29 июня 2023, 01:10

Как умирают системы

В новой реальности (после 24.02) алгоритмисты (а возможно и ручники, я просто не очень в теме) наловили кучи новых неэффективностей, которые, не успев начаться, торопились заканчиваться.

Системы, построенные на этих «новых» неффективностях, дававшие хороший заработок, потихоньку (или не очень) умирали.

Системы, как показывает моя практика, умирают тремя способами: Хороший, плохой, злой ©

"Хороший" — система просто перестает входить в сделку. Отсутствуют новые условия для входа. Такие системы встречаются не часто и среди систем, построенных на «новых» неэффективностях, у меня таких нет, поэтому картинки не будет :)

"Плохой"- система медленно деградирует. При определенном внимании к текущим результатам несложно постепенно вывести такую систему из портфеля.

Как умирают системы

"Злой" — система резко меняет свойства. Неэффективность исчезает. Чем раньше замечен такой исход и система выключена, тем лучше. Бывает, что такая система оживает спустя какое-то время… и… снова умирает :(

Как умирают системы

И если обе системы, представленные выше, уже выведены из торгов, то что скажете, по поводу этой?

Как умирают системы

А как у вас обстоит дело с отбраковкой? ;)

Системы торговые роботы трейдинг

Дмитрий Овчинников

Гонолулу

331

4 432

с 8 июля 2016

37 Комментариев

Sergey Pavlov
29 июня 2023, 06:38
В новой реальности (после 24.02) алгоритмисты (а возможно и ручники, я просто не очень в теме) наловили кучи новых неэффективностей
Вероятно, все кроме меня:)
+4
- Дмитрий Овчинников
  29 июня 2023, 08:42
  Sergey Pavlov,
  у вас и так все хорошо, поэтому новое не интересно :)
  0
Антон Иванов
29 июня 2023, 06:53
Для меня новой реальностью был 2021 год, когда системы на Си сливали почти весь год. А 2022 и 2023 это ближе к старой реальности, хоть и есть изменения в параметрах систем.
+2
- Дмитрий Овчинников
  29 июня 2023, 09:01
  Антон Иванов,
  Для меня новой реальностью был 2021 год
  А в 17-ом году старой реальности зарабатывали?
  +1
  - Антон Иванов
    29 июня 2023, 09:35
    Дмитрий Овчинников,
    В 17-м году я только начинал, поэтому там было все не очень хорошо. Но на бэктестах все очень неплохо :)
    +1
Большой Брат
29 июня 2023, 08:08
Никак не поднастраивалась под новые неэффективности после 24.02 поэтому отбраковывать нечего было.Железное правило на этапе тестинга если дродаун больше чем был ранее на истории- в мусор.Но выше нет картинки худшего варианта когда такой дродаун происходит, а потом идет восстановление и вплоть до новых максимумов эквити…
+1
- Дмитрий Овчинников
  29 июня 2023, 08:43
  Большой Брат,
  Железное правило на этапе тестинга если дродаун больше чем был ранее на истории- в мусор
  Со временем у ЛЮБОЙ системы MDD превысит свое значение.
  +2
  - Большой Брат
    29 июня 2023, 10:20
    Дмитрий Овчинников, Да, можно себя успокаивать этим утверждением.Самое паршивое оно действительно верное с теоретической точки зрения.Но я не разрешаю себе им утешаться…
    0
Rostislav Kudryashov
29 июня 2023, 10:21
Известны ли системы, собирающие выигрыш 0.1% от объёма позиции?
Предполагаю, теоретически, что «неэффективности», используемые такими системами, — вечны.
+1
- Дмитрий Овчинников
  29 июня 2023, 10:41
  Rostislav Kudryashov,
  есть предположение, что чем менее выраженной/доходной является «неэффективность», тем дольше она живет.
  0
Алекс Ч.
29 июня 2023, 10:43
Чтобы не было необходимости в отбраковке, лучше с самого начала не производить брак. Другими словами, «умирающие» системы, возможно, никогда и не были живы, просто под определенным углом их труп казался не таким синюшным...

Теоретически, конечно, можно производить бесконечное количество полуживых «систем», которые хороши в бэктесте, а потом (удивительно!) в реальной торговле работают один день/неделю/месяц. Так что в процессе непрерывно приходится держать руку на пульсе, бегать с дифриблирятором и оживлять то одного, то другого пациента, потом все-таки усыплять и вновь идти в темный чулан лаборатории, где в пробирке зарождается очередной уродец.

Чем это отличается от дискреционной торговли в попытке угадать, куда пойдет акция Х?
+2
- Дмитрий Овчинников
  29 июня 2023, 11:23
  Алекс,
  Чтобы не было необходимости в отбраковке, лучше с самого начала не производить брак
  Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, это очевидно.
  
  Чем это отличается от дискреционной торговли в попытке угадать, куда пойдет акция Х?
  Тем, что на этом зарабатываются деньги.
  +1
ves2010
29 июня 2023, 10:46
смотри… у тя не видно...
но эквити надо наложить на график торгуемого актива и смотреть эквити + торгуемый актив… и можно увидеть например что система сливает когда актив в боковике или падает или растет… т.е временое явление т.к рынок поменялся...

либо смотришь и видишь что система зарабатывала на росте а сейчас рост, но она сливает… заначит система сломалась
+7
- Дмитрий Овчинников
  29 июня 2023, 11:25
  ves2010,
  рынок все время меняется и все явления временные.
  0
  - ves2010
    29 июня 2023, 11:54
    Дмитрий Овчинников, там 3 фазы рост падение и боковик… если бот зарабатывает во всех трех фазах то проблем нет
    +2
22022022
29 июня 2023, 10:48
Если рынок это сумма всех систем, какая то группа систем стремится с средней, к нулю (умирает), то существует группа систем которые отскакивают от средней. Система которая набрала пассажиров, разгрузилась, и готова снова расти. Поиск таких систем без пассажиров из сотен, тысяч групп систем это целая система
+2
Forecast
29 июня 2023, 11:55
Хорошая система должна ловить несоответствия рынка, а они всегда есть. На тренде свои несоответствия и работают одни системы, на флэте другие.
Даже у футбольного тренера много систем.
Проблема в том, что многие, не зная матчасть, придумывают левые системы и ждут, что они будут работать и на трендах вверх и вниз и на флэте. То есть всегда.
Но это рынок, а не базар.
0
- Дмитрий Овчинников
  29 июня 2023, 12:03
  Forecast,
  Хорошая система должна ловить несоответствия рынка
  Ничего система никому не должна.
  
  А как придумать не «левые» системы, а «правые»? Подскажете?
  +1
krolix
29 июня 2023, 12:00
Ничего не выкидывал за три года, т.к. тесты с 2007 года почти всего, кроме юаня (почти та же сишка) и газа. Но у меня эквити вида растущей кардиограммы, которая сглаживаются только на недельках-месяцах. У вас более тонкие системы, дающие большую гладкость, поэтому, наверное, вам надо постоянно мониторить. Опять же, система лонга золота недавно год, наверное, не давала прибыли, тк актив падал и был в боковике. Это нормальная тема для меня, а у кого-то уже тс переходят в раздел «сломалось»

+4
- Дмитрий Овчинников
  29 июня 2023, 12:00
  krolix,
  у меня из систем, написанных три года назад не осталось наверное почти ничего. По крайней мере в том виде, в котором были написаны тогда.
  0
  - Павел Ку
    01 июля 2023, 23:56
    Дмитрий Овчинников, ничего себе, это значит, что надо все время что-то искать… У меня бОльшая часть работает уже несколько лет, и вроде как не собирается ломаться, только капитал выделяемый менять. Новые неэффективности тоже есть, некоторые даже очень ничего. Выключаю только когда рынок меняется физически, т.е. не по наблюдениям за эквити, а по размышлениям
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      02 июля 2023, 11:45
      Павел Ку,
      значит у вас хорошие долгосрочные системы.
      0
      - Павел Ку
        02 июля 2023, 15:07
        Дмитрий Овчинников, все умирает или затухает в любом случае
        0
Андрей К
29 июня 2023, 13:17
нравятся мне всегда комменты, которые жизни учат )
+6
robomakerr
29 июня 2023, 13:54
система просто перестает входить в сделку
Может это просто сезонное изменение волы? я в таких случаях обычно фильтр волы подкручиваю.
+2
- Дмитрий Овчинников
  29 июня 2023, 14:08
  robomakerr,
  Здесь могу привести в пример арбитражную систему. Спред просто перестаёт расходится так, как раньше. Вот и нет новых входов или количество новых входов существенно меньше.
  +3
Kot_Begemot
29 июня 2023, 16:56
У меня первое и второе одновременно. Сделок нет, а когда есть, то не платят. Сидим, жрём кактус всей командой

Принципиально есть всё же, наверное, два типа — хороший и злой, так как весь арбитраж (трендовуха тоже арбитраж) делится на прямой и статистический. Статистическое может ломаться на время и навсегда, прямое просто перестает входить. Если статистическое построено по принципу арбитража (контр-тренд), то возможны оба вида деградации и даже оба одновременно.
Обычно я с таким не заморачиваюсь, но поговорил зато тут с тобой
+3
- Дмитрий Овчинников
  29 июня 2023, 17:22
  Kot_Begemot,
  У меня первое и второе одновременно. Сделок нет, а когда есть, то не платят
  У меня все чаще сделок дофига, но вся прибыль уезжает в комиссию :(
  А так в целом вы правильно рассуждаете. Плохой это всего лишь легкая разновидность злого, когда процесс деградации развивается не так стремительно.
  +2
asfa
29 июня 2023, 22:05
И если обе системы, представленные выше, уже выведены из торгов, то что скажете, по поводу этой?

Просто поставить жёсткие рамки по просадке + по времени (стоп-лосс по Системе).

А как у вас обстоит дело с отбраковкой? ;)

По-разному.
Принцип отработанный годами/большими убытками: возникает рыночный шок = не торговать, пока не адаптируюсь.

24.02 отрубило узких ММ-ов в нефти и основная система ушла на перерыв, ибо сразу же возник вариант Плохой.
(Анализировал Америку — там всё продолжает работать как раньше — надо валить туда. В РФ ожидаю негатив по бирже и не только).

Где-то на время пропала ликвидность (например, опционы), там был бы гарантированно вариант Злой. Но тут взрывная волатильность внесла больший негативный эффект.

Вариант Хороший — вот это прям здорово! Надо придумать что-нибудь ещё, кроме покупки опционов.
+1
- Дмитрий Овчинников
  29 июня 2023, 22:59
  asfa,
  Просто поставить жёсткие рамки по просадке + по времени (стоп-лосс по Системе).
  Я обычно более мягко подхожу: начинаю уменьшать выделенные средства, когда система ухудшает свои параметры. Как только средства становятся слишком малы для того, чтобы я далее использовал систему в зоопарке, система снимается с довольствия.
  +1