На срочном рынке РФ у долларовых активов нет роста в рублях в 2023-м году

В 2023-м году рост индекса Мосбиржи составил +44.2%. Казалось бы, что покупатель фьючерса на индекс РТС должен был бы в рублях получить такую же доходность, потому что рост индекса РТС в рублях по индикативному курсу основного клиринга составил 45.7%. А вот и нет.

На лонге одного фьючерса каждый день списывается или начисляется вариационная маржа по формуле

(расчетная цена сегодня-расчетная цена вчера)*0.02*Курс основного клиринга сегодня

Возьмем в качестве первой суммы рублевую стоимость фьючерса на 30.12.2022 и посмотрим, что дает доходность счета

размер счета в рублях на предыдущий день+вариационная маржа ближайшего фьючерса сегодня

Вот что получается в %% к начальной сумме в 2023-м году

И это без учета комиссий перевложений в новые фьючерсы перед окончанием обращения предыдущих. И где на графике рост? Ведь последнее значение равно +2.83%.

Думаю, что аналогично и у других долларовых фьючерсов.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

индекс РТС фьючерс ртс

фьючерс ртс

howtotradeag

А. Г.

Москва

1857

88 345

с 17 января 2011

87 Комментариев

Профуршетник
30 сентября 2023, 10:31
Да ладно РТС, хер бы на него. Вот то что у фьючерса на SPY и QQQ нет долларовой переоценки вот это обидно
+1
Fairman
30 сентября 2023, 10:31
Как думаете, почему так?
+1
Max Payne
30 сентября 2023, 10:34
Хвост влияет собакой. А где рост МОЕКС? Произошла валютная переоценка рублевых активов.
+2
Большой Брат
30 сентября 2023, 10:33
Ахренеть! Оказывается и в нынешнее время можно находить и открывать Америки!)))))
+2

Читайте на SMART-LAB:

🔎 Кто и как проверяет отчетность МГКЛ?

Финансовую отчетность МГКЛ проверяет независимый аудитор. При этом, полугодовая и годовая отчетность проходят разные по объему проверки. 🔹 Полугодовая отчетность — обзорная проверка...

МГКЛ

10:01

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПКО Вернём YTM 28,71% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,2%)

💼 ПКО Вернём 1Р4 ( B|ru| со стабильным прогнозом, 150 млн руб., ставка купона 25,5%, YTM 28,71 % , дюрация 2,14 года до погашения) размещен на 81%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК |...

Иволга Капитал

09:45

Треть опрошенных заемщиков считает, что получить заем в МФО стало сложнее

Мы узнали у клиентов, как они оценивают доступность кредитов и займов в этом году. Делимся результатами исследования. 🔸 Займы в МФО. Каждый третий опрошенный (31,9%) отмечает, что получить заем в...