Секреты Алготрейдинга. Вступление

В основе успешной торговой стратегии лежит рыночная неэффективность, уникальная особенность, которая дает преимущество перед другими трейдерами. Важно, чтобы эта неэффективность была стабильной.

Любая рыночная неэффективность имеет свой срок жизни. Мечтой трейдера является нахождение такой неэффективности, которая будет приносить прибыль неограниченное количество времени.

Такая неэффективность существует. Для себя я сформулировал её так:

Поведение любой системы становится проще предсказать, когда система входит в область экстремальных, не типичных для себя значений. Задачей трейдера становится: 1) нахождение и формализация таковой закономерности; 2) технологическое решение по её эксплуатации.

Факт в том, что из области экстремальных значений система всегда пытается выйти. Похоже на газ, где молекулы газа – события. Любое локальное сжатие влечёт перемещение газа и сохранение средней плотности. Алготрейдинг в такой ситуации имеет решительное преимущество перед трейдингом обычным, ведь алготрейдер способен программным образом находить в Big Data те самые экстремальные отклонения.

Представьте, к примеру, что вы провели 100 бэк-тестов вашей стратегии за прошлый месяц, отличающихся ключевыми настройками (временем входа, периодом индикатора, размером стоп-лосса и т.д.) и сгенерировавших, таким образом, результаты 100 самостоятельных сетов настроек. Из 100 сетов какие-то оказались околонулевыми, какие-то продемонстрировали крупную прибыль, какие-то – убыток. Вы можете взять один любой сет для торговли в новом месяце! На какой пал бы ваш выбор?

По статистике, большинство выбирает самый удачный сет. Кажется, что полоса удач обязана продлиться, а выбранная сборка не растеряет своей эффективности. Так многие приходят к созданию «бумажных граалей» (не работающих нигде, кроме бэк-тестов) посредством переоптимизации (главный бич алготрейдинга).

Всё работает наоборот, когда речь заходит об интервенциях в область экстремальных значений.

• Если возьмёте АНОМАЛЬНО ХОРОШИЙ сет (вообще без убытков или с их минимальным числом) – в новом месяце рискуете столкнуться с откатом из зоны экстремально положительных результатов. Схлопочете дофига лосей, в общем 😄 О таком говорят: «Переоптимизировал!».

• Если возьмёте АНОМАЛЬНО ПЛОХОЙ сет (вообще без прибылей или с их минимальным числом) – за новый месяц система, скорее всего, переместится в разряд умеренных хорошистов, а то и вовсе покажет один из лучших результатов.

Разумеется, в голом виде этой логики недостаточно. Нужно сделать ещё кучу вещей: убедиться, что аномально плохая серия закончена (цель залететь в её конце, а не на пике!), определить маркер вероятностного разворота и многое, многое другое...

Мы сделали главное – определили, какую рыночную неэффективность можно и нужно взять на вооружение. Вернее, пока только «можно». Почему это «нужно» и работает, я освещу в дальнейших постах.