30 сентября 2023, 10:27
На срочном рынке РФ у долларовых активов нет роста в рублях в 2023-м году
В 2023-м году рост индекса Мосбиржи составил +44.2%. Казалось бы, что покупатель фьючерса на индекс РТС должен был бы в рублях получить такую же доходность, потому что рост индекса РТС в рублях по индикативному курсу основного клиринга составил 45.7%. А вот и нет.
На лонге одного фьючерса каждый день списывается или начисляется вариационная маржа по формуле
(расчетная цена сегодня-расчетная цена вчера)*0.02*Курс основного клиринга сегодня
Возьмем в качестве первой суммы рублевую стоимость фьючерса на 30.12.2022 и посмотрим, что дает доходность счета
размер счета в рублях на предыдущий день+вариационная маржа ближайшего фьючерса сегодня
Вот что получается в %% к начальной сумме в 2023-м году
И это без учета комиссий перевложений в новые фьючерсы перед окончанием обращения предыдущих. И где на графике рост? Ведь последнее значение равно +2.83%.
Думаю, что аналогично и у других долларовых фьючерсов.
На лонге одного фьючерса каждый день списывается или начисляется вариационная маржа по формуле
(расчетная цена сегодня-расчетная цена вчера)*0.02*Курс основного клиринга сегодня
Возьмем в качестве первой суммы рублевую стоимость фьючерса на 30.12.2022 и посмотрим, что дает доходность счета
размер счета в рублях на предыдущий день+вариационная маржа ближайшего фьючерса сегодня
Вот что получается в %% к начальной сумме в 2023-м году
И это без учета комиссий перевложений в новые фьючерсы перед окончанием обращения предыдущих. И где на графике рост? Ведь последнее значение равно +2.83%.
Думаю, что аналогично и у других долларовых фьючерсов.
87 Комментариев
Профуршетник30 сентября 2023, 10:31Да ладно РТС, хер бы на него. Вот то что у фьючерса на SPY и QQQ нет долларовой переоценки вот это обидно+1
Fairman30 сентября 2023, 10:31Как думаете, почему так?+1
Max Payne30 сентября 2023, 10:34Хвост влияет собакой. А где рост МОЕКС? Произошла валютная переоценка рублевых активов.+2
Большой Брат30 сентября 2023, 10:33Ахренеть! Оказывается и в нынешнее время можно находить и открывать Америки!)))))+2
Читайте на SMART-LAB:
Фонд наследников М.Б. Кенина получил право распоряжения 27,66% капитала ГК «Самолет»
⚡️ Личный фонд «Горизонт», созданный наследниками М.Б. Кенина , получил право распоряжения долей в размере 27,66% капитала ПАО ГК «Самолет». ✅ Фонд рассматривает участие в капитале компании...
Подводим финансовые итоги 2025 года
Друзья, привет! Заканчиваем рабочую неделю бодро — публикуем финансовые результаты по МСФО за 2025 год: ✅ Выручка выросла на 8% до 366,8 млрд руб.;
✅ Валовая прибыль увеличилась на 19%...
15:49
Продавать срочно
fafner, пока сегодня я не услышал цену допки, а это сейчас даже важнее суммы допки.
на втб.пришел.13му…
15:47
Константин,
Вы противоречите своим действиям. Например, вы вышли в паблик исключительно ради эмоций. Спасибо за ответ.
15:47
Минфин РФ в 3кв планирует привлечь ₽1,5 трлн от размещения ОФЗ Даты проведения аукционов
Июль
Август
Сентябрь
1.
1 июля 2026 г.
6.
5 августа 2026 г.
10.
2 сентября 2026 г.
2.
8 июля 20...
какой шикарный бид… начинаешь жалеть что в пятницу лямов на сто не загрузился по самые плечи.
не КУК, не всех, только НЕкозлов… так то Иваня Дурнофа может обидеть каждый… чао, неудачник! кхе-кхе
Жмоты невиданные, за рубль удавятся но не выплатят
Дмитрий Абраменко, график от самолёта.
Продолжение действия льготных ипотечных программ благоприятно для застройщиков Условия программы семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября 2026 года, притом что ранее планировалось ее заве...