комментарии Stanis на форуме

Снеговичок растает до весны...
Календари на зимние месяцы по Si пока имеет смысл строить.
И по ценам, и по IV, и по тэте.
Аргумент один — к весне по-любому риски ключевой ставки либо реализуются, либо  снизятся.
Ожидания  курса выше С120000… С123000 на март рынок не закладывает.
И на этом можно в первом квартале будущего года вполне успешно сыграть.
График мотивирует.
Остальное — дело техники.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Веселые картинки к деньгам, или покрытый ЛИПС на Si
В обычном Квике вполне достаточно функционала для построения опционных комбинаций на любую заданную тему.
Легкий паззл из 3 картинок это практически  универсальный паспорт стандартной стратегии на любую глубину — от недельки до 12+ месяцев.
Для наглядности выбран самый далекий  С132000 на март 2026 года.
В пику скептикам, которым вечно не хватает ликвидности.
Выставляем лимитные заявки по своим ценам до исполнения и спокойно строим доходную конструкцию со своим горизонтом и БА.

IV от 15 до 26%




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Любителям LEAPS на Si - cезон на 2026 год открыт!
Приближается конец года.
Но в опционный перископ уже виден и 2026 год.
Март С132000 для начала.

Никто не знает, что будет с курсом доллара завтра или через год.
Но захеджировать свои позиции или сбережения можно уже сегодня.
Или просто зарабатывать на разнице цен, страйков или прогнозов.
Кому какая тактика ближе.

Даже как бенчмарк, С132000… С133000 тоже полезный уровень.

Всем удачи в новом году!



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Валютный калейдоскоп, или выигрышные комбинации на Si
На основе аксиомы о схождении вечного фьючерса (ВФ) доллар-рубль c календарными фьючерсами (КФ) к дате экспирации построить спрэды на
3, 6, 9 и 12 месяцев это дело техники.

Если вдруг  фандинг будет не в нашу сторону, хотя  его графики показывают относительную нейтральность, то по мере  его накопления, например, до 1000, он легко гасится  продажей  одиночных дорогих «заоблачных» опционов или еще более дальних фьючерсов.

На сегодня С115000… С120000 есть на каждый квартал.
В любом случае при  разнице цен в 3000....10000 в спрэдах такая стратегия  проста, эффективна и безрискова.

НЕлинейщики  могут кратко «отзеркалить»  данную аксиому с еще большей доходностью.
Но придется учитывать малоликвидность, скачки ГО и насколько брокер лоялен к опционщикам.

Потенциал и рентабельность спрэдов с учетом ГО наглядно оцениваются в опционном калькуляторе, например, на сайте биржи.
Всем удачи!




Авто-репост. Читать в блоге >>>

IMOEX в юанях, плюс кофе и апельсиновый сок!
17 декабря Московская биржа  запустит торги фьючерсом, рассчитанным в китайских юанях, на одноименный индекс IMOEX, говорится в сообщении торговой площадки. Параметры данного контракта:

код контракта — MOEXCNY;
минимальный шаг цены — 0,1 пункта;
стоимость шага цены — 0,1 китайского юаня;
размер гарантийного обеспечения — около ₽1,5 тыс. за контракт;
цена исполнения — среднее значение индекса Мосбиржи в китайских юанях за период с 15:00 до 16:00 мск в последний день заключения контракта.
Фьючерсный контракт на индекс даст возможность инвесторам зарабатывать на движении всего рынка или же захеджировать ценные бумаги  в портфеле. Кроме того, новый инструмент позволит реализовать торговые стратегии с участием уже имеющихся индексных контрактов.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/6759a5e79a7947d8401bf291?from=copy

PS — КОФЕ и АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК увидим в 2025 году

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У некоторых российских брокеров есть выход на американский рынок. Какова ставка налога для иноактивов и можно ли сальдировать убытки там с доходами тут? Или пока лучше забыть про американские биржи?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Валютные качели в календарном спрэде на Si
+Вечный фьючерс/- Si-12.25.
Спрэд на гарантированное схождение по алгоритму кэрри-трейда.
Усреднение, фиксация текущего дохода или удерживание позиции до экспирации.
Это для линейщиков.
Фандинг то друг, то враг.
Наблюдаем и реагируем.

НЕлинейщики могут добавить опционы LEAPS.
Например, С 115500… С123500 на декабрь 2025 года для паритетного денежного баланса и получения допдохода.

Удачи!




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Планы биржи на FORTS
О возможности создания деривативов на инструменты долгового рынка заявил управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин в рамках XXII Российского облигационного конгресса, организованного Cbonds. «РБК Инвестиции  » следили за трансляцией.

«Мы видим очень большой потенциал и, безусловно, будем внутри нашей команды обсуждать. Многие из вас помнят, что у нас были фьючерсы на корзину ОФЗ, были фьючерсы на ставки. Кажется, что время настало вспомнить все хорошее, что было, и сделать это еще лучше. Кажется, что рынку необходимо все больше деривативов на разные дюрации. Мы видим этот спрос», — сказал он.

На данный момент на Московской бирже не торгуются фьючерсы на отдельные выпуски ОФЗ, однако есть контракт на ценовой индекс гособлигаций RGBI. Индекс выступает основным индикатором российского суверенного долгового рынка.

rbc.group


Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/67515a639a794791f71aaff1?from=copy



Да, были когда-то фьючерсы на 5...15-летние ОФЗ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Stanis, а мне пишет запрещена торговля по данному инструменту!

REGULUS,
звоните брокеру.
или меняйте.

Дави на МИНИ газ - выжимай МАКСИМУМ !
Как-то  тихо и почти незаметно прошел запуск мини-фьючерсов на природный газ и нефть.

Новые номиналы контрактов и ГО  ориентированы на  мелких трейдеров.
Для NGM  всего 70-100 рублей ГО  на объем в 300 рублей это и плюшка, и «семечки» в одном флаконе. )

Но динамика цен и волатильность такие же.
Стоит ММ.
Поэтому  торговать можно всем.

Только не забывайте добавлять   пару-тройку нулей в окошке  заявки — 100, 1000.
Хотя пульсята могут начать и с единички)

А давние адепты NG порадуются хотя бы тому, что  такие «миньоны» можно комбинировать с недельными опционами.
В общем, присмотритесь сами -  мне для дриблинга они показались вполне приемлемыми.

Присоединяйтесь!




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Si через год в опционной призме
Аномальные скачки курса доллара дают отличные возможности для хеджеров, спекулянтов и арбитражеров в построении торговых стратегий. Например, С115500 на декабрь 2025 года показал амплитуду цен от 1500 до 125000.
Пользуйтесь, пока IV на максимальных уровнях.

График мотивирует для кэрри-трейда с рассчитанным доходом и прикрытым риском.

Всем удачи!



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Про доллар, сатану и будущее валют
Попалось на глаза  очередное  судьбоносное и скрепное от  главного российского философа.
Он часто теперь вещает на 1-й кнопке в ТВ.
Значит, выражает определенные настроения и планы власть имущих.
Имхо, не будет у $  на 1/7 части суши режима наибольшего благоприятствования, как раньше.
Пора искать другие альтернативы на бирже.
Пока не поздно.

Без купюр и комментов.

«Россиян, которые переживают из-за курса доллара, обвинили в работе на «сатану из НАТО»

Такое заявление в разговоре с нами сделал философ Александр Дугин.

«Я уже говорил, что доллар в России скоро запретят. Все к тому идет. Также я говорил, что доллар – валюта сатаны. Многие меня не услышали и переживают из-за поганых зеленых бумажек. Это очень плохо», — считает Александр Гельевич.

Он признался, что «лишал бы права называться русскими всех, кто устраивает истерики из-за доллара и роста цен».

«Настоящий русский – это человек, который не думает о долларе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На заметку - многоликий Si , или игра курсами

Расчётный курс доллара, фьючерсы на срочном рынке и курс доллара на межбанке

Type	Bid	Ask	Last	Chg.	Chg.%	Time
USDRUB	104.962	104.983	104.991	-1.525	-1.43	19:00:00
USDRUB_F	106.090	106.125	106.107	-0.040	-0.04	20:19:12
USDRUB_FUT	106.054	106.106	106.080	+0.061	+0.06	20:19:12
USDRUB_FX	110.100	116.200	113.150	+7.815	+7.42	20:00:06

www.profinance.ru/chart/usdrub/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КЭРРИ-ТРЕЙД vs ДЕПОЗИТЫ
Номинальная доходность по кэрри в 20-25% годовых дает возможность конструировать «биржевые депозиты» на 3, 6...12 месяцев.
Кто дружит с опционами, легко удвоит-утроит этот показатель.

Чем еще хороши такие «депозиты»?
Ваш НДФЛ всегда остается 13%, и с банковских депозитов не придется платить налог с превышения ключевой ставки.
И  еще это аналог счета до востребования, но без снижения первоначальной ставки.
Если повезет, то и дивиденды можно получить в виде бонуса.

Оптимально размещаться через адекватного брокера с ЕБС.
Если вам это интересно и вы понимаете алгоритм кэрри.
Удачи!

smart-lab.ru/q/futures/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доллар через год - ставки принимаются сегодня
В моменте видим в опционном деске краевые страйки P89500...C124500 на декабрь 2025 года.
Ближайший с котировками С123500.
Пора делать свои ставки.
Первая продажа за 1000 зафиксирована.
А покупка через вечный фьюч по 100000 для динамического хеджа.
Фандинг 0 только на пользу.
Время пошло!
Контролируем риски и зарабатываем на IV и дельте.

Присоединяйтесь!



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Будущее валют в России - прогнозы от НЕэкономистов
Без купюр.

«Вы не представляете, что начнется». Запретят ли в России доллар и будет ли курс по 400 рублей?

Курс доллара в четверг, 14 ноября, превысил отметку в 100 рублей. Мы писали о том, что так будет, еще в середине октября. И предупреждали: такой курс – не предел. Но в Центробанке говорят, что все может быть намного серьезнее.

«В последние дни активизировались сторонники запрета доллара и евро в России. Дергают Владимира Владимировича, требуют, цитирую, «раз и навсегда решить вопрос с проклятыми американскими бумажками, вернуть величие рублю». Если президент к ним прислушается, может быть большая беда», — отметил в разговоре с нами высокопоставленный источник в ЦБ.

По его словам, в случае, если американская валюта будет запрещена в России, курс рубля составит «не меньше 400 за доллар» (о таком сценарии мы тоже предупреждали). «Если при нынешней просадке рубля цены в стране вырастут процентов на 5-7 максимум, то в случае запрета доллара инфляция будет не меньше 50-60%. И все. Коллапс. Вы не представляете даже, что начнется!» — предупредил наш собеседник.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Будущее валют в России - прогнозы от НЕэкономистов
Без купюр.

«Вы не представляете, что начнется». Запретят ли в России доллар и будет ли курс по 400 рублей?

Курс доллара в четверг, 14 ноября, превысил отметку в 100 рублей. Мы писали о том, что так будет, еще в середине октября. И предупреждали: такой курс – не предел. Но в Центробанке говорят, что все может быть намного серьезнее.

«В последние дни активизировались сторонники запрета доллара и евро в России. Дергают Владимира Владимировича, требуют, цитирую, «раз и навсегда решить вопрос с проклятыми американскими бумажками, вернуть величие рублю». Если президент к ним прислушается, может быть большая беда», — отметил в разговоре с нами высокопоставленный источник в ЦБ.

По его словам, в случае, если американская валюта будет запрещена в России, курс рубля составит «не меньше 400 за доллар» (о таком сценарии мы тоже предупреждали). «Если при нынешней просадке рубля цены в стране вырастут процентов на 5-7 максимум, то в случае запрета доллара инфляция будет не меньше 50-60%. И все. Коллапс. Вы не представляете даже, что начнется!» — предупредил наш собеседник.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доллар/рубль на 2026 год - вся разница в плюс
Спрэд  +ВФ/- КФ 09.26
Это образец долгосрочного валютного  квази-хеджа с положительным сальдо.
Стратегия спекулятивная и консервативная.
А что еще надо позиционному трейдеру?
Если видите  существенную разницу, на этом можно заработать.
Доллар по 98 сегодня и по 107...108 в будущем — это прогноз.
Но это и положительный финрез для пассивных долгосрочных или активных краткосрочных сделок.
Имхо, при минимальных рисках и 2-значной доходности на ГО стратегия  вполне заслуживает внимания.

Опционщики найдут дополнительные возможности повысить норму прибыли, но это потребует увеличить частоту сделок.
В общем, кому что комфортнее для трейдинга.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

IMOEX как барометр
Все видно на графике.
Эйфория на рынке уступает место реальной оценке.
Гэпы принято закрывать или уходить в консолидацию.
Так что наблюдаем или торгуем с хеджем.
Всем удачи!



Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Вечное" ЗОЛОТО и опционы
Следует уточнить, в чем плюсы данного тандема.
Вечный фьючерс (ВФ) и премиальные опционы (ПО)  РУБЛЕВЫЕ.
Поэтому и для хеджинга, и для спекуляций и просто для антифандинга  это очень комфортно.

Простейшие комбинации +ВФ/- С или +Р позволяют зарабатывать на высокой волатильности долгосрочным инвесторам.
Опционщики найдут для себя более сложные связки с ВАЛЮТНЫМИ  фьючерсами и маржируемыми опционами на золото.
Первопроходцы уже появились на ПО.
В общем, процесс пошел.

ЗОЛОТО как  инвестиционный актив всегда популярно.
Кому интересно, возьмите на заметку то, что уже доступно на FORTS.



Авто-репост. Читать в блоге >>>