28 сентября 2023, 11:07
День Тэты на Si
Все знают, что такое брутто и нетто.
Но есть еще и тэта, о которой многие слышали.
Но лишь некоторые трейдеры активно дружат с тэтой.
Сегодня как раз ее день.
Можно сказать праздник.
Каждый четверг у нас экспирация недельных опционов на самый популярный фьючерсный контракт доллар/рубль.
В последний день и другие основные греки — дельта, гамма и вега — проявляют свой нрав и заявляют о себе. Но это все происходит, как правило, на ЦС и вблизи этого страйка.
В высоком космосе на коллах и в океанской глубине на путах (FOTM и OTM) сегодня и сейчас до последней микросекунды торгового дня ( он начался вчера в 19:05 и закончится сегодня в 18:50) безраздельно и единолично властвует тэта.
По эмпирическому правилу опционы с малой тэтой нужно покупать, а с большой тэтой продавать.
Это уникальный грек, или точнее гречанка, с самого своего рождения начинает стремится к закату и распаду.
Его величество Время имеет свою самую верную служанку на бирже.
Вот такая уникальная особенность ТЭТЫ.
Некоторые брокеры делают все, чтобы не пустить клиентов к тэте — не дают вообще доступа к опционам, не дают продавать опционы, и все брокеры существенно повышают ГО на экспирацию.
Но всегда есть способы его снизить на вертикальных спрэдах.Так что, кто понимает, как это сделать, легко может играть от покупки или продажи с адекватным суммарным ГО.
Мне нравятся, например, медвежьи колл-спрэды с истекающей тэтой.
Можно также покупку на ЦС хеджировать пропорционально продажей большего количества опционов повыше.
В целом все происходит, как правило, очень динамично или очень спокойно в зависимости от общего настроя по БА.
Более подробно вы можете узнать об однодневных опционах в познавательном короткометражном ролике нашего коллеги
smart-lab.ru/blog/945102.php
Думаем, открываем позиции, управляем ими и фиксируем прибыль.
PS — на недельках Si и любых других с иным БА вы можете открываться за 2 недели, неделю или за 3-4 дня до даты экспирации.
но даже в завершающий день на тэте можно заработать.
с минимальным риском.
Присоединяйтесь!
Но есть еще и тэта, о которой многие слышали.
Но лишь некоторые трейдеры активно дружат с тэтой.
Сегодня как раз ее день.
Можно сказать праздник.
Каждый четверг у нас экспирация недельных опционов на самый популярный фьючерсный контракт доллар/рубль.
В последний день и другие основные греки — дельта, гамма и вега — проявляют свой нрав и заявляют о себе. Но это все происходит, как правило, на ЦС и вблизи этого страйка.
В высоком космосе на коллах и в океанской глубине на путах (FOTM и OTM) сегодня и сейчас до последней микросекунды торгового дня ( он начался вчера в 19:05 и закончится сегодня в 18:50) безраздельно и единолично властвует тэта.
По эмпирическому правилу опционы с малой тэтой нужно покупать, а с большой тэтой продавать.
Это уникальный грек, или точнее гречанка, с самого своего рождения начинает стремится к закату и распаду.
Его величество Время имеет свою самую верную служанку на бирже.
Вот такая уникальная особенность ТЭТЫ.
Некоторые брокеры делают все, чтобы не пустить клиентов к тэте — не дают вообще доступа к опционам, не дают продавать опционы, и все брокеры существенно повышают ГО на экспирацию.
Но всегда есть способы его снизить на вертикальных спрэдах.Так что, кто понимает, как это сделать, легко может играть от покупки или продажи с адекватным суммарным ГО.
Мне нравятся, например, медвежьи колл-спрэды с истекающей тэтой.
Можно также покупку на ЦС хеджировать пропорционально продажей большего количества опционов повыше.
В целом все происходит, как правило, очень динамично или очень спокойно в зависимости от общего настроя по БА.
Более подробно вы можете узнать об однодневных опционах в познавательном короткометражном ролике нашего коллеги
smart-lab.ru/blog/945102.php
Думаем, открываем позиции, управляем ими и фиксируем прибыль.
PS — на недельках Si и любых других с иным БА вы можете открываться за 2 недели, неделю или за 3-4 дня до даты экспирации.
но даже в завершающий день на тэте можно заработать.
с минимальным риском.
Присоединяйтесь!
закрытие пятницы 181.4. Сейчас же в стакане ниже чем за 183.2 купить не получится. Никто не продает, лишь толпа желающих купить ))
всем здрасти.
кто че знает про льготную ипотеку на вторичке?
кроме сельской и арктической.
александр, Павел в открытую рассылает свой вариант запроса за тыщу. Все эти судилища устроенны им, как рекламная акция, чтоб заработать эту тыщу.
Опа, оказывается доступ к рынку чудесного сада не привилегия вовсе
Максим Викторов, трудно вообще понять, серьёзность его высказываний. )))
12:31
Kaк кyпить жeнe сaпoги, иcпoльзyя 30-лeтнюю зaкoнoмepнocть в гaзe 21 Дeкaбpя — важная paзвopoтнaя тoчкa нa aгpeгиpoвaннoм внутpигoдoвoм гpaфикe гaзa за 30+ лет
Что это за график и как он со...
12:30
Индекс Гос облигаций - идея на покупку - 22.12.2024 -М
Как описано в предыдущем разборе 98 — сильный уровень поддержки в годах, что видно на графике.Разворотная наверх формация и пробой максимума о...
12:30
Что происходит в нефти? | ALDO Трейдер rutube.ru/video/ee6ccb03bbc0186f831c8435da32ca3d/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Прогнозы у каждого свои. Прогнозы у каждого свои.
Пишу свои прогнозы, как вижу. Дано: 1. Льготную СЕМЕЙНУЮ ипотеку не отменили, и даже будут убирать лимиты. Будут просто выдавать всем, видимо.2. ...
Metzger, для РФ рынок вниз будет означать эскалацию, в которой погибнут многие. Не исключаю мобилизации. Держать за это пальцы не буду.
В 19:05, если уж быть точным
именно так!
с точностью до минуты.
сейчас поправлю.
кусочек тэты это обеспечит наверняка)))
или «голая» продажа Р96000 за 20-30 рублей в моменте.
БА торгуется по 97050.
20/14640=0,14*360=50,40% годовых
выбор за вами.
брал из квика, это максимальное ГО на сегодня.
в обычные дни по определению оно значительно ниже.
а если строить спрэды, то еще привлекательнее получается соотношение премия/ГО.
Пробовал опционы на газ и нефть, но либо я ставил неадекватные цены, либо ликвидность там не сильно мощная. Интересно, на сишке среди опционову нас самая большая ликвидность?
да, на сишке без проблем вообще — на недельках и квартальниках.
Кстати, Джеймс Кордье тоже тэту любил, пока не разорился.
он не соблюдал риски и не строил спрэды(((
про него вы слышали и его историю.
а про миллионы успешных трейдеров нет.
а они есть )))
Только одно печалит — однажды она заканчивается )))
по-философски все в этом мире имеет начало и конец.
занимайтесь арбитражом и спрэдингом — и наслаждайтесь жизнью
кто знает, как с ним связаться — попросите его поменять раздел.
PS- а форексники пусть читают и начинают думать НЕлинейно)))
да, на СЛ в котировках «фьючерсы» кэрри трейд считается в онлайне.
называется это иначе еще — синтетическая облигация.
ушлые опционщики умудряются %% кэрри в 2-3 раза повышать)))
подвоха никакого нет.
есть опыт и знания.
зачем покупать спот, есть фьючерс.
зачем покупать фьючерс, есть опцион.
опционные спрэды и дают приемлемую доходность.
А буквы греческого алфавита называют гриками (greeks).
приведите ссылку на это из компетентного источника.
в РЯ читал только про «греки».
Ну и сейчас рубль тотже зажали по поручению… вынос будет уже очень сильным. я все таки на него ставлю.
все верно.
но если есть свободный кэш — можно и в последний день чуть заработать.
даже больше, чем на однодневных облигациях ВТБ.
речь-то про тэту, которая не спит никогда)))
но рождается новая серия неделек с новыми греками.
значит, тэта снова проживет отмеренный ей срок.
и мы с ней активно поторгуем проверенные временем стратегии.
всем удачи и профита!
тогда можно купить стрэддл и захеджировать его другим стрэддлом или фьючами.
это и будет квази-вега-хедж.
возможно )
или zero cost hedging вам в помощь.
PS — мне сдается, застрянем надолго в широком боковике.
под любой ожидаемый сценарий можно подобрать оптимальную стратегию.
я предпочитаю не гадать, а держать дельта-нейтраль или паритетные спрэды.
такая тактика пока себя оправдывает.
будет движение — буду реагировать по факту.
тоже вариант.
главное, иметь план действий под неблагоприятный сценарий.
При этом на рубле по прежнему 0.01, где логика?
вероятно, логика в стоимости доллара в юанях и рублях.
то есть юань на порядок крепче рубля.
в моменте.
© Аллирог
ваше сравнение в спрэдах не прокатывает.
минимальный риск это премия купленного опциона.
проданные опционы перекрыты купленными фьючами или опционами.
это все, что нужно знать об отличии от «голых» проданных опционов, как у Аллирога.