как быть с отсутствующими свечами в TS Lab
Ситуация: тестирование на М5 и на М1 дает разное количество входов за 1 и тот же период времени. В результате анализа входов выясняется ситуация, что некоторые минутные свечи отсутствуют в данных. Например, отсутствует свеча в 09:49. И все бы ничего, если Вам не надо было войти точно в 9:50.
TS Lab видит, что свечи в 9:49 нет, и не входит на открытии свечи в 9:50. «Не запостил — не было». Вы, задавая вход, как бы задаете свечу закрытия и входите на открытии (надеюсь, правильно объясняю) следующей свечи.
Но если заданной свечи не было, то на следующей Вы не сможете зайти. Вход пропущен. Или выход.
Как решить такую проблему? Ведь она может случиться и в реальности. Ну не будет сделок в течении минуты и что? Куда крестьянину податься?
А если надо будет использовать ещё более мелкий ТФ? что делать там?
Мне представляется, что надо бы формировать виртуальную свечу в заданный момент времени из нескольких периодов времени назад так, чтобы среди этих периодов времени гарантированно была хотя бы одна реальная свеча. Например, на минутках каждую минуту формировать свечу из 17-28 свечей назад (цифры условные) или даже из 100 свечей назад. Тогда, с некоторой ненулевой вероятностью можно предположить, что среди этих 17-100 периодов назад попадется хотя бы одна сделка, которая сформирует свечу, закрытию которой мы могли бы присвоить текущее время и использовать дальше. Но как это сделать?
Может кто-нибудь подскажет решение подобной проблемы? Лучше сразу с кубиками, если можно )))
ЗЫ напрашивается простое решение: нет свечи — жди следующую и тогда на следующей+1 войдешь… для тестов то да, такой метод может быть допустим, т.к. до тех пор пока не будет реальной свечи сделка не откроется. Но в реальности то стакан не пуст и тебе нужно просто открыться по времени. А для этого нужно, чтобы была «прошлая свеча»… или хотя бы прошлая «виртуальная свеча»… Поэтому для данного предложения справедлива мудрость: Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения.
Итак, повторю вопрос: как сделать виртуальную свечу в заданное время из множества свечей назад? И самое главное, можно ли это дальше использовать в TS Lab-е?
добавляешь неторгуемый источник у которого есть все бары
например для россии это самый ликвидный сбер газпром индекс ртс
а для америки spy
при этом в неликвиде тслаб заполняет паузы пустыми свечами
потом делаешь запрет на торговлю при high==low==close==open т.е не торгуешь в пустая свеча
2. Для того, чтобы полностью искоренить Вашу сегодняшнюю проблему, нужно использовать эталонный фиктивный инструмент, который содержит все свечки, но все пустые (нулевые или как Вам нравится).
Далее полученный от брокера массив свечек с возможными пропусками заливаете в эталон. Получаете новый массив всегда одной длины, содержащий все свечки. Пустые свечки, можно оставить как есть или интерполировать и т.п. Когда-то (очень давно) имел похожую проблему с Амиброкером, который весьма своеобразно отрисовывал графики и результаты тестирования изменялись произвольно. Проблема решилась, когда первым графиком стал график эталонного инструмента, остальные автоматом под него выравнивались.