фьючерсное алго стало жёстким

Комиссию подняли в 6 раз, до этого также поднимали, ликвидность по куче тикеров упала, характер движений изменился. Всё это привело к тому что остались лишь медленные системы, и также пришлось торговать другими фьючами и стратегиями. И вот здесь нас ждёт засада.

Раньше торгуя сишкой и ришкой быстрыми системами засады были меньше. Переходы между контрактами были едва заметными, было почти пофигу на контанго и экспирации, не говоря уже о том что прибыль казалась больше и от этого было вдвойне пофиг.

А теперь же торгуя нефтью и газом экспираций стало в 3 раза больше, контанго в них дикое по сравнению с сишкой и ришкой, перепады на экспирах огромные, плюс они в разное время в зависимости от рынков и видов склеек. Чтобы тестировать и торговать медленные системы на них нужно дофига всего дополнительно учитывать. Если честно то я этого не делал, да и не собираюсь дальше делать. Конечно были в уме прикидки и оставлялись допуски под это дело, но видимо я ошибался, раз торговля идёт не очень.

Недавно были траблы с котировками с финама, одна из причин его использования это что у меня много где использовались его фьючерсные склейки. И вот в последние дни я переключался между ними и обычными контрактами туда сюда. До этого мне казалось что разница минимальна, но фактически это совсем не так.
А тут ещё и А.Г. подкинул тему
smart-lab.ru/blog/945992.php
я до сих пор отказываюсь верить А.Г., кажется что где-то ошибка или это такой троллинг.
Так что это ещё одна причина моих неудач с некоторыми фьючами. Ртс мне и до этого казался коварным фьючом, единственный где у меня почти никогда не получалось заработать.

Наверное надо на хорошей ноте закончить. Ну я ещё не совсем разочаровался в серебре, сбере и сишке, там проблем меньше, какой-то профит капает, если бы не сливы на нефти и газе то возможно было бы даже терпимо.