Игра с преимуществом

Все трейдеры торгуют мат ожидание (игра с преимуществом), и задача трейдера построить торговую систему, где мат ожидание будет всегда на его стороне. Не каждая сделает будет в плюс, но если мат ожидание выстроено честно, экстраполирует в будущее и трейдер себя не обманывает, (не надеется на авось), то на дистанции он всегда заберет деньги с рынка. Всегда.

В алгоритмическом трейдинге при создании автоматических торговых систем очень важен вопрос времени жизни торговых алгоритмов, т.е. способность найденного мат ожидания экстраполировать в будущее.

В условиях постоянно меняющегося рынка рано или поздно наступает момент, когда даже самый совершенный и прибыльный алгоритм начинает приносить убытки, поэтому мы сами определим время жизни алгоритма в одну неделю и будем создавать систему, которая будет давать положительный результат с еженедельной оптимизацией. Оптимизировать будем полным перебором всех параметров так как неизвестно сколько будет оптимизационных экстремумов, да и тестировать будем не отдельный инструмент или тайм фрейм, а все рабочие тайм фреймы и все торговые инструменты. Задача не из лёгких, но вполне выполнимая. 

Форвард тест

Казалось бы, оптимизировали параметры и можно начинать торговать. Однако на этом процесс исследования еще не завершается. Теория и личный опыт показывают, что нужно обязательно дополнительно проверить полученные результаты на форвард тестировании, на дополнительной исторической выборке, причем диапазоны исторических выборок формируются таким образом, чтобы оптимизационных период и период для форвард теста следовали последовательно друг за другом и оптимизационный период был больше периода форвард теста.

Как правило после проверки по форвард тесту большая часть торговых стратегий выглядит уже не так привлекательно, как после оптимизации. Поэтому нет необходимости проверять на форварде стратегии, которые уже при оптимизации не показали положительного результата. Исходя из этого для форвард теста уместно и разумно использовать топ лучших исходов, полученных при оптимизации.

Если имеется система, которая по некоему алгоритму математически может найти лучшие параметры торговли и отторговать на следующем периоде времени мы получим достоверный результат работы, который не будет отличаться от торговли роботом в реальном времени. Так мы можем получить результат (график доходности) того, как бы работал робот в реале если бы, выбрали определённый метод оптимизации. В итоге мы оптимизируем только метод оптимизации (производную), сами модели входа и выхода нам не важны, они простые и не содержат никаких оптимизационных параметров.

Оговорки

При этом для достижения идентичности отработки стратегии в тестере с торговлей в реале есть некоторые оговорки которые нужно обязательно учесть: это то что точки входа и выхода не могут располагаться внутри бара, так как зачастую нельзя получить достоверные тиковые данные за большой промежуток времени да и оптимизация с учётом тиковых данных практически не выполним в силу необходимых вычислительных мощностей, так как мы говорим не о одном тесте, а о многочисленной комбинации пусть и простых моделей точек входа и выхода.