06 августа 2023, 20:51

Можно ли синтетически сделать неликвидный опцион?

Всем привет.

Вопрос — например, мне нужен лонговый колл на РИ со страйком 250 000 с экспирой в декабре 2024.
Естественно, что стакан по нему будет пуст.

Известно, что синтетический колл в лонге=лонг БА+лонг пута.
Можно в принципе подобрать элементы так что итоговая дельта синтетики будет такая же как и нужного опциона — только страйк у синтетики будет другой.
Репликацию БА не рассматриваю.
Можно ли как то воспроизвести неликвидный опцион более ликвидными?

опцион неликвид опционы

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

13 Комментариев

Jame Bonds
06 августа 2023, 21:02
Да, можно из базового актива сделать имитацию нужного опциона.
Помнится, называется это «синтетическим опционом», но гугл по этому запросу вываливает тонны статей о превращении кола в пут.
Извините, самому лень искать.
Смысл там в том, что просто покупаешь/продаешь фьючерсы для текущей дельты.
0
ves2010
06 августа 2023, 22:12
ну почему пуст? встань в стакан по теоретической цене
может нальет кто
0
bozon
06 августа 2023, 22:42
Среди сотен тысяч «нельзя» Yota говорит «можно»:))
0
Кучумов Алмаз
07 августа 2023, 08:55
ну возможно думаю через календари. по идеи — есть тетта. И она растет со временем. значит на ближайшей серии, месячной, берете с другим страйком и с теми же параметрами что и декабрь 2024. Но придется каждую неделю -месяц корректировать.
0

Читайте на SMART-LAB:

GBP/USD: «Старый джентльмен» поймал попутный ветер

«Кабель» оттолкнулся от пробитого нисходящего канала, сформировав при этом свечную модель «Бычье поглощение» (хотя, учитывая вторую свечу в виде креста, точнее будет назвать её «Утренней звездой...

Tickmill

15.02.2026

Ключевая ставка должна помочь росту котировок

Драме с новыми дефолтами и новым ростом облигационных доходностей ЦБ в пятницу противопоставил снижение ключевой ставки с 16 до 15,5%. Не ради облигаций он это делал, да и поток дефолтов,...

Иволга Капитал

06:19

ЦБ РФ вновь снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 15,5%: чего ждать на долговом рынке?

Совет директоров ЦБ РФ продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, вновь снизив ключевую ставку (КС – далее) на 50 б. п., до 15,5% годовых. Это уже шестое понижение с июня прошлого года,...

Mozgovik

15.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...