Sergey Pavlov
Sergey Pavlov личный блог
21 февраля 2023, 15:06

Портфельные упражнения. Часть 1.

Пока суровый февраль пилит во всех торгуемых инструментах кроме NG, сижу ковыряюсь в портфельном тестировании всех систем на всех инструментах. Посчитал загрузку счета от 0 до 1. Получилась такая картина:
Портфельные упражнения. Часть 1.
0 это в тех случаях, когда по всем инструментам по всем системам аут. Такого не бывает почти никогда.
1 это в тех случаях, когда по всем инструментам по всем системам полные позиции. Такого тоже почти никогда не бывает.
В среднем загрузка портфеля вышла на уровне 0,65. Почти золотое сечение:) Медиана почти совпадает со средним.
Это подневные данные.

Далее у меня возникла гипотеза, что наверное, максимальная вармаржа по счету будет в те дни, когда загрузка в портфеле не только выше средней, но и близка к единице.

Построил такую диаграмку:
Портфельные упражнения. Часть 1.
по горизонтали — та же загрузка портфеля позициями от 0 до 1.
по вертикали — вармаржа за день. Каждая точка соответствует какому-то дню на истории.

Оказалось, что всё не совсем так, как казалось.
Во-1, максимальная положительная вармаржа крутится вокруг средней загрузки портфеля.
Во-2, при полной загрузки портфеля большой положительной вармаржи не наблюдается.
В-3, средний финрез за день при загрузке портфеля >0,85 оказывается слабоотрицательным.
То есть просится некий стоп-лосс. Если портфель начинает загружаться под завязку, то надо (на истории) все позы закрыть и вернуться к этому вопросу на следующий день:)

27 Комментариев
  • Артур
    21 февраля 2023, 15:22
    вы же на луа торгуете?
    каким образом портфель тестили? что если есть внутридневные системы — они отражались в коэффициенте участия?
  • Мультитрендовый
    21 февраля 2023, 15:22
    Логично что когда портфель загружен больше то скорее всего рынок падает, и от середины до пика падения сделок меньше… Хотя робаты наверно и шорт торгуют, но там наверно другой момент что идут панические распродажи и они не дают сигналов к покупкам…
  • Алекс Ч.
    21 февраля 2023, 16:07
    Будьте осторожны, так как вывод для меня похож на переобучение. При достаточном усердии ведь можно найти корреляции прибыльности и с фазами луны, и с выступлениями Путина.


  • Артур
    21 февраля 2023, 17:21
    а сравнивали, когда мах просадка достигается?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн