22 ноября 2012, 12:27

Арбитраж на валютах

постоянно смотрю на то, как коррелируют валютные пары и удивляюсь — откуда арбитражеры знают когда пары должны коррелировать, а когда нет?

то австралиец с киви ходили чуть ли не тютелька в тютельку вместе, то вдруг ПОЛНОСТЬЮ пропала недавно корреляция… потом опять появилась, но уже не такая жесткая и она постоянно то пропадает, то появляется… в том числе и у этих валют с евродолларом

тоже недавняя ситуация — евро прет вниз, фунт выказывает все признаки большого желания подняться, но арбитражеры ему просто не позволили это — так и болтался на месте, пока всех быков не вынесли, а заодно видимо и медведи полегли, так как евро продолжал активно падать, а фунт уже лишь вяло болтался на месте.
Потом евро начало откатывать вверх, а фунт потихоньку сползать вниз

а в других случаях арбитражеры не оказывают аж такого сильного сопротивления и пара все таки продавливается куда ей хочется

вот откуда арбитражники знают когда валюты должны коррелировать, а когда нет?

арбитраж парный трейдинг валюты

Андрей Палий

Palmonk

113

2 449

с 21 ноября 2012

9 Комментариев

Всемирнов Алексей (Lemmy)
22 ноября 2012, 12:37
а они и не знают как раз :-)))
+1
- Андрей Палий
  22 ноября 2012, 19:25
  Всемирнов Алексей (Lemmy), а как они тогда работают, на основании чего принимают решение переть против тренда?
  0
  - Андрей Палий
    22 ноября 2012, 19:26
    это должны быть ОЧЕНЬ веские основания ;)
    0
  - Всемирнов Алексей (Lemmy)
    22 ноября 2012, 19:30
    Palmonk, ну кто как наверно…
    я просто не работаю с такими парами, которые часто меняют свой характер, типа того что описано в посте
    0
    - Андрей Палий
      22 ноября 2012, 23:04
      Всемирнов Алексей (Lemmy), понятно, но ведь кто то работает… фактически из за арбитражеров на мелких ТФ работать на коррелирующих инструментах по фигурному теханализу невозможно — их действия часто размазывают движения и фигуры получаются нечеткими… но вот если бы можно было понимать по каким критериям они действуют, то это можно бы учитывать при прогнозе/нахождении точки входа (наверное)
      
      PS то есть я не собираюсь арбитражничать, а просто хотелось бы понять вот такие моменты.
      а для собственно арбитражной стратегии конечно есть другие вещи — например какой то дериватив с разных торговых площадок и т.д.
      0
      - Всемирнов Алексей (Lemmy)
        22 ноября 2012, 23:10
        Palmonk, ну скажем так — фигуры ТА, что вы ищите, не могут быть четкими и неразмазанными хотя бы по той причине, что тогда их было бы легко торговать с прибылью, и не арбитражеры в том виной, а суть рынка как таковая
        0
        Андрей Палий
        22 ноября 2012, 23:30
        Всемирнов Алексей (Lemmy), нет, дело не в этом, фигуры которые я использую (треугольники и вероятности), они и так нормальные — с этим проблем нет, проблемы возникают в другом месте — ниже я описал
        0
Андрей Палий
22 ноября 2012, 23:28
вот сегодня евро с фунтом очень серьезно разошлись в конце концов, однако если сравнить цвет свечей то видно, что если на евро свеча бычья, то на фунте она не может быть медвежьей, просто тело меньше и стоит на месте, а когда евро чуть вниз, то фунт вниз рисует гораздо сильнее — то есть фунт очень сильно продавали и арбитражеры хотя и оказывали сопротивление, все равно противостоять не смогли

в общем из за этой корреляции, котора портит ТА, я на валютах ничем кроме евро и иногда йене торговать не могу.

с другой стороны хотя евро и основной мажор оно также часто с чем то коррелирует — ну с индексом доллара постоянно, а иногда и с золотом или нефтью или еще чем то, а это означает, что данный актив также может смазываться в движениях из за арбитражников.
А вот для хорошей торговли нужны именно чистые движения, то есть такие когда цена делается только (или в подавляющем большинстве) покупателями и продавцами- а они основываются в своих действиях именно на предыдущих ценовых движениях- то есть на том же, на чем и технарь.
но когда приходит арбитражник, то ему уже глубоко плевать на ТА, у него критерии совершенно иные (разошлось что то с чем то, значит должно сойтись) — естественно действия людей, которые не обращают внимание, что тренд вверх и начинают шортить по полной, приводит к тому, что тренд может прекратиться — вот как сегодня по евро — там должна была быть еще одна волна вверх, но из за того, что фунт упал очень сильно, арбитражники евро просто напросто смыли… а потом слышим везде вопли о том, что рынки непредсказуемы :)
0
Андрей Палий
22 ноября 2012, 23:34
вообще я подозреваю, что арбитражники самых разных направлений, очень серьезная сила на рынке, которая видимо может очень серьезно влиять на движения цены, причем самым негативным для теханализа образом!
0