25 августа 2023, 09:36
Почему я не торгую сезонки
Я не торгую сезонки и прочие паттерны, основанные на времени.
Я считаю, что хорошая торговая система будет работать с этими аномалиями рынка так же, как и со всем остальным, и поэтому не вижу необходимости выделять отдельный класс торговых систем, разрабатывать их, тестировать и оптимизировать и тратить на это ресурсы. Считаю, что лучше сосредоточиться на универсализации подхода и повышении его стабильности, чем создавать зоопарк торговых систем, над каждой из которых придётся отдельно думать, сопровождать, постоянно вкладывать усилия в оптимизацию и отслеживание, и т.д. и т.п.
Тут увидел интересное определение тому, что я делаю: мультистратегия.
Это очень похоже на моё описание целей диверсификации портфеля.
Нарисую метафорическую картинку двух крайностей: представьте себе метлу. Она состоит из множества прутиков. Вообразите, что каждый прутик — это отдельная торговая система. Один подход состоит в том, чтобы идеально подобрать прутик и тыкать им в рынок. А другой — напихать прямых, кривых и косых прутиков в охапку и хорошенько подмести этой метлой рынок.
В этом смысле аномалии, вызванные сезонными явлениями и прочие аномалии зацепит если не один прутик, так другой.
В этом и заключается ответ на тему поста.
Я считаю, что хорошая торговая система будет работать с этими аномалиями рынка так же, как и со всем остальным, и поэтому не вижу необходимости выделять отдельный класс торговых систем, разрабатывать их, тестировать и оптимизировать и тратить на это ресурсы. Считаю, что лучше сосредоточиться на универсализации подхода и повышении его стабильности, чем создавать зоопарк торговых систем, над каждой из которых придётся отдельно думать, сопровождать, постоянно вкладывать усилия в оптимизацию и отслеживание, и т.д. и т.п.
Тут увидел интересное определение тому, что я делаю: мультистратегия.
Это очень похоже на моё описание целей диверсификации портфеля.
Нарисую метафорическую картинку двух крайностей: представьте себе метлу. Она состоит из множества прутиков. Вообразите, что каждый прутик — это отдельная торговая система. Один подход состоит в том, чтобы идеально подобрать прутик и тыкать им в рынок. А другой — напихать прямых, кривых и косых прутиков в охапку и хорошенько подмести этой метлой рынок.
В этом смысле аномалии, вызванные сезонными явлениями и прочие аномалии зацепит если не один прутик, так другой.
В этом и заключается ответ на тему поста.
Марэк, сколько же стоит акция самого банка, а не Т-Технологии, интересно
Курок Плотный, Благодарю! Сидеть на заборе или в депозите, наблюдая как всех обнулять будут, 2025 год покажет, кто есть «фуфел» а кто реальный аналитик.
Газпром прекращает «Газпром» сократил объем поставок в Европу. Сегодня, 31 декабря, он составил 37,2 млн куб. м.
Reuters отмечает, что «Газпром» предупредил о сокращенных поставках газа в Европу ...
20:20
Аналитики уже советуют не выкупать просадки. Всё уже в цене.
Хотя февраль может подкинуть ещё больше сюрпризов погоды
а, появился доступ, спасибо
19:26
Забыл бы, но история не даёт.
18:56
2025 - год Змеи - это к деньгам, но Тут на ютубе прослушал видео о том, что это за такой год. Ну кроме что все революции были в год змеи, там есть и позитив, а именно.
В этот год можно заработать...
18:54
Дмитрий Зы, я в марте прошлого года открыл новый счет для нашего рынка и не знал его данных. В этом и проблема, что для звонка нужен номер, которого у меня вчера не было. Да, виноват, что не ждал ж...
Всех с наступающим Новым ̶г̶а̶д̶о̶м̶ Годом) И каждому в Новом Году по 5 минут на закуп по минимальной в истории актива цене, но только по одному эмитенту
Тазик Огурцов,
Я так понимаю, у вас грубо говоря считается авторегрессия и в зависимости от коэффа сбрасываются-набираются мини-ступеньки? Или всё сложнее сильно?
Данные на графике в расчёте на одну акцию, да.
Про объёмы депозита я предпочитаю не распространяться.
Сделки только лонг по этой системе.
Вам можно в качестве индикатора в перебор систем добавить индикатор время. Например МА… & T>=15:00:00 & T<15:05:00
Я смотрю на всё это несколько иначе. Если некая нормативная доходность по инструменту торговой системой на тестах достигнута, то больше не нужно никаких извращений городить. Такой бенчмарк для акций — 10% в месяц, для криптофьючерсов — 25% в месяц, без плечей.
Напишу о времени, как оно проявляется в моих поисках. Время выхода из позиции. В одной из ТС получается, что имеется наилучшее время выхода из позиции, отмеренное после входа. Если существенно раньше или позже — статистические минуса.
У каждого человека есть внутренние мета-стратегии. Некие паттерны, определяющие стратегии меньшего порядка. Эти мета-стратегии в некотором смысле можно назвать предпочтениями. Например, стратегия с точки зрения отношения к деталями, соотношения общего и частного и предпочитаемым путям движения — от общего к частному или наоборот или ещё как-то — кто его знает. Как вода течет туда где ниже — в каждой своей точке она находит точку наиболее низкую от текущей и туда прокладывает путь, так и человек если долго чем-то занимается, «стекается» к своим предпочитаемым паттернам. В данном случае у тебя тяга к обобщению, к плаванию на уровне «общего» нежели «копаться» в деталях. Почти уверен, что в других сферах ты делаешь то же самое.
У меня — аналогичные предпочтения (если конечно я угадал, если не угадал, тогда дальше только про меня) — тоже не люблю копаться в мелочах деталях, микроменеджить что-то, предпочитаю обобщать, строить что-то универсальное, робастное, само по себе работающее. Когда в игры играл — мне нравился вид игр экономические стратегии, а-ля Settlers 2, где все построишь по красоте, а потом можно попивать чай и смотреть как они сами ходят, копошатся, ресурсы добывают без твоего уже участия.
ты не торгуешь, не потому, что они плохие, а потому, что не умеешь :)
ты умеешь свое, то, что тебе ближе и понятнее.
Я отчётливо осознаю, что, если бы я продолжал торговать самым первым своим роботом и на акциях, которого в сентябре 2020 запустил, то сейчас бы уже он заработал овердохера.
Почему я так не сделал? Доходность не устроила, на первый взгляд, но, может, есть ещё соревновательный элемент — хотелось быть больше, дальше, сильнее остальных. Опять же — пришёл на биржу не срубить бабла, а обеспечить себя до конца жизни, а это вдумчивая и серьёзная работа. Я знаю, что сначала работаешь ты на инструменты, знания и опыт, а потом они работают на тебя. С учётом того, что первый брокерский счёт я открыл в июне 2020, я ещё новичок)) не искать аналогий))
Дмитрий Овчинников, вы ко всем трейдерам с одним и тем же анекдотом пристаете?![]()
к тем, кто соответствует паттерну поведения.