменило экономическую ситуацию и повлияло на курсы валют.

Падение цен на нефть вызвало снижение инфляции, а в Европе даже появились риски дефляции. ЕЦБ ориентировался не только на базовую, но и на общую инфляцию (включая еду и энергоносители), поэтому инвесторы стали ожидать снижения евро. Швейцария отказалась от поддержки курса EUR/CHF, а доллар резко укрепился по отношению к евро.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Про серебро

headlines Q. (про серебро):

Фьючерс на серебро SI1! вчера прибавил +5.61%, обновив максимумы с начала апреля. Это самый сильный однодневный рост в текущем году.

SI1! растет более чем на +5%, при этом был обновлен максимум за 1.5 месяца (не меньше), а верхняя тень свечи ⩽ 10% от размера всей свечи (условие закрытия у максимума) — такой паттерн в среднем возникает раз в 1.5 года.

После таких бычьих движений следует небольшая коррекция в краткосрочной перспективе.

Больше аналитики на @headlines_QUANTS_bot

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Иран и цены на нефть

Robobank (Iran and oil prices)
21 May 2025

Иранский лидер Хаменеи заявил, что ядерные переговоры с США «вряд ли приведут к какому-либо результату». В то же время американская разведка утверждает, что Израиль готовится к удару по Ирану, а цены на нефть растут.

Израильская пресса сообщает, что усилия Ирана по вербовке агентов резко возросли, и Тегеран пытается организовать громкие убийства в Израиле.

Трамп разочарован войной в Газе и хочет, чтобы Нетаньяху «свернул ее». ЕС пересмотрит свое соглашение об ассоциации с Израилем, а Великобритания уже приостановила торговые переговоры с Иерусалимом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сезонность Биткоина

headlines Q. (про биткоин):

В начале года Биткоин сильно отклонился от средней динамики. Но за полтора месяца (с начала апреля по сегодня) Биткоин полностью сократил отклонение, приблизившись к средней.

Со 150-го дня года (конец мая — начало июня) Биткоин имеет 2 периода роста и 1 период коррекции: рост с июня по август, коррекция с августа по конец сентября — начало октября, затем следует второй период роста до конца года.

Больше аналитики на @headlines_QUANTS_bot 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Про Эфириум и Биткоин

На графике представлена средняя динамика Эфириума после того, как Биткоин обновляет исторический максимум  (all-time high, ATH), данные с 2015 года.

После паттерна первые 8-10 дней Эфириум растет, затем следует небольшая коррекция. После 14-го дня с момента паттерна начинается вторая волна роста, более сильная.

Статистика для активных инвесторов- @headlines_QUANTS_bot 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Про Эфириум и Биткоин

На графике представлена средняя динамика Эфириума после того, как Биткоин обновляет исторический максимум  (all-time high, ATH), данные с 2015 года.

После паттерна первые 8-10 дней Эфириум растет, затем следует небольшая коррекция. После 14-го дня с момента паттерна начинается вторая волна роста, более сильная.

Статистика для активных инвесторов- @headlines_QUANTS_bot 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс доллара США

Goldman Sachs (про USD):

Ослабление доллара США по отношению к основным мировым валютам в I кв. 2025 года, скорее всего, продолжится. Ожидается, что USD упадёт на 10% по отношению к евро, и на 9% к иене и фунту стерлингов.

Ранее мы говорили, что высокая доходность инвестиций в США поддерживает сильный доллар. Но если новые тарифы снизят прибыль компаний и реальные доходы потребителей, это преимущество может исчезнуть»

Также отмечается ухудшение отношения к американским товарам и активам — покупатели за рубежом начали бойкотировать американские товары, число туристов в США сократилось после объявления новых тарифов. Всё это немного снижает экономический рост.

Из-за слабых результатов американских активов и увеличения расходов за рубежом начался краткосрочный, но заметный переток инвестиций из США в другие страны.

ЦБ других стран уже снижают долю долларов в резервах и если нестабильность в политике США сохранится, то частные инвесторы тоже могут начать выходить из долларовых активов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доля физлиц с длинными позициями по SPYF.



Больше аналитики в t.me/headlines_sentiment_bot

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Снижение рейтинга США.

headlines M:

Moody's стало последним из трех крупнейших рейтинговых агентств, которые снизили кредитный рейтинг США с наивысшего уровня. В 2023 году пересмотрело (https://t.me/headlines_forex/4081) свой рейтинг Fitch Ratings, а самым первым, кто понизил долгосрочный кредитный рейтинг США, было агентство S&P Global, еще в 2011 году.

S&P Global: «Понижение рейтинга связано с тем, что план сокращения дефицита, недавно согласованный Конгрессом и Администрацией, недостаточен для того, чтобы остановить рост государственного долга в среднесрочной перспективе.»

На следующий день после снижения рейтинга:

🟤S&P 500: -6.7%
🟤NASDAQ: -6.1%
🟤DXY: +0.3%
🟤US10Y: -9 б.п.

spglobal.com 
#статистика

Больше кейсов — на MACRO (EXTRA) (*бывший FX EXTRA)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сильное движение на IMOEX. Что говорит статистика?

паттерн: (D) падение ниже -2.5% в пн
дата: 27.05.24
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 58
частота: 2.9 раз в год
без сигнала: +9.18%

● IMOEX начал неделю сильнейшим падением с 15 фев. 2023 года, тогда индекс упал на -2.95% за день.

● После таких падений IMOEX показывал слабую динамику на 2-й и 3-й торговый день.

headlines Q.

______________

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines:
Технический анализ: t.me/headlines_TA_bot
Рыночные настроения и позиционирования: t.me/headlines_sentiment_bot
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Продолжит ли ослабевать GAZP?

headlines Q. (про Газпром):

● С закр. чт 16 мая по закр. чт 23 мая акции Газпрома упали на -14.69%, также был обновлен минимум от 10 окт. 2022 года, ниже текущих отметок акции находились лишь в фев. 2022 г.

● Мы рассмотрели 2 паттерна:
1. падение GAZP за 5 торговых дней минимум на -14% (всего было 14 случаев)
2. обновление минимума за 550 торговых дней (всего было 19 случаев).

● Динамика после двух паттернов указывает на то, что в среднесрочной перспективе GAZP продолжит ослабевать.

headlines Q.
* данные по GAZP рассматривались с 2006 г.

______________

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines:
Технический анализ: t.me/headlines_TA_bot
Рыночные настроения и позиционирования: t.me/headlines_sentiment_bot
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot

Авто-репост. Читать в блоге >>>

BTC: топ 10 дней роста и падения

headlines Q. (про BTCUSD):

● Bitcoin в пн вырос на +7.7%, данный результат даже не вошел в топ-100 изменений за один день (117 место по данным с 2014 года).

● Но если рассматривать не процентное изменение за день, а изм. в абсолютных величинах, то рост в пн занимает 6 место (см. в таблице).

headlines Q.
* данные по BTCUSD рассматривались с 2014 г.

______________

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines:
Технический анализ: t.me/headlines_TA_bot
Рыночные настроения и позиционирования: t.me/headlines_sentiment_bot
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ethereum: топ 10 дней роста и падения

headlines Q. (про ETHUSD):

● В пн Эфир вырос на +19.2% благодаря слухам о скором одобрении SEC спотовых ETF.
● Данный однодневный прирост вошел в топ-30 дней (26 место).
● Если рассматривать не процентное изменение за день, а изм. в абсолютных величинах, то рост в пн занимает 1 место (см. в таблице).

headlines Q.
* данные по ETHUSD рассматривались с 2016 г.

______________

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines:
Технический анализ: t.me/headlines_TA_bot
Рыночные настроения и позиционирования: t.me/headlines_sentiment_bot
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новость о невыплате Газпромом дивидендов привело к снижению цен акций до минимумов окт. 2022 г.

headlines Q. (про Газпром):

● С начала мая акции показывали слабую динамику: 02.05.24 акции упали на -3.35% (сильнейшее однодневное падение почти за год).

● Данный график (без золотой линии) мы приводили в headlines QUANTS EXTRA 3 мая, со следующей заметкой:
«Статистика паттерна указывает на продолжение нисходящей тенденции до 10 — 12 торгового дня, с последующим разворотом.»

headlines Q.

 

______________

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines:
Технический анализ: t.me/headlines_TA_bot
Рыночные настроения и позиционирования: t.me/headlines_sentiment_bot
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot

Авто-репост. Читать в блоге >>>