Как я пришел в алготрейдинг. Часть 3. Методы управления капиталом

В то время, когда я получал второе высшее образование по экономике, я предложил тему для дипломной работы, которая не входила в общий перечень — «Управление капиталом на российском фондовом рынке». Несмотря на то, что никто из членов дипломной комиссии не понимал сути моей работы, я получил отличную оценку благодаря множеству графиков, таблиц и расчетов.

Моей настольной книгой на тот момент была «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Ларри Вильямса. Я сначала скачал эту книгу с торрента, но позже понял, что она стоит уплаченных денег, и купил бумажную версию в магазине. Все основные идеи для моей дипломной работы я черпал из этой книги.

Для расчета размера капитала и количества покупаемых акций были выбраны следующие методы:

1. Торговля на весь депозит
2. Торговля фиксированным объемом в процентах от депозита
3. Применение формулы процента Келли из книги Ларри Вильямса
4. Применение формулы Ларри Вильямса из той же книги
5. Оптимальный F Ральфа Винса из книги «Математика управления капиталом»

Наверняка большинство «старичков» помнят форум forex.kbpauk.ru. Это был сайт, на котором можно было найти любую информацию по трейдингу, торговые программы, разбор стратегий, обучающие материалы, книги и помощь от участников форума если возникали вопросы.

Первый вопрос, который возник передо мной при разработке стратегии, заключался в выборе программы для тестирования стратегии на исторических данных. Мне было важно выбрать такую программу, которая позволила бы мне написать и оптимизировать стратегию, а также вывести данные в Excel для дальнейшей обработки. В то время я работал с программой Metastock 7.0, которая была удобна для построения несложных стратегий и индикаторов.

Однако после знакомства с программой Wealth-Lab 3.0 я решил работать и писать стратегии только в ней. Наверняка большинство «старичков» помнят форум forex.kbpauk.ru. На форуме можно было найти любую информацию по трейдингу, торговым программам, разбору стратегий, обучающим материалам, книгам и помощи от участников форума, если возникали вопросы.

Скачав с этого сайта Wealth-Lab 3.0 и руководство к ней на русском языке, а также с помощью участников форума, я довольно быстро освоил встроенный язык программирования Wealth-Lab и перенес свои стратегии из Metastock в Wealth-Lab.

На тот момент моей основной торговой системой, на которой я зарабатывал, была система, основанная на индикаторе тренда NRTR Константина Копыркина. Однако запрограммировать данную стратегию в Wealth-Lab мне пока не удалось, и я продолжал торговать, совершая сделки вручную в связке терминала Quik и Metastock (в котором мне удалось наладить реальный тайм из Quik).

В итоге мне пришлось разработать новую стратегию, за основу которой я взял другой индикатор с сайта Константина Копыркина. Написав в Wealth-Lab простенькую стратегию, которая неожиданно оказалась изначально прибыльной, я прогнал ее на часовых данных РАО ЕЭС.

Получилось порядка 600 сделок за 3 года (точных цифр уже не помню, а сам файл дипломной работы был, к сожалению, утерян, когда накрылся мой первый комп). Весь процесс от написания стратегии и скачиванием исторических данных до вывода сделок в Excel занял не более двух дней.

А дальше начались танцы с бубнами, а если точней, то пришлось просматривать все сделки на графике, чтобы определить уровень стопа, отметить сделки, которые вышли по стопу, а которые были закрыты по сигналам стратегии. Уровень стопа был необходим для расчёта размера депозита при входе в сделку для той же формулы Ларри Вильямса.  Для меня до сих пор остается загадкой зачем, вместо того чтобы для расчета необходимых мне данных воспользоваться формулами в Excel, а решил изучить VBA и написать макросы для расчета и усложнил себе жизнь и значительно увеличил время для написания дипломной работы.