25 августа 2023, 09:36
Почему я не торгую сезонки
Я не торгую сезонки и прочие паттерны, основанные на времени.
Я считаю, что хорошая торговая система будет работать с этими аномалиями рынка так же, как и со всем остальным, и поэтому не вижу необходимости выделять отдельный класс торговых систем, разрабатывать их, тестировать и оптимизировать и тратить на это ресурсы. Считаю, что лучше сосредоточиться на универсализации подхода и повышении его стабильности, чем создавать зоопарк торговых систем, над каждой из которых придётся отдельно думать, сопровождать, постоянно вкладывать усилия в оптимизацию и отслеживание, и т.д. и т.п.
Тут увидел интересное определение тому, что я делаю: мультистратегия.
Это очень похоже на моё описание целей диверсификации портфеля.
Нарисую метафорическую картинку двух крайностей: представьте себе метлу. Она состоит из множества прутиков. Вообразите, что каждый прутик — это отдельная торговая система. Один подход состоит в том, чтобы идеально подобрать прутик и тыкать им в рынок. А другой — напихать прямых, кривых и косых прутиков в охапку и хорошенько подмести этой метлой рынок.
В этом смысле аномалии, вызванные сезонными явлениями и прочие аномалии зацепит если не один прутик, так другой.
В этом и заключается ответ на тему поста.
Я считаю, что хорошая торговая система будет работать с этими аномалиями рынка так же, как и со всем остальным, и поэтому не вижу необходимости выделять отдельный класс торговых систем, разрабатывать их, тестировать и оптимизировать и тратить на это ресурсы. Считаю, что лучше сосредоточиться на универсализации подхода и повышении его стабильности, чем создавать зоопарк торговых систем, над каждой из которых придётся отдельно думать, сопровождать, постоянно вкладывать усилия в оптимизацию и отслеживание, и т.д. и т.п.
Тут увидел интересное определение тому, что я делаю: мультистратегия.
Это очень похоже на моё описание целей диверсификации портфеля.
Нарисую метафорическую картинку двух крайностей: представьте себе метлу. Она состоит из множества прутиков. Вообразите, что каждый прутик — это отдельная торговая система. Один подход состоит в том, чтобы идеально подобрать прутик и тыкать им в рынок. А другой — напихать прямых, кривых и косых прутиков в охапку и хорошенько подмести этой метлой рынок.
В этом смысле аномалии, вызванные сезонными явлениями и прочие аномалии зацепит если не один прутик, так другой.
В этом и заключается ответ на тему поста.
Европлан МСФО 3 кв. 2024 г. - рекорды доналоговой прибыли Европлан опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев и 3 квартал 2024 года. Чистая прибыль за 9 месяцев выросла на +6% до 11,3 млрд...
ИМ,
Каков идеальный уровень инфляции?
Идеальный уровень инфляции — это тот, который является оптимальным для экономического роста. Этот показатель может варьироваться в зависимости от страны...
Принимаем участие в ключевом мероприятии отрасли — форуме и выставке «Транспорт России»🔥
Сегодня вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Герман Маслов выступил на круглом столе «Эффект...
В деталях
Индекс Мосбиржи закрыл основную сессию на уровне 2 630,51 п. — значимый уровень с точки зрения дальнейшей динамики российского рынка.
Причинами к усилению коррекционных настроений ст...
Привет всем! Какого числа Сурик фиксирует стоимость бакса?
igorwolf, В 1958-1959 примерно, американцы создали случайно или нет версию обезьянней оспы со смертностью 90 процентов (версия эта болезни на букву М начинается, точно названия непомню), обычная об...
Сургут вообще ЗАБЕРУТ КУБЫШКУ И АКЦИИ БУДУТ СТОИТЬ 0.01 только покупать некому все ОБНИЩАЮТ как в ДЕВЯНОСТЫХ
еще остальсь 25% падения 40% — 15% получается еще 25% упадет
МЕГОФОН 2
Дайте 20 на закуп. Роста не будет, пока хорошо не упадёт.
Я так понимаю, у вас грубо говоря считается авторегрессия и в зависимости от коэффа сбрасываются-набираются мини-ступеньки? Или всё сложнее сильно?
Данные на графике в расчёте на одну акцию, да.
Про объёмы депозита я предпочитаю не распространяться.
Сделки только лонг по этой системе.
Вам можно в качестве индикатора в перебор систем добавить индикатор время. Например МА… & T>=15:00:00 & T<15:05:00
Я смотрю на всё это несколько иначе. Если некая нормативная доходность по инструменту торговой системой на тестах достигнута, то больше не нужно никаких извращений городить. Такой бенчмарк для акций — 10% в месяц, для криптофьючерсов — 25% в месяц, без плечей.
Напишу о времени, как оно проявляется в моих поисках. Время выхода из позиции. В одной из ТС получается, что имеется наилучшее время выхода из позиции, отмеренное после входа. Если существенно раньше или позже — статистические минуса.
У каждого человека есть внутренние мета-стратегии. Некие паттерны, определяющие стратегии меньшего порядка. Эти мета-стратегии в некотором смысле можно назвать предпочтениями. Например, стратегия с точки зрения отношения к деталями, соотношения общего и частного и предпочитаемым путям движения — от общего к частному или наоборот или ещё как-то — кто его знает. Как вода течет туда где ниже — в каждой своей точке она находит точку наиболее низкую от текущей и туда прокладывает путь, так и человек если долго чем-то занимается, «стекается» к своим предпочитаемым паттернам. В данном случае у тебя тяга к обобщению, к плаванию на уровне «общего» нежели «копаться» в деталях. Почти уверен, что в других сферах ты делаешь то же самое.
У меня — аналогичные предпочтения (если конечно я угадал, если не угадал, тогда дальше только про меня) — тоже не люблю копаться в мелочах деталях, микроменеджить что-то, предпочитаю обобщать, строить что-то универсальное, робастное, само по себе работающее. Когда в игры играл — мне нравился вид игр экономические стратегии, а-ля Settlers 2, где все построишь по красоте, а потом можно попивать чай и смотреть как они сами ходят, копошатся, ресурсы добывают без твоего уже участия.
ты не торгуешь, не потому, что они плохие, а потому, что не умеешь :)
ты умеешь свое, то, что тебе ближе и понятнее.
Я отчётливо осознаю, что, если бы я продолжал торговать самым первым своим роботом и на акциях, которого в сентябре 2020 запустил, то сейчас бы уже он заработал овердохера.
Почему я так не сделал? Доходность не устроила, на первый взгляд, но, может, есть ещё соревновательный элемент — хотелось быть больше, дальше, сильнее остальных. Опять же — пришёл на биржу не срубить бабла, а обеспечить себя до конца жизни, а это вдумчивая и серьёзная работа. Я знаю, что сначала работаешь ты на инструменты, знания и опыт, а потом они работают на тебя. С учётом того, что первый брокерский счёт я открыл в июне 2020, я ещё новичок)) не искать аналогий))
Дмитрий Овчинников, вы ко всем трейдерам с одним и тем же анекдотом пристаете?![]()
к тем, кто соответствует паттерну поведения.