СЕГОДНЯ Минфин (16 сент.) размещает 3 выпуска ОФЗ
Минфин 16 сентября предложит инвесторам три выпуска ОФЗ
15.09.2020 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Минфин России планирует 16 сентября 2020 года провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29014RMF в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске — 115 млрд. 217,952 млн. рублей по номинальной стоимости, облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26232RMFS в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске — 43 млрд. 114,625 млн. рублей по номинальной стоимости и облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, говорится в информационном сообщении ведомства.
Дата погашения ОФЗ выпуска 29014 — 25 марта 2026 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.
Дата погашения ОФЗ выпуска 26232 — 6 октября 2027 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 6,00% годовых.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Олег Дубинский на форуме
-
Израиль опять ужесточает изоляцию. С 18 сент. запрещается удаляться >500 м от дома (весной он тоже был один из первых)Правительство Израиля одобрило сегодня инициативу по ужесточению режима ЧП на всей территории страны, начиная с пятницы 18 сентября в 14-00 дня. Предложение неоднократно обсуждалось на заседании кабмина и вызвало многочисленные споры между членами коалиции.
По данным портала ynet, срок действия чрезвычайного положения в Израиле на начальном этапе составит 21 день.
Нетаниягу уточнил, что режим ЧП может продлиться свыше указанного срока. После этого еще на 14 дней могут быть закрыты все школы и детские сады. Будут закрыты рестораны, кафе (не включая доставку с посыльным), магазины, туристические объекты и т.д. Супермаркеты и аптеки продолжат свою работу.
В государственном секторе экономики предприятия, включая общественный транспорт, продолжат работу в сокращенном режиме в соответствии с требованиями Минздрава («тав а-саголь»).
Гражданам будет запрещено удаляться от дома более, чем на 500 метров. Аэропорт имени Бен-Гуриона продолжит свою работу.
Будут закрыты средние школы и детские сады. Открытыми останутся лишь вспомогательные школы.
ДУМАЮ, ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО ВПЕРЕДИ — МЕДВЕЖИЙ РЫНОК (от 20%) И РОСТ USD.
Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
решение по северному потоку будет Европейским, а не немецким
Решение по газопроводу «Северный поток — 2» из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным пока не принималось,
оно станет общеевропейским, а не германским,
рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель во время закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге.
Остановка строительства «Северного потока — 2» из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным может привести к прекращению сотрудничества Германии и России в сфере энергетики. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Он считает, что отказ от проекта не только ударит по репутации немецкого правительства.
Для Берлина возможны и финансовые потери, поскольку придётся компенсировать ущерб оператору проекта.
Думаю, из — за падения спроса на газ, мощности СП1 хватает (иначе немцы бы так себя не вели).
На зиму (рост потребления газа), газ закачивают в подземные хранилища газа, т.е. потребление газа,
за счет подземных хранилищ, равномерно по месяцам.
И тут еще подковерная борьба, о которой мы не знаем.
В общем, «на заборе, с попкорном».
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ЦБ планирует переход к нейтральной ДКП (>=5% среднесрочно), мнение о курсе рубля. Совпадение: из-за заявления Меркель, рубль и Мосбиржа упали на день раньше мирового обвалаКоллеги, здравствуйте.
Вчера состоялось выступление Председателя ЦБ на съезде Ассоциации банков России.
Эльвира Набиуллина сказала:
«И учитывать …, что на среднесрочном горизонте, по мере того, как
дезинфляционные факторы и дезинфляционные риски будут исчерпываться,
неизбежен возврат к нейтральной денежно-кредитной политике».
«Очень важно, чтобы признание потерь и невозвратных кредитов не откладывалось в долгий ящик.
Я понимаю стремление банков растянуть регуляторные послабления, но
затягивание признания потерь может привести к тому, что
банки не смогут направлять ресурсы на кредитование.
Наличие некачественных активов на балансах снижает доверие [клиентов]»
Набиуллина сообщила, что ЦБ вскоре начнет отмену тех послаблений, которые были ранее предоставлены банкам в условиях кризиса.
«Мы действительно будем выходить аккуратно, но выходить из этих послаблений надо.
Те банки, которые использовали послабления,
должны будут сформировать резервы в полном объеме
по кредитам крупным компаниям до 1 апреля следующего года, а
по кредитам населению и субъектам малого и среднего предпринимательства
к 1 июля следующего года в том графике, в котором для вас удобен», — сообщила глава ЦБ.
(думаю, продолжится отзыв лицензий у банков).
«В этом году мы видим рекордный переток розничных средств в альтернативные инструменты сбережений,
инструменты рынка капитала».
Нейтральная ДКП – это ключевая ставка на уровне 5-6% (сейчас – 4.25%).
Напоминаю: 18 сентября — ближайшее заседание ЦБ по ставке: если с рублем будет совсем плохо, могут и поднять.
ОБЪЕМ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ
В ПЕРИОД С 7 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ СОСТАВИТ 54 МЛРД РУБ, ПО 2,5 МЛРД РУБ В ДЕНЬ – МИНФИН РФ.
ЦБ не должен продавать валюту при нефти выше $42,4, но
в связи с падением экспорта нефти в августе 2020г. на 23% к августу 2019г.
(по трубопроводам Транснефти).
Обычно облигации — это опережающий индикатор для рынка акций.
10+ US treasures начали падать 6 августа 2020г.
После речи пауэлла было 3 дня роста, но тренд остался вниз.
Если коррекция на рынках будет продолжена, то вероятен уход в валюту — убежище (USD).
Держу USD и лонг SI.
Ни акций, не облигаций не держу.
Интересное совпадение:
Ангела Меркель объявила, что Навальный был отравлен
нервно — паралитическим веществом прямо за день до коррекции на рынках акций.
Т.е. рубль и российские акции стали падать раньше.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- сегодняшний аукцион на размещение ОФЗ был успешным, но по RGBI объемы минимальны
Итоги аукциона по размещению ОФЗ 2 сентября 2020 года
2 сентября 2020 г. на ПАО Московская Биржа состоялся аукцион по размещению выпуска 29014RMFS:
Дата погашения: 25 марта 2026 г.
Спрос по номиналу: 314757.083 млн. руб.
Размещенный объем выпуска по номиналу: 187605.167 млн. руб.
Цена отсечения: 97.6500 % к номиналу.
RGBI среднесрочно падает, объемы минимальны.
RGBI по дневным (т.е. долгосрочно интерес к рублю слабый):
https://www.youtube.com/watch?v=thxPtZi867Q
Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую
АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - RGBI и курс рубля
Коллеги,
Индекс RGBI по дневным: немного растет на средних объемах. На словах, новостной фон забит разговорами про дальнейшее укрепление рубля. Если ходите сделать ставку на укрепление рубля — длинные ОФЗ (пока наблюдаю, не покупаю). Но даже ОФЗ 26230 малоликвидна: высокий объем состоит из разовых крупных покупок (миллионов по 100 и больше бывают покупки), но попробуйте угадать с ценой. чтобы не потерять на гэпе). Пока напоминает слова из песни («одна дождинка еще не дождь...»).
Запомним этот день:
с 20 августа экономика РФ долгосрочно (на годы и десятития) стала растущей, инновационной, эффективной,
добываемая по технологиям 20 века нефть стала сырьем и энергией будущего будущего и
вес нефти в мировом энергобалансе будет постоянно только расти!
(метод доведения до абсурда, к сожалению)
Конечно, краткосрочно, рубль может значительно укрепиться (если ЦБ РФ так решит):
тогда придет отличное время покупки Si-12.20 (а не Si-9.20, сразу среднесрочно).
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Если движуха не понятна - лучше вне рынка. Огромное облегчение после продажи SI.
Коллеги,
продал сегодня Si (около 2% от цены контрактов, написал в telegram).
Мощное укрепление рубля не понятно.
И после выступления Пауэлла тоже не понятно.
А раз не понятно — вне рынка.
КАЖДЫЙ РАЗ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ ТОГО, ЧТО БЕСПОКОИТ (СЕГОДНЯ БЕСПОКОИЛИ SI-9.20, SI-12.20),
ПОЯВЛЯЕТСЯ ОГРОМНОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ: СКИНУЛ ГРУЗ С ПЛЕЧ, ВСЕ !!!
Портфель (FXTB — фондовый рынок, на ФОРТС шорты по Сбербанку и по индексу Мосбиржи, в рублях):
Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую
АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading
С уважением,
Олег.
Желаю Вам успеха.
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Шорт по индексу Мосбиржи (MIX-9.20) и лонг Si: причины открытия позиций. Отношение к акциям США на Мосбирже.
Коллеги, здравствуйте.
Изменение в telegram портфеле:
на открытии 28 08 2020 унес ноги из шорта в паре ED (EURO / USD) по 1,1880 в минус 0,5%
(несколько раз поспекулировал вокруг уровня 1,18, и хватит),
увеличен шорт MIX-9.20 (шорт на индекс Мосбиржи).
Остальное — без изменения.
Пара EUR / USD: несколько спекуляций около 1,18 и хватит:
пара выходит на новый уровень (1.2 или увидим, какой именно).
Возможно, по экономической политике, Европу хотят сделать новой Японией:
очень дорогая валюта (а значит, не выгодно производить товары и вывод капитала) и
0 или слегка отрицательный рост ВВП на десятилетия.
Не знаю: США и Европе виднее, интересно наблюдать, без позиций.
Коллеги, выскажу личное мнение
(многие будут не согласны, но «в споре рождается истина»).
Мы живем и общаемся в России, в русскоязычной среде,
следим за политикой, понимаем что реально происходит в стране,
следим за действиями больших политиков, за действиями ЦБ и Минфина, стараемся читать между строк.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подаст в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья. Nikkei падает, JPY растет.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подаст в отставку
из-за ухудшающегося состояния здоровья, сообщил NHK.
По информации телеканала, о своем решении Абэ может объявить на пресс-конференции 28 августа.
Nikkei по 5-минуткам.
Йена (JPY) по 5-минуткам.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подаст в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья. Nikkei падает, JPY растет.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подаст в отставку
из-за ухудшающегося состояния здоровья, сообщил NHK.
По информации телеканала, о своем решении Абэ может объявить на пресс-конференции 28 августа.
Nikkei по 5-минуткам.
Йена (JPY) по 5-минуткам.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подаст в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья. Nikkei падает, JPY растет.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подаст в отставку
из-за ухудшающегося состояния здоровья, сообщил NHK.
По информации телеканала, о своем решении Абэ может объявить на пресс-конференции 28 августа.
Nikkei по 5-минуткам.
Йена (JPY) по 5-минуткам.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Минфин сегодня смог разместить ОФЗ
В среду, 26 августа, Минфин смог разместить государственный долг после провала двух аукционов в августе, следует из сообщения на сайте министерства. Инвесторам были предложены облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом (ПК) с погашением 24 апреля 2024 года.
Минфин разместил ОФЗ-ПК на 84,282 млрд руб., спрос был в несколько раз больше и составил 297,392 млрд руб. Бумаги выкупились с небольшим дисконтом, средневзвешенная цена составила 98,63% от номинала.
В последний раз Минфин смог привлечь госдолг на аукционе 5 августа: тогда он размещал облигации с переменным доходом (погашение 10 апреля 2030 года) на 30 млрд руб под 5,93% годовых, тогда спрос превысил предложение на 8 млрд руб. Но затем Минфин дважды — 12 и 19 августа — не смог привлечь инвесторов.
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/26/08/2020/5f4623089a79474bab7e7370
Индекс ОФЗ RGBI не реагирует на эту новость и продолжает падать.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - справедливый курс рубля
Коллеги,
СПРАВЕДЛИВАЯ (средняя за 12 лет) цена нефти = 3600р.
Т.е. СПРАВЕДЛИВЫЙ КУРС USD / RUB при нефти $46 = 78, нефть$45 = 80.
Построил в excel график нефти (BRENT в $ x курс рубля) на 1 число каждого месяца начиная с 2008г.
Индекс RGBI по дневным: показывает отношение к рублю:
за последнюю неделю -уже консолидация.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Минфин отменил размещение ОФЗ на 19 августа (нет интереса к рублю)
1.
Минфин России не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 19 августа,
сообщается на сайте министерства.«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 19 августа 2020 г.
аукционов по размещению ОФЗ», ‒ говорится в сообщении.
Отказ связан с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации, пояснили в ведомстве. Ранее ведомство сообщало, что в III квартале 2020 г. планируется разместить ОФЗ на общую сумму 1 трлн руб., писал ТАСС со ссылкой на ведомство.По данным НАУФОР, в первом полугодии 2020 г. на брокерских счетах (кроме индивидуальных инвестиционных счетов) изменилась структура активов: выросла доля иностранных акций (8,2% против 3,5% по итогам 2019 г.) и еврооблигаций (19,9% против 16,9%).
При этом доля ОФЗ снизилась до 4,8% против 9,1% по итогам 2019 г., как и доля российских акций (20% против 23,5% по итогам 2019 г.).
Авто-репост. Читать в блоге >>> - не вижу интереса к ОФЗ (рублю): анализ динамики RGBI и ОФЗ
Коллеги, здравствуйте.
Не смотря на сегодняшнее укрепление,
по ОФЗ не вижу интереса к ОФЗ.
Индекс RGBI по дневным в последние дни падает, в дни укрепления рубля тоже падает:
ОФЗ 26230 (экспирация 16.03.2039, купон 2р. в год),
фактическая доходность = 6,48% при ставке ЦБ = 4,25%.
Этот ОФЗ — ставка на укрепление рубля:
при падении ставки ЦБ, длинные облигации растут.
Где объемы ??? Где рост ???
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
золото и серебро: у мелких игроков 3 в раза больше лонгов, соответственно у крупняка больше шортов: обработал цифры ICE Futures.
Коллеги,
ICE (фьючерсная биржа, США, крупнейший в мире фьючерсный холдинг).
Обратите внимание: 14 08 2020г. позиции мелких спекулянтов
(non repotrable, они не отчитываются перед Commodities Futures Trading Commission).
У мелких спекулянтов длинных позиций по золоту и серебру в 3 раза больше, чем коротких позиций.
Соответственно, у крупных игроков больше шортов.
Отчеты — еженедельные (по пятницам, выложил отчет от 14 08 2020).
На ближайшей неделе интересно будет проверить, прав ли крупняк (у них позиции обычно среднесрочные).
Напоминаю:
non-commercial — это крупные спекулянты, банки, фонды
commercial — хэджеры и те, кто непосредственно продает и покупает товар.
Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую
АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading
m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским
Желаю Вам Здоровья и Успеха.
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Олег Дубинский,
эти данные ничего не значат… и золото пойдёт вверх…
Старый Трейдун пожалуйста,,- золото и серебро: у мелких игроков 3 в раза больше лонгов, соответственно у крупняка больше шортов: обработал цифры ICE Futures.
Коллеги,
ICE (фьючерсная биржа, США, крупнейший в мире фьючерсный холдинг).
Обратите внимание: 14 08 2020г. позиции мелких спекулянтов
(non repotrable, они не отчитываются перед Commodities Futures Trading Commission).
У мелких спекулянтов длинных позиций по золоту и серебру в 3 раза больше, чем коротких позиций.
Соответственно, у крупных игроков больше шортов.
Отчеты — еженедельные (по пятницам, выложил отчет от 14 08 2020).
На ближайшей неделе интересно будет проверить, прав ли крупняк (у них позиции обычно среднесрочные).
Напоминаю:
non-commercial — это крупные спекулянты, банки, фонды
commercial — хэджеры и те, кто непосредственно продает и покупает товар.
Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую
АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading
m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским
Желаю Вам Здоровья и Успеха.
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
серебро (SILV-9.20, SILV-12.20) дешевле $20 опять станет интересно, серебро умеет падать на 30%
Главная задача: не потерять.
Сегодня падают все драг. металлы: поэтому тренд сильный.
Объем торгов на COMEX близок к мартовскому 2020г. (когда был обвал по серебру), т.е. движуха серьезная !!!
Серебро:
см. на тренд по недельным: максимум апрель 2011г. $49,22 и в начале мая 2011г. недельную свечу падения за 1 неделю с $48,33 до $35,
сентябрь 2011г. свеча с $40,9 до $30,05:
СЕРЕБРО УМЕЕТ ПАДАТЬ НА 30% ЗА 1 НЕДЕЛЮ!
Когда серебро на $23 — 24 начало качать плюс — минус 3% с день, вышел (решил, что долгосрочный тренд не сильный и главное — не потерять).
Из золота вышел только сегодня.
На ФОРТС только 3 ликвидных товара: BR (Brent, не удобно, что ежемесячная экспирация, а не ежеквартальная), Gold, SILV.
18 марта 2020г. был минимум 2020г. по серебру = 11,64. 5 августа 2020г. локальный максимум = $29,91. Рост более чем в 2,5 раза!
Интересно теперь понаблюдать за продолжением истории, со стороны.
Если коррекция будет сильной, снова придет и время покупки SILV-12.20 (среднесрочно).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тимофей, последнее сообщение было коротким, была ссылка на мой youtube канал (канал не коммерческий и честный: никого там не рекламирую, ни копейки на своем канале не зарабатываю, канал — это хобби, выпуски нумерую, чтобы все желающие могли проверить эффективность или не эффективности советов). Понятно, что ВЫ имели в виду что нужно подробнее писать сами сообщения. По поводу информативности: обратите внимание на количество лайков (в т.ч. Ваших): на Вашем канале пишу только месяца 2 (хотя трейдингом занимаюсь с 2000г.). Удалил последнее сообщение, просьба снять предупреждение (не приятно, красным фоном). smrt-lab — очень интересный сайт, часто посещаю. Надеюсь на взаимопонимание. С уважением, Дубинский Олег.
Олег Дубинский, добрый день! Потеашим правилам посты не могут состоять только из ссылок. Предупреждение отменится автоматически через сутки после его вынесения, не переживайте. Либо напомните мне в личку, сниму чуть позже, когда буду за компом
Тимофей Мартынов, причину понял (поэтому последний пост, к которому была претензия удалил. Спасибо за возможность высказаться на Вашем канале. В конце — даю ссылку на telegram (на котором нет рекламы, хобби). С уважением, Олег.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
