06 августа 2023, 20:51

Можно ли синтетически сделать неликвидный опцион?

Всем привет.

Вопрос — например, мне нужен лонговый колл на РИ со страйком 250 000 с экспирой в декабре 2024.
Естественно, что стакан по нему будет пуст.

Известно, что синтетический колл в лонге=лонг БА+лонг пута.
Можно в принципе подобрать элементы так что итоговая дельта синтетики будет такая же как и нужного опциона — только страйк у синтетики будет другой.
Репликацию БА не рассматриваю.
Можно ли как то воспроизвести неликвидный опцион более ликвидными?

опцион неликвид опционы

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

13 Комментариев

Jame Bonds
06 августа 2023, 21:02
Да, можно из базового актива сделать имитацию нужного опциона.
Помнится, называется это «синтетическим опционом», но гугл по этому запросу вываливает тонны статей о превращении кола в пут.
Извините, самому лень искать.
Смысл там в том, что просто покупаешь/продаешь фьючерсы для текущей дельты.
0
ves2010
06 августа 2023, 22:12
ну почему пуст? встань в стакан по теоретической цене
может нальет кто
0
bozon
06 августа 2023, 22:42
Среди сотен тысяч «нельзя» Yota говорит «можно»:))
0
Кучумов Алмаз
07 августа 2023, 08:55
ну возможно думаю через календари. по идеи — есть тетта. И она растет со временем. значит на ближайшей серии, месячной, берете с другим страйком и с теми же параметрами что и декабрь 2024. Но придется каждую неделю -месяц корректировать.
0

Читайте на SMART-LAB:

Обновили программу челленджа!

Сегодня стартует наш обновлённый челлендж, в рамках которого мы проведем PRO-эфиры с профессионалами Ириной Шармановой и Владом Умуровым! Это мощная прокачка ваших слабых сторон в торговле!...

LiveInvestingGroup

14:13

Народный портфель. Норникель снова заменил Роснефть

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» на конец 2025 г. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор....

БКС Мир инвестиций

13:00

Число инвесторов RENI достигло 107 тысяч человек по итогам 2025 года

Получили свежий отчет Московской Биржи. Количество наших инвесторов в течение 2025 года выросло на 45 тысяч человек до 107 тысяч, +73% с декабря 24 года. Средний размер владения в течение года...

Ренессанс страхование

12:35

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...