2.1 Стратегия "Зеленая пятница". Шарп = 3.01. Исследуем IMOEX.

Индекс МосБиржи (ММВБ) = IMOEX
Интервал = 20 лет (01.01.2003-31.12.2022) или 4975 рабочих дня
Изменение = +577%

Данные: дата, цена закрытия.

1. Рассчитываем процентное изменение цены за каждую дату с предыдущим днем.

2. Создаем гистограмму распределения процентных изменений.

Смещение медианы (0.088%) и среднего значения (0.056%) в положительную область даёт +577% за 4975 рабочих дня.

3. Из каждой даты извлекаем день недели.

Количество рабочих дней:
пн = 954
вт = 1002
ср = 1004
чт = 1004
пт = 991
сб = 20 (убираем, так как в разных источника информация разная, где-то учитывается рабочая суббота, где-то нет, да и в целом 20 шт не имеют статистической ценности в данном случае)

4. Строим гистограмму распределения процентных изменений за день недели.

Медиана: Среднее:

пн 0.237% 0.123%
вт 0.056% 0.031%
ср 0.09% 0.056%
чт -0.012% -0.013%
пт 0.082% 0.078%

Лучший день — понедельник
Худший день — четверг
5. Строим графики доходности за каждый день недели:

Наиболее интересен понедельник (покупка на закрытии пятницы, продажа на закрытии в понедельник)
НЕ БЕРЁМ В РАСЧЁТ КОМИССИИ И ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ 2.1 Стратегия "Зеленая пятница". Шарп = 3.01. Исследуем IMOEX.

Понедельник (синий цвет):
+163%, график (портфель) стоит практически на одном месте в течении последних 10 лет и Шарп = 0.786

6. Продолжаем далее изучать понедельник как лучший день. Добавляем фильтр предыдущего (пятница) изменения цены закрытия. Строим гистограмму.

Синий цвет — пятница в минусе — понедельник смещен в отрицательную зону. Медиана +0.05%, среднее -0.07%
Красный цвет — пятница в плюсе - понедельник немного смещен в положительную зону. Медиана +0.33%, среднее -0.31%
Без фильтра пятницы (4 пункт). Медиана +0.24%, среднее +0.12%

7. Строим графики в зависимости от пятницы.

Видно, результат понедельника тянет вниз отрицательная пятница

Сравниваем с данными из пункта 5:
Без учёта пятницы (953 дня)
+163%, график (портфель) стоит практически на одном месте в течении 10 лет и Шарп = 0.786
Отрицательная пятница (453 дней)
-37%, график идет вниз, убытки увеличиваются, Шарп = -0.45
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПЯТНИЦА (500 дней)
+353% и Шарп = 3.01 (!)

Индекс:+577% за 4975 рабочих дня = 0.116% в день
Стратегия:+353% за 500 дней = 0.706% в день

Если пятница в закрывается в плюсе, покупаем на закрытии, продаём на закрытии в понедельник.

НО:
1. Не учли 20 рабочих суббот, а они находятся между покупкой и продажей.
2. Не учли комиссии. хотя на фьючерсе $MX они незначительные. Фонд $TMOS бесплатен для клиентов банка Т. Проскальзывания незначительны.
3. В условиях СВО, риски растут многократно, даже на ночь оставлять покупку рискованно, не говоря уже о выходных.
4. Сделка раз в 7-14 дней (для кого-то плюс).

Доходность стратегии по годам (%):

2003 38
2004 8
2005 17
2006 -3
2007 -1
2008 -7
2009 12
2010 23
2011 13
2012 7
2013 6
2014 5
2015 -6
2016 11
2017 4
2018 3
2019 7
2020 5
2021 11
2022 14

Трейдинг стратегия IMOEX закономерность фьючерс MIX

фьючерс MIX

EVIXE

Сызрань

104

с 1 марта 2021

8 Комментариев

Комментарий закреплён
EVIXE
02 апреля 2023, 20:09
6....
Красный цвет — пятница в плюсе - понедельник немного смещен в положительную зону. Медиана +0.33%, среднее +0.31%
0
Андрей
23 января 2023, 08:56
Выводы у вас неверные.
Вывод: если в 2000 году купил «индекс» и держишь до сих пор, то ты в большем плюсе, чем в предложенной стратегии даже без учёта издержек.
0
- EVIXE
  23 января 2023, 12:49
  Андрей, ценность стратегии в том, что она задействована всего 500 дней, остальное время можешь собрать другие стратегии
  Держать индекс 5000 дней
  +1
  - ezomm
    23 января 2023, 19:47
    EVIXE, не считал среду и четверг? Еще интересно типа продажа утром ., лонг вечером.Это выгодно у амеров. Внутри дня интересно с 12-00 до 18-00.Еще интересно от середины дня торгов до середины след дня.У нас это 15-00(14-30).Вся наша вечерка как 1 час торгов.
    0
Value
23 января 2023, 16:48
Как мы поймем, что стратегия сломалась (больше не работает)?
0
ezomm
23 января 2023, 19:58
У нумерологов каждое число от 1 до 9 имеет особую силу. Всего чисел 8 тк 1 является мамкой для всех чисел. Все остальные числа соответствуют этой восьмерке на круге спирали чисел тк каждое число лежит на своем луче, а лучей 8. Квадрат(круг) числа 9 спирали чисел очень занимательная штука.Например фрактал Эллиота 3-2 рисует в нем пятиконечную звезду.
Для торговли главные числа 1-3-9 для импульса(тренда) и 4(2) для коррекции.Кроме того график рисуется сложением фракталов по 4 в 1.
0
ezomm
23 января 2023, 20:14
Волновая теория также делится на Чет и Нечет.Количество волн вперед (полуфракталов, новых перемен) в импульсе = тренде НЕ четно( 1,3,5 =3 ).Количество волн коррекции Четно(а, с = 2 ). Одна из волн импульса тренда( 1,3,5 ) растянута.Растяжение происходит прибавлением 4х волн .5+4..+4… и тд.
0