Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 25085 | 1.4 | 0.0% | 31.91 | 5.26 | 2024-09-25 | ||
ОФЗ 26207 | 2.8 | 13.7% | 88.486 | 40.64 | 17.64 | 2024-08-07 | |
ОФЗ 26212 | 3.7 | 13.4% | 82.761 | 35.15 | 17.96 | 2024-07-24 | |
ОФЗ 26218 | 7.4 | 13.4% | 78.937 | 42.38 | 6.99 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26219 | 2.4 | 13.6% | 89.149 | 38.64 | 7.86 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26221 | 8.9 | 13.4% | 72.448 | 38.39 | 4.85 | 2024-10-02 | |
ОФЗ 26222 | 0.5 | 14.7% | 96.87 | 35.4 | 1.75 | 2024-10-16 | |
ОФЗ 26224 | 5.1 | 13.4% | 77.77 | 34.41 | 28.17 | 2024-05-29 | |
ОФЗ 26225 | 10.1 | 13.4% | 68.228 | 36.15 | 30.99 | 2024-05-22 | |
ОФЗ 26226 | 2.5 | 13.6% | 89.3 | 39.64 | 3.48 | 2024-10-09 | |
ОФЗ 26227 | 0.2 | 15.3% | 98.403 | 36.9 | 20.27 | 2024-07-17 | |
ОФЗ 26228 | 6.0 | 13.5% | 78.113 | 38.15 | 1.89 | 2024-10-16 | |
ОФЗ 26229 | 1.6 | 14.2% | 91.036 | 35.65 | 31.93 | 2024-05-15 | |
ОФЗ 26230 | 14.9 | 13.4% | 65.451 | 38.39 | 4.85 | 2024-10-02 | |
ОФЗ 26235 | 6.9 | 13.4% | 68.45 | 29.42 | 5.98 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26236 | 4.1 | 13.5% | 77.23 | 28.42 | 24.36 | 2024-05-22 | |
ОФЗ 26237 | 4.9 | 13.5% | 77.533 | 33.41 | 6.79 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26238 | 17.1 | 13.4% | 60.169 | 35.4 | 27.62 | 2024-06-05 | |
ОФЗ 26239 | 7.3 | 13.4% | 71.91 | 34.41 | 16.26 | 2024-07-31 | |
ОФЗ 26240 | 12.3 | 13.6% | 62.999 | 34.9 | 13.81 | 2024-08-14 | |
ОФЗ 26242 | 5.4 | 13.5% | 84.6 | 44.88 | 12.58 | 2024-09-04 | |
ОФЗ 26243 | 14.1 | 13.7% | 78.142 | 48.87 | 38.13 | 2024-06-05 | |
ОФЗ 26244 | 9.9 | 13.5% | 89.94 | 56.1 | 9.25 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 29006 | 0.8 | 13.4% | 101.03 | 72.6 | 34.31 | 2024-07-31 | |
ОФЗ 29021 | 6.6 | 0.0% | 98.957 | 0 | 21.81 | 2024-06-05 | |
ОФЗ 29022 | 9.3 | 0.0% | 98.751 | 0 | 36.96 | 2024-05-01 | |
ОФЗ 29023 | 10.4 | 0.0% | 98.019 | 0 | 21.81 | 2024-06-05 | |
ОФЗ 52005 | 9.1 | 5.3% | 80.236 | 13.63 | 11.61 | 2024-05-22 |
Друзья, добрый день!
Многие из нас вкладывают часть средств в ОФЗ, как в безрисковый актив и альтернативу банковскому вкладу. При этом на рынке бывают периоды, когда облигации падают в цене из-за разных событий. В сегодняшней небольшой статье мы хотим рассказать вам про инструмент, с помощью которого можно:
Речь идет об OVH1 — это фьючерс на 10-15 летние ОФЗ, который можно шортить.
При росте рисков на рынке происходит рост доходности ОФЗ, и одновременно падают цены. Все риски можно разделить на:
В условиях нарастания рисков, инвесторы предпочитают продавать рисковые активы и перекладываться в более консервативные. Поскольку Россия относится к Emerging Markets (EM — развивающиеся рынки), то российские активы на глобальной арене считаются рискованными. В том числе, это касается наших ОФЗ. Хотя для нас, как для граждан РФ, госбумаги являются безрисковым бенчмарком, для иностранных инвесторов — это рисковый актив. Нерезиденты являются одними из ключевых держателей ОФЗ — их доля на 01.12.20 составила 23,7%. На этих продажах происходит коррекция в госбумагах. Но на этом также можно зарабатывать.
ОФЗ 230 ликвидные или нет?
Смотрел ролик от Верникова youtu.be /hjjaBaalET0
И увидел на 9:35, что Роман говорит: как только появлялся бид, то по нему били.
Ответьте люди, которые покупают дальние офз, они ликвидные или действительно все так плохо?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Судьба рубля на фоне сброса ОФЗ
Как вы знаете из моего блога тут, что у Правительства РФ есть проблемы с инфляцией, так как из-за роста инфляции, привлекательность наших ОФЗ начала падать, что привело к оттоку из ОФЗ и росту доходности ОФЗ.
❗️На данный момент индекс Государственных облигаций находится на самом низком уровне с апреля 2020, ну помните, когда нефть по $20, а рубль по 80.И получается в итоге то, что индекс на минимумах, а рубль 73.5, так почему же не 80? И что ждать?
Дело в том, что волатильность на рынках снизилась, нефть не обращает внимания на новые локдауны в мире и находится на уровне $55. Интерес к рисковым активам рос. Что естественно даёт поддержку рублю. Кроме того, в мире Центробанки развитых стран активно поддерживают свои экономики + фискальные стимулы так же опускают курс мировых валют. Например, будущая глава Минфина Йеллен, сегодня высказалась, что экономику США нужно залить деньгами, что США нуждаются в беспрецедентной по силе помощи.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Как вы знаете из моего блога тут, что у Правительства РФ есть проблемы с инфляцией, так как из-за роста инфляции, привлекательность наших ОФЗ начала падать, что привело к оттоку из ОФЗ и росту доходности ОФЗ.
❗️На данный момент индекс Государственных облигаций находится на самом низком уровне с апреля 2020, ну помните, когда нефть по $20, а рубль по 80.
И получается в итоге то, что индекс на минимумах, а рубль 73.5, так почему же не 80? И что ждать?
Дело в том, что волатильность на рынках снизилась, нефть не обращает внимания на новые локдауны в мире и находится на уровне $55. Интерес к рисковым активам рос. Что естественно даёт поддержку рублю. Кроме того, в мире Центробанки развитых стран активно поддерживают свои экономики + фискальные стимулы так же опускают курс мировых валют. Например, будущая глава Минфина Йеллен, сегодня высказалась, что экономику США нужно залить деньгами, что США нуждаются в беспрецедентной по силе помощи.
Добрый день, подскажите новичку)) почему принято брать ОФЗ на короткий срок если я собираюсь инвестировать на 3-5 лет, и чтобы ОФЗ заканчивалось к данному сроку.
Но если у ОФЗ которые на 15 лет, доходность к погашению больше чем у тех которые на 3-5, и это разница в 1-2%, зачем мне брать краткосрочные если я могу получать больше купонный доход, а потом через 3-5 лет продать их также. Где я ошибаюсь не могу найти статьи по этому поводу.
Например сравним из подборки Тинькофф коллекции гособлигации ( на первом месте 26209 у неё мизерная доходность (она на 31 месте по доходности ) но Тинькофф рекомендует купить её больше всего. Зачем её брать если можно купить 26233 она и стоит 97% и доходность гораздо больше, но она на 15 лет, но в чем загвоздка если я её могу продать в любой момент. Зачем мне брать эту краткосрочную?
В среду прошли первые аукционы Минфина в этом году. План по займу на год — 3,7 трлн руб. На первый квартал — 1 трлн руб. Минфин сказал, что будет делать акцент на ОФЗ с фиксированным купоном, а не с плавающим, как это было во второй половине 2020.
Логика регулятора понятна: не хотят брать рыночный риск в условиях возможного повышения ставок.
В 1 квартале будет 11 аукционных дней. Для выполнения плана надо занимать по 91 млрд руб. на каждом.
На первом аукционном дне регулятор предложил 7-летний ОФЗ-26236 с фиксированным купоном и ОФЗ-52003 с купоном, привязанным к инфляции.
Общий спрос составил всего 48,5 млрд руб. А размещено было всего на 31 млрд руб. Из них 10 ОФЗ-26236 и 21 ОФЗ-52003. Это при том, что в ОФЗ-26236 дали премию в доходности 7 бп ко вторичному рынку (довольно высокая). После такого слабого результата занимать теперь надо по 97 млрд руб. на каждом аукционном дне.
О чем говорит такой результат?
1. План Минфина выглядит достаточно амбициозно, чтобы выполнить его без выпусков ОФЗ с плавающим купоном.
Сравнивая ОФЗ-н с другими вариантами максимально безрисковой “парковки” денег, сейчас сложно найти более удачный для этого инструмент. Нулевой рыночный риск заметно выделяет его от ОФЗ, а отсутствие налогообложения и более высокие ставки — от вкладов.
Если смотреть более широко, то отсутствие риска просадки цены будет хорошо смотреться в моменты серьезной рыночной волатильности, когда все остальные бумаги, в том числе ОФЗ, будут падать в цене.
«Р» — рыночная цена последней сделки дня и т.д.
Проверьте сами…
С Новым годом!
Виктор Стасюк, а вы «Р — цена облигации», какую цену вводите? Покупки/продажи/среднюю за день? Ведь есть GAP
и цена в стакане «булькает».
Общая формула доходности без амортизации: (Цена продажи или погашения + полученные купоны — Цена покупки) / Цена покупки. Все это приведенное к % годовых.
Т.е. вы можете не ждать погашения, а продать по рынку и получить иную доходность, чем ждать до погашения, если выгодно. Цена покупки включает и НКД, ведь вы его сразу платите.
Все «цены» в формуле должны учитывать налоги и комиссии. И получите реальную цифру.