26 декабря 2023, 12:53
LEAPS как королевство ТЭТЫ
Пока линейные трейдеры инвестируют или спекулируют с переменным успехом, ценители НЕлинейности успешно торгуют опционами.
На любые сроки и глубину.
От неделек до года.
С контролируемым риском и расчетной доходностью.
Прошедший ЛЧИ-2023 наглядно это показал на примере тех, кто предпочитает деривативы.
За 2-3 месяца при текущей высокой IV вертикали, горизонтали и диагонали продемонстрировали реальную доходность на спрэдах в диапазоне 50-100% годовых.
Но лучше один раз увидеть, например, график доллар/рубль С110000 (июнь) за октябрь-декабрь, чтобы убедиться в этом.
Есть ложное предубеждение, что LEAPS ( долгосрочные опционы на 6...12+ месяцев) малоликвидны, пустынны и не заслуживают внимания.
Пусть скептики продолжают так думать, а практики ставят календарные лимитки и строят свои спрэды-«эспандеры».
На Марсе, возможно, и нет жизни, а на наших опционах во всю глубину торговой сетки она все-таки есть.
Короче, очень немногочисленные «липсовики» чувствуют себя вполне комфортно на пока необжитых просторах дальних опционов.
Теор. цены тут справедливы и весьма привлекательны для шортистов.
Да и лонговики найдут для себя нужные страйки.
А если провести аналогию с эспандерами, то они сжимаются/разжимаются по законам физики, то есть генерируемый текущий доход можно фиксировать через короткие интервалы в 2-3 недели по желанию или для открытия новой, более перспективной позиции.
И еще один момент.
С каждым днем супердальние опционы и фьючерсы ( их тоже нельзя игнорировать) становятся к нам ближе и ликвиднее.
Это как звезды — если во Вселенной их зажигают, значит, это кому-то нужно.
Расширьте свои горизонты трейдинга — на FORTS есть такие возможности.
Ключевые слова:арбитраж, кэрри-трейд, спрэды
Возможные стратегии вы легко найдете на смартлабе ( через поиск) или в любых других источниках.
А увидеть их зоны прибыли, ТБУ и риск-профиль можно в опционных калькуляторах на сайте биржи или в самом квике.
PS — по неведомым причинам не удается выложить график в пост (смартлаб не дает).
поэтому интересующиеся могут сами посмотреть его в квике.
На любые сроки и глубину.
От неделек до года.
С контролируемым риском и расчетной доходностью.
Прошедший ЛЧИ-2023 наглядно это показал на примере тех, кто предпочитает деривативы.
За 2-3 месяца при текущей высокой IV вертикали, горизонтали и диагонали продемонстрировали реальную доходность на спрэдах в диапазоне 50-100% годовых.
Но лучше один раз увидеть, например, график доллар/рубль С110000 (июнь) за октябрь-декабрь, чтобы убедиться в этом.
Есть ложное предубеждение, что LEAPS ( долгосрочные опционы на 6...12+ месяцев) малоликвидны, пустынны и не заслуживают внимания.
Пусть скептики продолжают так думать, а практики ставят календарные лимитки и строят свои спрэды-«эспандеры».
На Марсе, возможно, и нет жизни, а на наших опционах во всю глубину торговой сетки она все-таки есть.
Короче, очень немногочисленные «липсовики» чувствуют себя вполне комфортно на пока необжитых просторах дальних опционов.
Теор. цены тут справедливы и весьма привлекательны для шортистов.
Да и лонговики найдут для себя нужные страйки.
А если провести аналогию с эспандерами, то они сжимаются/разжимаются по законам физики, то есть генерируемый текущий доход можно фиксировать через короткие интервалы в 2-3 недели по желанию или для открытия новой, более перспективной позиции.
И еще один момент.
С каждым днем супердальние опционы и фьючерсы ( их тоже нельзя игнорировать) становятся к нам ближе и ликвиднее.
Это как звезды — если во Вселенной их зажигают, значит, это кому-то нужно.
Расширьте свои горизонты трейдинга — на FORTS есть такие возможности.
Ключевые слова:арбитраж, кэрри-трейд, спрэды
Возможные стратегии вы легко найдете на смартлабе ( через поиск) или в любых других источниках.
А увидеть их зоны прибыли, ТБУ и риск-профиль можно в опционных калькуляторах на сайте биржи или в самом квике.
PS — по неведомым причинам не удается выложить график в пост (смартлаб не дает).
поэтому интересующиеся могут сами посмотреть его в квике.
Матвей, о чем и речь. Я думаю, что до 2030 года мы увидим мощное падение цен на нефть и далее нефть будет падать вплоть до исторических минимумов, с которых уже никогда не поднимется.
По расчётам 107 р должно быть, вот увидите как будут снова сваливать день за днем.
11:38
Почему этот Полиметалл не разделит бизнес на российский и не российский по примеру Яндекса? Это было бы збс, а так очень походит на кидалово.
11:34
Объёмы торговли долларом резко возросли. Объём внебиржевых торгов долларом приблизился к максимуму за всю историю доступной статистики — 189 млрд рублей. Это более чем втрое выше показателей внебиржев...
Вон ашинский мы ждали когда расти начнет 5 лет, некоторые дольше… дождались не все, а кто дождался- забрал х5 от цены входа
11:20
Lenina Street Bets, ну что, деньги вернули?
11:17
Зачем это торгуется и от чего пляшет? Зачем торгуются валютные фьючерсы и РТС? От какой базы они пляшут вообще? Исходя из чего ЦБ вчера установил курс 89.10, а ранее 88.2?
Что это за Лимпопо, где...
11:17
Мосбиржа - ничего не забыли? Возвращаясь к уже набившим оскомину санкциями против Мосбиржи (MOEX). Только ленивый не написал, что для эмитента всё ок и потенциально потеряется лишь небольшая часть (si...
🇷🇺 Стоит ли участвовать в IPO компании КИФА? Компания КИФА — оператор B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем — рассматривает возможность IPO на Мосбирже в этом году. За 2023 год компа...
смотря какой спрэд.
можете сами проверить по биржевому калькулятору, он ГО считает примерно корректно.
у меня получалось 7000...9000 на чисто опционный спрэд.
а если это покрытый фьюч — то ГО чуть меньше ГО для фьюча.
в среднем в зависимости от IV выходит 50-100% годовых по финрезу.
Выдаёт ли калькулятор ГО задним числом?
в калькуляторе вы можете подставить ЛЮБЫЕ цены — хоть задним, хоть передним числом.
если это для расчета ГО.
отвечал про реально постоянно продаваемые С110000 июнь.
пробовал — не получается
а в коммент — без проблем
можно так.
а можно и зеркально.
в зависимости от того, как вы предпочитаете контролировать риски.
на графиках можете сравнить оба варианта.
тэту в любом случае нужно забирать)
если фьюч проданный, можно его «локировать» покупкой более дешевого фьюча, вечного или календарного.
и выделить в отдельный КФС — календарный фьючерсный спрэд.
а купленную дальнюю ногу снова дополнить ближней ногой.
если фьюч купленный ( при изначальном обратном спрэде), он становится покрытым дальней ногой.
главное — использовать текущее контанго или бэквард.
если до поставки не доходит — просто роллируем на следующий ближний опцион.
есть и другие варианты -но это уже синтетика.
на Si их глубина до 9.25 — возможности строить спрэды, бабочки с 3-4 фьючами и т.д.
есть любители таких стратегий — тоже вполне рабочая тема.
но она требует больше ГО, так как нет кросс-маржинга.