Что мне всегда нравилось во Владимире Владимировиче, так это его своеобразное чувство юмора.
Топ по-прежнему удерживает шутка про подводную лодку «Курск», но пару дней назад нарисовался еще один кандидат на верхние места.
Итак, встреча В.В.Путина с губернатором иркутской области Игорем Кобзевым.
(Кобзев) «И самое главное хотел бы еще доложить. У нас 192 иркутянина награждены государственными наградами – орденами, медалями. Из них самый молодой, герой России, – это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года, он закрыл своим телом гранату, тем самым спас своих однополчан. Это очень ценно для нас, для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце.»
Мальчик buybuy, кстати, о вчерашнем.
dx(t)/dt -> ФВЧ (давит НЧ компоненты) -> отсюда -> постоянная составляющая =0, а НЧ компоненты близки к нулю для любого сигнала x(t). Ну, а на ВЧ безмерно усиливает шумы. В итоге, твои пиращения на выходе ничего кроме шумов не дают. И доказывать ничего не надо.
Ты намекаешь, что приращения цен не несут полезной информации!
Сие есть чушь откровенная и несусветная. Ибо:
1. Берем минутки ЛЮБОГО актива
2. Пусть x(i) — цена в момент i, d(i)=x(i)-x(i-1) — ее приращение
Последовательно считаем СУММ(d(i)*ЗНАК(d(i-1)))
3. Сразу видим, что ЭТО ВСЕГДА либо почти монотонно растет (LP случай), либо почти монотонно падает (LA случай)
Такой феномен ты не воспроизведешь ни на каком шуме. Ни на белом, ни на цветном.
Я тебе написал практически готовую формулу в Excel )))
Осталось только приращения цен посчитать )))
(формула тоже приведена, кстати)
Если вкратце — между приращениями цен есть безумно сильные корреляции практически бесконечной глубины.
А теория гласит, что они практически независимы (шум)...
Если вкратце — между приращениями цен есть безумно сильные корреляции практически бесконечной глубины.
А теория гласит, что они практически независимы (шум)...
Т.е. потратить 3 мин. на моделирование в Excel религия не позволяет )))
Верьте дальше )))
Физический смысл у производной есть только для гладких процессов. Гладкость в физике обуславливается инерцией. Если процесс таков, что почти ни одна (по мере) его реализация не дифференцируема (винеровский как вариант), то и нех его дифференцировать.
Зато его можно интегрировать по согласованному по фильтрации меры процессу с ортогональными приращениями. Так, собственно, и получаются интегралы Винера и Ито.
С уважением
P.S. Если копать чуть глубже, то смысл в том, что функция sign недифференцируема. Если включить физика и вспомнить, что производная sign — это удвоенная дельта-функция, то… Тоже не работает
P.P.S. Если ты любишь дифференцировать, бро, забудь про знак. Сумма d(i)*d(i-1) тоже всегда либо растет, либо падает. Просто не так красиво…
Т.е. потратить 3 мин. на моделирование в Excel религия не позволяет )))
В чем смысл выражения? И этого тоже — Сумма d(i)*d(i-1) тоже. Ну растет, и че? Для на фига?
А так, да умножить/поделить можно что угодно на что угодно.
ЗЫ мы, кстати начинали о приращениях и их свойствах, а ты уже о неких неведомых комбинациях. О них я ничего не знаю.)
Мальчик buybuy, приращение, это x(t) -х(t-1). Про них я уже все сказал.
Про твои экзерсисы с умножениями и знаками я ниче не знаю, не вижу даже смысла этих манипуляций.)
На всем СЛ эту закономерность проверили только АГ и Ростислав Кудряшев. Подтвердили и сильно удивились...
Им, видимо, больше заняться нечем.))
А нах их проверять, если в твоих экзерсисах смысл не просматривается.
Кстати, 1-е вполне может расти, и че с этого?
Я уже писал А.Г., что модель кусочно-линейный сигнал + шум несостоятельна, поскольку умею показывать доходность в 2 раза выше, чем максимальная теоретическая для этой модели (на редких сделках).
С уважением
P.S. По моему скромному мнению нет никаких сигнала и шума…
Мальчик buybuy, Ито-исчисление и Ито-интеграл. с ним можно работать. а так да, GBM нигде недифференцируем. так или иначе, мы фактически при торговле работаем с дискретными величинами. да, в целом сильно упрощаем ральность, но инженерный подход рулит. ракеты летят, поезда ездЮт, компутерные чипы работают и тд.
Мальчик buybuy, коллеги по работе, когда-то давно жёстко бухавшие и бросившие в итоге, мотивируют этот свой 'аморальный' поступок следующим фактом. Организм непьющего человека сам по себе вырабатывает свой нормальный алкогольный фон, т.е. такое состояние когда типа хлопнул рюмашку раз в час и весь день в одной поре на веселе — но без этой самой рюмашки. Когда мы повышаем свой алкогольный фон извне, организм адаптируется и перестаёт сам себе 'наливать' — развивается алкогольная зависимость. Как-то так.
Кстати, настоянные дистилляты (хорошие) — огромная редкость. Ну т.е. сделать настойку на водке — элементарно. На спирту лучше даже не пытаться — трэш получается. А вот на дистилляте можно, но без перегонки (двойной) основы с суслом (на чем настаивают) выйдет тот же треш, что и на спирту (вкус появится, но какой-то синтетический).
топчик это мужик, который вел телешоу Час Суда и был потом смотрящим за детишками от правительства. Когда утонуло много детей на озере, он сказал коронную фразу «Хорошо поплавали?» Естественно его уволили.
Тактика доверительного управления Иволги Капитал (17,7-25,6% средняя доходность счетов за всё время)
👉 Наш канал в MAX 👈
👉 Чат Иволги в MAX 👈
0️⃣ Предпосылки и предположения ( предыдущий пост – здесь )
• Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного...
Апрель обещает стать одним из самых активных месяцев для команды «МГКЛ». Мы продолжаем расширять присутствие в профессиональном сообществе, участвуя в ключевых отраслевых событиях и...
Займер: более 80% желающих взять займы столкнулись с отказом по кредиту за последний год
Делимся свежей аналитикой, которую Займер собрал для ТАСС в ходе опроса. 📝 За последний год 85,3% россиян, желающих взять займы, хотя бы однажды столкнулись с отказом по заявке на кредит....
Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами
В нашем рейтинге акций знаменательное событие! Рекордное число акций с рейтингом 4 — 14 штук!!!
И, вероятно, будет еще больше!
Сегодня я как обычно расскажу вам, что мы обсуждали в офисе по...
Dobryak, Да… наверное уже не когда не буду...
Не понравился мне Крым… разруха, бедность, дорого все… фрукты на рынке дороже чем у меня в магазине (.
Причем поставщик тот же — Турция.
Местные ...
Дмитрий, вы 7 лет в рынке. Не знаю много это или мало по вашим меркам. Но то, что вы до сих пор ищете «сигналы» по груде навешенных индикаторов, говорит о многом. Торгуйте цену (график), а не индик...
Кирилл Русаков, типа снимают с себя ответственность, чтоб на субсидиарку не притянули
не подача на банкротство это одна из распостраненных причин субсидиарки менеджеров, а так просто не получи...
Тактика доверительного управления Иволги Капитал (17,7-25,6% средняя доходность счетов за всё время)
👉Наш канал в MAX👈
👉Чат Иволги в MAX👈
0️⃣ Предпосылки и предположения (предыдущий пост ...
OBOROT, Да нет никакой схемы, просто структура корп. так устроена. ОООшка на которой вся деятельность ведется в РФ, платит в мать дивы, всю прибыль полученную за 2025 год. Они в ПАО попадают уже на...
Похмелье...
Зачем я вчера пил эту вкуснейшую перцовую водку...
С уважением
dx(t)/dt -> ФВЧ (давит НЧ компоненты) -> отсюда -> постоянная составляющая =0, а НЧ компоненты близки к нулю для любого сигнала x(t). Ну, а на ВЧ безмерно усиливает шумы. В итоге, твои пиращения на выходе ничего кроме шумов не дают. И доказывать ничего не надо.
Ну ты описал действие МАшки, как типичного ФВЧ.
То, что он сильно запаздывает — тебя кагбэ не пугает?
И причем здесь Центральная Предельная Теорема?
С уважением
И что было вчера?
После МАшки получается типо синусоида с маленькими частыми зазубринками — так что это точно ФВЧ, а не ФНЧ.
С уважением
Повторяю для непонимающих. МА — ФНЧ. dx/dt (приращения) — ФВЧ — давит НЧ. См. далее первый коммент.
Именно ВЧ она и давит...
Так что ты имел в виду в своем спиче про производную?
С уважением
Ты намекаешь, что приращения цен не несут полезной информации!
Сие есть чушь откровенная и несусветная. Ибо:
1. Берем минутки ЛЮБОГО актива
2. Пусть x(i) — цена в момент i, d(i)=x(i)-x(i-1) — ее приращение
Последовательно считаем СУММ(d(i)*ЗНАК(d(i-1)))
3. Сразу видим, что ЭТО ВСЕГДА либо почти монотонно растет (LP случай), либо почти монотонно падает (LA случай)
Такой феномен ты не воспроизведешь ни на каком шуме. Ни на белом, ни на цветном.
С уважением
Я тебе написал практически готовую формулу в Excel )))
Осталось только приращения цен посчитать )))
(формула тоже приведена, кстати)
Если вкратце — между приращениями цен есть безумно сильные корреляции практически бесконечной глубины.
А теория гласит, что они практически независимы (шум)...
С уважением
Т.е. потратить 3 мин. на моделирование в Excel религия не позволяет )))
Верьте дальше )))
Физический смысл у производной есть только для гладких процессов. Гладкость в физике обуславливается инерцией. Если процесс таков, что почти ни одна (по мере) его реализация не дифференцируема (винеровский как вариант), то и нех его дифференцировать.
Зато его можно интегрировать по согласованному по фильтрации меры процессу с ортогональными приращениями. Так, собственно, и получаются интегралы Винера и Ито.
С уважением
P.S. Если копать чуть глубже, то смысл в том, что функция sign недифференцируема. Если включить физика и вспомнить, что производная sign — это удвоенная дельта-функция, то… Тоже не работает
P.P.S. Если ты любишь дифференцировать, бро, забудь про знак. Сумма d(i)*d(i-1) тоже всегда либо растет, либо падает. Просто не так красиво…
А так, да умножить/поделить можно что угодно на что угодно.
ЗЫ мы, кстати начинали о приращениях и их свойствах, а ты уже о неких неведомых комбинациях. О них я ничего не знаю.)
Так это вроде и есть свойство приращений цен, не?
Ну или приведи мне пример шума с такими же свойствами? )))
С уважением
Про твои экзерсисы с умножениями и знаками я ниче не знаю, не вижу даже смысла этих манипуляций.)
Обожаю Вас, сектантов )))
На всем СЛ эту закономерность проверили только АГ и Ростислав Кудряшев. Подтвердили и сильно удивились...
Все остальные дифференцируют недифференцируемое и впихивают невпихуемое )))
С уважением
А нах их проверять, если в твоих экзерсисах смысл не просматривается.
Кстати, 1-е вполне может расти, и че с этого?
Ну т.е. не чисто с этого конкретного, но сам подход )))
С уважением
Кстати, ценовой ряд вполне дифференцируем. Если его представить как сигнал+шум.
Я уже писал А.Г., что модель кусочно-линейный сигнал + шум несостоятельна, поскольку умею показывать доходность в 2 раза выше, чем максимальная теоретическая для этой модели (на редких сделках).
С уважением
P.S. По моему скромному мнению нет никаких сигнала и шума…
С уважением
P.S. На моей памяти рынок особо ничем и никому не обязан )))
С уважением
Просто запланируй сей факт на отпуск. Выпьем на природе )))
С уважением
Хотя у меня в жизни максимальный период без отпуска составил 9 лет...
С уважением
К примеру Absolut pepper (уже не выпускается) имел привкус сладкого (болгарского) перца.
Хохлы напротив — бадяжат мед с черным перцем.
Лично я злоупотреблял Summum (Франция). Всячески рекомендую, если найдете в продаже.
С уважением
Я больше сидр и вино.
Из крепких только настоянные дистилляты.
А я — все, что горит )))
Кстати, настоянные дистилляты (хорошие) — огромная редкость. Ну т.е. сделать настойку на водке — элементарно. На спирту лучше даже не пытаться — трэш получается. А вот на дистилляте можно, но без перегонки (двойной) основы с суслом (на чем настаивают) выйдет тот же треш, что и на спирту (вкус появится, но какой-то синтетический).
С уважением
не умираемый чел