06 августа 2023, 20:51

Можно ли синтетически сделать неликвидный опцион?

Всем привет.

Вопрос — например, мне нужен лонговый колл на РИ со страйком 250 000 с экспирой в декабре 2024.
Естественно, что стакан по нему будет пуст.

Известно, что синтетический колл в лонге=лонг БА+лонг пута.
Можно в принципе подобрать элементы так что итоговая дельта синтетики будет такая же как и нужного опциона — только страйк у синтетики будет другой.
Репликацию БА не рассматриваю.
Можно ли как то воспроизвести неликвидный опцион более ликвидными?

опцион неликвид опционы

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

13 Комментариев

Jame Bonds
06 августа 2023, 21:02
Да, можно из базового актива сделать имитацию нужного опциона.
Помнится, называется это «синтетическим опционом», но гугл по этому запросу вываливает тонны статей о превращении кола в пут.
Извините, самому лень искать.
Смысл там в том, что просто покупаешь/продаешь фьючерсы для текущей дельты.
0
ves2010
06 августа 2023, 22:12
ну почему пуст? встань в стакан по теоретической цене
может нальет кто
0
bozon
06 августа 2023, 22:42
Среди сотен тысяч «нельзя» Yota говорит «можно»:))
0
Кучумов Алмаз
07 августа 2023, 08:55
ну возможно думаю через календари. по идеи — есть тетта. И она растет со временем. значит на ближайшей серии, месячной, берете с другим страйком и с теми же параметрами что и декабрь 2024. Но придется каждую неделю -месяц корректировать.
0

Читайте на SMART-LAB:

Кредитный рейтинг вернулся к стабильному прогнозу

Друзья, привет! 🔥 Пока вы продолжаете следить за ценами на сырье и валютой — наш кредитный рейтинг возвращается к исходному стабильному прогнозу. ⚡️Рейтинговое агентство НКР изменило...

Самолет

20.03.2026

Весенняя корректировка отраслевого портфеля самых перспективных акций 2026

Обновим портфель бумаг из различных секторов рынка, обладающий максимальным прогнозным фундаментальным потенциалом годовой доходности. Новые вводные и цели Индекс МосБиржи с начала года +4%,...

БКС Мир инвестиций

20.03.2026

Приложение Займера — вновь лучшее на рынке

Финансовый маркетплейс Бробанк признал мобильное приложение Займера лучшим среди МФО в AppStore в 2026 году. 🔎 Всего представители сервиса проанализировали 31 приложение МФО на основе оценок...

МКК "Займер"

20.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...