Алготрейдинг, стратегия Gilean, ч.2
1. «Gilean Bull» и «Gilean Bear».
2. «Gilean Alt Bull» и «Gilean Alt Bear» — экспериментальная торговля слаболиквидными фьючерсами символами по разным параметрам. «Alt Bear» дополняет сделки по счёту «Alt Bull».
3. Итоги реальной торговли вышеуказанными стратегиями за 2023 год.
4. Подробности отправки информации о торговле в таблицу.
5. Подробности трансляции информации о торговле в телеграм канал.
Стратегия «Gilean Alt Bull» и «Gilean Alt Bear»
Стратегия была создана для торговли дополнительных фьючерсов с экспериментальной целью — понять работает ли что то на неликвидных символах, каким количеством фьючерсов возможна торговля. Стратегия была создана в ноябре 2023 года в результате анализа и подбора параметров в исторический период. С ноября 2023 года стратегия «Gilean Alt Bull» торгуется на реальном счёте.
Потому как стратегия планируется к закрытию, опубликую только часть своих изысканий.
Стратегия «Gilean Alt Bull»
Исторические эквити по каждому инструменту выглядят следующим образом:
Историческая эквити, представляющая совокупность прибыли по каждому инструменту выглядит следующим образом:
Дополнительные подробности о стратегии — аналогично статье о «Gilean Bull/Bear»
Торговля производится портфелем фьючерсов, по одной штуке. Для портфеля «Gilean Alt Bull»: выделено 50 т.р.Эквити реальной торговли выглядит следующим образом:
Итог: стратегия убыточна. Или неверно посчитана теоретическая прибыльность, потому что история оставляет желать лучшего. Или причина в чём то ещё.
Деньги поставленные на торговлю по данной стратегии несущественные, объёмы в каждой сделке — тоже. Но было интересно, есть ли там какие то движения и заработки. Вход лимитками (аналогично алгоритму для: «bull/bear») почти всегда невозможен, т.е. чтобы купить один лот надо всегда покупать по рынку. Это, конечно, никуда не годится.
Интересно было бы услышать, кто нибудь торговал результативно не основные фьючерсы Срочного рынка Мосбиржи?
Телеграм-канал, в котором публикуется публичная информация о сделках: t.me/Gilean2023
К каналу прикреплён чат, в котором можно задать вопрос по какой-то из сделок или просто пообщаться по интересам.
P.S. По комментариям к первому посту даже не знаю что сказать. То люди текст не читают, то обвинения пустые кидают. Постов на смартлабе, описывающих-рассказывающих о каких либо стратегиях, изысканиях, выводах не видел давно. Людей которые показывающих намного больше, чем скриншот с мобильного приложения брокера — тоже. Но при этом надо необоснованно накидать в комментарии, а потом в своих постах ныть «а вот раньше алгораздел был хорош, а теперь там только Ван». Конечно никакой мотивации делиться чем-то не возникнет)
И вместо того чтобы делиться способами тестирования алгоритмов для российского рынка (Мосбиржа) у российского брокера (Финам) на полуроссийском терминале (MetaTrader) мы идём не на отечественный смартлаб, а в дебри MQL форума, чтобы просмотрев десятки страниц понять, как тестировать стратегии после ухода Открытия. Кипрской организации MetaQuotes российский рынок едва ли сильно интересен, но на тему алготорговли сообществу интереснее и полезнее общаться там, а не тут. Теперь понятно почему.
можно еще тута про психологию почитать, если очченно хочется...
Но если по делу: торговать на акционных фьючах можно, если это первая 10ка по оборотам. При тестировании надо внимательно смотреть на средний трейд, если <= 0.10%, то исполнение должно быть нудным и вредным, как комодский варан. Ну или в мусорку такие страты.
P.S. Комментаторы типа «вы фсё вриоте!» на СЛ неизбежны, они предназначены для тренировки христианского смирения.
До тех пор, пока вы не освоите понимание виртуальной позиции в голове и в коде, так и будете выступать на уровне один счет-один инструмент-одна стратегия.
А дао это в МТ5 осваивается даже не одним способом. Но как именно я вам рассказывать не буду, вы же сами с усами ;) Ищите там, в дебрях MQL форума…
Upd: вот в соседнем топике как раз обсуждают проблематику: https://smart-lab.ru/blog/975522.php
Не сказал бы что желчь от меня. Но теперь вы оскорбляетесь, когда от вас же я услышал пренебрежительное отношение в виде «парень просто не осилил», «смешно». Ну и в целом вы писали это в ветке про демо-торговлю, что не является правдой и что было доказано.
В ветке под вашим сообщением о виртуальной позиции продолжилось обсуждение, в том числе с вопросами от меня. Отвечать или намекать на что-то вы там не стали, а теперь говорите, что нужно было просто поинтересоваться. Видимо написание вопроса — не тот способ интересоваться.
В посте я с искренним сожалением написал, что информацию по всему российскому приходится находить не тут. Потому как считаю ненормальным, что подобную информацию мы находим не тут, а там. По большому счёту MT всё равно, какие у нас тут брокеры позакрывались, и есть ли у нас тут какие то проблемы с тестами. И я только за конструктивное общение и только рад, если обсуждение в разделе алго этого сайта было бы более активным.
По сути: благодарю за ссылку, обязательно ознакомлюсь. Я примерно представляю о чём вы говорите, но, согласно пониманию «виртуальной» позиции, находясь в лонге я должен прикрыть часть позиции при появлении шортового сигнала — верно? И предположим шорт не сработал, по каким то условиям закрылся. Дальше лонг идёт мЕньшим объёмом? В этом случае вся статистика поедет, потому что объёмы лонга в сделке с «параллельным шортом» будут другие.
Я понимал бы если у меня лонг по нескольким системам, и каждая открывает и закрывает свою часть, но когда направления сделок разные — тогда как?
Что-то право странное вы предлагаете. Ну есть у вас несколько стратегий типа long-only и short-only на одном тикере. Поза на выходе должна быть просто суммой (со знаком) всех сигналов стратегий на данном тикере. Суммирующая часть не должна иметь никакой памяти. Если на очередном такте сумма поменялась, продаем-покупаем разницу.
В вычислениях внутри робота удобно позицию хранить в виде знакового volume (long+, short-). При вхождении отдельной страты запоминаем trade_volume*enter_price, при погашении складываем с ней trade_volume*leave_price, получается финрез трейда данной конкретной страты.
Направления на двух счетах разные. Именно поэтому у меня были вопросы, как посреди лонга открывать шорт. Ответ — никак. И виртуальная позиция для этой ситуации и моей стратегии неприменима.
Если бы пять стратегий торговали бы лонг — вопросов нет, легко можно организовать на одном счёте, храня информацию о ценах и объёмах каждой позы по конкретной стратегии. Но опять же — статистику по конкретной стратегии на Comon вести бы не получалось.
Когда обращаюсь напрямую к вам — вы молчите, когда говорю с человеком о другомвы влезаете.
Ладно, храните своё сокровенное знание и ведите дискуссии по ведомым только вам правилам. Но о том, что на смартлаб не тот, и тут ничего не узнать вы всё же пишите, не забывайте:)
Кирилл уже вам все написал, больше тут добавить нечего.
Еще раз: вам необходимо осознать концепцию виртуальной позиции в голове, далее выразить ее в коде, возможности для этого в МТ5 есть.
Это я уже вам писал, могу еще пару раз написать, толку то.
Задайте какие-то правильные вопросы, которые появятся при осмыслении, отвечу с удовольствием.
Пока же вы хотите только спорить, доказывать свою правоту и подъ… ывать собеседников.