Собственно, на графике ВФ и календарного фьючерса все ясно и понятно.
Околонулевой фандинг вам в помощь.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Stanis на форуме
-
ЮАНЬ в призме арбитража - торговая идея
Собственно, на графике ВФ и календарного фьючерса все ясно и понятно.
Околонулевой фандинг вам в помощь.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ВЕЧНЫЕ фьючи, ФАНДИНГ и ЦБ РФ
Дисклеймер: для тех, кто хочет обуздать и приручить диких мустангов.
имею в виду сладкую парочку — ВФ и фандинг ).
и обсудить предлагаемую тему.
Итак, в пятницу закончилась очередная бурная неделя валютных качелей.
Итоги торгов на 28.06.24Краткий код USDRUBF Цена последней сделки 86,91 Цена первой сделки 85,79 Максим. цена 87,18 Миним. цена 85,27 Средневзвешенная цена 86,36 Расчетная цена вечернего клиринга 85,75 Число сделок 15 755 Объем торгов, контр. 94 112 Объем открытых позиций, контр. 447 714 Объем торгов, руб. 8 127 404 680 Фандинг, руб. 0,12744
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF
Только наша биржа может ввести новый алгоритм расчета фандинга, заменив валютный СПОТ межбанком, но оставить на сайте старые редакции его описания.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- С119000 на Si на 09.25 - наше уже прошлое или еще будущее?!?
Недавние валютные страсти по отмене спотового рынка на Si и Eu понемногу утихают.
Но высокая волатильность и неопределенность остаются для большинства трейдеров головной болью.
ЦБ в своем «черном ящике» каждый день колдует и устанавливает официальный курс.
Линейщики пытаются его угадать и не прогадать, но это уже зигзаг удачи.
Понятно, что на рынке есть разные категории игроков — скальперы, интрадейщики и многие другие.
Но это в основном пипсовики, которых можно отнести к спринтерам по спортивной терминологии.
А есть еще позиционщики и ЛИПСовики, то есть стайеры или марафонцы.
Как бы там ни было, валютный рынок остался и будет жить дальше.
В обличье межбанка, бенчмарков в экономических планах правительства и уж точно в виде деривативов .
Поэтому важно и полезно обращать внимание на долгосрочные опционы — это не прогнозы аналитиков, а реальные ставки трейдеров на будущий курс.
На сегодня самый дальний и крайний высокий страйк это С119000 на сентябрь будущего года.
Его можно использовать как некий индикатив или как обычный опцион LEAPS.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Вечный фьюч и сентябрь на Si - торговая идея
На графике все видно — ВФ и Si-9 на дату экспирацию сойдутся.
Против этой аксиомы по версии биржи любые аргументы скептиков бессильны!
Значит, используем благоприятный момент и открываемся.
Арбитраж в явном виде нечасто бывает.
Валютные качели раскачались и дают хорошую возможность заработка с минимальным риском.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Stanis, ежедневный фиксинг ЦБ
Только там на время отменяли штрафной фандинг, но вот вот вернут
Дедал,
в курсе — с 24 июня- Раньше на вечный фьючерс USDRUBF базовым активом был курс доллар/рубль на биржевом рынке (спот). А какой теперь БА для расчета ежедневной вармаржи, если экспирация проходит по курсу ЦБ?
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ЗОЛОТО - вечный и квартальные фьючерсы
Для арбитража, парного трейдинга или спрэдинга.
Можно подключать опционы — рублевые или валютные.
У кого на что хватит фантазии.
Фишка в том, что такие контракты торгуются за РУБЛИ в РУБЛЕВОМ номинале.
И полностью расчетные.
По нынешним временам это имеет значение.
Связка ВФ + квартальник неизбежно 4 раза в год сходится и расходится.
Это аксиома по версии биржи.
Значит, легкие деньги, если еще и ваш брокер неттирует такие комбинации.
Арбитражникам полезно взять на заметку.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Какой будет курс ЦБ для экспирации по Si?
В моменте 3 курса — форекс, фьючерс и внебиржа.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
И снова ФАНДИНГ - возвращение блудного сына )
«Возобновляем фандинг по USDRUBF и EURRUBF „
С 24 июня 2024 г. возобновляется расчет фандинга по контрактам USDRUBF и EURRUBF
Как будет рассчитываться фандинг?
Фандинг будет рассчитываться по прежней формуле, изменится порядок расчета отклонения цен контрактов от цен базисного актива (величина D)
Как будет считать отклонение?
Отклонение будет равно разнице между средневзвешенной по объему ценой контракта, рассчитанной на основании безадресных сделок в период с 10:00 до 15:30, и курсом Банка России, установленным в данный торговый день и вступающим в силу на следующий день
Какие будут параметры?
По обоим контрактам USDRUBF и EURRUBF параметры равны: K1=0.05%, K2=0.15% (до 13 июня K1=0.05%, K2=0.35%)
Как будет рассчитываться фандинг по вечному фьючерсу на юань-рубль?
Значение параметров (K1=0.03%, K2=0.35% ) и порядок расчета фандинга для контракта CNYRUBF остается прежним
/>/>🔗 Спецификация размещена на странице
Новость доступна по ссылке
Авто-репост. Читать в блоге >>>- И снова ФАНДИНГ - возвращение блудного сына )
«Возобновляем фандинг по USDRUBF и EURRUBF „
С 24 июня 2024 г. возобновляется расчет фандинга по контрактам USDRUBF и EURRUBF
Как будет рассчитываться фандинг?
Фандинг будет рассчитываться по прежней формуле, изменится порядок расчета отклонения цен контрактов от цен базисного актива (величина D)
Как будет считать отклонение?
Отклонение будет равно разнице между средневзвешенной по объему ценой контракта, рассчитанной на основании безадресных сделок в период с 10:00 до 15:30, и курсом Банка России, установленным в данный торговый день и вступающим в силу на следующий день
Какие будут параметры?
По обоим контрактам USDRUBF и EURRUBF параметры равны: K1=0.05%, K2=0.15% (до 13 июня K1=0.05%, K2=0.35%)
Как будет рассчитываться фандинг по вечному фьючерсу на юань-рубль?
Значение параметров (K1=0.03%, K2=0.35% ) и порядок расчета фандинга для контракта CNYRUBF остается прежним
/>/>🔗 Спецификация размещена на странице
Новость доступна по ссылке
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Есть такой вечный фьючерс IMOEX и ПРЕМИАЛЬНЫЙ опцион (ПО) на него. Но ВТБ полностью запретила опционный IMOEX. Это абсурд (((. Какие брокеры дают доступ без ограничений к такой чисто РУБЛЕВОЙ связке?
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Вечный фьючерс Si и СFD - что дальше?
Как известно, в связи с прекращением валютных торгов на Мосбирже на вечном фьючерсе ВРЕМЕННО отменен фандинг на валютных фьючерсах (ВФ).
Поскольку исчез спот, то есть его базовый актив.
Каков выход, чтобы сохранить ВФ?
Имхо, это давно известный в мире ВНЕБИРЖЕВОЙ инструмент.
CFD (Contract For Difference) — производимый финансовый инструмент, который дает возможность инвестору и трейдеру торговать разницей в цене при открытии и закрытии сделки на определенный актив.
Торгуя CFD, вы не покупаете активы, а спекулируете на росте или падении их цены в течение короткого промежутка времени. Если в течение срока действия контракта цена увеличилась, покупатель получит от продавца разницу в цене, если снизилась — то наоборот. Проще говоря, если инвестор думает, что цена актива будет идти вверх — он покупает актив, если будет падать — продает. Если прогноз окажется верным, прибыль будет расти в соответствии с увеличением этой цены.Стоимость контракта CFD не учитывает базовую стоимость актива: только изменение цены между входом в сделку и выходом из неё.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ВФ, Si-6 и Si-9 - перекосы или новая реальность?
Невооруженным глазом видно, как сбились ценовые пропорции на фьючерсах в отсутствие спотового БА -валютного биржевого рынка.
Что дальше — вопрос сложный.
Пока ответа нет.
Волатильность подскочила, ликвидность припала.
На опционах привычные ценовые пропорции также сменились диспропорцией.
Сколь долго это продлится, неизвестно.
Нормальный рынок любит предсказуемость.
А в моменте получаем «тернары», как туманно выражается Богемская Рапсодия в своих удаляемых постах про 3-4-значную доходность и найденный грааль))).
Будьте бдительны и осмотрительны в своем трейдинге.
Вероятность ценовых манипуляций резко возросла, и пока ЦБ и биржа определяются с методикой валютного ценообразования и новыми спецификациями, а фандинг ВРЕМЕННО нулевой, лучше воздержаться от активных операций.
Выходить в биржевой валютный океан без компаса и навигации могут только экстремалы и лудоманы
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ПСБ - прогноз по Si
Спрос на валюту может вырасти на коротком горизонте и сдвинуть курс рубля к более высоким уровням, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.
«С 13 июня прекращены биржевые торги евро и долларами из-за санкций на „Мосбиржу“, НКЦ и НРД, — напоминает эксперт. — Коллапса системы нет. Во-первых, сохранится возможность конверсии долларов и евро на внебиржевом рынке (60% всех торгов валютой). Во-вторых, юань и рубль уже занимают определяющий вес в обслуживании экспортно-импортных операций, а объемы торгов юанем составляют половину всех торгов на валютном рынке. Рисков для депозитов в иностранной валюте тоже нет. Покупать и продавать евро и доллар можно через российские банки, которые будут работать через внебиржевой сегмент. негативные последствия: в снижение ликвидности валютного рынка, ухудшение прозрачности операций, расширение спредов и комиссий».
На взгляд аналитика, в краткосрочной перспективе спрос на валюту может вырасти и сдвинуть курс рубля к более высоким уровням. Однако постепенно, в течение недели или месяца, курсообразование вернется в зависимость от баланса экспорта и импорта.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ИНДИКАТИВ по доллар/рубль - ВЕЧНЫЙ фьючерс
Не благодарите! )))
Лучше купите фьюч или продайте — и будете в курсе, куда он идет.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Газпром - как заработать на его настоящем и будущем?
Пока вокруг «национального достояния» ломаются копья аналитиков в полемике о его будущем, на FORTS идут сделки по его деривативам.
Как по дальним фьючерсам по 150-170 руб. на 2025-2026 гг., так и по ближним календарным фьючерсам и опционам по 115-120 руб. на 2024 г.
Интересно отметить, что активность по ПРЕМИАЛЬНЫМ опционам на Газпром бьет рекорды, потому что там появились ММ и новые энтузиасты.
Волатильность в 50-100% кого-то пугает, а кого-то только радует.
Спекулянтам полное раздолье, а хеджеры свое дело всегда знают и фиксируют сегодня будущие цены для положительного баланса.
В общем, давно не было такого БА, который дает возможности на FORTS реализовать самые простые и самые сложные стратегии по всем доступным деривативам.
Это очень хорошо как для реального трейдинга, так и просто для аналитики.
Опционная сетка по ПО вплоть до 06.2028 г. (!!!) с открытыми позициями по нескольким страйкам показывает настроения и ожидания участников рынка лучше любого прогноза.
Видите разницу в ценах GAZP?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
