17 мая 2023, 20:12

Скучно стало на СЛ. Еще 1 гвоздь в крышку гроба гипотезы о нормальном распределении приращений рыночных цен

Добрый вечер, коллеги!

Давеча случилось чудо событие — удалось построить линейно-квадратичный прогноз будущего приращения цены по предыдущим приращениям.
И такой нарядный, что статистически значимо превосходит линейные прогнозы, а прибавка к эквити составляет +25% (в смысле умножить на 1.25, что немало, но это только начало).

Соответственно:
1. Если приращения цен образуют многомерное нормальное распределение (и пох на корреляции), то наилучший прогноз будущего приращения цены = условное МО = линейная функция от предыдущих приращений цен
2. Если нелинейный прогноз систематически работает лучше — про Гаусс можно смело забывать

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

P.S. Вопрос скорее к опционщикам, т.к. «нормальные» трейдеры (за редким исключением) не основывают свои ТС на гипотезе нормальности приращений цен

торговые роботы трейдинг

Мальчик buybuy

Lisboa

457

26 234

с 11 августа 2018

87 Комментариев

ves2010
17 мая 2023, 20:20
в чем проблема взять логарифм приращений цен тем самым сделав нормализацию процесса...
т.е есть случайный процесс… х.з какой… делаем нормализацию и на выходе получаем нормальный случайный процесс…
+2
vlad1024
17 мая 2023, 20:42
Проблема не в приращениях, если бы выбросы были только на каком-то определенном таймфрейме, например минутках, то по ЦПТ в течении дня их уже должно было бы гарантированно размазать до нормального(то есть часовые или дневные приращения уже должны быть точно нормальными). А если дело не в приращениях, то очевидно в не стационарности волатильности. Просто длинные хвосты, самый простой способ ее «моделировать», если исходить из теории случайного блуждания с независимыми приращениями.
+2
3Qu
17 мая 2023, 20:41
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
Мы думаем, что наплевать, какое там распределение. И на прогноз, в общем, тоже.
+2
Murmansk
17 мая 2023, 20:47
Пустое… есть закономерности и не надо ломать голову прогнозами приращения
0

Читайте на SMART-LAB:

AUD/JPY: Медвежье эхо у линии тренда

Кросс-курс AUD/JPY провел прошлую неделю в узком диапазоне. Пара тестировала серией свечных доджи пробитую линию поддержки восходящего канала (проходящую через точки 1 и 2), а также уровень...

Tickmill

26.04.2026

Акция МГКЛ: дарим 100 акций

Если вы ещё не участвовали — сейчас самое время. Условия участия: — купить от 100 акций $MGKL в период до 30 апреля — написать пост в Пульсе с тикером $MGKL — подписаться на профиль...

МГКЛ

26.04.2026

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они...

Иволга Капитал

26.04.2026

Русснефть: полицейский разворот прибыли в нефтянке - все видно в 1-м квартале по РСБУ

Русснефть — не самый интересный актив на просторах российского нефтегаза. Мутный мажоритарий, не платит дивиденды, но многих привлекает график, где котировка иногда делает маршрут от 100 до 300...