17 мая 2023, 20:12
Скучно стало на СЛ. Еще 1 гвоздь в крышку гроба гипотезы о нормальном распределении приращений рыночных цен
Добрый вечер, коллеги!
Давеча случилось чудо событие — удалось построить линейно-квадратичный прогноз будущего приращения цены по предыдущим приращениям.
И такой нарядный, что статистически значимо превосходит линейные прогнозы, а прибавка к эквити составляет +25% (в смысле умножить на 1.25, что немало, но это только начало).
Соответственно:
1. Если приращения цен образуют многомерное нормальное распределение (и пох на корреляции), то наилучший прогноз будущего приращения цены = условное МО = линейная функция от предыдущих приращений цен
2. Если нелинейный прогноз систематически работает лучше — про Гаусс можно смело забывать
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
P.S. Вопрос скорее к опционщикам, т.к. «нормальные» трейдеры (за редким исключением) не основывают свои ТС на гипотезе нормальности приращений цен
Давеча случилось чудо событие — удалось построить линейно-квадратичный прогноз будущего приращения цены по предыдущим приращениям.
И такой нарядный, что статистически значимо превосходит линейные прогнозы, а прибавка к эквити составляет +25% (в смысле умножить на 1.25, что немало, но это только начало).
Соответственно:
1. Если приращения цен образуют многомерное нормальное распределение (и пох на корреляции), то наилучший прогноз будущего приращения цены = условное МО = линейная функция от предыдущих приращений цен
2. Если нелинейный прогноз систематически работает лучше — про Гаусс можно смело забывать
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
P.S. Вопрос скорее к опционщикам, т.к. «нормальные» трейдеры (за редким исключением) не основывают свои ТС на гипотезе нормальности приращений цен
Игорь, 178 879 миллионов прибыль. Это не тайная информация. Если ты про 2023 год.
Евробонды России предложили выпускать не только в долларах и евро — РБК Минфин предложил разрешить выпускать суверенные еврооблигации (облигации внешнего долга России) не только в долларах и евро, сле...
никто точно точно не ждет ниже нуля
какую угодно но не ниже нуля
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям Калининградской области серии 35007 на уровне ruA+.
В августе 2025 г. увидим 97 Р. уверен. гарантия.
клубникой сложно заниматься, её продать надо очень быстро, поэтому приходится демпинговать
autotrade, всё проспал, котяра?
23 мая.
17:55
Сергей Белый / Инвестор, утром до 818 подскакивали в моменте…
Потом обратно спустились к 800.
Русал изучает возможность проведения байбэка — Интерфакс Русал может использовать для финансирования выкупа акций потенциальные дивиденды Норникеля за 2023 год, Они смогут покрыть 4-5% акционерной сто...
Русал изучает возможность проведения байбэка — Интерфакс Русал может использовать для финансирования выкупа акций потенциальные дивиденды Норникеля за 2023 год, Они смогут покрыть 4-5% акционерной сто...
т.е есть случайный процесс… х.з какой… делаем нормализацию и на выходе получаем нормальный случайный процесс…
Не получаем )))
С уважением
Хочешь классный исторический анекдот на эту тему, бро?)
С уважением
Я хоть слово сказал про независимые приращения?
Как раз в рыночных ценах приращения максимально зависимы
С уважением
Я хоть слово сказал о тяжелых хвостах?
Я просто написал, что распределение приращений цен противоречит гипотезе о многомерном гауссовом распределении.
Это утверждение ничего не говорит ни о стационарности, ни о корреляции.
Просто опровергает гипотезу о нормальном распределении приращений цен.
ПРИ ЛЮБЫХ МО, ДИСПЕРСИИ И КОРРЕЛЯЦИИ )))
С уважением
Поэтому если у вас есть завязка на них(квадраты приращений), это лишь манифестация давно и широко известного факта, о не стационарности волатильности, и больше ничего собственно не опровергает.
1. Лично у меня нет завязки на волатильность
2. То, что Вы описали — это выборочная оценка волатильности
Какую волатильность мы имеем в моменте — никому не известно...
С уважением
Уважаемый!
Я вообще про эту хню ничего не писал!
Я писал токмо, что статистическая гипотеза касательно нормальности распределения цен на интервале (многомерное распределение Гаусса) терпит фиаско в реале.
Что Вы можете конкретно сказать по этому поводу?
С уважением
И с чего сделан такой вывод: «статистическая гипотеза касательно нормальности распределения цен на интервале (многомерное распределение Гаусса) терпит фиаско в реале.»? С того, что ее нет на пятиминутках? Но это не противоречит нормальности на тех же часовиках. Вам же совершенно правильно vlad1024 написал про ЦПТ. В ней же совершенно не важны распределения отдельных слагаемых в случае их конечных дисперсий. Они даже могут быть вообще различны.
Исторически первая ЦПТ вообще была доказана для независимого и равновероятного бросания монетки (Муавр 1718 год). А для монетки вообще нет никакой нормальности, так как всего два исхода — орёл или решка.
Более того, меня несколько задели ссылки на высказывания неизвестных мне резидентов СЛ. Их мнения не являются для меня вполне авторитентными.
Если Вы лично пытаетесь подискутировать по этому вопросу — прошу Вас выбрать актив, по которому я смогу найти историю хотя бы в 100000 баров.
Уверен, что смогу поколебать Ваше мнение на любом, предоставленном Вами активе
С уважением
Только не 10000, а 100000 баров
Попробую воспроизвести данный феномен на часовках
С уважением
Будем пробовать
С уважением
Я вот об этом smart-lab.ru/blog/499678.php
Вообще ничего не понял...
Можно попросить обозначить Ваши тезисы последовательно:
1.
2.
3.
Ну или написать, что у Вас мышление нелинейное, и Вы в эти игры не играете...
С уважением
1. Волатильность не стационарна. Рынок ходит между режимами низкой и высокой волатильности.
2. Если считать приращения, то эта смена режимов манефистирует себя в виде длинных хвостов
3. Если вы использует квадраты от приращений то это является прокси для волатильности.
4. Наличие оптимального прогноза отличного от линейного, означает лишь отбрасывание гипотезы о стационарном для всего временного ряда гауссе.
5. Это не означает отбрасывание гипотезы о гауссе с нестационарной волатильностью.
6. Чтобы отбросить гипотезу о стационарном гауссе, достаточно самого того факта что волатильность нестационарна, здесь ничего исследовать не нужно, это просто прямое следствие этого факта.
При твоих вводных и на результат в-общем, тоже )))
С уважением
P.S. Я не про себя писал вообще-то, а про общие рыночные взгляды
А так:
Про какое такое распределение может идти речь, если продолжительность сделки максимум неск часов, а, как правило, и меньше?
О каком таком прогнозе может идти речь, если он вероятностный, из серии да/нет, а там будь что будет? А то, что ты реально можешь прогнозировать что-то большее, прости, уж, не верю.)) Это, в лучшем случае, твои галлюцинации.
В этом посте я как раз дискутирую с апологетами ТВиМС, которые уверены, что знают плотность распределения процесса приращений цен и могут хорошо оценивать МО и дисперсию нестационарного ценового процесса.
Лично я считаю в точности наоборот.
Какие вопросы ко мне лично?
Ну и ты вообще читал то, что я написал в топике?)
С уважением
Мои успешные аналитические решения имею степень полиномов больше 5, так что на пальцах ты это не воспроизведешь, бро )))
А вообще — чего ты так возбудился то, бро? Я вроде ничем тебя не обидел? Ну и в этот топик вообще не звал?
С уважением
Ну, не звал, извини. Отпишусь от уведомлений.)
Не будь таким обидчивым, плз
Просто перестань путать пожалуйста мои утверждения (теза) с утверждением моих оппонентов (антитеза).
Иначе я совсем запутаюсь...
С уважением
Ты вообще читаешь мои посты или бухаешь?
Я дискутирую с апологетами ТВиМС )))
С уваженим
P.S. Сала вкусного подвезли?)
Все, ушел.
1. Я написал пост для потроллить апологетов ТВиМС
2. И пояснил им (на основании своих экспериментов), что процесс приращения рыночных цен точно не является многомерным гауссовским процессом
3. По итогам публикации этого поста ты меня троллишь лично и всячески х@есосишь… Зачем? Что я сделал не так?
С уважением
мысль в том что если хочешь гаусс то вбираешь актив и таймфрейм ближе к гауссу
если гаусса не хочешь то выбираешь таймфрейм и актив подальше от гаусса
мораль в том что все решает выбор актива… а актив выбираем исходя из способа торговли… а способ торговли выбираем исходя из модели рынка...
т.е сначала модель… потом способ торговли проистекающий из этой модели… затем тестим все на всех… и выбираем активы показывающие стабильность и доходность...
вот у тя какая модель?
Если они есть — они должны на чем-то базироваться
Если эта закономерность из серии — послюнявил палец и почувствовал, с какого конца похолодело — то такого нам не надо, сами умеем )))
С уважением
Видимо еще не все на рынке познали. Мне хватило двадцати лет
Я искренне рад за Вас
А какое отношение Ваш тезис имеет к моему посту?
Или Вы утверждаете, что приращения цен торгуемых активов подчиняются нормальному распределению?
С уважением
Гап ек (по-узбекски практически «без базара»)
Единственный вопрос: а что Вы делаете со своими скиллами в этом топике? Скучно? Есть, что сказать по существу?
С уважением
Ошибки искать негде
Линейно-квадратичный прогноз ощутимо превосходит линейный
С уважением
Если случайный процесс приращений цен — многомерный гауссовский, то наилучший прогноз будущего приращения цены = условное матожинание = линейная функция предыдущих приращений цен.
При чем здесь волны то?
С уважением
Я что-то писал про линейное МО?
Я писал про линейный вид условного МО в случае многомерного гауссовского процесса
С уважением
С уважением
Вопрос ведь чисто философический.
Трейдеру выгодно рефлексировать (рассматривать массу параметров перед принятием решения вхождения в сделку) или работать по заранее разработанному плану (совершенно не обращая внимания на массу параметров перед вхождением в сделку)?
Попробую расширить… трейдер ищет и ожидает удобные условия вхождения в сделку, ищет подтверждения и сигналы, или трейдером заранее определены условия вхождения в сделку?
Т.е. вопрос о том, а нужен ли прогноз?
Заранее спасибо за ответ.
Попробую ответить детально.
1. Я не прогнозирую будущее приращение цены актива
2. НО: 99% алготрейдеров на СЛ строят свои ТС (м.б. неявно) на прогнозировании ЗНАКА будущего приращения цены актива
3. Вместо этого я прогнозирую будущее приращение эквити в некоем широком классе алго
4. И выбираю алго, которые быстрее подращивают эквити или эквити/ДД
5. Ибо наша цель на рынке — заработать баппки
А вовсе не написать кучу постов и статей на тему — какие мы умные )))
Как-то так
С уважением и готовностью к продолжению диалога
Своим скудоумием лишь уловил, что Вы всё же строите некий прогноз и на основании прогноза осуществляете вход в сделку.
Отлично понимаю, что Вы свой выбор между прогнозированием и работы по «заранее определенным условиям» сделали. Почему чаша весов склонилась к прогнозированию, а не к разработке своих условий, выгодных Вам, при которых открывается сделка?
Повторяю — лично я прогнозирую не будущее приращение прогноза цены, а будущее приращение прогноза эквити (своей ТС).
Поэтому (в случае успешного прогноза) я всегда уверен, что моя эквити будет расти )))
С уважением
Косноязычен я.
Спрошу по-другому. Ваша сделка открывается на основании прогноза и ожиданий, почему Вы ее не открываете на основании наступления заранее определенных условий? В чём приемущество прогнозирования?
Ну я не собирался делать coming out на самом деле и рассказывать, как работаю я лично. Ну Ок, раз пошла такая пьянка:
1. Мои системы выставляют ордера со смещением от последней цены закрытия (markup)
2. Ордер перевыставляется на каждом баре (минутном)
3. Если ордер заполнился — это и означает, что выполнились обязательные условия для профильной математической модели
С уважением
P.S. Я не занимаюсь прогнозированием цены. Просто попытался в этом топике немного потроллить коллег, занимающихся прогнозированием цены
У меня примерно 250 сделок/год
Это часто?
С уважением
Мне вообще ничего не известно про Ваши пути получения профита.
Ну и пост был про нормальность приращений цен.
У Вас есть что-то сказать по вопросу темы поста?
С уважением
Пруфы в студию, плз )))
С уважением
Вы же знаете — моя кормовая база — это 1m и тики
Даже на 5m много чего ломается...
С уважением
P.S. НО — свои результаты готов подтвердить статистически достоверно
На 5m это не сломалось
Но на 15m результат ощутимо хуже
С уважением
Мальчик buybuy, если делать прогноз по эквитям, то с ростом таймфрейма падает колиичество сделок… и эквити… блин… как сказать… не хватает дискретизации по котельникову...
Впрочем, готов предметно подискутировать
С уважением
А при чем здесь опционы?
С уважением
Но при этом Вы признаете, что Ваша гипотеза о нормальном распределении приращений цен при «плавающих» МО и дисперсии не имеет под собой никаких реальных оснований?
Ну т.е. это такая чистая, красивая фантазия?)))
С уважением
Да и вообще у последовательности независимых одинаково распределенных нормальных случайных величин достаточными статистиками являются ни одна, а две:
— сумма значений;
— сумма квадратов значений.