28 сентября 2023, 11:07
День Тэты на Si
Все знают, что такое брутто и нетто.
Но есть еще и тэта, о которой многие слышали.
Но лишь некоторые трейдеры активно дружат с тэтой.
Сегодня как раз ее день.
Можно сказать праздник.
Каждый четверг у нас экспирация недельных опционов на самый популярный фьючерсный контракт доллар/рубль.
В последний день и другие основные греки — дельта, гамма и вега — проявляют свой нрав и заявляют о себе. Но это все происходит, как правило, на ЦС и вблизи этого страйка.
В высоком космосе на коллах и в океанской глубине на путах (FOTM и OTM) сегодня и сейчас до последней микросекунды торгового дня ( он начался вчера в 19:05 и закончится сегодня в 18:50) безраздельно и единолично властвует тэта.
По эмпирическому правилу опционы с малой тэтой нужно покупать, а с большой тэтой продавать.
Это уникальный грек, или точнее гречанка, с самого своего рождения начинает стремится к закату и распаду.
Его величество Время имеет свою самую верную служанку на бирже.
Вот такая уникальная особенность ТЭТЫ.
Некоторые брокеры делают все, чтобы не пустить клиентов к тэте — не дают вообще доступа к опционам, не дают продавать опционы, и все брокеры существенно повышают ГО на экспирацию.
Но всегда есть способы его снизить на вертикальных спрэдах.Так что, кто понимает, как это сделать, легко может играть от покупки или продажи с адекватным суммарным ГО.
Мне нравятся, например, медвежьи колл-спрэды с истекающей тэтой.
Можно также покупку на ЦС хеджировать пропорционально продажей большего количества опционов повыше.
В целом все происходит, как правило, очень динамично или очень спокойно в зависимости от общего настроя по БА.
Более подробно вы можете узнать об однодневных опционах в познавательном короткометражном ролике нашего коллеги
smart-lab.ru/blog/945102.php
Думаем, открываем позиции, управляем ими и фиксируем прибыль.
PS — на недельках Si и любых других с иным БА вы можете открываться за 2 недели, неделю или за 3-4 дня до даты экспирации.
но даже в завершающий день на тэте можно заработать.
с минимальным риском.
Присоединяйтесь!
Но есть еще и тэта, о которой многие слышали.
Но лишь некоторые трейдеры активно дружат с тэтой.
Сегодня как раз ее день.
Можно сказать праздник.
Каждый четверг у нас экспирация недельных опционов на самый популярный фьючерсный контракт доллар/рубль.
В последний день и другие основные греки — дельта, гамма и вега — проявляют свой нрав и заявляют о себе. Но это все происходит, как правило, на ЦС и вблизи этого страйка.
В высоком космосе на коллах и в океанской глубине на путах (FOTM и OTM) сегодня и сейчас до последней микросекунды торгового дня ( он начался вчера в 19:05 и закончится сегодня в 18:50) безраздельно и единолично властвует тэта.
По эмпирическому правилу опционы с малой тэтой нужно покупать, а с большой тэтой продавать.
Это уникальный грек, или точнее гречанка, с самого своего рождения начинает стремится к закату и распаду.
Его величество Время имеет свою самую верную служанку на бирже.
Вот такая уникальная особенность ТЭТЫ.
Некоторые брокеры делают все, чтобы не пустить клиентов к тэте — не дают вообще доступа к опционам, не дают продавать опционы, и все брокеры существенно повышают ГО на экспирацию.
Но всегда есть способы его снизить на вертикальных спрэдах.Так что, кто понимает, как это сделать, легко может играть от покупки или продажи с адекватным суммарным ГО.
Мне нравятся, например, медвежьи колл-спрэды с истекающей тэтой.
Можно также покупку на ЦС хеджировать пропорционально продажей большего количества опционов повыше.
В целом все происходит, как правило, очень динамично или очень спокойно в зависимости от общего настроя по БА.
Более подробно вы можете узнать об однодневных опционах в познавательном короткометражном ролике нашего коллеги
smart-lab.ru/blog/945102.php
Думаем, открываем позиции, управляем ими и фиксируем прибыль.
PS — на недельках Si и любых других с иным БА вы можете открываться за 2 недели, неделю или за 3-4 дня до даты экспирации.
но даже в завершающий день на тэте можно заработать.
с минимальным риском.
Присоединяйтесь!
Слойкин, у вас в Онализе, что ни слой, то ховно:)
Сергей Соколов, Добрый день
Не бан, а предупреждение. За оскорбления и троллинг человека
Сергей Соколов, о чем вы вообще говорите? вы вообще не соображаете, о чем вы говорите. — что и кто может быть в данной ситуации, копившейся 25 лет, — якобы «лучше»? который владелец «скромной» недв...
Коммунизму не бывать!, минуточку… именно санкции США и Европы и являются проявлением ресентимента, в рамка которого они пытаются задушить нас — более сильного врага. Ведь декларируется их мотивация...
12:47
Уралсиб приостанавливает переводы в юанях через одного из китайских партнеров Один из двух китайских партнеров уведомил банк «Уралсиб» о приостановке приема платежей в юанях. Об этом Frank Media сообщ...
застройщики объяснили банкам, почему не будут снижать цены Драмы нет и не будет: застройщики объяснили банкам, почему не будут снижать цены
Крупные девелоперы обеспечены проектным финансированием...
096,
Неожиданно?????
Для кого?
Для Вас? Может быть.
Там, на 2299 было все так очевидно, что только идиоты и оптимисты могли ждать падения дальше.
Неожиданно.
Не смешно.
Сергей Соколов, 10 плюсов бы поставил
baobab, мы здесь рядом с ними.
Этот минниханов (до упора пытался оставить себе ярлык «президент») постоянно впрягается пальцы веером растопырить.
После празднования 1000-летия Казани прежнего м...
Роман Бабанин, я это и так понимаю, в 1998 году жил. Ни кому ни чего не нужно, только еда
В 19:05, если уж быть точным
именно так!
с точностью до минуты.
сейчас поправлю.
кусочек тэты это обеспечит наверняка)))
или «голая» продажа Р96000 за 20-30 рублей в моменте.
БА торгуется по 97050.
20/14640=0,14*360=50,40% годовых
выбор за вами.
брал из квика, это максимальное ГО на сегодня.
в обычные дни по определению оно значительно ниже.
а если строить спрэды, то еще привлекательнее получается соотношение премия/ГО.
Пробовал опционы на газ и нефть, но либо я ставил неадекватные цены, либо ликвидность там не сильно мощная. Интересно, на сишке среди опционову нас самая большая ликвидность?
да, на сишке без проблем вообще — на недельках и квартальниках.
Кстати, Джеймс Кордье тоже тэту любил, пока не разорился.
он не соблюдал риски и не строил спрэды(((
про него вы слышали и его историю.
а про миллионы успешных трейдеров нет.
а они есть )))
Только одно печалит — однажды она заканчивается )))
по-философски все в этом мире имеет начало и конец.
занимайтесь арбитражом и спрэдингом — и наслаждайтесь жизнью
кто знает, как с ним связаться — попросите его поменять раздел.
PS- а форексники пусть читают и начинают думать НЕлинейно)))
да, на СЛ в котировках «фьючерсы» кэрри трейд считается в онлайне.
называется это иначе еще — синтетическая облигация.
ушлые опционщики умудряются %% кэрри в 2-3 раза повышать)))
подвоха никакого нет.
есть опыт и знания.
зачем покупать спот, есть фьючерс.
зачем покупать фьючерс, есть опцион.
опционные спрэды и дают приемлемую доходность.
А буквы греческого алфавита называют гриками (greeks).
приведите ссылку на это из компетентного источника.
в РЯ читал только про «греки».
Ну и сейчас рубль тотже зажали по поручению… вынос будет уже очень сильным. я все таки на него ставлю.
все верно.
но если есть свободный кэш — можно и в последний день чуть заработать.
даже больше, чем на однодневных облигациях ВТБ.
речь-то про тэту, которая не спит никогда)))
но рождается новая серия неделек с новыми греками.
значит, тэта снова проживет отмеренный ей срок.
и мы с ней активно поторгуем проверенные временем стратегии.
всем удачи и профита!
тогда можно купить стрэддл и захеджировать его другим стрэддлом или фьючами.
это и будет квази-вега-хедж.
возможно )
или zero cost hedging вам в помощь.
PS — мне сдается, застрянем надолго в широком боковике.
под любой ожидаемый сценарий можно подобрать оптимальную стратегию.
я предпочитаю не гадать, а держать дельта-нейтраль или паритетные спрэды.
такая тактика пока себя оправдывает.
будет движение — буду реагировать по факту.
тоже вариант.
главное, иметь план действий под неблагоприятный сценарий.
При этом на рубле по прежнему 0.01, где логика?
вероятно, логика в стоимости доллара в юанях и рублях.
то есть юань на порядок крепче рубля.
в моменте.
© Аллирог
ваше сравнение в спрэдах не прокатывает.
минимальный риск это премия купленного опциона.
проданные опционы перекрыты купленными фьючами или опционами.
это все, что нужно знать об отличии от «голых» проданных опционов, как у Аллирога.