Неэффективности, методы исследований.

По поводу инструментария работы с рыночными явлениями, тут буду немногословным, меня и так часть коллег критикует немного.
— можно посмотреть труд JC, это описано еще в нескольких вариациях у разных людей.
— рассмотрим, что я публиковал в начале


По вертикали обведено, 17 мая 2010 года мосбиржа начала открывать торги в 10ч00м вместо 10ч30м, но часть участников вплоть до 2012 года продолжала «считать открытием» дня 10ч30м, точнее проявлять свою торговую активность, в моем понимании это явление.

Под цифрой 1, мы видим скачки объемов и локальной волатильности на границе часов, это явление.
Под цифрой 2, мы видим скачки объемов и локальной волатильности на закрытии торговой сессии, это явление.
Под цифрой 3, мы видим скачки объемов и локальной волатильности на открытии влияющих площадок и это тоже явление.
Видно еще чего то, кто захочет найдет, кто захочет продлит данные внутри-недельно, увидит влияние на рынок отдельных новостей, действий участников при приближении определенных событий.

Далее, загоняем явление в тестер, и что было до явления и после него.
Вроде приводил пример, Artemunak не одобряет, говорит нафталиновое, а по мне так прекрасно описано, классика.

Вот например про явление 1, на ри, без издержек, оно почти не торгуемое сейчас, если только не сильно его зажимать, чтобы торговать на высокой волатильности

реинвест, всем капиталом в сделку

еще раз, это почти не торгуемо, но вот это я называю явлением

Тоже самое на си

сберофьюч

Уточню, цель картинок показать, что на рынке существует какой то процесс, постоянно воспроизводящийся, что видно отчасти по плавности эквити. Постоянно он воспроизводится, потому что существуют какие то участники рынка, которые делают одно и тоже постоянно, думать желательно об этом. Такие процессы видны из исследований рынка. Думайте на ком или на каком процессе вы зарабатываете, что с каким то постоянством происходит на рынке/инструменте.

Можно взять логику процесса описанную выше и применить ее с большим периодом удержания и получить уже вполне торгуемое с хорошей средней сделкой и периодом удержания в несколько часов, в зависимости от вариаций, дней.

Это пример как попробовать думать, глядя на рынок, который вы каждый день видите на мониторах, но чтобы было, что протестировать и возможно запустить в продакшн. 



Опять же нафталиновое, 

на грубо, склейка фьюча mix за годы, что не совсем верно, часовики, объемы. 

Как бы это все описано, но во первых не все читали, во вторых полезно самому, мне по крайней мере было все это воспроизвести, потому как когда сам проделаешь, то у тебя появляются мысли, а можно еще вот по другому, мне это помогало.

Видел
— U образный профиль, который в т.ч. может говорить о том, где легче всего действовать всем любимым смарт маням и прочему крупняку, эти предположения уже факторы, засовываем в тестер, получаем полезность.
— трендовость/объемы тут каждый ответит сам для себя, в зависимости от ответа можно увидеть, где поискать контру.
— можно еще придти к выводу, что не все йогурты одинаково полезны и поиграться с данными, как например тут.

Нашли что то на одном инструменте, например на ри, ищите явление на акциях из которых состоит индекс и на валютах, ри валютный инструмент, делался в свое время для удобства нерезов.


На поиск разных закономерностей я потратил несколько лет.
Изобретал много способов взгляда на рынок, которые позволяют найти неэффективности.


Пока все, будут силы напишу еще, благ всем.


Instagram
Chat



Hello world. 15й год на рынке. Путь и текущее состояние. 
Нужно просто взять обычную... 
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение
Псков, «механика рынка», осознание реальности заработка системным трейдингом и необходимость в проверках гипотез.
Первые шаги в выборе программы для тестирования закономерностей на истории.
Кристаллизация подхода к исследованию рынков
Источники идей и важность оттока желчи
Идеи и обратная связь
Траты на жизнь. Место.
Тесты, факторы, методы исследований.