Почему я не торгую сезонки

Я не торгую сезонки и прочие паттерны, основанные на времени.

Я считаю, что хорошая торговая система будет работать с этими аномалиями рынка так же, как и со всем остальным, и поэтому не вижу необходимости выделять отдельный класс торговых систем, разрабатывать их, тестировать и оптимизировать и тратить на это ресурсы. Считаю, что лучше сосредоточиться на универсализации подхода и повышении его стабильности, чем создавать зоопарк торговых систем, над каждой из которых придётся отдельно думать, сопровождать, постоянно вкладывать усилия в оптимизацию и отслеживание, и т.д. и т.п.

Тут увидел интересное определение тому, что я делаю: мультистратегия.
Это очень похоже на моё описание целей диверсификации портфеля.

Нарисую метафорическую картинку двух крайностей: представьте себе метлу. Она состоит из множества прутиков. Вообразите, что каждый прутик — это отдельная торговая система. Один подход состоит в том, чтобы идеально подобрать прутик и тыкать им в рынок. А другой — напихать прямых, кривых и косых прутиков в охапку и хорошенько подмести этой метлой рынок.

В этом смысле аномалии, вызванные сезонными явлениями и прочие аномалии зацепит если не один прутик, так другой.
В этом и заключается ответ на тему поста.

трейдинг диверсификация сезонная торговля торговые роботы

bascomo

Москва

279

2 887

с 20 июня 2020

26 Комментариев

krolix
25 августа 2023, 09:42
Ну, например, в 1ый день месяца статистически рынок гэпает на открытии в значимый плюс независимо от прошлого дня. Как вы этот гэп без овернайта по сезонке с прошлой сессии поймаете?
+2
- bascomo
  25 августа 2023, 09:50
  krolix, а у меня сложилось впечатление, что есть корреляция движения вечерней сессии и гэпа на следующий день при открытии, но, конечно, не 100%. Но этот вопрос надо изучить. Но, в целом, это не очень важно, потому что если на следующий день рынок перевернётся, то и роботы перевернутся с небольшим лагом.
  +1
  - krolix
    25 августа 2023, 09:52
    bascomo, ну если у вас малый ТФ, то ок. Про крипту ничего не скажу, а на мосбирже на таймфрейме до 15-60 минут много шума и комиссии жрут, поэтому сильно туда-сюда крутиться в течении дня накладно по издержкам
    +2
    - bascomo
      25 августа 2023, 10:05
      krolix, число сделок — это не столько вопрос таймфрейма, сколько торговой системы. Вот PLZL. 581 сделка с 1 янв по сегодня. Это много или мало? Комиссия 581р, гросс прибыль 6.796р.
      
      +2
      - krolix
        25 августа 2023, 12:21
        bascomo, по полюсу интересно, спасибо. Много, у меня тупаны, 2-5 сделки в месяц (относительно всего сайза, заход ступеньками) с аллокацией по полюсу до 400 тыр, эквити кншн хуже, но, конечно, в плюс на таком рынке. Если не секрет, сколько срок удержания сделки у вас средний и на какой сайз, полляма-лям хотя бы можно вашим методом запихнуть? 6796 — это вы с одной акции поимели, или что это за цифра?
        
        Я так понимаю, у вас грубо говоря считается авторегрессия и в зависимости от коэффа сбрасываются-набираются мини-ступеньки? Или всё сложнее сильно?
        +2
        bascomo
        25 августа 2023, 12:24
        krolix, среднее время удержания позиции — 6ч45м, максимальное за этот срок — 6 дней, минимальное было 2 минуты :)
        
        Данные на графике в расчёте на одну акцию, да.
        Про объёмы депозита я предпочитаю не распространяться.
        
        Сделки только лонг по этой системе.
        +3
Ho_Chu
25 августа 2023, 09:44
потом прочитаю, пока занят сезонками ))
+3
Order
25 августа 2023, 10:25
Что мешает учитывать фактор сезонности в своей универсальной ТС?
0
- bascomo
  25 августа 2023, 10:36
  Order, не одна, так другая ТС его учитывает, но не только его, а и все аналогичные ему аномалии, вне зависимости от времени, когда они случатся.
  0
T-800
25 августа 2023, 13:07
Я тестил сезонку и пришел к выводу, что для разных инструментов есть время в течении сессии, когда определенные сделки наиболее эффективны. Возможно крупные игроки в этот момент что-то делают.
Вам можно в качестве индикатора в перебор систем добавить индикатор время. Например МА… & T>=15:00:00 & T<15:05:00
0
- bascomo
  25 августа 2023, 13:17
  T-800, можно, конечно, но это всё усложнит и ресурсы на вычисления вырастут.
  
  Я смотрю на всё это несколько иначе. Если некая нормативная доходность по инструменту торговой системой на тестах достигнута, то больше не нужно никаких извращений городить. Такой бенчмарк для акций — 10% в месяц, для криптофьючерсов — 25% в месяц, без плечей.
  0
svgr
25 августа 2023, 13:13
Под словами (обозначающими термины) в таких темах каждый понимает своё. Ну, как в теме, на которую сослались.
Напишу о времени, как оно проявляется в моих поисках. Время выхода из позиции. В одной из ТС получается, что имеется наилучшее время выхода из позиции, отмеренное после входа. Если существенно раньше или позже — статистические минуса.
0
- bascomo
  25 августа 2023, 13:19
  svgr, я думаю, что такой опыт — это следствие статистического усреднения. То есть, с моей точки зрения, гадание на кофейной гуще, но на бирже всё есть гадание на кофейной гуще, поэтому важнее второй момент — снижение потенциальной прибыли. Мне кажется очевидным, что, используя фиксированное время выхода для всех сделок, где-то заработаешь, но больше потеряешь. Этот параметр должен быть динамичным и определяться для каждой сделки не константой, а иными факторами.
  0
Replikant_mih
25 августа 2023, 19:49
У каждого человека есть внутренние мета-стратегии. Некие паттерны, определяющие стратегии меньшего порядка. Эти мета-стратегии в некотором смысле можно назвать предпочтениями. Например, стратегия с точки зрения отношения к деталями, соотношения общего и частного и предпочитаемым путям движения — от общего к частному или наоборот или ещё как-то — кто его знает. Как вода течет туда где ниже — в каждой своей точке она находит точку наиболее низкую от текущей и туда прокладывает путь, так и человек если долго чем-то занимается, «стекается» к своим предпочитаемым паттернам. В данном случае у тебя тяга к обобщению, к плаванию на уровне «общего» нежели «копаться» в деталях. Почти уверен, что в других сферах ты делаешь то же самое.

У меня — аналогичные предпочтения (если конечно я угадал, если не угадал, тогда дальше только про меня) — тоже не люблю копаться в мелочах деталях, микроменеджить что-то, предпочитаю обобщать, строить что-то универсальное, робастное, само по себе работающее. Когда в игры играл — мне нравился вид игр экономические стратегии, а-ля Settlers 2, где все построишь по красоте, а потом можно попивать чай и смотреть как они сами ходят, копошатся, ресурсы добывают без твоего уже участия.
0
- bascomo
  25 августа 2023, 19:59
  Replikant_mih, ну, Миш, это не совсем так. Я очень глубоко лезу в детали, когда мне это сильно надо по каким-то причинам. Например, у моего кота периодически случается цистит и животное страдает. И я уже массу литературы проштудировал о том, почему это происходит и что с этим можно сделать, хотя можно просто отвезти к ветеринару и он, вроде как, позаботится. С другой стороны, у меня пятеро подчинённых (и скоро будет больше), которые обеспечивают отчётностью 1500 человек в огромной компании, и тут я даже особо не суюсь. Это история про то, что важно, значимо, и мотивирует. И ещё история про доверие. Веришь ли ты, что алгоритмы найдут торговую систему, которая будет лучше того, что придумал ты? Или не веришь? В свой собственный код
  0
  - Replikant_mih
    25 августа 2023, 20:07
    bascomo, Вот блин, опять не угадал)).
    0
Дмитрий Овчинников
25 августа 2023, 19:52
Я не торгую сезонки и прочие паттерны, основанные на времени.

Я считаю, что хорошая торговая...
Напомнило старый анекдот:

0
- bascomo
  25 августа 2023, 19:59
  Дмитрий Овчинников, поясни)
  0
  - Дмитрий Овчинников
    25 августа 2023, 20:02
    bascomo,
    ты не торгуешь, не потому, что они плохие, а потому, что не умеешь :)
    ты умеешь свое, то, что тебе ближе и понятнее.
    0
    - bascomo
      25 августа 2023, 20:06
      Дмитрий Овчинников, нет, дело не в этом. Уметь тут нечего, запустил робота и расслабился. Просто Гудков прав в том, что я на 100% не уверен. Хотя кейс уже был и он успешен. Но я не готов сидеть и подбирать стратегии каждый вечер. Хотя я ровно этот механизм сейчас разрабатываю — гуи интерфейс, только не для себя. Другие люди будут выбирать, а робот торговать. А я — продолжать думать, как это сделать автоматически.
      0
      - Дмитрий Овчинников
        25 августа 2023, 20:13
        bascomo,
        Но я не готов сидеть и подбирать стратегии каждый вечер
        Их не надо подбирать каждый вечер. Хорошая стратегия работает годами.
        0
        bascomo
        25 августа 2023, 20:18
        Дмитрий Овчинников, чем дольше работает система, тем ниже доходность. Я хочу всё и сразу. Может, и надо было бы повзрослеть в этом смысле. Но мне торопиться некуда.
        
        Я отчётливо осознаю, что, если бы я продолжал торговать самым первым своим роботом и на акциях, которого в сентябре 2020 запустил, то сейчас бы уже он заработал овердохера.
        
        Почему я так не сделал? Доходность не устроила, на первый взгляд, но, может, есть ещё соревновательный элемент — хотелось быть больше, дальше, сильнее остальных. Опять же — пришёл на биржу не срубить бабла, а обеспечить себя до конца жизни, а это вдумчивая и серьёзная работа. Я знаю, что сначала работаешь ты на инструменты, знания и опыт, а потом они работают на тебя. С учётом того, что первый брокерский счёт я открыл в июне 2020, я ещё новичок)) не искать аналогий))
        +2
        Дмитрий Овчинников
        25 августа 2023, 20:22
        bascomo,
        чем дольше работает система, тем ниже доходность.
        Скорее так: системы с высокой доходностью быстро умирают.
        0
        bascomo
        25 августа 2023, 20:24
        Дмитрий Овчинников, к таким и стремлюсь. Знаешь, есть такая шутка — «живи стремительно, умри молодым, оставь труп красивым» — это про мои системы :)
        +1
- Kot_Begemot
  27 августа 2023, 22:56
  Дмитрий Овчинников, вы ко всем трейдерам с одним и тем же анекдотом пристаете?
  0
  - Дмитрий Овчинников
    28 августа 2023, 07:01
    Kot_Begemot,
    к тем, кто соответствует паттерну поведения.
    +1