bascomo
bascomo личный блог
25 ноября 2023, 00:10

Мой путь в трейдинг

Привет.

О теме поста
Мне задали вопрос в личной переписке, как я пришёл к тому, к чему пришёл.
Я ответил, а потом подумал, что это может быть интересно тем, кто начинает, как когда-то начинал я.
Да и сравнить с собой всегда интересно.
В этом мире нет ничего абсолютного, вот и получается, что единственный способ оценки своего состояния — сравнивать с бенчмарками.
Да только вот психологи говорят, что если вы себя и хотите сравнить, то сравнивать нужно только с собой самим, в прошлом.
В этом смысле я на недосягаемой высоте :)
И вам так рекомендую делать. И изучать новое и опыт других. Узнавать о новых возможностях, о которых вы, возможно, и не подозревали. Помните это — а что, так можно было? :)
Не потому, что это защитит вас от ошибок — я в это не верю, а потому, что это даст больше вариантов выбора — в каком направлении идти и куда развиваться дальше.

Мой путь в трейдинг

Итак, мой путь
  1. Сначала я придумывал свои индикаторы и писал код, чтобы торговать по ним, подстраивая параметры полным перебором.
  2. Потом я обнаружил, что если у меня будет 3-4 индикатора, то сплошной перебор всех параметров и эмуляция торговли с каждой комбинацией займёт несколько лет машинного времени. Несколько лет только лишь на исследования!!!
  3. Позже, сравнивая результаты кастомных и стандартных индикаторов, я выяснил, что если придумываешь и пишешь индикаторы сам, то они работают эффективнее, чем всякие стандартные RSI, стохастики и прочее. Видно, это потому, что в кастомные индикаторы ты вкладываешь своё ноу хау, и об этом больше никто не знает, а стандартные индикаторы используют все подряд в хвост и в гриву. Любую торговую стратегию можно свести к специфическим индикаторам и их сигналам, просто трейдеры не заморачиваются разработкой собственно индикаторов, а чаще просто оперируют непосредственно сырыми рыночными данными, им так проще. Особенно, если опыт большой и вычисления несложные.
  4. Я потупил несколько месяцев и понял, что мне не хватает знаний, и пошёл учиться в университет искусственного интеллекта, думая, что ИИ поможет мне обойти ограничение, связанное с перебором всего, Университет искусственного интеллекта (neural-university.ru). Там мне попалась тема про генетический поиск и всё встало на свои места. Встало настолько, что доучиваться и писать диплом я не стал. Оптимальные параметры индикаторов стали находиться буквально влёт. Соответственно, далее я уже, доверяя этой технологии, использовал её в дальнейших решениях, которые возникали эволюционно.
  5. Но я не хотел вручную писать код для торговых систем, я хотел, чтобы торговые системы придумывал код. Я не хотел смотреть на графики, набрасывать индикаторы, смотреть, где купить, где продать, какие сигналы нужны и потом их кодировать, потом тестировать, эмулируя торговлю и потом писать уже реальный торговый движок, который эти системы будет проторговывать на реальном рынке.
  6. В размышлениях, как такое можно сделать, я проболтался годик — 22-й.
  7. Идея размечать лучшие точки входа на ценовых данных пришла во время обучения ИИ. Это про оптимальный путь. Потому что ИИ нужно, чтобы его научить, явно ткнуть, какие свечи на истории подходят для buy, а какие для sell. Плюс я хотел понять, сколько можно заработать в идеальной ситуации, как если бы ты знал будущее и совершал лучшие сделки из возможных. Я совершенно не думал о том, что это поможет мне отсеивать глупые индикаторы, а это получилось само собой — бонусом.
  8. Изначально я подозревал, что некоторые комбинации индикаторов с определёнными сигналами точно должны работать. Один и только один индикатор не будет работать никогда на всей истории, но вот их определённый комплект — вполне годное решение, чем подавляющая масса системных трейдеров и пользуется. Даже если сами называют это иначе.
  9. Было сильное желание сделать некий инструмент, который не просто будет сам искать торговые системы, проверять их и по клику или вообще автоматом запускать в реальную торговлю, но и делать это на разных инструментах, биржах и рынках. Поэтому мне нужна была система, в которую я просто добавляю новый инструмент, она его обсчитает и придумает по нему торговые системы, протестирует всячески и отправит в торговлю.
  10. Всё тестирование было изначально IS/OOS. Идея тестировать кусками пришла позже и интуитивно. Я как бы изобрёл кросс-валидацию для трейдинга, только в своей вариации, потому что та, которая создана для нейронных сетей, не подходит. Я никогда и ни у кого на сегодняшний день не видел такого же подхода к тестированию и отбору торговых систем, как у меня.
  11. Сначала я отбирал годные системы руками, в несколько этапов, и тоже работало неплохо; по простому — каждый этап — отбор лучших, так что получилось несколько отборов лучших из лучших, но на каждом этапе по разным принципам. Первый отбор — системы, которые показали доходность на максимальном числе инструментов, потом — периодов, а из оставшихся — фильтры по прибыли, просадке, и прочим известным метрикам торговых систем. Это совершенно то же самое, что делает каждый алготрейдер. Моё отличие только в том, что я не по одной системе тестирую и отбираю, а свожу миллионы систем к нескольким тысячам или сотням на основании перекрёстных тестов.
  12. Я долго ломал голову над тем, как из найденных систем отбирать системы с наибольшей вероятностью успеха в неизвестном будущем эффективнее и не руками. Решил попробовать это сделать с помощью ИИ — и получилось.
  13. Теперь я размышляю, что и как ещё можно улучшить, но в голову уже ничего нового в смысле идей не приходит :) Зато пришло понимание, что всё, что люди делают, создавая торговые системы, — смотрят в прошлое и занимаются подгонкой под него, в надежде, что это будет работать и дальше. А потом кому как повезёт, кто сколько труда вложил и насколько серьёзно подошёл к вопросам тестирования и защиты капитала. Будущее неизвестно и нет технологий, чтобы в него заглянуть, поэтому нужно чётко осознавать, что такое трейдинг и спекуляции на финансовых рынках, прежде чем в это ввязываться. Если ты уверен, что окажешься умнее толпы — проверь себя. Если ты победишь стохастичность рынков — значит, ты лучше или, по меньшей мере, умнее 9/10 человечества.
  14. Я хотел бы в момент своего старта найти какой-то блог вроде моего, чтобы на процесс достижения цели не ушло столько времени, и пишу так, как я писал бы себе прошлому. Пишу, представляя, что бы я сам хотел прочитать. Может, из-за этого чувства и пишу вообще.
  15. Искать торговые системы оказалось легко. Самой сложной задачей, как выяснилось, было определить из них такие, которые с высокой вероятностью в неизвестном будущем будут приносить прибыль.


В заключение

Мой путь в трейдинг

Хочу тут ещё раз опубликовать результаты сегодняшних расчётов.
Я вернулся из отпуска в понедельник, но компьютер с БД и алгоритмами включил только сегодня :)
Устал, что ли :)

Я ещё раз пересчитал сеть, которая предсказывает вероятность успешности моих систем в следующем месяце.
Делюсь результатами.

Итак,

  • общее число систем, отобранных жёсткими и постоянными фильтрами для анализа, оказалось = 382,865
  • эти фильтры постоянны и их менять более я не собираюсь
  • из них 42,010% на OOS были прибыльными, а остальные — убыточными
  • это хороший баланс для нейронной сети, поскольку данные сбалансированы и нет сильного перекоса в сторону одного из предсказываемых классов — прибыльного или убыточного
  • нейросеть предсказала верно 89,384% систем — что они будут прибыльными и нужно их вводить в торговлю
Если развалить эту цифру на детали, то получится следующее:
  • 53,240 прибыльных на OOS систем были верно предсказаны, как прибыльные — 13,905%
  • 215,700 убыточных на OOS систем были верно предсказаны, как убыточные — 56,338%
  • 107,602 прибыльные на OOS системы были неверно предсказаны как убыточные — 28,104%
  • 6,323 убыточные на OOS системы были неверно предсказаны как прибыльные — 1,653%
89,384% = 53,240 / (53,240 + 6,323)
Таким образом, выбрасывая убыточные системы, получаем соотношение точности: > 8 прибыльных систем на одну убыточную.

Мой путь в трейдинг

Настало время просаживать депозиты в реальной торговле, похоже.
И ещё поработать над тюнингом сети, с целью повысить точность — не помешает. Догнать до 9 к 1 и отлично будет.
И ещё раз всё проверить не помешало бы.

Доброй ночи и приятных вам снов.
131 Комментарий
  • Роман Бесходарный
    25 ноября 2023, 00:34
    Коли к индикаторам добавить искусственный интеллект, да плюс к этому знания Ванги с Мессингом это получится вообще супер!
    Предположения можно смело отбрасывать и мчатся впереди поезда. Поезд будет следовать за вами!
    Вы наверняка не останетесь одни и в одно мгновение окажетесь во власти органов интерпола это наверняка.
  • Matrica
    25 ноября 2023, 00:48
    Зато пришло понимание, что всё, что люди делают, создавая торговые системы, — смотрят в прошлое и занимаются подгонкой под него, в надежде, что это будет работать и дальше.
    Будущее неизвестно и нет технологий, чтобы в него заглянуть, поэтому нужно чётко осознавать, что такое трейдинг и спекуляции на финансовых рынках, прежде чем в это ввязываться.

    Эх, молодёжь… Извечная проблема отцов и детей!
    Еще 100 лет назад было доказано и математически описано, как ПРОШЛОЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ и что история всегда повторяется!!!
    Но нет мля, сейчас же компы, век космических технологий и т.д т.п.
    Ладно, успехов вам в переливании из пустого в порожнее. Может через пару годков наиграетесь и за ум возьметесь, начнете читать правильную литературу.
    P.S. — ответьте на ооочень простой вопрос, как так может быть, что вектора в будущее были построены в момент второй синей стрелки? И тренд отработал эти вектора не только по цене, но и в четко определенной зоне?



      • Matrica
        25 ноября 2023, 10:48
        bascomo, я из тех свидетелей, кто понимает как экстремум цены может дать информацию о уровнях и времени разворота. Как прошлое движение дает информацию о будущем движении. Как цена дает время, а время цену и т.д. т.п. Иными словами, что такое мат модель движения на рынке, для меня уже пройденный этап. Причем модель одна на всех активах, только с разными пропорциями. Надеюсь вы своим методом научного тыка, когда нибудь доберетесь до этой простоты.
          • Matrica
            25 ноября 2023, 11:11
            bascomo, т.е. вы как и большинство прогуливали уроки математики и геометрии в школе? Вы не знаете что такое круг, квадрат и треугольник?
            Что такое геометрический угол 1х1, 1х2, 1х3 и т.п.?
            Вам надо дополнительно объяснять, как формализовать правила математики и геометрии? Хотя в принципе зачем, комп же есть, он формализует через одно место!  Не царское это дело, свой головой думать!
              • Matrica
                25 ноября 2023, 11:31
                bascomo, при чем тут своё? Вы посмотрите на себя со стороны. Вместо того, чтобы понять как ходит рынок, и не только рынок (любой процесс развивается по этому математическому закону), вы берете чужие ТС (которые непонятно как закодены) и методом перебора пытаетесь найти что-то стоящее и работоспособное. При этом пускаете один факт — никто никогда не выложит на всеобщее обозрение граальную систему!!!
                Для большинства является фантастикой, что для того чтобы посчитать допустим уровни по цене из экстремума или от прошлого движения, достаточно просто делить на определенные пропорции. Уровни по времени или делим или умножаем так же на определенные пропорции. Всё!!! Больше ничего не надо делать на рынке, чтобы заранее знать разворотные точки. А если добавить к этому правильный индикатор, то он у вас будет выводить это все на графике в будущее автоматом. Вам только остается подойти в определенное время к компьютеру и посмотреть отстает или опережает цена расчетную скорость. Но как правило первое движение уже дает всю информацию, на каком угле (векторе) закончится всё движение.
                Это обычная школьная геометрия 7-8 класса начальной школы.
                  • Matrica
                    25 ноября 2023, 12:24
                    bascomo, улыбнули…
                    Вот поэтому 99.99999% не могут найти грааль, хотя он описан 100 лет назад. И образование тут роли не играет, главное умение логически и нестандартно мыслить. А с этим как я вижу у все тех же 99.999% конкретные трудности. ;)
                      • Matrica
                        25 ноября 2023, 17:19
                        bascomo, но с таким подходом вы не войдете в тот 1%, который снимает сливки с остальных 99%. На хлебушек наверное хватит, но не более. Любое изменение ГО на бирже, или еще какие финты, и ваша ИИ система рассыпется…
                        Когда ваша ТС сможет работать внутри дня на м5, вот тогда можете считать, что вы поймали золотую рыбку.
                          • Matrica
                            25 ноября 2023, 17:24
                            bascomo, совершенно не переживаю, т.к. знаю по каким принципам работает Вселенная…
                            Вам дается шанс сократить путь, выберите вы этот шанс или нет, это как раз ваш личный ВЫБОР! Только потом не жалуйтесь, что вас никто не предупреждал, что вы потеряете самое драгоценное что есть в жизни — ВРЕМЯ!
                            Считайте это экзаменом на профпригоднсть к более высоким знаниям.
                              • Matrica
                                25 ноября 2023, 17:38
                                bascomo, я не теряю, как раз карму себе нарабатываю (это я про законы Вселенной, не факт что это пишется для вас), а вы вот начинаете терять самый драгоценный ресурс… Это будет ваша дорогущая плата за неумение широко и нестандартно посмотреть на задачу. А в узком диапазоне… Так таких курсы кодеров выпускают пачками… ;)
                                  • Matrica
                                    25 ноября 2023, 17:52
                                    bascomo, 
                                    пачки не пишут посты, выходящие в топ :)
                                    Хорошо, вы вышли один раз в топ на СЛ.
                                    Дальше… Куда вы еще с вашим постом выйдете?
                                    Я выходил в такие топы, что меня в игровых подразделениях Сони и Майкрософ знали, хотя я был далеко не в Москве. И имя мое было нарицательное!
                                    И в других сферах, которыми занимался, всегда выходил в топ на уровне владельцев фирм или заводов, и имел всегда прямой телефон, и мог просто позвонить потрындеть по жизни или попросить совета.
                                    И в торговле на рынках мне просто за интересное нестандартное ТЗ писали все бесплатно (причем весьма известные кодеры на МТ4)! Моя идея с полным точным алгоритмом, их реализация. Я на шару имею индюк, они если хотят его продают.
                                    Будем мерятся членами дальше?
                                      • Matrica
                                        25 ноября 2023, 17:57
                                        bascomo, может быть и больше, только мужик думает не членом, а совсем другим более сексуальным местом для баб! Тоже с буковкой У в начале…
                            • nsk54
                              25 ноября 2023, 17:50
                              Matrica, классно сказано! Даже красиво сказано! 
                              самое драгоценное что есть в жизни — ВРЕМЯ!
                              • Matrica
                                25 ноября 2023, 17:55
                                nsk54, пришлось этим ресурсом заплатит за Знания (поэтому знаю о чем говорю ), т.к. на деньги и здоровье меня не зацепишь…
                                • nsk54
                                  25 ноября 2023, 18:41
                                  Matrica, честно говоря не понял этого… Либо там очепятки?
                                  Не понял, как мне кажется, Важного. Что Вы имели в виду? О чём речь?
                                  Что значит Ваше «т.к.»? Какой-то рассинхрон....
                                  Гаан ->>> Без вопросов, еси чё.....)))))))
                                  т.к. на деньги и здоровье меня не зацепишь…
                                  • Matrica
                                    25 ноября 2023, 19:05
                                    nsk54, да это так, из старых воспоминаний кто решил залезть на гору Знаний…
                                    Как мне сказал один хороший знакомый, у кого работ давным давно стабильно профит зарабатывает, а еще ранее он руками внутри дня на так называемое пивко трейдил на штуку баксов — за Знания ты можешь заплатить или деньгами (но таких денег у тебя нет, чтобы эти знания купить) или личным ВРЕМЕНЕМ! Намек понят? 
                                    На что пришлось с унынием отвечать — естественно понят, буду херачить сам!
                                    Кто-то платит другую цену — есть несколько примеров, когда народ за это заплатил собственным здоровьем, оно начало резко ухудшаться именно в тот момент, когда люди начали подходить к разгадке рынка. Кто-то даже ехал кукушкой. У меня с рождения половина мышц не контролировалась мозгом (они были сами по себе) т.е. при попытке их напрячь сразу начиналась судорога. Иными словами всю физическую работу приходилось делать другой группой мышц (тут хрен плату возьмешь, её с рождения по минимуму).
                                    С кого-то брали цену деньгами, когда рушился бизнес, терялась работа и т.д.  В этом отношении меня не испугать, привычный, вся жизнь качели, денех то жопой ешь, то банку тушенки делим на два раза, суп и макарошки...  Тут тоже брать не чем.
                                    А вот чего-то долго ждать, или медленно не спешно к этому идти… Вот это полный трындец! Больше всего это не люблю. Привык действовать быстро. За это и зацепились, взяли плату по полной, сполна…
                                    Хорошо еще по семье и родне не прошлись, т.к. и такая цена бывает! Со всех берут самое ценное и дорогое лично для него…
                                    • nsk54
                                      25 ноября 2023, 19:23
                                      Matrica, Я… ни в коем в Вас не сомнемваюсь, если что......
                                      Даже НИКАКОКОГО МИНИМУМА.......
                                      Если что.
                                      ps. слишком Развёрзнутый Ответ… Слишком…
                                    • nsk54
                                      25 ноября 2023, 19:15
                                      Matrica, соррян… Но, тут, без МозгоОБВЫМЫВОВ сложно....
                                      Соррян, Для меня Вы Уважуха!
                                      • Matrica
                                        25 ноября 2023, 19:44
                                        nsk54, просто ответил подробно. Т.к. эта инфа все равно распространяется в личных беседах. На форумах (на прилюдное обозрение) её редко выносят.
                                        P.S. — раньше АЛКООБМЫВ многим помогал, сейчас времена изменились, и за обмыв тоже берется чуть чуть более дорогая плата.
                                        • nsk54
                                          25 ноября 2023, 19:57
                                          Matrica, пасиб за ответ! ВремЪяюнасчастие Вам! Так вот! 
                                • nsk54
                                  25 ноября 2023, 18:43
                                  Matrica, что значит «не зацепишь»?
                                  Вы бессмертны?
    • Kir
      25 ноября 2023, 12:26
      Matrica, реинкарнация пчелы или пахи))) поймут только олды
    • RKS_01
      26 ноября 2023, 06:47
      Matrica, добрый
      вижу, что вы очень много пишите, толкуя об
      предлагаю, проверить вашу теорию, методом очень простым

      самый трудный, для анализа и прогнозирования график — SP500
      возьмите последний хай и покажите уровни новых экстремумов
      и всё, станет очевидно
      • Matrica
        26 ноября 2023, 09:39
        RKS_01, уже было на СЛ. Как раз по сиплому, даже топик этому посвятил, назвал победителя кто правильно ответил на поставленную задачу. Чел тоже Ганна изучал.
        • RKS_01
          26 ноября 2023, 21:24
          Matrica, 
          вы сейчас, о чём вообще?
          каждый, кто торгует
          может сказать ситуацию, на сейчас

          именно об этом и был вопрос
          но, как видно, ответа нет…
    • Груффало
      05 декабря 2023, 14:39
      Matrica, Красивая паутина, но в мементе вы не сможете сказать — лонговать или шортить по любому тикеру
  • nsk54
    25 ноября 2023, 00:52
    Первый текст, который я заморочился «прогнать» на ошибки (орфография и пунктуация).
    По нулям!
    Круть!
    ps. автор? Перед публикацией чем проверяете?
    • Yu
      25 ноября 2023, 07:12
      nsk54, Текст написал ИИ)
      • nsk54
        25 ноября 2023, 14:26
        головой :)
        bascomo, красавчик!
        Я вернулся из отпуска в понедельник, но компьютер с БД и алгоритмами включил только сегодня :)
        Отпуск, насколько я понял, на островах был? Курамати?)
    • Krimik
      25 ноября 2023, 11:32
      nsk54, На ошибки не прогонял, но это первое, что бросилось в глаза - их отсутствие) Так держать, автор!
  • 5151dan
    25 ноября 2023, 00:58
    «Вообще-то говоря, нет причин, чтобы опыт ошибок был полезнее, чем уроки успехов. Но человеку от природы свойственно избегать наказаний. Сделав ошибку, вы не захотите повторить опыт еще раз, а ошибки на бирже затрагивают два самых чувствительных места мужчины: они ранят ваш кошелек и вашу гордость. Но здесь я должен отметить нечто занятное: порой биржевой спекулянт делает ошибки и знает про это. Потом он спрашивает себя: да зачем же я все это сделал? А когда пройдет время и горечь поражения забудется, он сможет хладнокровно обо всем подумать и поймет, как он Дошел до этой ошибки, когда и в какой именно момент торговой операции он что-то сделал не так. Но он никогда не поймет, почему он так поступил. Ему остается только обругать себя и жить дальше. Конечно, если человек и умен и удачлив он не повторит одну ошибку дважды. Но зато он подберет какую-нибудь из десяти тысяч сестер первоначальной ошибки. Семья ошибок настолько велика, что какая-нибудь из них всегда крутится рядом в ожидании, когда вы захотите узнать, что бывает в результате дурацкой игры»  Вы забываете о второй компоненте-психологии!!! Предполагаю, что это самая сложная часть в данном занятии-разобраться в себе и уметь действовать по системе комфортной ВАМ прежде всего. Мозг человека бесконечно изменчив и нет похожих людей. Радует одно-если этого смогли добиться некоторые-значит это возможно! Удачи Вам!
    • SergeyJu
      25 ноября 2023, 10:14
      5151dan, какая нах психология, если торгуется несколько десятков роботов на всем, что движется. Отдельная сделка — вообще тьфу и растереть, на неё не обращаешь вообще внимания, если нет подозрений насчет программной ошибки или сбоя в потоке данных. Но это редко, к счастью, и ошибки такого рода вызывают прилив сил к деятельности. 
      Скажу больше, я иногда на стоимость портфеля неделями не смотрю.  Регулярно только итоги месяца подвожу.
      • 5151dan
        26 ноября 2023, 04:22
        SergeyJu,  Значит Вы адаптировали свою жадность, страх для себя лично. Вы же понимаете, что спокойно смотреть на 100 000 и 10 млн разные вещи.Приведенная цитата из книги «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра. Автор ворочал миллионами когда зарплата обычного рабочего была 60 долларов в месяц. Сравните. Или когда на ЛЧИ разгоняли депозит в 30 или 100 тысяч до десятков миллионов. Именно в этом случае скажется психологическая устойчивость как в случае внезапного результата так и полного фиаско до этого работающей системы. К этому состоянию устойчивости идут долго и не все приходят!
        • SergeyJu
          26 ноября 2023, 09:28
          5151dan, игра на рынке несет кучу адреналина и почти всегда потерю денег. Вот вся эта Ваша психология — для новичков и адреналиновых наркоманов, вроде героя Лефевра. 
          Для тех, кто пришел на рынок работать и зарабатывать, вся эта психология — мишура. Дело не столько в сумме, сколько в дисциплине, систематичности, понимании того, что ты делаешь. 
  • Артур
    25 ноября 2023, 03:15
    Уважаю, давно не встречал такой широты души на страницах СЛ. Думаю, данная статья послужит толчком к действию одному из тысячи её прочитавших. А поскольку прочтут её от силы человек 500, то и пробовать будет от силы человека два, три, остальным не хватит знаний и упорства.
    • DrManhattan
      25 ноября 2023, 13:10
      Артур, может стоит начать с теоремы Байеса?
      И хотя бы лет 5 поучиться у хороших преподавателей?
  • сем
    25 ноября 2023, 04:12
    Удачи вам. 
  • Nayder
    25 ноября 2023, 05:12
    Главный вопрос, а хоть какая-то торговля шла все это время?
    • Кирилл Гудков
      25 ноября 2023, 23:56

      Nayder, поскольку я слежу за творчеством автора, то могу поделиться накопленной информацией:

      * $100 недельный сунь-вынь на криптобирже, тыщщи годовых в виде $50;

      * Квартал изысканий и статьи о грядущем успехе;

      * 2-х недельный сунь-вынь 1Mруб в брокере Тинькофф. Большой плюс, но не у автора, а у бывшего Олега. У автора слив на издержках;

      * Отдых на мальдиво-багамах, статьи о мальдиво-багамах, успешном успехе и философии успешного успеха;

      * «Зачем сливать свои депозиты, если можно сливать чужие» ©;

      * Статьи о ChatGPT, написанные такое ощущение что ChatGPT.

  • chizhan
    25 ноября 2023, 05:43
    Тот вид деятельности, когда процесс должен приносить большее удовольствие, чем результат. В смысле результата — время работает против тебя. Все больше появляется фанатиков ИИ на бирже, все дешевле вычислительные мощности…
  • sidyuk 63
    25 ноября 2023, 10:09
    Маладес !



  • Artemunak
    25 ноября 2023, 09:54


  • SergeyJu
    25 ноября 2023, 10:10
    В 2020 опубликовал пару заметок об переподгонке при конструировании торговых систем
    smart-lab.ru/blog/628025.php
    smart-lab.ru/blog/630447.php
    Почти никто не понял, о чем я. Может, заинтересует.
    Ну и до кучи, о взаимной связи приращений в акциях 
    smart-lab.ru/blog/736410.php

    • Груффало
      05 декабря 2023, 14:48
      SergeyJu, 
      Почти никто не понял

      Понять можно, если увидеть вашу эквити. 
      • SergeyJu
        05 декабря 2023, 15:23
        banditos, Вы бы за себя отвечали, а не за других. 
        Вам моя эквити ничего не подскажет, потому что у Вас проблемы не с моей эквити, а с Вашим образованием. 
        • Груффало
          05 декабря 2023, 16:18
          SergeyJu, Вы решили, что вам за других можно отвечать, раз утверждаете что никто не понял ваши умозаключения? Свою галиматью надо реальной торговлей подтверждать а не пустомельством неудачника.
          Про образование говорит пенсионер- хамло, который давно не торгует и поэтому никто не видел его результатов и поэтому сразу стал истерить после того, как затронули его больное место.

          Вы будете первый кого я отправлю в ЧС… слишком наглый профан, который ничем не может подтвердить свои регалии
  • Маркиз Лафайет
    25 ноября 2023, 11:20
    Спасибо, пишите почаще.
  • Главком Главком
    25 ноября 2023, 12:31
    много проделано работы, большой труд
    • DrManhattan
      25 ноября 2023, 13:05
      Главком Главком, пора собирать урожай, т.е. бабки
  • prescott
    25 ноября 2023, 13:06
    В русской традиции запятая в числах ставится только для разделения десятичных дробей. Не ставится запятая для разделения тысяч.
    То есть не 382,865, а 382865
  • Translator
    25 ноября 2023, 13:06
    вы из свидетелей третьей волны Эллиота
    Вообще-то, элементарное умение определять и работать с пресловутой третьей волной позволяет пускать самый элементарной советник (робот) по тренду этой самой волны и брать верный профит, не заморачиваясь многочасовыми прогонами на истории.
    • DrManhattan
      25 ноября 2023, 14:03
      Translator, третья волна позволяет брать профит даже без советника с банальным плечом.
      Но не будет мешать верующим в то, что можно рынок поверить алгеброй.
      Отрицательный результат — это тоже результат для науки.
      Их имена будут на алее славы!
      • Matrica
        25 ноября 2023, 18:10
        DrManhattan, извечный вопрос — как определить что началась именно третья волна и уже не будет добоя по предыдущему тренду? Может как раз геометрия с алгеброй помогает на 100% решить этот вопрос?
        • DrManhattan
          26 ноября 2023, 12:12
          Matrica, геометрия с алгеброй предсказывают поведение игроков в будущем, в реакции на события, которых еще нет?
          Хотелось бы почитать такого Римана.
          Скорее это банальный перенос прошлого на будущее, в надежде получение доли какого-то совпадения. 
          • Matrica
            26 ноября 2023, 12:15

            DrManhattan, можете прочитать, 100 лет уже народ читает, но понимают единицы! 

            «W.D. Gann — Master Commodities Course» есть и на английском и в переводе уже на русский. Как и другие его работы и примеры.

            • DrManhattan
              26 ноября 2023, 12:23
              Matrica, вся эта псевдонаучная хрень давно читана-перечитана.
              И выкинута с корабля современности.
              Вот Канта реально понимают единицы.
              Вливайтесь в число избранных.
      • Translator
        25 ноября 2023, 18:44
        DrManhattan, Скальпирование по тренду на младших таймфреймах позволяет значительно повысить доходность, не повышая риск.
        • nsk54
          25 ноября 2023, 18:46
          Translator, тоже Красиво сказано… Чувствуется Опыт!
          Класс!
        • Matrica
          25 ноября 2023, 19:07
          Translator, на м5 практически постоянно в начале-середине торгового дня дают вход в третью волну!
        • DrManhattan
          26 ноября 2023, 12:15
          Translator, скальпинг как торговля быстрых движений вообще исключает теорию Доу о трендах.
          Торгуется импульс, в зависимости от его вероятности, а не от направления дневного тренда.
          Работа идет о работе в шуме с точки зрения старших тайм-фреймов.
    • Matrica
      25 ноября 2023, 17:04
      Translator, вы только что спалили Грааль!!!
      Правда им воспользуются ебиницы, те кто с мозгами дружит! 
  • Forecast
    25 ноября 2023, 13:45
    Пост очень хорош. Он явно выбивается из типичных СЛ «Куда пойдет индекс или какая-то бумага».
    Пост заставляет задуматься даже не алготрейдеров. Он не только про системы!, он прорывной, смотрит далеко вперед в будущее.
    Конечно здесь он не найдет массу привержцев, даже наоборот будет масса критики.
    Что мне близко. Только сегодня в каменте про Мечел я писал, что пора нам начинать выигрывать у владельцев компаний, инсайдеров и ММ. Ведь это возможно, хотя и не всегда. Например, Мечел вырос с 80 до 350 за год, Сбер со 100 до 285 и Сбер будет еще расти.Так, системы автора работают на победу над вышеперечисленными людьми, используя свой путь — системный алготрейдинг.
    • Matrica
      25 ноября 2023, 17:15
      Forecast, 
      Пост заставляет задуматься даже не алготрейдеров. Он не только про системы!, он прорывной, смотрит далеко вперед в будущее.
      Извините за банальность, пост все о том же, проблема отцов и детей, которая повторяется ежедневно, ежемесячно, ежегодно, каждые 10 лет каждые 100 лет, и как это не смешно, каждые 1.000 лет! И скорее всего каждые 10.000 лет (но туда историки заглянуть пока не могут).
  • DrManhattan
    25 ноября 2023, 14:19
     "пора нам начинать выигрывать у владельцев компанийинсайдеров и ММ" — национал-большевик что-ли?
    А раз поклонник Маркса то должен знать что для того чтобы быть успешным в системе надо знать как это система работает.
    И уметь эти знания применять.
    • Forecast
      25 ноября 2023, 15:50
      DrManhattan, смысл простой «Не проигрывать на бирже».
      • DrManhattan
        26 ноября 2023, 12:20
        Forecast, я бы задал другой посыл -
        «Как постоянно зарабатывать на бирже».

  • Дмитрий Овчинников
    25 ноября 2023, 15:36
    Мне задали вопрос в личной переписке, как я пришёл к тому, к чему пришёл.
  • А. Г.
    25 ноября 2023, 15:55
    На вход ИИ подавать прошлые цены и объемы или их приращения даже в процентах в неизменном виде не советую. Хотя может быть, если их преобразовать перед подачей на вход ИИ, это будет и чем то рабочим.
    • 22022022
      25 ноября 2023, 16:14
      А. Г., ИИ найдет раковые клетки, следы фотошопа, или… а вдруг?
      • А. Г.
        25 ноября 2023, 16:26
        22022022, наверное. ИИ прекрасный инструмент для прогнозов стационарных случайных процессов. Просто цены и объемы торгов я стационарными не считаю и тому есть масса обоснований, причем за долгие годы до того, как я пришел на рынки в 1995-м впервые в жизни.
          • А. Г.
            25 ноября 2023, 16:46
            bascomo, да меня в ОГО взяли для торговли фьючерсами на пшеницу,  кукурузу и сою на CBOT. Но это было недолго, был всемирный неурожай, цены резко выросли и спекуляции фирме стали не нужны и я занимался в ОГО совсем другим, а на CBOT только хэджировал цены будущих импортов, больше всего на сою. Поэтому скорее мой опыт с июня 1997-го, когда стал техническим аналитиком Интраста или даже с сентября 1998-го, когда  стал не только давать рекомендации, но и сам торговать.

            Да и свой первый торговый алгоритм я создал только в июне 1998-го после не слишком удачной торговли на прогнозах направления без четких цен совершения сделок.
              • Matrica
                25 ноября 2023, 17:10
                bascomo, это вы с 2000 года до сих пор верите в силу ИИ? И за это время не нашли математических пропорций? 
                  • Matrica
                    25 ноября 2023, 17:36

                    bascomo, ок, отбросим математику… Придя в магазин начните торговаться на пальцах, или на камушках, можно на фантиках от конфет или наклейками от пивных бутылок… НО!!! Вы все равно упретесь в математику — цена товара = 10 камушкам, или 15 наклейкам, или полутора часам кекса… ВСЁ есть ЧИСЛО, вы не сможете обойтись без математики. Даже ваше ИИ, это сплошной ряд циферок 0 и 1…
                    Еще раз вернемся к нашим баранам — попробую объяснить для недалеких…
                    Вы сейчас надеетесь, что наймете куча народа (найдете левые ТС), которые вам в будущем принесут профит на рынке. Только что народ, что ТС, они то болеют, то лажают, то им просто лень выполнять свою работу...
                    Вы же не знаете как человек устроен? Не знаете, поэтому и верите в силу ИИ, не понимаю, что ИИ программирует тот же человек, со своими комплексами и проблемами.
                    МИР устроен по математике… Вы в Матрице! Вся наука завязана на математику, и химия, и физика, и биология, вообще всеееее… Можно даже математически посчитать с какой вероятностью вам будут давать бабы, если вы будете придерживаться одного и того же алгоритма их соблазнения.

                      • Matrica
                        25 ноября 2023, 17:43
                        bascomo, 
                        Вы просто склоняете меня в свою секту, а мне это неинтересно, вот вы и беситесь :)
                        Я прикалываюсь! Это как учась в 10-м классе придти в первый, и начать грузить первоклашек тригонометрическими функциями.
                        Зато реакция оппонента сразу говорит в каком классе он учится...

              • А. Г.
                25 ноября 2023, 17:22
                bascomo, да тогда тоже любой мог купить или продать что угодно. Только через заявки брокеру по телефону, из другого ПО для любого желающего,  было только ПО с ценами и объемами торгов.
    • 3Qu
      25 ноября 2023, 16:51
      А. Г., 
      На вход ИИ подавать прошлые цены и объемы или их приращения даже в процентах в неизменном виде не советую.
      именно их и надо подавать, в достаточном количестве. Если в ВР ничего нет, то и ответ будет аналогичен, и никакие прочие данные выделить что-то из ничего не помогут. Если в ВР что-то есть, то МО без проблем это выделит из самого ВР, и ничего дополнительно не потребуется.
      • А. Г.
        25 ноября 2023, 17:00
        3Qu, ещё в 1989-м году американцами доказана теорема, что нейросеть не может давать хороший статистический прогноз, если на вход подаются нестационарные случайные последовательности. Правда там в условиях теоремы, что это нейросети с алгоритмами обучения перцептрон или Коханен.

        А мое добавление только в том, что  цены и объемы именно такие последовательности.
        • 3Qu
          25 ноября 2023, 17:00
          А. Г., 
          ещё в 1989-м году американцами доказана теорема, что нейросеть не может давать хороший статистический прогноз, если на вход подаются нестационарные случайные последовательности. 
          Я уже писал вам однажды, что это утверждение не соответствует утверждениям классиков жанра. Нестационарность для НС, в частности, не помеха.
          • А. Г.
            25 ноября 2023, 17:09
            3Qu, ну теорема точна и тот, кто о ней не знает или знает, но скрывает это знание, явно занимается не более, чем продажами нейросетей с целью получения дохода от продаж.

            Ну а добавление в нестационарные случайные последовательности цен и объемов — это уже дискуссия со мной, если на смартлабе. Но не на смартлабе есть и куча статей, где это доказано для американского рынка задолго до моего прихода на рынок. 
            • 3Qu
              25 ноября 2023, 18:35
              А. Г., это точно не моя проблема. Пусть ваши теоремщики сами разбираются с классиками жанра.)
              • А. Г.
                25 ноября 2023, 18:59
                3Qu, да я не знаю, живы ли авторы той теоремы сегодня.
      • nsk54
        25 ноября 2023, 18:00
        3Qu, соррян. Что значит ВР?
        Временной ряд?
  • Антон Иванов
    25 ноября 2023, 16:10

    У каждого свой путь в алготрейдинг, в этом посте, конечно, не самый оптимальный. Плюсы тоже, конечно, есть. Посмотрим годика через три на результат, если нам покажут, конечно.

    • nsk54
      25 ноября 2023, 19:02
      bascomo, если честно, то мне этот пост стал интересен токмо из-за отсутствия ошибок в правонаписании. Это правда. И я в восхищении от увиденного!
      Эдакий ментальный оргазм!))))))))))))))))))))))))))))
      10 баллов по шкале Кайфа!

      Всю статью (от и до) не одолел. Фрагментарно тока.
      Автор? Можете вкратце пояснить для далёких?
      О чём вы заявляете? Это, типа, как, IPO для эмитентов? Типа: «Ну всё, друзья, с завтрашнего дня мы в котировках!».
      Я не уловил. Вы создали нечто с чем хотите только выйти на Рынок, или это просто жизнеописание было?
      Соррян, еси чё.... 
      Я вернулся из отпуска в понедельник, но компьютер с БД и алгоритмами включил только сегодня :)
      Устал, что ли :)
      ps. и, если не сложно, то… маленько про отпуск?))) Либо отдельным постом? Либо вкратце тут. Ибо, насколько мне известно, это Место всегда считалось самым Дорогим отдыхом на нашей Планете.)  Оно того стоит?))))
      УдАчек во всём!
      pps. «Вы» с малой буковы ибо инторнеты.
      Надеюсь, искренне, на понимание…
  • nsk54
    25 ноября 2023, 19:33
    Кстати… Вот и резюме на ВСЕ вапросы!
    Мне задали вопрос в личной переписке, как я пришёл к тому, к чему пришёл.
    Я ответил, а потом подумал, что это может быть интересно тем, кто начинает, как когда-то начинал я.
    Ответ ПРОСТ ->>>> Отдыхаёте там где ОН.....
    Ваще классный Пост!
    Мотивирует (не скажу к чему) но Однозначно!
    Завидую?!!!
    Скорее Да (!!!!), чем нет!
    pps… Чёрной Завидую.....)))))))))))))))
    100500!!!!!
    Удачи Автору! 
    Будь!
    И береги своих близких! 
  • nsk54
    25 ноября 2023, 20:06
    Короче! Чтобы не ебать МОСК!
    Сегодня.
    Пару часов тому назад я продал через Юлу
    PS4 + Плазму Panasonic 42 + PS3 (c её ебучими дисками)
    За 25.000 рэ.....
    Чтобы участвовать в ЭТОМ шоу!
  • BALZEGERD
    25 ноября 2023, 22:41
    Автор страдает херней, вы будите делать все с кроме денег на рынке если и дальше будите идти по этому пути!!!
  • Artsemiadvisor
    29 ноября 2023, 11:56

    Какие же фантазеры люди, которые рисуют какие-то изображения в огромных количествах из индикаторов, линий и паттернов на своих графиках) 

    И ни один из них не демонстрировал результат, вот что интересно)

     

    Я например после 10 лет в направлении трейдинга и инвестирования понял, что мне не нужны мусолящие глаз индикаторы, кучи линий и тд. Достаточно понимания вероятностей, спроса и предложения на рынке и непосредственно политической ситуации)

  • Artsemiadvisor
    29 ноября 2023, 11:57
     Лучше создавайте грамотные инвест портфели, и вовремя доставайте деньги из прибыльных позиций)

  • T-800
    02 декабря 2023, 15:09
    89% отличный результат! Но тогда уточни какие получились средние результаты у систем (53,240 + 6,323):
    1. Средняя годовая доходность
    2. Средняя сделка (ты говорил, что решишь этот вопрос) 
    3. Средняя просадка по отношению к годовой доходности
    Просто если у тебя алгоритм молотил все подряд без этих важных параметров, то может получиться, что из 89% отобранных, для торговли пригодно не так много
    • T-800
      02 декабря 2023, 15:18
      Просто я делал аналогичное упражнение, правда не такое глубокое, как у тебя и мне мой подход тоже давал высокий процент отбора прибыльных систем, но когда я заглядывал в ТОП10 систем вовнутрь, я понимал, что я такое торговать не смогу. И тут встает другой вопрос, а сколько и как отбирать системы из твоих условно (53,240 + 6,323), чтобы в них можно было разместить какой-либо разумных размеров депо.
        • T-800
          02 декабря 2023, 16:03
          bascomo, без этого исследования в бой рано)
  • Груффало
    05 декабря 2023, 14:54
    как я пришёл к тому, к чему пришёл.

    А к чему вы пришли? Где пощупать ваши достижения?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн