17 мая 2023, 20:12

Скучно стало на СЛ. Еще 1 гвоздь в крышку гроба гипотезы о нормальном распределении приращений рыночных цен

Добрый вечер, коллеги!

Давеча случилось чудо событие — удалось построить линейно-квадратичный прогноз будущего приращения цены по предыдущим приращениям.
И такой нарядный, что статистически значимо превосходит линейные прогнозы, а прибавка к эквити составляет +25% (в смысле умножить на 1.25, что немало, но это только начало).

Соответственно:
1. Если приращения цен образуют многомерное нормальное распределение (и пох на корреляции), то наилучший прогноз будущего приращения цены = условное МО = линейная функция от предыдущих приращений цен
2. Если нелинейный прогноз систематически работает лучше — про Гаусс можно смело забывать

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

P.S. Вопрос скорее к опционщикам, т.к. «нормальные» трейдеры (за редким исключением) не основывают свои ТС на гипотезе нормальности приращений цен

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

торговые роботы трейдинг

Мальчик buybuy

Lisboa

459

26 476

с 11 августа 2018

87 Комментариев

ves2010
17 мая 2023, 20:20
в чем проблема взять логарифм приращений цен тем самым сделав нормализацию процесса...
т.е есть случайный процесс… х.з какой… делаем нормализацию и на выходе получаем нормальный случайный процесс…
+2
vlad1024
17 мая 2023, 20:42
Проблема не в приращениях, если бы выбросы были только на каком-то определенном таймфрейме, например минутках, то по ЦПТ в течении дня их уже должно было бы гарантированно размазать до нормального(то есть часовые или дневные приращения уже должны быть точно нормальными). А если дело не в приращениях, то очевидно в не стационарности волатильности. Просто длинные хвосты, самый простой способ ее «моделировать», если исходить из теории случайного блуждания с независимыми приращениями.
+2
3Qu
17 мая 2023, 20:41
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
Мы думаем, что наплевать, какое там распределение. И на прогноз, в общем, тоже.
+2
Murmansk
17 мая 2023, 20:47
Пустое… есть закономерности и не надо ломать голову прогнозами приращения
0

Читайте на SMART-LAB:

При каких условиях мы выходим из облигаций?

Страхов на нашем ВДО-рынке много. То та, то другая облигация отправляется в пике. Бывает, эта облигация есть и в наших портфелях. И, если каждый раз на таких пике сбрасывать самим, только...

Иволга Капитал

06:43

🏛️ Софтлайн: импортозамещение ИТ в Республике Марий Эл

Друзья, мы уже делились отличной новостью — на конференции ЦИПР-2026 Софтлайн заключил более 20 новых соглашений о сотрудничестве! Сегодня подробнее расскажем об одном из них: 🤝 Софтлайн и...

Softline

27.05.2026

📊 Ресейл — один из самых быстрорастущих рынков в России

За последние несколько лет рынок ресейла в России перестал быть нишевой историей и превратился в один из самых быстрорастущих сегментов потребительского рынка. 📈 Меняется сама модель...