Алготрейдинг, стратегия Gilean, ч.1

Введение

Серия статей планируется о стратегии «Gilean», которая предполагает торговлю на двух-четырёх счетах. Статьи планируются на следующие темы.
1. «Gilean Bull» и «Gilean Bear» — торговля основными фьючерсами по разным параметрам. Основной торговый счёт и вспомогательный дополняющий и компенсирующий сделки по основному счёту.
2. «Gilean Alt Bull» и «Gilean Alt Bear» — экспериментальная торговля слаболиквидными фьючерсами символами по разным параметрам. «Alt Bear» дополняет сделки по счёту «Alt Bull».
3. Итоги реальной торговли вышеуказанными стратегиями за 2023 год.
4. Подробности отправки информации о торговле в таблицу.
5. Подробности трансляции информации о торговле в телеграм канал.

Стратегия «Gilean Bull» и «Gilean Bear»

Стратегии были созданы в результате анализа и подбора рабочих параметров в исторический период прошлых лет. С февраля 2023 года стратегии показывают прибыльность при работе на реальных счётах.
Стратегии торгуют следующие инструменты срочного рынка Московской Биржи: BR, CR, ED, Eu, GD, GZ, LK, MM, RI, RM, RN, Si, SP, SR, SV, VB.

Стратегия «Gilean Bull»
Исторические эквити по каждому инструменту выглядят следующим образом:

Эквити, представляющая совокупность прибыли по каждому инструменту выглядит следующим образом:

Анализ портфеля при реальной торговле (02.2023 — 12.2023).
Эквити, представляющая совокупность прибыли по каждому инструменту выглядит следующим образом:


Стратегия «Gilean Bear»
Исторические эквити по каждому инструменту выглядят следующим образом:

Эквити, представляющая совокупность прибыли по каждому инструменту выглядит следующим образом:

 

Анализ портфеля при реальной торговле (02.2023 — 12.2023).
Эквити, представляющая совокупность прибыли по каждому инструменту выглядит следующим образом:

Дополнительные подробности о стратегии.

• Торговля в полностью автоматическом режиме, с использованием терминала Metatrader 5.
• Не более одной сделки в день.
• Интенсивность торговли по «Bull» и «Bear»: ~ 200 сделок в месяц.
• Стратегия предполагает наличие стопа и тейка.
• Нахождение в позиции не более 3 дней.
• Торговля портфеля предполагает взаимное дополнение и компенсацию движений по каждому инструменту. Например, убыток по акционным фьючерсам может быть компенсирован прибылью по сырьевым фьючерсам.
• Торговля на двух счетах предполагает торговлю одного инструмента в разных направлениях. Неудачный лонг по инструменту на одном счёте компенсируется шортом на другом счёте.
• Торговля транслируется в телеграм канал. В публичном канале по завершении сделки указывается цена входа, отношения прибыли к ГО и скриншот сделки (с различным фоном, в зависимости от прибыльности сделки).
• Автоматическая передача информации о закрытых сделках в электронную таблицу.

 

Торговля производится портфелем (по всему набору вышеуказанных фьючерсов).
Для портфеля «Gilean Bull»: на сегодняшний день для сбалансированной торговли требуется: с фьючерсом RTS: 400 т.р., без фьючерса RTS 200 т.р.
Для портфеля «Gilean Bear»: на сегодняшний день для сбалансированной торговли требуется: с фьючерсом RTS: 280 т.р., без фьючерса RTS 150 т.р.
Под сбалансированной торговлей я подразумеваю выравнивание количества фьючерсов для торговли под ГО самого дорогого фьючерса. Например, в портфеле где присутствует фьючерс RTS я буду покупать один фьючерс RTS (ГО 28 т.р.), два фьючерса Eu (ГО 13 т.р. * 2 шт. = 26 т.р.), пять фьючерсов SR (ГО 5.5 т.р. * 5 2 шт. = 27.5 т.р.) и т.д.

Данные стратегии присутствуют на сервисе автоследования Comon от Финама:
www.comon.ru/strategies/112816
www.comon.ru/strategies/112817 

Телеграм-канал, в котором публикуется публичная информация о сделках: t.me/Gilean2023
К каналу прикреплён чат, в котором можно задать вопрос по какой-то из сделок или просто пообщаться по интересам.