ВТБ - Слово трейдера. Асфальт чистый.
После перевода из Открытия с чистого листа приходится узнавать все плюсы и минусы нового брокера.
Мысли, чтобы уйти после многочисленных жалоб на повышение ГО перед экспирацией, отсутствие каких-то опций в Л/К, невозможность дозвона и т.д. были в первые 1,5 месяца после нового года.
Пару раз жестко попал под нож рисковиков с недельками за 2 дня до четверга.
Долго пришлось устанавливать квик и отсекать в нем ненужные пустые счета, выяснять неясности в новой форме отчетов и т.д.
Пару писем пришлось написать, не дозвонившись до неуловимого и неизвестного персонального менеджера.
Существует ли он вообще в природе, пока осталось неразгаданным секретом.
Но постепенно все как-то утряслось, адаптировалось и почти вошло в норму.
То есть почти как было раньше долгие годы в Открытии (пишу только про FORTS).
Даже прежняя комиссия 0,24 осталась, хотя морально уже был готов и к 1 рублю.
Это была первая плюшка.
Вторая оказалась еще приятней.
К веб-приложению, пришлось привыкать, но оно грузится почти мгновенно, по сравнению с моим ПК и Квиком, и работает практически без перебоев.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Stanis на форуме
-
Метаморфозы опционной НЕлинейности на Si
Так можно зарабатывать на ожиданиях, прогнозах и страхах на рынке.
Будет ли доллар по 110 или 120 в течение года, это никому доподлинно неизвестно.
Но сделать свои ставки на вероятность такого события можно легко на FORTS.
А чтобы они не были лотерейками, бычьи или медвежьи колл-спрэды, например, вам в помощь.
Банки любят долгосрочные вклады, и желательно безотзывные.
А долгосрочные опционные спрэды можно закрывать или конвертировать в иные комбинации в любой удобный для этого момент.
Денег на рынке много.
Но они должны работать и приносить доход своему владельцу.
Спрэдинг как раз такой вариант.
Смотрим на календарь и выбираем подходящие сроки для спрэдов — 1, 3...,6, 9, 12 месяцев.
Мне нравятся «опционные депозиты» на любой срок, так как все они регулярно в виде положительной вармаржи «выплачивают» дивиденды.
C отличной доходностью.
Отличной от банковских процентов.
В большую сторону )))
PS — не является ИИР.
Только для тех, кто понимает алгоритм ценообразования опционов и умеет на них зарабатывать.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
NG - недельки для smart traders
Меньше слов — больше цифр.
ОИ растет понемногу, но монотонно.
На ЦС и около уже сотни открытых позиций.
IV в диапазоне 60-140% годовых активно осваивается трейдерами.
Как аргумент, наличие ОИ по всей линейке страйков CАLL/PUT.
Это и стрэддлы, и «колеса», и покрытые покупки/продажи БА, то есть самого фьючерса.
Широкие стрэнглы тоже не забыты.
Спекулянты по-прежнему держат планку по 3-значной доходности в стратегиях на 1-14 дней.
В опционном калькуляторе биржи ( есть расчет ГО) потенциал прибыли и профиль риска оцениваем визуально и численно.
В целом рынок NG радует волатильностью и возросшей активностью, но есть всегда к чему стремиться.
По крайней мере любители и энтузиасты природного газа, продавшие, например, С2000 по 164/3020 на 7 дней с доходностью под 270-280% годовых до следующей экспирации имеют все возможности пойти ва-банк, захеджировать риски до 50-100% годовых или получать регулярную доходность в 100-150% годовых в спрэдовых календарях или иных комбинациях.
Каждый выбирает свою стратегию.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ЛЧИ-2023 - церимония награждения
Досадным образом опоздал с регистрацией (((.
Как прошло мероприятие?
Интересует, порадовала ли биржа новыми планами по развитию FORTS, если такая презентация была в программе вечера.
Кто был, поделитесь своими впечатлениями.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Прогноз курса Si на год вперед ( С119000 - март 2025)
Аналитики могут строить разные прогнозы.
По разным моделям и методикам.
Но это дело неблагодарное.
Хотя мало кто из них рискует своими деньгами и отвечает за сказанное.
Как говорится, " рот закрыл, рабочее место убрано")))
А трейдеры свой кэш реально тратят и формируют свои портфели.
Значит, если вы видите биржевые сделки, то два контрагента сошлись в покупке/продаже.
И каждый сделал свою ставку на рост или падение цены.
Поэтому этим ценовым уровням можно больше доверять.
Хотя бы для индикатива.
Курс доллара через год в 120 рублей вполне ожидаем в моменте.
А вот будет он выше или ниже этого бенчмарка, решать уже вам.
И использовать текущие цены валютного опциона в своих стратегиях.
Премия в 1300-1750 рублей вполне приемлема для хеджа.
Например, покупка ближнего фьючерса доллар/рубль и продажа данного колла.
А можно купить «вечный»доллар и также прикрыть его приличной премией.
Опционщикам доступны и календарные спрэды с меньшим ГО и бОльшей рентабельностью.
Кому что ближе и комфортнее в трейдинге.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - САМОЛЕТ в опционных качелях (ВТБ)
После перевода в ВТБ пытаюсь найти «плюшки», которых не было в Открытии.
Вероятно, самая перспективная и реальная это доступ к ПРЕМИАЛЬНЫМ опционам (ПО).
Правда, это только для квалов и только к изначальной покупке.
То есть некая «ПОЛУ-плюшка» получается.
Но все равно хоть мелочь, но приятная.
А дальше дело техники.
Покупаем, например, акцию САМОЛЕТ и резервируем кэш для покупки еще одной акции.
Продаем Сall на неделю вперед выше цены покупки акции.
Продаем Рut на неделю вперед ниже цен покупки акции.
Получаем усовершенствованное «двойное колесо».
Кому интересно, может сам рассчитать 3 возможных сценария через неделю.
Цель поста — привлечь внимание к ПО по версии ВТБ и к тому, что в отличие от маржируемых опционов на ПО появился ММ.
Значит, можно уже зарабатывать.
ОИ понемногу растет, и это радует.
Присоединяйтесь!
PS — CАМОЛЕТ выбран в качестве примера.
Если найдете в списке свою акцию, подключите к ней и опционы.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
САМОЛЕТ в опционных качелях (ВТБ)
После перевода в ВТБ пытаюсь найти «плюшки», которых не было в Открытии.
Вероятно, самая перспективная и реальная это доступ к ПРЕМИАЛЬНЫМ опционам (ПО).
Правда, это только для квалов и только к изначальной покупке.
То есть некая «ПОЛУ-плюшка» получается.
Но все равно хоть мелочь, но приятная.
А дальше дело техники.
Покупаем, например, акцию САМОЛЕТ и резервируем кэш для покупки еще одной акции.
Продаем Сall на неделю вперед выше цены покупки акции.
Продаем Рut на неделю вперед ниже цен покупки акции.
Получаем усовершенствованное «двойное колесо».
Кому интересно, может сам рассчитать 3 возможных сценария через неделю.
Цель поста — привлечь внимание к ПО по версии ВТБ и к тому, что в отличие от маржируемых опционов на ПО появился ММ.
Значит, можно уже зарабатывать.
ОИ понемногу растет, и это радует.
Присоединяйтесь!
PS — CАМОЛЕТ выбран в качестве примера.
Если найдете в списке свою акцию, подключите к ней и опционы.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- NG - потенциал к развороту?
Уже длительное время NG не радует быков.
Волатильность IV на центральных страйках дошла до 90-100%.
Но ничто не падает вечно, как и не растет.
Смотрим на ретроспективу и думаем о перспективе.
Покупку фьючерсов можем хеджировать недельками — коллами или путами.
Или временно уйти в «спрэды между фьючерсами».
Или построить спрэды от покупки на опционах для экономии ГО.
Из всех вариантов надо выбрать самый оптимальный и комфортный.
По личному опыту и предпочтению.
Всем успешного трейдинга!
Авто-репост. Читать в блоге >>> Stanis, Ладно, подождём тогда развития опционного рынка в РФ. Годика через 2-3 возможно идея станет реальной.
333V,
Ок,
Но краем глаза поглядывайте- отдельные энтузиасты там есть.Stanis, Сколько у вас на ММВБ оборот в самых ликвидных хедж-опционах в день?
К примеру 10 000 лотов фьючей реально захеджировать опционами ...
333V,
нереально.
у нас объемы на порядок меньше.
потому что у нас песочница (((
и нет ММ, которые нужны.Stanis, Передайте тому, кто им управляет ( кукловодит ), что пора уже оживлять его, а то он сегодня умер походу. 7 пунктов диапазон за 2 час...
333V,
стоит дополнить его хедж-опционами в недельках — и все опят будет путем!На графике точки входа/выхода определяем визуально.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Stanis, Как Вам в ...
333V,
гадать не нужно — нужно управлять спрэдом.- NG - арбитраж фьючерсных спрэдов
Календарный Арбитраж это стандартная стратегия на разницу цен одного БА на разные даты.
А если применить «спрэды на фьючерсы» вместо обычных фьючерсов?
Тогда получим такую картину.
В моменте текущая IV в NG дошла до 80-90%.
Оптимальные условия для высокой спекулятивной прибыли при высоких рисках.
Но риск можно контролировать, а прибыль периодически фиксировать.
На графике точки входа/выхода определяем визуально.
Остальное — дело техники.
Активные трейдеры и любители NG могут включить стратегию в свой арсенал.
Удачи!
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Календарные спрэды на Si - красиво, наглядно и прибыльно
Опционный трейдинг на двойных или тройных календарях внешне прост и эффективен.
Но требует корректного выбора страйков, дат экспирации, точек входа и выхода.
Это стратегии для smart traders, которые любят комфортный позиционный трейдинг.
С заранее рассчитанным риск-профилем и зонами прибыли.
Для спрэдов на схождение или расхождение.
Если такие трейдеры есть на рынке, то наверняка на смартлабе их немало)))
А такие картинки из Квика лучше дополнять конкретными графиками из опционного калькулятора с расчетом требуемого ГО.
На сайте биржи он есть и поможет построить стратегии с 2- или 3-значной доходностью.
Ведь в году у нас 52 недели и 12 месяцев.
То есть число разнообразных календарных спрэдов не ограничено.
И выбирать БА можно и другие.
Ведь алгоритм спрэдинга универсален.
Всем успешного трейдинга!
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
СПБ Биржа - зеленые сертификаты. Продолжение следует?
Совкомбанк выкупил первый выпуск цифровых прав на зеленые сертификаты, который состоялся в информационной системе СПБ Биржи.Их приобретение дает право на получение зеленых сертификатов и услуг по их дальнейшему погашению, либо на альтернативное денежное требование.
Гибридное цифровое право — это продукт из линейки цифровых активов, выпущенный и обращающийся в виде токена в информационной системе на основе технологии блокчейна. Сами зеленые сертификаты подтверждают производство электроэнергии на генерирующих объектах, функционирующих на основе возобновляемых источников — энергии ветра, солнца, воды и других.
Эмитентом первого выпуска цифровых прав в информационной системе СПБ Биржи выступила компания «Карбон Зиро», которая создала и ведет реестр зеленых сертификатов.
Михаил Автухов, заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, ПАО «Совкомбанк»:
«Совкомбанк активно участвует в создании новых финансовых инструментов, в том числе в сфере устойчивого развития.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
IMOEX - новый контракт и новые возможности
С запуском вечного фьючерса на IMOEX и премиального опциона на него открылись новые перспективы для хеджеров, спрэдеров и спекулянтов.
По версии ВТБ первоначальные продажи на ПО пока под запретом.
Но покупать путы можно без ограничений!
У других брокеров покупка/продажа в обе стороны свободно.
И если посмотреть внимательным оком на ПО и аналогичные МО или даже просто на текущий опционный деск по IMOEX увидим вполне приемлемые арбитражные возможности.
И не только.
Но это уже зависит от вашей опционной зоркости и приоритетных стратегий.
Вместе мы может расторговать этот контракт аналогично неделькам на NG.
Чтобы не зависеть от рисков по Si или Eu.
Или по иным БА, которые в одночасье могут стать «недружественными» или токсичными.
В общем, присоединяйтесь!
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Об изменениях в спецификации фьючерсных контрактов с автопролонгацией на индексы (IMOEXF)
29 января 2024 года вступает в силу новая редакция спецификации фьючерсных контрактов с автопролонгацией на индексы (с возможностью исполнения путем заключения фьючерсного контракта на индекс).С этого числа изменяется порядок расчета вариационной маржи в период вечернего клиринга: в новой редакции спецификации дивидендная поправка (IndexDiv) учитывается в вариационной марже не только по позиции, сформировавшейся на предыдущий вечерний клиринг, но и по сделкам, заключенным в период вечерней торговой сессии.
Таким образом, покупателям вечного фьючерса на Индекс МосБиржи (IMOEXF) будет начисляться дивидендная поправка, если позиция была открыта до 23:50 дня, предшествующего дню закрытия реестра акционеров по акции из Индекса МосБиржи.
Новая редакция спецификации размещена на странице: https://fs.moex.com/files/26107
Подробные изменения размещены на странице: https://www.moex.com/a8621
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n66931?nt=112
Торгуйте новым вечным фьючерсом.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы - полный тупик или все еще впереди?
Получив доступ через ВТБ к ПО, с некоторой эйфорией начал мониторить, что там происходит в стаканах.
Увы, полный запрет ВТБ на первоначальную продажу ( даже для квалов!) сразу охладил оптимистичные ожидания.
Осталось только использовать покупку на ПО для одной ноги спрэдов, но продавать маржируемые опционы без общего кросс-маржинга неудобно и нерационально.
Про ликвидность и отсутствие поставки даже писать смысла нет.
Вот такие невеселые краткие итоги после знакомства с ПО по версии ВТБ.
Вопрос — биржа и брокеры собираются развивать данный проект или он сам по себе тихо канет в лету?
Или есть энтузиасты, которые через других брокеров без ограничений продают/покупают ПО?
Ведь арбитражные возможности по-прежнему манят, но «видит око, да зуб неймет» (((
Помню бравурные презентации биржи после запуска премиальных опционов и обещания всячески развивать этот проект.
Есть ли еще надежда на это или все уже настолько печально, что ММы так и не появятся тут.
Если у кого-то есть достоверная информация про перспективы ПО, поделитесь.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
