ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 6894
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 159
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 159
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 735.6
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 18
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 18
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 1514.5
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 40
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 40
СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 615/408
(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)
Вопрос: как же так, они же были аутсайдерами в таблице… робот им верит?
И еще давно уже хотел спросить, по большому счету эти сигналы носят очень точечный характер, по сути, если прямо на следующий день сигнал не сработал (был импульс, но он не достиг тейка), то похоже на 90% вероятности этот импульс не будет продолжен в том же ключе и в этот же день желательно акцию продать, так?
Не поленитесь посмотреть ссылочку ниже:
Тестирование модели CandleMax в программе Wealth-Lab
Там, один товарищ пытался опровергнуть тест моего робота, но допустил ошибку, пропустив в своих расчетах следующий день за сделкой. И у него вышло на тестах почти 50% вероятность прибыли. Т.е. вот какое значение имеет следующий за сделкой день!