Мои итоги декабря и четвертого квартала

Начнем с традиционной таблицы

Глядя на эту таблицу, меня больше всего удивляет строка «Максимальная просадка». Такой просадки у меня не было ни в один из годов торговли с октября 1998-го. Если посмотреть на первую таблицу, приведенную в годовом обзоре за 2022-й год, то можно увидеть близкие -5,7% в 2017-м. Но та просадка была получена на торгуемом в 2012-9.11.2017 объеме в 1,2 раза меньше текущего и того,  что был в 2008-2011-м. Я об этом писал на этом сайте в обзоре 2017-го и те, кому интересно, почему так, могут перейти по приведенной ссылке. И просадка -5,7% была получена до 8 ноября, и если б объем был таким же, как с 10 ноября 2017-го по декабрь 2023-го, то она была бы -6.8%. В-общем, год у меня получился «нулевым», как по доходности, так и по просадке. По доходности такие «нули» далеко не первый раз (см. 2012-2014 из первой ссылки), а вот с такой маленькой просадкой год закончен впервые за 25 лет и три месяца торговли.  Более подробно мы разберем результаты моей торговли в годовом обзоре, который по традиции будет опубликован после официального объявления декабрьской инфляции.

«Русский Баффет»   закончил декабрь  -2.46% и +42.87% с начала года.  Для сравнения, если не убирать  данные с 25.07 по 11.08, рост индекса Мосбиржи составил +43.87%.  Состав «Русского Баффета»  в 4 квартале был:

SBER – 1/3,

CHMF, MOEX – по ¼,

SNGS, VTBR – по 1/12.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в декабре составила   +0.46% и +7.65% с начала года. Как я уже писал в ноябрьском обзоре, это говорит о том, что основной минус в Спот+”синтетика” дал GMKN, да и по годовым итогам видно, что именно он основной  «вредитель» 2023-го года на этой части моего портфеля. Почему? Да потому что его рост в 2023-м с  удалением данных с 25.07 по 11.08 и дивидендов составил всего +3.0% ( SBER +76.3%, GAZP -4.3% ).

Все мои портфели стратегий на Финаме автоследование в 2023-м году отстали от индекса Мосбиржи из-за того, что в них наибольшею долю занимали активные стратегии, а не «купил и держи».

Отстал от бенчмарков мой «флагман» Россия сбалансированная min, в который на 400 тыс. поместились только Стань квалифицированным инвестором! (40%) и две стратегии на Si со статусом КСУР (клиент со стандартным уровнем риска), т. е. с гарантийным обеспечением почти в 2 раза больше биржевого

Аналогичная ситуация и на моем портфеле на 500 тыс. руб., в который попала только одна стратегия на Si со статусом КСУР и не попали стратегии «купил и держи» российские акции, которые в моем видении оптимального портфеля должны были занимать в 2023-м году 20%.

Не лучше и ситуация и на портфелях от 1 млн. рублей и от 1,5 миллионов рублей, она даже ухудшилась в 4 квартале из-за «пил» на рынке акций и в валютах

От 1 млн.

От 1.5 млн.

Немного лучше в 4 квартале была ситуация для большого портфеля, но и он по году от отстал от индекса Мосбиржи

Для моих индексов комона декабрь  получился разным   месяцем,  для Gorchakoff Global Index  +1.12% логично из-за роста S&P500 и в долларах, и в рублях, а Gorchakoff Micex Index показал -0.33%. Их результат-2023 с начала года составил:

Gorchakoff Micex Index   + 33.78% 

Gorchakoff Global Index  + 38.79%

Кстати, диверсификация по стратегиям с разными подходами к торговле – это совсем не выбор нескольких авторов, лучших по доходности за последний год. Почему? Да потому что за такой период, как правило, лучшими по доходности являются стратегии из одного класса.