Избранные топики пользователя nik

Мой будущий офшор

Время идет и я все больше склоняюсь к мысли об открытии своего офшора.Звонил моему американскому брокеру по этой теме-они против офшорных фирм ничего не имеют и согласны открыть брокерский счет для офшора любой юрисдикции без исключений.Посмотрел юрисдикции и наиболее приемлемыми мне показались Сейшелы и BVI....Читать далее

Новости мухи и набор трейдеров в команду

Всем привет!
С апреля месяца я примкнул к команде, с которой мы и выступали на последней конференции Смартлаба.
Одного члена нашей команды вы знаете также по конференции — Ярослав.
Вкратце о нас: мы международная команда профессиональных трейдеров (проп команда)....Читать далее

Владимир Твардовский (Quantun Parity): Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке времени

Утопия "реальных" ВВП и ППС

Сергей Голубицкий рассказывает про основы основ: феномен валового внутреннего продукта (ВВП) и паритета покупательной способности (ППС).
Единое гиперинформационное пространство — штука замечательная, однако же чреватая множеством явных и скрытых опасностей....Читать далее

Среди трейдеров торгующих на CME из России кто-нибудь платит налоги? Или можно их не платить вообще?

Избитая тема наверное…

Как построить синтетический фьючерс РТС?

Народ, подскажите по какой формуле уравнять:
Si и MXI с одной стороны уравнения и RTS с другой?
Ну то есть из получить синтетическое значение RTS из значений Si и MXI

Первые вычеты по ИИС получены!!!

Знакомый поделился радостью, получил таки первый вычет по ИИС. попросил его написать вкратце про весь процесс.
сам продолжаю ждать
вот примерно так.
Я и моя супруга открыли ИИС 16 января 2015 года. Счет открыли в первые рабочие дни 2015 года с целью начала отчета трехлетнего периода....Читать далее

R. Считаем корреляцию.

Вчера на СмартЛабе был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч....Читать далее

Прямой доступ на CME и EUREX

Хотелось бы узнать подробности у тех кто реально торгует на CME и EUREX о возможности прямого доступа на эти площадки.
Условия колокации в Aurora и Equinix.
Интерфейсы для доступа.
Условия брокерского обслуживания от брокеров предоставляющих такую возможность....Читать далее

III Всероссийская конференция по алгоритмической торговле

27 февраля 2016 года в отеле «Балчуг Кемпински Москва» состоится III Всероссийская конференция по алгоритмической торговле.
Организаторами выступают АО «ФИНАМ» и ОАО «ИК „Ай Ти Инвест“. В рамках конференции участники рассмотрят вопросы определения справедливой цены и построения алгоритмов, программных и „железных“ решений для алготрейдинга и HFT-торговли....Читать далее