Вопрос к знатокам: order_log FAST

Разбираю order log полученным по FAST, цель построить полный стакан заявок.
Что имеем: несколько order_log в формате csv, не полный день, инструмент CNYRUB_TOM, ['id', 'buysell', 'action', 'price', 'volume', 'timestamp']
'action':
NEW — новая заявка;UPDATE — обновление заявки после сделки, соответственно разница между предыдущим объемом UPDATE или NEW и новым это объем сделки сделки;
DELETE — удаление заявки.

Теперь вопрос как такое может быть:

У нас есть новая заявка, после идут апдейты, соответственно сделки 230т, 59т, 200т, 11т., а потом идет удаление на 300т!
Как это расценивать, кто-нибудь знает?
Сделки с Финама:

Вопрос:
DELETE может быть с объемом меньше, больше и равным предыдущему NEW/UPDATE.
Как их расценивать?

FAST HFT торговые роботы

Andrey

Москва

190

с 25 сентября 2014

16 Комментариев

Synthetic
23 октября 2023, 21:02
В строке с DELETE должно быть по смыслу всегда volume=0. Возможно просто это поле не обновляется для экономии и показывает какой-то мусор.
В смысле DELETE это почти как UPDATE volume=0, но DELETE означает, что номер заявки удаляется из системы.
0
Андрей К
23 октября 2023, 21:55
а чего за id такие странные? это точно номера заявок?
0
Andrey
24 октября 2023, 10:16
delete c volume=0, всего 295 строчек:
Остальная статистика:
# last_update =0 >0# del > new 106257 965# del < new 251122 4336# del = new 112868 414
last_update =0, обновлений/сделок не было и тогда delete может быть <, > или =.
last_update >0, были обновления/сделки и тогда delete может быть <, > или =.
как delete может быть больше первоначального объема или остатка в update, только айсберг.
данные пока не за полный день, с 10:30 до 17:30 примерно.
Посчитал все сделки(с финама взял) за период, получилось 26396 шт., апдейтов всего 16323, т.е. часть сделок должна в delete быть получается.
0
Andrey
24 октября 2023, 10:52
еще обратил внимание, есть заявка и снятие с объемом ноль, но в сделках финама нет такой сделки и сделки проходили по ценам ниже, похоже это снятие заявки без сделки.

0

Читайте на SMART-LAB

ПАО «Селигдар» проведет День инвестора.

Информацию об операционных и финансовых показателях, а также ближайших планах развития Холдинга представят президент ПАО «Селигдар» Александр Хрущ, руководитель блока стратегии и инвестиций ПАО...

ПАО СЕЛИГДАР

09:45

Разбор ситуации на рынке дженериков

Vademecum разбирает ситуацию на рынке дженериков и объясняет, как и почему отечественные препараты наращивают рыночную долю. Рынок дженериков в России активно развивается, и отечественные...

Озон Фармацевтика

11.07.2025

Пассажиропоток Группы «Аэрофлот» увеличился на 3,0% во втором квартале 2025 года

Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за июнь и 2 квартал 2025 года. ✈️ По итогам 2 квартала 2025 года пассажиропоток увеличился на 3,0% год к году и составил 14,3 млн...