Математика в трейдинге. Обсуждение поста.

Сегодня в полдень я написал маленький пост, взывающий к созидательному обсуждению:
Почему правильным трейдерам нужна волатильность (124)? +67

Я специально указал, что я далек от математики и просто хочу разобраться в поставленных вопросах, подвергнуть критическому анализу те утверждения, которые я привел.

С сожалением констатирую, что очень много злых недовлетворенных людей у нас в индустрии. Многие люди не поленились обосрать написанное, ничего не сказав по существу. Тем не менее, не всё так плохо. Многие люди написали по существу, что натолкнуло меня на новые созидательные идеи.

Спасибо хочу сказать Swan, Станислав Иванов, Xapon, Полковник Айвс

Отдельно хочу рекомендовать блог Всемирнова Алексея (Lemmy). Его посоветовали в комментах. Алексей вроде как опытный арбитражник.

А вот здесь человек выложил макрос в Экселе который строит случайный график. Это заставляет о многом задуматься
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/88463.php#comment1340970

Пока вдумчиво читал комментарии, ощутил напряженную работу мозга, поэтому спасибо всем, кто оставил свое мнение.

математика

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7349

784 476

с 21 сентября 2010

67 Комментариев

exprostotak77 Иван Живако
20 ноября 2012, 21:50
«Пока вдумчиво читал комментарии, ощутил напряженную работу мозга, » — как это?
+2
miro
20 ноября 2012, 21:51
Тимофей, я обратил внимание на Буханова -тема ж хорошая)
0
- Тимофей Мартынов
  20 ноября 2012, 22:00
  miro, Это вы о чем?
  0
  - miro
    20 ноября 2012, 22:13
    Тимофей Мартынов, smart-lab.ru/blog/88246.php
    Тут есть начало)
    А вообще кармана нет пока, куда ссылаться
    0
  - miro
    20 ноября 2012, 22:13
    Тимофей Мартынов, да и можно на ты)
    0
    - miro
      20 ноября 2012, 22:24
      miro, пока нет ТВОИХ последних просмотров (сбоку слева) как в заказе отелей, долго придется искать свои топики, эт не правильно.
      Не знаю, трудно ли это технически, но слева есть место (готов с технарями поговорить)
      0
    - Тимофей Мартынов
      20 ноября 2012, 23:06
      miro, пожалуйста, не пишите односложные топики типа: есть сто тыщ, куда вложить
      0
HideYourRichess
20 ноября 2012, 21:56
Тимофей, к сожалению реальность такова, что если бы удалось описать с помощью математики то на чем можно всегда зарабатывать на рынке, то это был бы грааль. без дураков.

Да, математика полезна на рынке, не знаю, профиты или наоборот, посчитать. Бухгалтерия и т.д. Но поиск мат.зависимостей — это обычно банальный курвафиттинг.
0
- Тимофей Мартынов
  20 ноября 2012, 22:00
  HideYourRichess, оно и понятно. Я за созидательный спор и приближение к истине.
  +1
  - HideYourRichess
    20 ноября 2012, 22:57
    Тимофей Мартынов, тут полно народу который думает что они чего то понимают в математиках. Ну, наверное, каждый в своей области математики и действительно дока. Проблема наступает тогда, когда эту математику пытаются натянут на рынок.
    
    Я до сих пор не видел внятного и понятного обоснование применимости (многие об этом забывают, что метод должен быть применим) традиционных «методов» к рынку. При всем моём огромном уважении к А.Г., его видио по этому вопросу меня то же не убедило.
    0
HopeRope
20 ноября 2012, 21:59
re^ Многие люди не поленились обосрать написанное, ничего не сказав по существу

Они, наверное, не поняли математическое существо какой глубины Вы способны осилить
0
тип-топ
20 ноября 2012, 22:08
Тимофей, в школьном курсе программирования Вам должны были рассказывать, что ПРОГРАММНО создать генератор случайных чисел пока не удалось. Только человеческий мозг может это делать. Поэтому график по макрому там не случайный. ;)
+1
- тип-топ
  20 ноября 2012, 22:11
  * по макроСу.
  0
- WaveCatcher
  21 ноября 2012, 00:40
  Мария С., Кстати, то, что наш мозг может задавать случайные числа-спорное утверждение… м.б. и есть логическая взаимосвязь… просто она ничтожна, как и в случае с макросом
  0
Bobby Axelrod (ABN Capital)
20 ноября 2012, 22:11
Человек посадил пару кроликов в загон, окруженный со всех сторон стеной. Сколько пар кроликов за год может произвести на свет эта пара, если известно, что каждый месяц, начиная со второго, каждая пара кроликов производит на свет одну пару?
0
- Bobby Axelrod (ABN Capital)
  20 ноября 2012, 22:15
  ABN Capital,
  
  1 ;1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144; 233; 377…
  0
  - Алексей
    20 ноября 2012, 22:18
    ABN Capital, Числа Фибоначчи,
    0
    - Bobby Axelrod (ABN Capital)
      20 ноября 2012, 22:20
      Алексей, ну как бы да.
      0
- Сергей Иваненко
  20 ноября 2012, 22:18
  ABN Capital, Знание о времени начала и окончания сессии из той же оперы. Раньше была в инете не популярная статья по типу «не замеченные закономерности». Очень хорошо мозги промывала новичкам и заставляла их поверить в статистику как в науку.
  0
Realist
20 ноября 2012, 22:11
Надо сказать вам Тимофей спасибо, за хорошую темку. Вот побольше бы таких познавательных тем, и было бы интересней на ресурсе.
-1
Swan
20 ноября 2012, 22:13
Тимофей,
я уже тут давно из чего и как можно извлечь профит, именно с точки зрения математики, вот повторюсь
* главное — знать будущее.
* стационарность — это значит базовые характеристики процесса завтра будут как сегодня — мы знаем будущее, можем извлечь профит
* Ещё варианты знания будущего:
* завтра будет боковик,
* завтра УД
* завтра будем болтаться под уровнем 145
* волатильность будет расти, цена летать вверх-вниз
и т.д.

Всё это — знание будущего, из которого можно извлечь профит
Но большинство умеет извлекать профит только из УД
Кое-кто умеет продавать опционы на краях и зарабатывает в боковике

А ведь вариантов-то гораздо больше, но проблема в том. что люди не умеют их обрабатывать. Например, вот сегодня был пост о том как извлечь прибыль из знания что цена будет, скажем ниже какого-то уровня smart-lab.ru/blog/88534.php
И даже тут куча вопросов и нетривиально…

Вывод — надо уметь обрабатывать разные ситуации.
+2
- HideYourRichess
  20 ноября 2012, 23:03
  Swan, тут интересный вопрос есть, подбрасывание монетки стационарно или нет. по моему стационарно, но зарабатывать на этом нельзя. в общем.
  0
silver 916
20 ноября 2012, 22:56
Про генератор случайных чисел.
Движение цены не является случайным процессом.
Также наличие большого количества выпускников университетов, хорошо знающих математику, тоже не случайный процесс.
Случайным является их попытка подойти к фондовому рынку с тем инструментом который они знают.
Вот что то никто из знающих математику не пытается ремонтировать машины. Почему?
0
- HideYourRichess
  20 ноября 2012, 23:11
  silver916, правильнее сказать, процессы частичным отражением которых является изменение цены — неслучайны.
  0
  - silver 916
    20 ноября 2012, 23:22
    HideYourRichess, мудрено, но непонятно. Что хотите сказать то? Цену формирует поведение людей. Вышла новость по покупку БП — неделю покупали Роснефть — и по прежнему «случайный процесс»?
    Газпром вырос с 3 в 2000 году до 360 рублей в 2007года.
    За7 лет «случайно» вырос в 120 раз. Генератор случайных чисел строим. Анекдот.
    0
    - HideYourRichess
      20 ноября 2012, 23:46
      silver916, цена не отражает всего.
      0
      - silver 916
        20 ноября 2012, 23:48
        HideYourRichess, работайте на инсайде, кто мешает. За неимением другого работаем с ценой.
        0
- А. Г.
  21 ноября 2012, 01:46
  silver916,
  
  Любой процесс, который в будущем нельзя предсказать точно, является случайным процессом.
  0
  - HideYourRichess
    21 ноября 2012, 02:34
    А. Г., фактически «случайность» это наша мера знания. При этом, у одного может быть это знание и для него уже неслучайно, а у другого нет таких знаний — для него случайно.
    0
    - А. Г.
      21 ноября 2012, 02:40
      HideYourRichess,
      
      Когда мы имеем дело с результатом действия большого числа людей в условиях свободы воли, это даже не мера знания, а скорее вопрос веры. Либо мы верим, что можем точно предсказать в этом случае будущее, либо верим, что точно оно непредсказуемо — только набор событий с вероятностями их появления, как минимум две из которых ненулевые.
      0
      - HideYourRichess
        21 ноября 2012, 13:56
        А. Г., мне кажется, что за словом «случайность», так же как за словом «вероятно» — скрываются самые разные вещи и понятия. Хоть мне и доставляет большое удовольствие обсуждать с Вами этот вопрос, но я не готов развернуто и аргументированно обсуждать это. Только отмечу маленький штришок. Допустим ситуация, толпа попала на утренний гэп не с свою сторону, — здесь очень часто вообще нет места для свободы воли. У какой то категории граждан рамки этой свободы сужаются до «закрыться сейчас и оплакивать убыток», или «пытаться пересидеть убыток, и тебя все равно закроют по маржинколу». И таких ситуаций, как мне кажется, на рынке огромное количество.
        0
        А. Г.
        21 ноября 2012, 19:37
        HideYourRichess,
        
        Ну вероятность в научном смысле — это просто человеческая мера случайности. А свобода воли состоит в том, что человек волен выбирать время и цену входа в позицию, плечо и время и цену выхода из нее, если нет маржин колла.
        
        Но почему то многие путают случайность и независимость будущего от прошлого. Независимость от прошлого — это частный случай случайности и не более того. Если при одном событии в прошлом вероятность одного из двух исходов стала 90%, а при другом прошлом событии 50 на 50, то все равно мы имеем дело со случайностью во всех случаях.
        0
        HideYourRichess
        22 ноября 2012, 01:42
        А. Г.
        
        «Ну вероятность в научном смысле — это просто человеческая мера случайности.» — :) когда я считал себя математиком, то же так думал. к сожалению на рынке оказалось что это как то узко.
        
        «А свобода воли состоит в том, что человек волен выбирать время и цену входа в позицию, плечо и время и цену выхода из нее, если нет маржин колла.» — про себя только скажу, не про всех. очень часты ситуации на рынке когда вынужден поступать только определенным образом. мотивы всегда одни и те же — не сделаешь не будет профита, или сделаешь будет лосс.
        
        «Независимость от прошлого» — но в жизни ведь не так, не как у абстрактных справедливых монеток, все зависит от прошлого, просто зависимости эти неочевидны.
        0
        А. Г.
        22 ноября 2012, 02:37
        HideYourRichess,
        
        Ну так изучение зависимости распределения будущих событий в зависимости от реализовавшихся прошлых (которые, в свою очередь, когда были будущим, точно не прогнозировались) и называется в теории вероятностей задачей статистического прогноза. А незавивсимость будущего от прошлого — это в теории вероятностей случай противоположный точному прогнозу будущего, т. е. Эти два случая — крайние точки между которыми куча вариантов, изучаемых именно в теории вероятностей.
        
        А что касается правил действий, то даже если они строго алгоритмизированы, то тоже могут быть случайны, если в условиях этих правил фигурируют будущие события, которые точно предсказать нельзя, т. е. случайные события. И даже известные события прошлого тоже случайны, если, когда они были будущим, их точный прогноз был невозможен.
        0
  - silver 916
    21 ноября 2012, 10:24
    А. Г., господин Горчаков, при всем уважении к вашим трудам в прошлом мне уже порядком надоели вашии сентенции на тему вашего знания теории вероятностей которая на фондовом рынке не работает.
    Вы не знаете других теорией которые на нем работают, ибо по вашему рост акций Роснефти на 20% это случайно, так как ваша теория вероятностей не может это предсказать.
    А тот кто владеет другими способами прогнозирования рынка, ничего не зная про вашу теорию, спокойной купили акции Роснефти и заработали.
    Поэтому я вас поставлю в черный список, ибо мы уже спорили, кроме хамства, неуважения к собеседнию, и нежелания видеть какие либо аргументы кроме своих «изречений» и «философствований » на тему вероятности от вас не было.
    Всего доброго.
    0
    - А. Г.
      21 ноября 2012, 18:40
      silver916,
      
      Вопрос не в том, что может предсказать теория вероятностей, а в том, кто из людей это мог предсказать до решения вопроса с BP. Кто из людей мог предсказать, что такие переговоры будут и закончатся успешно до начала факта самих переговоров?
      
      А теория вероятностей, как я Вам уже писал, — это единственный человеческий инструмент изучения ситуаций, когда точный(!) прогноз невозможен по объективным причинам и не более того. Если она не работает в указанной выше ситуации, то не работает ничто.
      
      А альтернативой, как я уже Вам писал в прошлой дискуссии, является только аксиома: точный прогноз будущего может быть получен человеком. В этом случае действительно теория вероятностей не при делах.
      0
А. Г.
21 ноября 2012, 02:05
Тимофей, все и проще и сложней. И «пила» и «тренд» — это две стороны одной медали: статистической предсказуемости будущего. То, что лучше статистически предсказывается в будущем, то и надо использовать. А что лучше предсказывается — это могут показать только исследования и независимые объективные (т. е. независящие от конкретного человека) эксперименты.
0
- exprostotak77 Иван Живако
  21 ноября 2012, 10:32
  А. Г., Вы знакомы с таким понятием, как — генератор псевдослучайных чисел? Спасибо за ответ.
  0
  - А. Г.
    21 ноября 2012, 18:33
    exprostotak77 Иван Живако,
    
    Конечно знаком. Только любой генератор не генерирует независимые испытания.
    0
- Тимофей Мартынов
  21 ноября 2012, 13:49
  А. Г., спасибо за ответ!
  0
Borrris
21 ноября 2012, 10:56
Ух ты как развернули дискуссию… Блеееск. Умных дядек набежало. Мило.

Теперь по поводу стационарности пилы и того с чем не согласен со мной Полковник Айвс (или Полковник Айс, как выразился Тимофей). То о чем говорит Полковник лишь один из стационарных параметров случайного (по совокупности всех параметров) пилообразного рынка. Если говорить об идеальном рынке (при рыночном ценообразовании без ценообразующего игрока, инсайдеров, рынка-поводыря, каким является SP500 для большинства мировых рынков), то прав А.Г. smart-lab.ru/blog/88573.php#comment1343139, если же говорить о реальном рынке, то прав скорее HideYourRichess говоря: "… фактически «случайность» это наша мера знания. При этом, у одного может быть это знание и для него уже неслучайно, а у другого нет таких знаний — для него случайно...".
0
- Borrris
  21 ноября 2012, 11:01
  Borrris, Футбольный матч (точнее его результат) — процесс случайный, со множеством стационарных параметров, но если кто-то проплатил, что на 38 минуте головой забьет игрок Х1, а на 64 минуте игрок Y2 будет удален, то вряд ли стоит называть этот процесс случайным. )))
  0
PASHA
21 ноября 2012, 12:53
Тимофей, а ты что в математику то вдарился?
0
Андрей Палий
22 ноября 2012, 12:18
имхо нельзя смотреть на трейдинг с точки зрения математики — теряется суть и трейдер перестает видеть за ценой действия определенных людей, а начинает рассматривать цену как будто она из ГСЧ появляется :)

Трейдинг это прежде всего психология и образное мышление.
0