Контринтуитивность и когнитивные искажения в (алго)трейдинге

На вики есть статья про список когнитивных искажений, с которой, на мой взгляд, нужно начинать входить в трейдинг, если не в жизнь :)
Раз за разом наблюдаю, как люди наступают на одни и те же грабли, и сам тоже это, порой, делаю.
Поэтому то, к чему я со временем пришёл, да ещё почитав  лекцию Дерика Боундса о разуме, это не верить своим глазам.
Тут просто читаешь, смотришь картинки, и становишься буддистом, понимающим, что мир вокруг — иллюзия.

Суть в том, что на ценовых графиках свечей или индикаторов, горизонтальных объёмов, а так же в стаканах мы видим ровно то, что хотим видеть и не в силах даже отловить момент, в который наша мысль свернула не туда. Поэтому очевидных и простых способов заработать деньги мы не видим, но зато склонны изобретать велосипеды или строить космические корабли, которые будут бороздить космос никуда не полетят, потому что из говна и палок.

Когда я только начинал этот путь, я изучал графики, видел там то, что хотел видеть мой мозг, и всё было очевидно, как стать миллиардером за один день. Всё же понятно, всё работает. На той части графика, которая отображается на экране. И, каждый раз, создавая код, чтобы протестировать идею, а это — трудоёмкое занятие, я последовательно пришёл к двум мыслям:

1. А нельзя ли сделать так, чтобы проверка идей была минимально трудозатратной и с минимальным моим участием?
2. И (1) привёл меня к следующей мысли: а нельзя ли, чтобы идеи генерировались автоматически, проверялись автоматически, вводились в торговлю автоматически, а я просто наблюдал за этим процессом с чувством глубокого удовлетворения?

В классической схеме мы понимаем, что, чтобы нам проверить какую-то идею — а они могут быть основаны совершенно на разных принципах, нам нужно написать много буков кода. А как иначе? Идеи ведь разные, тут один индикатор, там другой, тут уровни, там горизонтальные объёмы или, что того хуже, вообще цены в стакане.

Можно ли написать какой-то универсальный код, который бы и проверял, и потом торговал на реальном рынке совершенно разными стратегиями? Оказалось, что в каком-то приближении можно. Нужно разбить задачу на составляющие, декомпозировать и сделать по кусочкам.
Аналогично и с генерацией идей. Начинать нужно с конца.
Что является результатом всех наших упражнений? Решение о входе в сделку или закрытии позиции.
Как мы принимаем это решение? Смотрим на свечи, на графики индикаторов, руководствуемся другой информацией.
Если опустить фундаменталку и оставить только теханализ, то мы говорим о том, что тут всё предельно формализовано, только конкретные цифры, бери их и делай с ними что хочешь.

Много раз мне приходилось слышать о том, что индикаторы запаздывают и вообще не работают. Всё это так, если мы говорим об отдельно взятом индикаторе. Но комбинации их работают превосходно, и какое дело, что индикатор запоздает на пару свечей, если вы берёте тренд из сотни или тысячи?

Теперь о том, что мы видим, а главное, о том, чем нас учат. Берём какое-нибудь описание торговли по RSI. Там идёт речь о зонах перепроданности, перекупленности и вот этой всей пурге. Берем описание трейдинга по двум скользящим. Что мы там увидим? Одна другую пересекла — вот тебе сигнал, совершай сделку. И это всё. Понятие сигнала свели к простенькому набору условий, по которым ты покупай или продавай. Сам сигнал трактуется как покупай или продавай.

Но покупай или продавай — это решение, а не сигнал. А сигналы, такие, как ускорение (скорость роста индикатора выросла или упала), как конвергенция/дивергенция (если мы говорим об индикаторах с двумя кривыми или двух МА, или просто о нахождении индикатора в той или иной зоне (выше/ниже нуля, выше/ниже Close, выше 80/ниже 20, выше 1/100 — моментум) тоже являются сигналами.

А теперь к сути.

Часть 1
Когда я ушёл от вымученных страданий глазами разглядывать графики и искать на них возможности — и это было ещё и потому, что есть десятки ликвидных акций, фьючерсов, валют, криптовалют и так далее, да помножим это на таймфреймы, да на безумное число придуманных индикаторов, паттернов и всякой прочей ерунды), и построил примитивную торговую систему на скользящих, и начал её оптимизировать, вот что у меня получилось.
В классике мы строим две МА, быструю и медленную, и когда быстрая пересекает медленную вверх, мы открываем лонг, а когда вниз — закрываем или переворачиваемся в шорт и так далее. Оптимизация привела к тому, что быстрая стала медленной, а медленная — быстрой, но условия входа не изменились. Теперь быстрая пересекала медленную вниз (первая стала медленной из-за увеличения окна, а вторая — быстрой из-за уменьшения), но алгоритм входа не изменился. Получается, оптимизатор нашёл решение — делай наоборот и заработаешь больше.

После этого я долго искал ошибку в коде, не мог поверить, что это работает. Ведь не должно! Как это — тренд изменился на восходящий, а мне код говорит — продавай? Как это вписать в зашоренные учениями трейдинга границы сознания? Никак. Я сильно сомневаюсь, что смог сам бы до такого додуматься. Но я оказался умнее, и решил, что «думает» пускай код.

Часть 2
Во-первых, на ценовом графике очень много данных, и большую их часть мы не воспринимаем. Как и данные с графиков индикаторов. Мы можем ещё при существенных изменениях определить, что скорость изменения значения выросла, например. Или что дивергенция усилилась. Но это повышенное внимание к деталям графика и сильно усложняет аналитическую работу и неочевидна связь между этими производными, по сути, и корреляцией вероятности успешной сделки. Но уж принимать на основе изменений скорости роста чего-то торговые решения — это за гранью. Мы всё это теряем, все эти данные, которые особо ценны именно потому, что основная масса на рынке просто не видит и не улавливает эту информацию.

Во-вторых, что, если я вам скажу, что если вы возьмёте маленькую часть данных из одного, второго, третьего индикатора, взболтаете, но не будете смешивать, вы получите отличную торговую систему? Что, если про стохастик нам нужно знать только то, что он ниже 15, а остальное вообще не интересно? Что, если про скользящую нам нужно знать только то, что скорость её роста (первая производная) выросла? Что, если про RSI нам всё врали, и важно лишь только то, он выше 50 или ниже? Кто-то торгует, глядя только на свечи, кто-то использует индикаторы, как подсказку, и мало кто использует 3-5-7 индикаторов одновременно, потому что руками, глазами да ещё и на младших таймфреймах человек это сделать не способен.

Закончу тем, что я всё это не выдумал в кошмарном сне. Я просто написал код. Этот код обсчитал много возможностей, я посмотрел на результат и сделал вот такие выводы.

Вижу, как люди годами ищут, придумывают, создают и тестируют алгоритмы или бесконечно оптимизируют свои граали, в то время как у меня за одну ночь рождается 2-3 тысячи стратегий, большинство из которых я, конечно, не использую, а часть находится снова и снова, повторяя прошлые результаты. Так может быть, уже хватит пропускать графики через свою голову, и меньше работать руками, а больше головой, но в хорошем смысле?

Но, в целом, я понимаю, что это личное дело каждого. Кто-то просто ловит кайф и драйв от этого.
И ещё мне пару лет назад стало понятно, что тот, кто ищет граали, хочет озолотиться, быстро, легко и сказочно и приходит в трейдинг именно за этим — оставляет тут много или всё и уходит ни с чем. Мне нравится побеждать рыночный хаос, мне нравится смотреть, как роботы закрывают одну сделку за другой, а счёт депо растёт, мне нравится видеть себя в топе лучших. Я испытываю от этого удовлетворение.

Конец.

Статьи выше по ссылкам рекомендую к прочтению и осмыслению.